비에이치 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 18,480원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-17
현재 종가: 18,480원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 17,977.48원
장기 EMA: 17,916.51원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 18,017원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 18,017원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 18,017원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 18,017원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [비에이치] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-17
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 090460.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-17 (포함)
완료: 1,519개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-17
마지막 거래일: 2026-03-17
✅ 요청한 날짜(2026-03-17)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 20,466원 → 19,300원
종가: 20,188원 → 18,480원
최고 종가: 31,188원
최저 종가: 10,992원
평균 종가: 19,544원
평균 거래량: 683,432주
전체 기간 수익률: -8.46%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.06초
조합당 평균: 1.57ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 56 2% 85.09% 45 22 3,701,826원
2 14 47 2% 82.20% 39 19 3,644,097원
3 14 47 4% 78.87% 39 19 3,577,487원
4 15 42 2% 78.64% 41 20 3,572,842원
5 15 43 2% 78.64% 41 20 3,572,842원
6 15 44 2% 78.64% 41 20 3,572,842원
7 15 41 2% 78.27% 40 20 3,565,426원
8 14 46 2% 77.26% 41 20 3,545,194원
9 15 55 2% 77.02% 37 18 3,540,384원
10 10 59 2% 76.49% 43 21 3,529,785원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 14 14 15 15
장기(long) 56 47 47 42 43
손절(stop_loss) 2% 2% 4% 2% 2%
수익률 85.09% 82.20% 78.87% 78.64% 78.64%
거래횟수 45회 39회 39회 41회 41회
손절발동 22회 19회 19회 20회 20회
최종자산 3,701,826원 3,644,097원 3,577,487원 3,572,842원 3,572,842원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 56
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 85.09%
최종 자산 가치: 3,701,826원
총 거래 횟수: 45회
손절 발동: 22회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=56, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.80년
전략 최종 수익률: 85.09%
Buy & Hold 수익률: 18.51%
초과 수익률: 66.58%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 11.20%
벤치마크 CAGR: 2.97%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.59
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -20.49%
벤치마크 MDD: -64.75%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 23회
수익 거래: 11회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 47.83%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 9.00%
평균 손실 (손실 거래): -2.55%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.53
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-17
현재 종가: 18,480원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 17,977.48원
장기 EMA: 17,916.51원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 18,017원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 18,017원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 18,017원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 18,017원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-28 🔴 매수 16,614원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 🔵 매도 16,196원 📉 손실 -2.51% -50,121원 1,949,879원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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2 2020-06-01 🔴 매수 16,985원 - - 1,949,879원 🚀 골든크로스
2 2020-06-15 🔵 매도 18,563원 📈 수익 9.29% + 179,878원 2,129,757원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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3 2020-09-03 🔴 매수 21,023원 - - 2,129,757원 🚀 골든크로스
3 2020-09-04 🔵 매도 20,373원 📉 손실 -3.09% -65,621원 2,064,136원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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4 2020-10-08 🔴 매수 21,023원 - - 2,064,136원 🚀 골든크로스
4 2020-10-14 🔵 매도 19,677원 📉 손실 -6.40% -131,892원 1,932,243원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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5 2020-11-16 🔴 매수 20,652원 - - 1,932,243원 🚀 골든크로스
5 2020-11-30 🔵 매도 20,698원 📈 수익 0.22% + 4,316원 1,936,559원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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6 2021-01-04 🔴 매수 21,129원 - - 1,936,559원 🚀 골든크로스
6 2021-01-11 🔵 매도 20,565원 📉 손실 -2.67% -51,273원 1,885,287원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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7 2021-06-07 🔴 매수 17,701원 - - 1,885,287원 🚀 골든크로스
7 2021-06-09 🔵 매도 17,279원 📉 손실 -2.39% -44,793원 1,840,494원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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8 2021-08-26 🔴 매수 18,546원 - - 1,840,494원 🚀 골든크로스
8 2021-09-03 🔵 매도 19,720원 📈 수익 6.33% + 116,208원 1,956,701원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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9 2021-11-18 🔴 매수 18,359원 - - 1,956,701원 🚀 골든크로스
9 2021-11-24 🔵 매도 18,969원 📈 수익 3.32% + 64,701원 2,021,402원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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10 2022-01-28 🔴 매수 20,317원 - - 2,021,402원 🚀 골든크로스
10 2022-02-07 🔵 매도 21,077원 📈 수익 3.74% + 75,192원 2,096,595원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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11 2022-03-22 🔴 매수 21,646원 - - 2,096,595원 🚀 골든크로스
11 2022-04-25 🔵 매도 26,346원 📈 수익 21.71% + 451,154원 2,547,748원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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12 2022-07-22 🔴 매수 25,919원 - - 2,547,748원 🚀 골든크로스
12 2022-08-03 🔵 매도 27,722원 📈 수익 6.96% + 176,778원 2,724,526원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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13 2023-02-20 🔴 매수 23,267원 - - 2,724,526원 🚀 골든크로스
