GS건설 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 22,000원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-17
현재 종가: 22,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 21,639.32원
장기 EMA: 21,079.65원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 18,482원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 18,482원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 18,482원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 18,482원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 22,080원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 22,080원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 22,080원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 22,080원
매수가: 21,200원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 22,080원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [GS건설] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-17
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 006360.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-17 (포함)
완료: 1,519개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-17
마지막 거래일: 2026-03-17
✅ 요청한 날짜(2026-03-17)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 26,288원 → 22,900원
종가: 25,947원 → 22,000원
최고 종가: 43,837원
최저 종가: 12,284원
평균 종가: 23,686원
평균 거래량: 660,172주
전체 기간 수익률: -15.21%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.01초
조합당 평균: 1.99ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 21 4% 90.86% 74 29 3,817,267원
2 7 22 4% 88.69% 74 29 3,773,873원
3 5 51 4% 85.08% 60 22 3,701,555원
4 9 21 4% 83.96% 66 29 3,679,175원
5 5 50 4% 80.68% 60 22 3,613,562원
6 5 49 4% 80.36% 60 22 3,607,270원
7 8 21 4% 80.31% 68 30 3,606,218원
8 8 22 4% 78.02% 68 30 3,560,359원
9 12 35 3% 76.74% 50 23 3,534,780원
10 5 34 4% 75.77% 70 27 3,515,455원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 7 5 9 5
장기(long) 21 22 51 21 50
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 90.86% 88.69% 85.08% 83.96% 80.68%
거래횟수 74회 74회 60회 66회 60회
손절발동 29회 29회 22회 29회 22회
최종자산 3,817,267원 3,773,873원 3,701,555원 3,679,175원 3,613,562원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 90.86%
최종 자산 가치: 3,817,267원
총 거래 횟수: 74회
손절 발동: 29회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=21, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.94년
전략 최종 수익률: 90.86%
Buy & Hold 수익률: -10.36%
초과 수익률: 101.23%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 11.50%
벤치마크 CAGR: -1.82%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.51
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -26.72%
벤치마크 MDD: -71.98%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 37회
수익 거래: 16회
손실 거래: 21회
승률 (Win Rate): 43.24%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 8.43%
평균 손실 (손실 거래): -2.76%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.05
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-17
현재 종가: 22,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 21,639.32원
장기 EMA: 21,079.65원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 18,482원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 18,482원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 18,482원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 18,482원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 22,080원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 22,080원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 22,080원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 22,080원
매수가: 21,200원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 22,080원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 37건의 완결된 거래 (총 74개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-10 🔴 매수 25,650원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-14 🔵 매도 24,927원 📉 손실 -2.82% -55,680원 1,944,320원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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2 2020-04-10 🔴 매수 19,439원 - - 1,944,320원 🚀 골든크로스
2 2020-05-12 🔵 매도 20,290원 📈 수익 4.38% + 85,073원 2,029,393원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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3 2020-07-09 🔴 매수 22,544원 - - 2,029,393원 🚀 골든크로스
3 2020-07-10 🔵 매도 21,821원 📉 손실 -3.21% -65,081원 1,964,311원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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4 2020-07-13 🔴 매수 22,247원 - - 1,964,311원 🚀 골든크로스
4 2020-07-27 🔵 매도 22,502원 📈 수익 1.15% + 22,459원 1,986,771원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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5 2020-10-12 🔴 매수 21,694원 - - 1,986,771원 🚀 골든크로스
5 2020-10-29 🔵 매도 23,225원 📈 수익 7.06% + 139,350원 2,126,121원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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6 2021-03-15 🔴 매수 35,544원 - - 2,126,121원 🚀 골든크로스
