DB하이텍 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 85,700원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-17
현재 종가: 85,700원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 86,501.40원
장기 EMA: 86,787.68원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 86,685원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 86,685원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 86,685원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 86,685원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [DB하이텍] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-17
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000990.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-17 (포함)
완료: 1,519개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-17
마지막 거래일: 2026-03-17
✅ 요청한 날짜(2026-03-17)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 25,434원 → 89,500원
종가: 25,389원 → 85,700원
최고 종가: 111,884원
최저 종가: 13,650원
평균 종가: 47,547원
평균 거래량: 774,411주
전체 기간 수익률: 237.55%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.59초
조합당 평균: 1.93ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 46 0% 273.21% 46 0 7,464,205원
2 5 48 0% 264.85% 45 0 7,297,030원
3 5 49 0% 261.01% 43 0 7,220,138원
4 8 42 0% 259.00% 40 0 7,179,976원
5 6 43 0% 254.45% 46 0 7,089,001원
6 5 47 0% 253.47% 46 0 7,069,343원
7 8 41 0% 253.26% 42 0 7,065,119원
8 11 30 0% 249.74% 42 0 6,994,720원
9 8 40 0% 248.81% 42 0 6,976,209원
10 10 35 0% 247.71% 42 0 6,954,194원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 8 6
장기(long) 46 48 49 42 43
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 273.21% 264.85% 261.01% 259.00% 254.45%
거래횟수 46회 45회 43회 40회 46회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 7,464,205원 7,297,030원 7,220,138원 7,179,976원 7,089,001원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 46
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 273.21%
최종 자산 가치: 7,464,205원
총 거래 횟수: 46회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=46, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.84년
전략 최종 수익률: 273.21%
Buy & Hold 수익률: 310.36%
초과 수익률: -37.15%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 25.29%
벤치마크 CAGR: 27.34%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.67
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -46.79%
벤치마크 MDD: -64.08%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 23회
수익 거래: 7회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 30.43%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 35.92%
평균 손실 (손실 거래): -4.30%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 8.35
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-17
현재 종가: 85,700원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 86,501.40원
장기 EMA: 86,787.68원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 86,685원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 86,685원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 86,685원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 86,685원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-17 🔴 매수 21,885원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-10-20 🔵 매도 31,850원 📈 수익 45.53% + 906,760원 2,906,760원 💀 데드크로스 (186일 보유)
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2 2020-11-25 🔴 매수 33,306원 - - 2,906,760원 🚀 골든크로스
2 2021-03-04 🔵 매도 49,422원 📈 수익 48.39% + 1,402,165원 4,308,926원 💀 데드크로스 (99일 보유)
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3 2021-03-18 🔴 매수 52,723원 - - 4,308,926원 🚀 골든크로스
3 2021-03-25 🔵 매도 49,698원 📉 손실 -5.74% -245,095원 4,063,830원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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4 2021-03-30 🔴 매수 52,357원 - - 4,063,830원 🚀 골든크로스
4 2021-04-12 🔵 매도 50,431원 📉 손실 -3.68% -148,267원 3,915,563원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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5 2021-04-20 🔴 매수 55,566원 - - 3,915,563원 🚀 골든크로스
5 2021-05-03 🔵 매도 50,523원 📉 손실 -9.08% -353,018원 3,562,545원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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6 2021-05-10 🔴 매수 54,099원 - - 3,562,545원 🚀 골든크로스
6 2021-05-11 🔵 매도 51,165원 📉 손실 -5.42% -190,721원 3,371,824원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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7 2021-05-12 🔴 매수 53,090원 - - 3,371,824원 🚀 골든크로스
