신한알파리츠 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 5,860원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-17
현재 종가: 5,860원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 5,756.24원
장기 EMA: 5,744.39원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 5,796원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 5,796원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 5,796원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 5,796원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [신한알파리츠] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-17
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 293940.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-17 (포함)
완료: 1,519개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-17
마지막 거래일: 2026-03-17
✅ 요청한 날짜(2026-03-17)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,838원 → 5,760원
종가: 4,997원 → 5,860원
최고 종가: 6,181원
최저 종가: 3,764원
평균 종가: 5,287원
평균 거래량: 154,085주
전체 기간 수익률: 17.27%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.46초
조합당 평균: 1.77ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 30 3% 39.34% 57 15 2,786,832원
2 12 26 3% 38.31% 46 12 2,766,206원
3 11 28 3% 38.20% 47 12 2,763,902원
4 7 27 3% 37.40% 69 15 2,747,903원
5 8 25 3% 37.31% 63 16 2,746,270원
6 18 22 3% 36.94% 38 12 2,738,785원
7 17 23 3% 36.94% 38 12 2,738,785원
8 14 27 3% 36.88% 39 12 2,737,585원
9 7 29 3% 36.77% 61 15 2,735,425원
10 8 28 3% 36.73% 53 15 2,734,511원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 12 11 7 8
장기(long) 30 26 28 27 25
손절(stop_loss) 3% 3% 3% 3% 3%
수익률 39.34% 38.31% 38.20% 37.40% 37.31%
거래횟수 57회 46회 47회 69회 63회
손절발동 15회 12회 12회 15회 16회
최종자산 2,786,832원 2,766,206원 2,763,902원 2,747,903원 2,746,270원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 30
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 39.34%
최종 자산 가치: 2,786,832원
총 거래 횟수: 57회
손절 발동: 15회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=30, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 39.34%
Buy & Hold 수익률: 25.75%
초과 수익률: 13.60%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 5.78%
벤치마크 CAGR: 3.96%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.37
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -13.64%
벤치마크 MDD: -27.96%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 14회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 48.28%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 4.33%
평균 손실 (손실 거래): -1.60%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.71
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-17
현재 종가: 5,860원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 5,756.24원
장기 EMA: 5,744.39원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 5,796원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 5,796원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 5,796원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 5,796원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-21 🔴 매수 4,418원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-05 🔵 매도 4,483원 📈 수익 1.49% + 29,713원 2,029,713원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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2 2020-08-13 🔴 매수 4,352원 - - 2,029,713원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 4,266원 📉 손실 -1.96% -39,823원 1,989,890원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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3 2020-08-25 🔴 매수 4,378원 - - 1,989,890원 🚀 골든크로스
3 2020-12-10 🔵 매도 4,801원 📈 수익 9.65% + 191,807원 2,181,696원 ✂️ 손절 (107일 보유)
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4 2021-02-09 🔴 매수 4,767원 - - 2,181,696원 🚀 골든크로스
4 2021-06-11 🔵 매도 5,782원 📈 수익 21.30% + 464,079원 2,645,775원 ✂️ 손절 (122일 보유)
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5 2021-08-06 🔴 매수 5,535원 - - 2,645,775원 🚀 골든크로스
5 2021-11-02 🔵 매도 5,613원 📈 수익 1.41% + 37,121원 2,682,896원 💀 데드크로스 (88일 보유)
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6 2021-11-26 🔴 매수 5,634원 - - 2,682,896원 🚀 골든크로스
6 2021-11-29 🔵 매도 5,613원 📉 손실 -0.37% -10,019원 2,672,877원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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7 2021-12-22 🔴 매수 5,613원 - - 2,672,877원 🚀 골든크로스
7 2022-02-23 🔵 매도 5,641원 📈 수익 0.50% + 13,359원 2,686,236원 💀 데드크로스 (63일 보유)
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8 2022-03-02 🔴 매수 5,718원 - - 2,686,236원 🚀 골든크로스
8 2022-03-10 🔵 매도 5,596원 📉 손실 -2.14% -57,423원 2,628,814원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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9 2022-03-30 🔴 매수 5,661원 - - 2,628,814원 🚀 골든크로스
9 2022-03-31 🔵 매도 5,617원 📉 손실 -0.78% -20,549원 2,608,265원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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10 2022-04-05 🔴 매수 5,706원 - - 2,608,265원 🚀 골든크로스
10 2022-05-06 🔵 매도 5,713원 📈 수익 0.13% + 3,373원 2,611,637원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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11 2022-05-25 🔴 매수 5,853원 - - 2,611,637원 🚀 골든크로스