6 2021-04-01 🔵 매도 36,733원 📈 수익 3.35% + 70,163원 2,196,284원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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7 2021-06-01 🔴 매수 39,508원 - - 2,196,284원 🚀 골든크로스
7 2021-06-09 🔵 매도 37,702원 📉 손실 -4.57% -99,321원 2,096,963원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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8 2021-07-05 🔴 매수 38,627원 - - 2,096,963원 🚀 골든크로스
8 2021-07-08 🔵 매도 37,130원 📉 손실 -3.88% -80,866원 2,016,097원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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9 2021-07-13 🔴 매수 39,024원 - - 2,016,097원 🚀 골든크로스
9 2021-08-09 🔵 매도 37,526원 📉 손실 -3.84% -76,374원 1,939,723원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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10 2021-08-31 🔴 매수 39,420원 - - 1,939,723원 🚀 골든크로스
10 2021-09-27 🔵 매도 38,891원 📉 손실 -1.34% -25,898원 1,913,825원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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11 2021-11-03 🔴 매수 37,394원 - - 1,913,825원 🚀 골든크로스
11 2021-11-05 🔵 매도 36,733원 📉 손실 -1.77% -33,694원 1,880,131원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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12 2021-12-09 🔴 매수 35,940원 - - 1,880,131원 🚀 골든크로스
12 2022-01-18 🔵 매도 36,743원 📈 수익 2.23% + 41,746원 1,921,877원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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13 2022-02-24 🔴 매수 37,744원 - - 1,921,877원 🚀 골든크로스
13 2022-03-18 🔵 매도 41,927원 📈 수익 11.08% + 209,182원 2,131,059원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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14 2022-08-05 🔴 매수 28,103원 - - 2,131,059원 🚀 골든크로스
14 2022-08-17 🔵 매도 28,922원 📈 수익 2.91% + 61,390원 2,192,449원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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15 2022-11-09 🔴 매수 21,782원 - - 2,192,449원 🚀 골든크로스
15 2022-11-17 🔵 매도 21,055원 📉 손실 -3.34% -72,759원 2,119,691원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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16 2022-11-25 🔴 매수 21,418원 - - 2,119,691원 🚀 골든크로스
16 2022-12-02 🔵 매도 21,646원 📈 수익 1.06% + 22,283원 2,141,973원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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17 2023-01-06 🔴 매수 22,304원 - - 2,141,973원 🚀 골든크로스
17 2023-02-07 🔵 매도 21,245원 📉 손실 -4.75% -101,743원 2,040,230원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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18 2023-02-21 🔴 매수 23,412원 - - 2,040,230원 🚀 골든크로스
18 2023-02-24 🔵 매도 22,401원 📉 손실 -4.32% -88,013원 1,952,217원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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19 2023-04-12 🔴 매수 20,811원 - - 1,952,217원 🚀 골든크로스
19 2023-04-24 🔵 매도 20,522원 📉 손실 -1.39% -26,881원 1,925,336원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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20 2023-05-11 🔴 매수 20,907원 - - 1,925,336원 🚀 골든크로스
20 2023-05-12 🔵 매도 20,329원 📉 손실 -2.76% -53,184원 1,872,152원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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21 2023-05-23 🔴 매수 20,859원 - - 1,872,152원 🚀 골든크로스
21 2023-05-31 🔵 매도 19,992원 📉 손실 -4.16% -77,174원 1,794,978원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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22 2023-06-09 🔴 매수 20,618원 - - 1,794,978원 🚀 골든크로스
22 2023-06-21 🔵 매도 20,040원 📉 손실 -2.80% -50,293원 1,744,685원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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23 2023-08-31 🔴 매수 13,999원 - - 1,744,685원 🚀 골든크로스
23 2023-09-22 🔵 매도 13,691원 📉 손실 -2.20% -38,231원 1,706,454원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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24 2023-11-06 🔴 매수 13,624원 - - 1,706,454원 🚀 골든크로스
24 2023-11-29 🔵 매도 15,416원 📈 수익 13.15% + 224,008원 1,930,462원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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25 2024-01-30 🔴 매수 14,539원 - - 1,930,462원 🚀 골든크로스
25 2024-02-14 🔵 매도 14,365원 📉 손실 -1.19% -22,892원 1,907,570원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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26 2024-04-03 🔴 매수 15,059원 - - 1,907,570원 🚀 골든크로스
26 2024-04-05 🔵 매도 14,568원 📉 손실 -3.26% -61,913원 1,845,657원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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27 2024-04-26 🔴 매수 14,597원 - - 1,845,657원 🚀 골든크로스
27 2024-05-13 🔵 매도 15,194원 📈 수익 4.09% + 75,267원 1,920,924원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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28 2024-06-26 🔴 매수 14,597원 - - 1,920,924원 🚀 골든크로스