7 2021-05-14 🔵 매도 50,798원 📉 손실 -4.32% -144,416원 3,227,407원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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8 2021-06-04 🔴 매수 52,723원 - - 3,227,407원 🚀 골든크로스
8 2021-06-09 🔵 매도 49,514원 📉 손실 -6.09% -195,764원 3,031,643원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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9 2021-06-15 🔴 매수 50,890원 - - 3,031,643원 🚀 골든크로스
9 2021-08-18 🔵 매도 55,016원 📈 수익 8.11% + 243,445원 3,275,088원 💀 데드크로스 (64일 보유)
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10 2021-10-28 🔴 매수 52,723원 - - 3,275,088원 🚀 골든크로스
10 2022-02-08 🔵 매도 66,437원 📈 수익 26.01% + 850,244원 4,125,332원 💀 데드크로스 (103일 보유)
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11 2022-03-22 🔴 매수 66,991원 - - 4,125,332원 🚀 골든크로스
11 2022-04-07 🔵 매도 64,592원 📉 손실 -3.58% -146,345원 3,978,986원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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12 2022-04-20 🔴 매수 66,898원 - - 3,978,986원 🚀 골든크로스
12 2022-04-25 🔵 매도 63,853원 📉 손실 -4.55% -179,657원 3,799,329원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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13 2022-05-17 🔴 매수 66,806원 - - 3,799,329원 🚀 골든크로스
13 2022-05-27 🔵 매도 64,038원 📉 손실 -4.14% -155,020원 3,644,309원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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14 2022-10-26 🔴 매수 40,416원 - - 3,644,309원 🚀 골든크로스
14 2022-12-06 🔵 매도 39,816원 📉 손실 -1.48% -53,981원 3,590,328원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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15 2023-01-09 🔴 매수 41,136원 - - 3,590,328원 🚀 골든크로스
15 2023-05-10 🔵 매도 56,311원 📈 수익 36.89% + 1,320,262원 4,910,591원 💀 데드크로스 (121일 보유)
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16 2023-05-30 🔴 매수 59,175원 - - 4,910,591원 🚀 골든크로스
16 2023-07-06 🔵 매도 57,361원 📉 손실 -3.06% -148,700원 4,761,891원 💀 데드크로스 (37일 보유)
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17 2023-11-06 🔴 매수 52,780원 - - 4,761,891원 🚀 골든크로스
17 2024-01-03 🔵 매도 50,597원 📉 손실 -4.14% -196,423원 4,565,468원 💀 데드크로스 (58일 보유)
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18 2024-06-18 🔴 매수 43,755원 - - 4,565,468원 🚀 골든크로스
18 2024-08-05 🔵 매도 40,719원 📉 손실 -6.94% -315,728원 4,249,740원 💀 데드크로스 (48일 보유)
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19 2025-02-07 🔴 매수 37,490원 - - 4,249,740원 🚀 골든크로스
19 2025-04-07 🔵 매도 37,460원 📉 손실 -0.08% -3,448원 4,246,292원 💀 데드크로스 (59일 보유)
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20 2025-06-02 🔴 매수 41,919원 - - 4,246,292원 🚀 골든크로스
20 2025-08-20 🔵 매도 42,613원 📈 수익 1.65% + 70,064원 4,316,355원 💀 데드크로스 (79일 보유)
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21 2025-08-27 🔴 매수 45,735원 - - 4,316,355원 🚀 골든크로스
21 2025-09-01 🔵 매도 43,901원 📉 손실 -4.01% -172,335원 4,144,021원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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22 2025-09-09 🔴 매수 45,982원 - - 4,144,021원 🚀 골든크로스
22 2026-03-11 🔵 매도 85,000원 📈 수익 84.85% + 3,511,584원 7,655,605원 💀 데드크로스 (183일 보유)
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23 2026-03-16 🔴 매수 87,900원 - - 7,655,605원 🚀 골든크로스
23 2026-03-17 🔵 매도 85,700원 📉 손실 -2.50% -191,400원 7,464,205원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,464,205원
총 수익금: 5,464,205원
총 수익률: 273.21%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
최고 수익 거래: 84.85%
최악 손실 거래: -9.08%
평균 보유 기간: 50.3일
최장 보유 기간: 186일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -3.58%
수익률 표준편차: 23.44%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 23회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 5건 ( 21.7%) ██████████
-5% ~ 0% 11건 ( 47.8%) ███████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 4.3%) ██
5% ~ 10% 1건 ( 4.3%) ██
> 10% 5건 ( 21.7%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 21,885원 🚀 골든크로스
1 2020-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 31,850원 💀 데드크로스
2 2020-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 33,306원 🚀 골든크로스
2 2021-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 49,422원 💀 데드크로스
3 2021-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 52,723원 🚀 골든크로스
3 2021-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 49,698원 💀 데드크로스
4 2021-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 52,357원 🚀 골든크로스