11 2022-06-17 🔵 매도 5,772원 📉 손실 -1.39% -36,211원 2,575,426원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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12 2022-07-25 🔴 매수 5,765원 - - 2,575,426원 🚀 골든크로스
12 2022-08-12 🔵 매도 5,720원 📉 손실 -0.77% -19,751원 2,555,675원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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13 2022-08-18 🔴 매수 5,787원 - - 2,555,675원 🚀 골든크로스
13 2022-09-28 🔵 매도 5,728원 📉 손실 -1.02% -26,040원 2,529,634원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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14 2023-01-04 🔴 매수 5,230원 - - 2,529,634원 🚀 골든크로스
14 2023-02-08 🔵 매도 5,260원 📈 수익 0.58% + 14,623원 2,544,257원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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15 2023-04-28 🔴 매수 4,741원 - - 2,544,257원 🚀 골든크로스
15 2023-05-10 🔵 매도 4,579원 📉 손실 -3.41% -86,580원 2,457,677원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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16 2023-08-31 🔴 매수 5,024원 - - 2,457,677원 🚀 골든크로스
16 2023-12-19 🔵 매도 5,354원 📈 수익 6.57% + 161,354원 2,619,031원 ✂️ 손절 (110일 보유)
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17 2024-02-05 🔴 매수 5,429원 - - 2,619,031원 🚀 골든크로스
17 2024-03-15 🔵 매도 5,853원 📈 수익 7.82% + 204,668원 2,823,699원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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18 2024-05-08 🔴 매수 5,797원 - - 2,823,699원 🚀 골든크로스
18 2024-06-03 🔵 매도 5,760원 📉 손실 -0.63% -17,811원 2,805,889원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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19 2024-07-16 🔴 매수 5,760원 - - 2,805,889원 🚀 골든크로스
19 2024-08-05 🔵 매도 5,815원 📈 수익 0.95% + 26,717원 2,832,605원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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20 2024-09-26 🔴 매수 5,852원 - - 2,832,605원 🚀 골든크로스
20 2024-10-02 🔵 매도 5,621원 📉 손실 -3.94% -111,469원 2,721,137원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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21 2024-12-18 🔴 매수 5,462원 - - 2,721,137원 🚀 골든크로스
21 2024-12-24 🔵 매도 5,274원 📉 손실 -3.44% -93,627원 2,627,510원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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22 2025-01-02 🔴 매수 5,396원 - - 2,627,510원 🚀 골든크로스
22 2025-03-11 🔵 매도 5,603원 📈 수익 3.83% + 100,508원 2,728,018원 ✂️ 손절 (68일 보유)
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23 2025-04-18 🔴 매수 5,524원 - - 2,728,018원 🚀 골든크로스
23 2025-05-28 🔵 매도 5,485원 📉 손실 -0.70% -19,110원 2,708,907원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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24 2025-07-01 🔴 매수 5,456원 - - 2,708,907원 🚀 골든크로스
24 2025-07-14 🔵 매도 5,359원 📉 손실 -1.78% -48,066원 2,660,841원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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25 2025-08-06 🔴 매수 5,407원 - - 2,660,841원 🚀 골든크로스
25 2025-08-20 🔵 매도 5,320원 📉 손실 -1.61% -42,911원 2,617,930원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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26 2025-08-29 🔴 매수 5,378원 - - 2,617,930원 🚀 골든크로스
26 2025-10-01 🔵 매도 5,398원 📈 수익 0.36% + 9,420원 2,627,349원 💀 데드크로스 (33일 보유)
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27 2025-11-20 🔴 매수 5,427원 - - 2,627,349원 🚀 골든크로스
27 2025-12-16 🔵 매도 5,510원 📈 수익 1.53% + 40,233원 2,667,582원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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28 2025-12-30 🔴 매수 5,590원 - - 2,667,582원 🚀 골든크로스
28 2026-02-26 🔵 매도 5,840원 📈 수익 4.47% + 119,250원 2,786,832원 ✂️ 손절 (58일 보유)
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29 2026-03-17 🔴 매수 5,860원 - - 2,786,832원 🚀 골든크로스
29 2026-03-17 2,786,832원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,786,832원
총 수익금: 786,832원
총 수익률: 39.34%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 21.30%
최악 손실 거래: -3.94%
평균 보유 기간: 35.6일
최장 보유 기간: 122일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 4.93%
매도 사유:
✂️ 손절: 15회 (51.7%)
💀 데드크로스: 13회 (44.8%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.4%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 15건 ( 51.7%) █████████████████████████
0% ~ 5% 10건 ( 34.5%) █████████████████
5% ~ 10% 3건 ( 10.3%) █████
> 10% 1건 ( 3.4%) █
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,418원 🚀 골든크로스
1 2020-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,483원 ✂️ 손절
2 2020-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 4,352원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,266원 💀 데드크로스
3 2020-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 4,378원 🚀 골든크로스
3 2020-12-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,801원 ✂️ 손절
4 2021-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,767원 🚀 골든크로스
4 2021-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 5,782원 ✂️ 손절
