포스코DX 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 31,300원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-17
현재 종가: 31,300원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 34,004.66원
장기 EMA: 34,141.53원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 33,711원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 33,711원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 33,711원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 33,711원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [포스코DX] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-17
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 022100.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-17 (포함)
완료: 1,519개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-17
마지막 거래일: 2026-03-17
✅ 요청한 날짜(2026-03-17)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 5,111원 → 31,400원
종가: 5,043원 → 31,300원
최고 종가: 73,705원
최저 종가: 2,856원
평균 종가: 18,454원
평균 거래량: 2,721,861주
전체 기간 수익률: 520.62%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.77초
조합당 평균: 1.53ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 51 0% 726.68% 20 0 16,533,593원
2 10 60 0% 720.37% 30 0 16,407,437원
3 20 49 0% 718.38% 20 0 16,367,520원
4 20 52 0% 715.61% 20 0 16,312,234원
5 18 54 0% 713.13% 22 0 16,262,516원
6 19 52 0% 710.14% 20 0 16,202,862원
7 19 57 0% 708.65% 21 0 16,172,977원
8 20 56 0% 708.65% 21 0 16,172,977원
9 18 55 0% 708.06% 24 0 16,161,202원
10 20 55 0% 707.12% 21 0 16,142,401원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 10 20 20 18
장기(long) 51 60 49 52 54
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 726.68% 720.37% 718.38% 715.61% 713.13%
거래횟수 20회 30회 20회 20회 22회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 16,533,593원 16,407,437원 16,367,520원 16,312,234원 16,262,516원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 51
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 726.68%
최종 자산 가치: 16,533,593원
총 거래 횟수: 20회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=51, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.82년
전략 최종 수익률: 726.68%
Buy & Hold 수익률: 817.29%
초과 수익률: -90.61%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 43.74%
벤치마크 CAGR: 46.33%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.88
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -43.81%
벤치마크 MDD: -75.90%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 10회
수익 거래: 4회
손실 거래: 6회
승률 (Win Rate): 40.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 207.19%
평균 손실 (손실 거래): -8.37%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 24.77
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-17
현재 종가: 31,300원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 34,004.66원
장기 EMA: 34,141.53원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 33,711원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 33,711원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 33,711원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 33,711원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 10건의 완결된 거래 (총 20개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-07 🔴 매수 4,545원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-23 🔵 매도 4,196원 📉 손실 -7.67% -153,332원 1,846,668원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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2 2020-09-08 🔴 매수 5,343원 - - 1,846,668원 🚀 골든크로스
2 2021-03-10 🔵 매도 6,950원 📈 수익 30.07% + 554,262원 2,400,930원 💀 데드크로스 (183일 보유)
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3 2021-05-26 🔴 매수 7,691원 - - 2,400,930원 🚀 골든크로스
3 2021-07-29 🔵 매도 7,798원 📈 수익 1.39% + 33,453원 2,434,383원 💀 데드크로스 (64일 보유)
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4 2022-03-31 🔴 매수 6,089원 - - 2,434,383원 🚀 골든크로스
4 2022-05-16 🔵 매도 5,873원 📉 손실 -3.55% -86,207원 2,348,177원 💀 데드크로스 (46일 보유)
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5 2022-05-23 🔴 매수 6,167원 - - 2,348,177원 🚀 골든크로스
5 2022-06-15 🔵 매도 5,529원 📉 손실 -10.35% -242,573원 2,105,603원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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6 2022-08-08 🔴 매수 5,892원 - - 2,105,603원 🚀 골든크로스
6 2022-10-12 🔵 매도 5,185원 📉 손실 -12.00% -252,434원 1,853,170원 💀 데드크로스 (65일 보유)