4 2021-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 50,431원 💀 데드크로스
5 2021-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 55,566원 🚀 골든크로스
5 2021-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 50,523원 💀 데드크로스
6 2021-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 54,099원 🚀 골든크로스
6 2021-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 51,165원 💀 데드크로스
7 2021-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 53,090원 🚀 골든크로스
7 2021-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 50,798원 💀 데드크로스
8 2021-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 52,723원 🚀 골든크로스
8 2021-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 49,514원 💀 데드크로스
9 2021-06-15 현금 ➜ 주식 (매수) 50,890원 🚀 골든크로스
9 2021-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 55,016원 💀 데드크로스
10 2021-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 52,723원 🚀 골든크로스
10 2022-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 66,437원 💀 데드크로스
11 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 66,991원 🚀 골든크로스
11 2022-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 64,592원 💀 데드크로스
12 2022-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 66,898원 🚀 골든크로스
12 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 63,853원 💀 데드크로스
13 2022-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 66,806원 🚀 골든크로스
13 2022-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 64,038원 💀 데드크로스
14 2022-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 40,416원 🚀 골든크로스
14 2022-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 39,816원 💀 데드크로스
15 2023-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 41,136원 🚀 골든크로스
15 2023-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 56,311원 💀 데드크로스
16 2023-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 59,175원 🚀 골든크로스
16 2023-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 57,361원 💀 데드크로스
17 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 52,780원 🚀 골든크로스
17 2024-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 50,597원 💀 데드크로스
18 2024-06-18 현금 ➜ 주식 (매수) 43,755원 🚀 골든크로스
18 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 40,719원 💀 데드크로스
19 2025-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 37,490원 🚀 골든크로스
19 2025-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 37,460원 💀 데드크로스
20 2025-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 41,919원 🚀 골든크로스
20 2025-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 42,613원 💀 데드크로스
21 2025-08-27 현금 ➜ 주식 (매수) 45,735원 🚀 골든크로스
21 2025-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 43,901원 💀 데드크로스
22 2025-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 45,982원 🚀 골든크로스
22 2026-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 85,000원 💀 데드크로스
23 2026-03-16 현금 ➜ 주식 (매수) 87,900원 🚀 골든크로스
23 2026-03-17 주식 ➜ 현금 (매도) 85,700원 💀 데드크로스
총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 71.12%
중간값(Median): 64.13%
최고 수익률: 273.21%
최저 수익률: -31.94%
수익률 범위: 305.15%
수익률 표준편차: 54.00%
25% 분위수: 29.08%
75% 분위수: 104.31%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,548개 (93.0%)
음수 수익률 조합: 492개 (7.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 237.55%
벤치마크 초과: 19개
10% 이상 수익: 6,145개
20% 이상 수익: 5,728개
30% 이상 수익: 5,246개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.7회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 76.70% (2,200개 조합)
10~14: 평균 69.73% (2,200개 조합)
15~19: 평균 67.81% (2,200개 조합)
20~20: 평균 66.80% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 67.88% (1,584개 조합)
30~39: 평균 78.66% (1,760개 조합)
40~49: 평균 72.64% (1,760개 조합)
50~59: 평균 66.10% (1,760개 조합)
60~60: 평균 59.99% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 40개 ( 0.6%)
-20~-10% 147개 ( 2.1%) █
-10~0% 305개 ( 4.3%) ██
0~10% 403개 ( 5.7%) ██
10~20% 417개 ( 5.9%) ██
20~30% 482개 ( 6.8%) ███
30~40% 509개 ( 7.2%) ███
40~50% 535개 ( 7.6%) ███
> 50% 4,202개 ( 59.7%) █████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [DB하이텍] 분석 요약
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회사명: DB하이텍
종목코드: 000990
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000990.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=46, 손절=0%
최종 수익률: 273.21%
총 거래 횟수: 46회
최종 자산: 7,464,205원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.