5 2021-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 5,535원 🚀 골든크로스
5 2021-11-02 주식 ➜ 현금 (매도) 5,613원 💀 데드크로스
6 2021-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 5,634원 🚀 골든크로스
6 2021-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 5,613원 💀 데드크로스
7 2021-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 5,613원 🚀 골든크로스
7 2022-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 5,641원 💀 데드크로스
8 2022-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,718원 🚀 골든크로스
8 2022-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,596원 💀 데드크로스
9 2022-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 5,661원 🚀 골든크로스
9 2022-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 5,617원 💀 데드크로스
10 2022-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,706원 🚀 골든크로스
10 2022-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 5,713원 ✂️ 손절
11 2022-05-25 현금 ➜ 주식 (매수) 5,853원 🚀 골든크로스
11 2022-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,772원 💀 데드크로스
12 2022-07-25 현금 ➜ 주식 (매수) 5,765원 🚀 골든크로스
12 2022-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 5,720원 💀 데드크로스
13 2022-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 5,787원 🚀 골든크로스
13 2022-09-28 주식 ➜ 현금 (매도) 5,728원 ✂️ 손절
14 2023-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 5,230원 🚀 골든크로스
14 2023-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 5,260원 ✂️ 손절
15 2023-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,741원 🚀 골든크로스
15 2023-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,579원 ✂️ 손절
16 2023-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 5,024원 🚀 골든크로스
16 2023-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 5,354원 ✂️ 손절
17 2024-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,429원 🚀 골든크로스
17 2024-03-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,853원 ✂️ 손절
18 2024-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,797원 🚀 골든크로스
18 2024-06-03 주식 ➜ 현금 (매도) 5,760원 💀 데드크로스
19 2024-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,760원 🚀 골든크로스
19 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 5,815원 ✂️ 손절
20 2024-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 5,852원 🚀 골든크로스
20 2024-10-02 주식 ➜ 현금 (매도) 5,621원 ✂️ 손절
21 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 5,462원 🚀 골든크로스
21 2024-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,274원 ✂️ 손절
22 2025-01-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,396원 🚀 골든크로스
22 2025-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 5,603원 ✂️ 손절
23 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 5,524원 🚀 골든크로스
23 2025-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 5,485원 💀 데드크로스
24 2025-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 5,456원 🚀 골든크로스
24 2025-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,359원 💀 데드크로스
25 2025-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 5,407원 🚀 골든크로스
25 2025-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 5,320원 💀 데드크로스
26 2025-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 5,378원 🚀 골든크로스
26 2025-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 5,398원 💀 데드크로스
27 2025-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 5,427원 🚀 골든크로스
27 2025-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 5,510원 ✂️ 손절
28 2025-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 5,590원 🚀 골든크로스
28 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 5,840원 ✂️ 손절
29 2026-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 5,860원 🚀 골든크로스
29 2026-03-17 5,860원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 15.67%
중간값(Median): 15.43%
최고 수익률: 39.34%
최저 수익률: -9.20%
수익률 범위: 48.54%
수익률 표준편차: 8.99%
25% 분위수: 8.97%
75% 분위수: 22.50%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,823개 (96.9%)
음수 수익률 조합: 217개 (3.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 17.27%
벤치마크 초과: 3,012개
10% 이상 수익: 5,042개
20% 이상 수익: 2,367개
30% 이상 수익: 403개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.3회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 105회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 15.05% (2,200개 조합)
10~14: 평균 16.86% (2,200개 조합)
15~19: 평균 15.50% (2,200개 조합)
20~20: 평균 13.68% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 17.77% (1,584개 조합)
30~39: 평균 17.03% (1,760개 조합)
40~49: 평균 14.50% (1,760개 조합)
50~59: 평균 13.81% (1,760개 조합)
60~60: 평균 13.47% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 217개 ( 3.1%) █
0~10% 1,781개 ( 25.3%) ████████████
10~20% 2,675개 ( 38.0%) ██████████████████
20~30% 1,964개 ( 27.9%) █████████████
30~40% 403개 ( 5.7%) ██
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [신한알파리츠] 분석 요약
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회사명: 신한알파리츠
종목코드: 293940
시장: 코스피
Yahoo 티커: 293940.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=30, 손절=3%
최종 수익률: 39.34%
총 거래 횟수: 57회
최종 자산: 2,786,832원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.