28 2024-06-27 🔵 매도 14,259원 📉 손실 -2.31% -44,175원 1,876,748원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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29 2024-06-28 🔴 매수 14,481원 - - 1,876,748원 🚀 골든크로스
29 2024-08-02 🔵 매도 18,354원 📈 수익 26.75% + 499,638원 2,376,387원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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30 2024-11-22 🔴 매수 17,824원 - - 2,376,387원 🚀 골든크로스
30 2024-12-05 🔵 매도 18,113원 📈 수익 1.62% + 38,443원 2,414,829원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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31 2025-02-13 🔴 매수 17,969원 - - 2,414,829원 🚀 골든크로스
31 2025-02-20 🔵 매도 17,892원 📉 손실 -0.43% -10,328원 2,404,501원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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32 2025-04-24 🔴 매수 16,763원 - - 2,404,501원 🚀 골든크로스
32 2025-06-13 🔵 매도 22,520원 📈 수익 34.35% + 823,286원 3,227,787원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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33 2025-09-10 🔴 매수 18,887원 - - 3,227,787원 🚀 골든크로스
33 2025-09-23 🔵 매도 18,535원 📉 손실 -1.87% -59,922원 3,167,865원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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34 2025-10-24 🔴 매수 18,633원 - - 3,167,865원 🚀 골든크로스
34 2025-10-31 🔵 매도 18,300원 📉 손실 -1.79% -56,593원 3,111,271원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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35 2025-11-13 🔴 매수 18,584원 - - 3,111,271원 🚀 골든크로스
35 2025-12-09 🔵 매도 18,966원 📈 수익 2.05% + 63,770원 3,175,041원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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36 2026-02-04 🔴 매수 19,328원 - - 3,175,041원 🚀 골든크로스
36 2026-02-27 🔵 매도 22,400원 📈 수익 15.89% + 503,826원 3,678,867원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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37 2026-03-12 🔴 매수 21,200원 - - 3,678,867원 🚀 골든크로스
37 2026-03-17 🔵 매도 22,000원 📈 수익 3.77% + 138,400원 3,817,267원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,817,267원
총 수익금: 1,817,267원
총 수익률: 90.86%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 37건 (매수 37회 + 매도 37회)
최고 수익 거래: 34.35%
최악 손실 거래: -4.75%
평균 보유 기간: 15.4일
최장 보유 기간: 50일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.34%
수익률 표준편차: 8.40%
매도 사유:
✂️ 손절: 29회 (78.4%)
💀 데드크로스: 8회 (21.6%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 21건 ( 56.8%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 10건 ( 27.0%) █████████████
5% ~ 10% 1건 ( 2.7%) █
> 10% 5건 ( 13.5%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 25,650원 🚀 골든크로스
1 2020-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 24,927원 ✂️ 손절
2 2020-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 19,439원 🚀 골든크로스
2 2020-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 20,290원 ✂️ 손절
3 2020-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 22,544원 🚀 골든크로스
3 2020-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 21,821원 💀 데드크로스
4 2020-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 22,247원 🚀 골든크로스
4 2020-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 22,502원 ✂️ 손절
5 2020-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 21,694원 🚀 골든크로스
5 2020-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 23,225원 ✂️ 손절
6 2021-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 35,544원 🚀 골든크로스
6 2021-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 36,733원 ✂️ 손절
7 2021-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 39,508원 🚀 골든크로스
7 2021-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 37,702원 ✂️ 손절
8 2021-07-05 현금 ➜ 주식 (매수) 38,627원 🚀 골든크로스
8 2021-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 37,130원 💀 데드크로스
9 2021-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 39,024원 🚀 골든크로스
9 2021-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 37,526원 ✂️ 손절
10 2021-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 39,420원 🚀 골든크로스
10 2021-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 38,891원 ✂️ 손절
11 2021-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 37,394원 🚀 골든크로스
11 2021-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 36,733원 💀 데드크로스
12 2021-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 35,940원 🚀 골든크로스
12 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 36,743원 ✂️ 손절
13 2022-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 37,744원 🚀 골든크로스
13 2022-03-18 주식 ➜ 현금 (매도) 41,927원 ✂️ 손절
14 2022-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 28,103원 🚀 골든크로스
14 2022-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 28,922원 ✂️ 손절
15 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 21,782원 🚀 골든크로스
15 2022-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 21,055원 ✂️ 손절