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7 2022-11-10 🔴 매수 6,138원 - - 1,853,170원 🚀 골든크로스
7 2024-02-29 🔵 매도 53,739원 📈 수익 775.52% + 14,327,992원 16,181,162원 💀 데드크로스 (476일 보유)
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8 2025-02-24 🔴 매수 25,728원 - - 16,181,162원 🚀 골든크로스
8 2025-05-16 🔵 매도 22,500원 📉 손실 -12.55% -2,027,369원 14,153,793원 💀 데드크로스 (81일 보유)
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9 2025-06-25 🔴 매수 24,500원 - - 14,153,793원 🚀 골든크로스
9 2025-08-26 🔵 매도 23,500원 📉 손실 -4.08% -577,000원 13,576,793원 💀 데드크로스 (62일 보유)
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10 2025-10-22 🔴 매수 25,700원 - - 13,576,793원 🚀 골든크로스
10 2026-03-17 🔵 매도 31,300원 📈 수익 21.79% + 2,956,800원 16,533,593원 💀 데드크로스 (146일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 16,533,593원
총 수익금: 14,533,593원
총 수익률: 726.68%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 10건 (매수 10회 + 매도 10회)
최고 수익 거래: 775.52%
최악 손실 거래: -12.55%
평균 보유 기간: 119.3일
최장 보유 기간: 476일
최단 보유 기간: 23일
중간 수익률 (Median): -3.82%
수익률 표준편차: 232.96%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 10회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 3건 ( 30.0%) ███████████████
-10% ~ -5% 1건 ( 10.0%) █████
-5% ~ 0% 2건 ( 20.0%) ██████████
0% ~ 5% 1건 ( 10.0%) █████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 3건 ( 30.0%) ███████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,545원 🚀 골든크로스
1 2020-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,196원 💀 데드크로스
2 2020-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,343원 🚀 골든크로스
2 2021-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 6,950원 💀 데드크로스
3 2021-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 7,691원 🚀 골든크로스
3 2021-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 7,798원 💀 데드크로스
4 2022-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 6,089원 🚀 골든크로스
4 2022-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 5,873원 💀 데드크로스
5 2022-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 6,167원 🚀 골든크로스
5 2022-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,529원 💀 데드크로스
6 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,892원 🚀 골든크로스
6 2022-10-12 주식 ➜ 현금 (매도) 5,185원 💀 데드크로스
7 2022-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 6,138원 🚀 골든크로스
7 2024-02-29 주식 ➜ 현금 (매도) 53,739원 💀 데드크로스
8 2025-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 25,728원 🚀 골든크로스
8 2025-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 22,500원 💀 데드크로스
9 2025-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 24,500원 🚀 골든크로스
9 2025-08-26 주식 ➜ 현금 (매도) 23,500원 💀 데드크로스
10 2025-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 25,700원 🚀 골든크로스
10 2026-03-17 주식 ➜ 현금 (매도) 31,300원 💀 데드크로스
총 20회의 포지션 변화 (매수 10회 + 매도 10회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 89.93%
중간값(Median): 59.96%
최고 수익률: 726.68%
최저 수익률: -21.54%
수익률 범위: 748.22%
수익률 표준편차: 114.00%
25% 분위수: 31.37%
75% 분위수: 103.19%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,667개 (94.7%)
음수 수익률 조합: 373개 (5.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 520.62%
벤치마크 초과: 176개
10% 이상 수익: 6,328개
20% 이상 수익: 5,897개
30% 이상 수익: 5,379개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 42.1회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 20회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 97.62% (2,200개 조합)
10~14: 평균 90.47% (2,200개 조합)
15~19: 평균 83.33% (2,200개 조합)
20~20: 평균 81.73% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 57.25% (1,584개 조합)
30~39: 평균 72.83% (1,760개 조합)
40~49: 평균 111.91% (1,760개 조합)
50~59: 평균 112.26% (1,760개 조합)
60~60: 평균 111.72% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3개 ( 0.0%)
-20~-10% 180개 ( 2.6%) █
-10~0% 190개 ( 2.7%) █
0~10% 339개 ( 4.8%) ██
10~20% 431개 ( 6.1%) ███
20~30% 518개 ( 7.4%) ███
30~40% 732개 ( 10.4%) █████
40~50% 622개 ( 8.8%) ████
> 50% 4,025개 ( 57.2%) ████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [포스코DX] 분석 요약
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회사명: 포스코DX
종목코드: 022100
시장: 코스피
Yahoo 티커: 022100.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=51, 손절=0%
최종 수익률: 726.68%
총 거래 횟수: 20회
최종 자산: 16,533,593원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.