16 2022-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 21,418원 🚀 골든크로스
16 2022-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 21,646원 ✂️ 손절
17 2023-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 22,304원 🚀 골든크로스
17 2023-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 21,245원 ✂️ 손절
18 2023-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 23,412원 🚀 골든크로스
18 2023-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 22,401원 ✂️ 손절
19 2023-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 20,811원 🚀 골든크로스
19 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 20,522원 ✂️ 손절
20 2023-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 20,907원 🚀 골든크로스
20 2023-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 20,329원 💀 데드크로스
21 2023-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 20,859원 🚀 골든크로스
21 2023-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 19,992원 ✂️ 손절
22 2023-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 20,618원 🚀 골든크로스
22 2023-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 20,040원 ✂️ 손절
23 2023-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 13,999원 🚀 골든크로스
23 2023-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 13,691원 ✂️ 손절
24 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 13,624원 🚀 골든크로스
24 2023-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 15,416원 ✂️ 손절
25 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 14,539원 🚀 골든크로스
25 2024-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 14,365원 ✂️ 손절
26 2024-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 15,059원 🚀 골든크로스
26 2024-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 14,568원 💀 데드크로스
27 2024-04-26 현금 ➜ 주식 (매수) 14,597원 🚀 골든크로스
27 2024-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 15,194원 ✂️ 손절
28 2024-06-26 현금 ➜ 주식 (매수) 14,597원 🚀 골든크로스
28 2024-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 14,259원 💀 데드크로스
29 2024-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 14,481원 🚀 골든크로스
29 2024-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 18,354원 ✂️ 손절
30 2024-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 17,824원 🚀 골든크로스
30 2024-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 18,113원 ✂️ 손절
31 2025-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 17,969원 🚀 골든크로스
31 2025-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 17,892원 ✂️ 손절
32 2025-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 16,763원 🚀 골든크로스
32 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 22,520원 ✂️ 손절
33 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 18,887원 🚀 골든크로스
33 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 18,535원 💀 데드크로스
34 2025-10-24 현금 ➜ 주식 (매수) 18,633원 🚀 골든크로스
34 2025-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 18,300원 💀 데드크로스
35 2025-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 18,584원 🚀 골든크로스
35 2025-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 18,966원 ✂️ 손절
36 2026-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 19,328원 🚀 골든크로스
36 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 22,400원 ✂️ 손절
37 2026-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 21,200원 🚀 골든크로스
37 2026-03-17 주식 ➜ 현금 (매도) 22,000원 ✂️ 손절
총 74회의 포지션 변화 (매수 37회 + 매도 37회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 19.79%
중간값(Median): 19.17%
최고 수익률: 90.86%
최저 수익률: -39.93%
수익률 범위: 130.79%
수익률 표준편차: 21.23%
25% 분위수: 3.97%
75% 분위수: 34.22%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,698개 (80.9%)
음수 수익률 조합: 1,342개 (19.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -15.21%
벤치마크 초과: 6,758개
10% 이상 수익: 4,580개
20% 이상 수익: 3,438개
30% 이상 수익: 2,223개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 50.2회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 31회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 20.67% (2,200개 조합)
10~14: 평균 20.70% (2,200개 조합)
15~19: 평균 18.67% (2,200개 조합)
20~20: 평균 16.51% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 10.45% (1,584개 조합)
30~39: 평균 20.71% (1,760개 조합)
40~49: 평균 25.73% (1,760개 조합)
50~59: 평균 21.78% (1,760개 조합)
60~60: 평균 15.52% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 159개 ( 2.3%) █
-20~-10% 339개 ( 4.8%) ██
-10~0% 844개 ( 12.0%) █████
0~10% 1,118개 ( 15.9%) ███████
10~20% 1,142개 ( 16.2%) ████████
20~30% 1,215개 ( 17.3%) ████████
30~40% 991개 ( 14.1%) ███████
40~50% 569개 ( 8.1%) ████
> 50% 663개 ( 9.4%) ████
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✅ 분석 완료!
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📝 [GS건설] 분석 요약
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회사명: GS건설
종목코드: 006360
시장: 코스피
Yahoo 티커: 006360.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=21, 손절=4%
최종 수익률: 90.86%
총 거래 횟수: 74회
최종 자산: 3,817,267원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.