13 2023-02-22 🔵 매도 23,027원 📉 손실 -1.03% -28,064원 2,696,462원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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14 2023-03-27 🔴 매수 23,171원 - - 2,696,462원 🚀 골든크로스
14 2023-03-29 🔵 매도 24,706원 📈 수익 6.63% + 178,075원 2,874,537원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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15 2023-05-15 🔴 매수 22,739원 - - 2,874,537원 🚀 골든크로스
15 2023-05-16 🔵 매도 22,211원 📉 손실 -2.32% -66,490원 2,808,047원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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16 2023-05-17 🔴 매수 22,643원 - - 2,808,047원 🚀 골든크로스
16 2023-06-05 🔵 매도 24,514원 📈 수익 8.26% + 231,996원 3,040,043원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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17 2023-12-01 🔴 매수 20,772원 - - 3,040,043원 🚀 골든크로스
17 2023-12-05 🔵 매도 20,532원 📉 손실 -1.15% -35,020원 3,005,023원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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18 2024-05-03 🔴 매수 20,101원 - - 3,005,023원 🚀 골든크로스
18 2024-05-16 🔵 매도 22,723원 📈 수익 13.04% + 390,662원 3,395,685원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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19 2024-12-18 🔴 매수 17,703원 - - 3,395,685원 🚀 골든크로스
19 2024-12-19 🔵 매도 17,295원 📉 손실 -2.30% -77,899원 3,317,786원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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20 2025-07-16 🔴 매수 13,317원 - - 3,317,786원 🚀 골든크로스
20 2025-07-23 🔵 매도 15,907원 📈 수익 19.45% + 645,025원 3,962,811원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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21 2025-11-28 🔴 매수 17,680원 - - 3,962,811원 🚀 골든크로스
21 2025-12-01 🔵 매도 17,237원 📉 손실 -2.51% -99,284원 3,863,526원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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22 2026-01-29 🔴 매수 18,370원 - - 3,863,526원 🚀 골든크로스
22 2026-02-02 🔵 매도 17,600원 📉 손실 -4.19% -161,700원 3,701,826원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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23 2026-03-17 🔴 매수 18,480원 - - 3,701,826원 🚀 골든크로스
23 2026-03-17 3,701,826원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,701,826원
총 수익금: 1,701,826원
총 수익률: 85.09%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
최고 수익 거래: 21.71%
최악 손실 거래: -6.40%
평균 보유 기간: 7.4일
최장 보유 기간: 34일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 7.33%
매도 사유:
✂️ 손절: 22회 (95.7%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 4.3%) ██
-5% ~ 0% 11건 ( 47.8%) ███████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 13.0%) ██████
5% ~ 10% 5건 ( 21.7%) ██████████
> 10% 3건 ( 13.0%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 16,614원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 16,196원 ✂️ 손절
2 2020-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 16,985원 🚀 골든크로스
2 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 18,563원 ✂️ 손절
3 2020-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 21,023원 🚀 골든크로스
3 2020-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 20,373원 ✂️ 손절
4 2020-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 21,023원 🚀 골든크로스
4 2020-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 19,677원 ✂️ 손절
5 2020-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 20,652원 🚀 골든크로스
5 2020-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 20,698원 ✂️ 손절
6 2021-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 21,129원 🚀 골든크로스
6 2021-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 20,565원 ✂️ 손절
7 2021-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 17,701원 🚀 골든크로스
7 2021-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 17,279원 ✂️ 손절
8 2021-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 18,546원 🚀 골든크로스
8 2021-09-03 주식 ➜ 현금 (매도) 19,720원 ✂️ 손절
9 2021-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 18,359원 🚀 골든크로스
9 2021-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 18,969원 ✂️ 손절
10 2022-01-28 현금 ➜ 주식 (매수) 20,317원 🚀 골든크로스
10 2022-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 21,077원 ✂️ 손절
11 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 21,646원 🚀 골든크로스
11 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 26,346원 ✂️ 손절
12 2022-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 25,919원 🚀 골든크로스
12 2022-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 27,722원 ✂️ 손절
13 2023-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 23,267원 🚀 골든크로스
13 2023-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 23,027원 ✂️ 손절
14 2023-03-27 현금 ➜ 주식 (매수) 23,171원 🚀 골든크로스
14 2023-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 24,706원 ✂️ 손절
15 2023-05-15 현금 ➜ 주식 (매수) 22,739원 🚀 골든크로스
15 2023-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 22,211원 ✂️ 손절
16 2023-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 22,643원 🚀 골든크로스
16 2023-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 24,514원 ✂️ 손절
17 2023-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 20,772원 🚀 골든크로스
17 2023-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 20,532원 ✂️ 손절
18 2024-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 20,101원 🚀 골든크로스
18 2024-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 22,723원 ✂️ 손절
19 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 17,703원 🚀 골든크로스
19 2024-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 17,295원 ✂️ 손절
20 2025-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 13,317원 🚀 골든크로스
20 2025-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 15,907원 ✂️ 손절
21 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 17,680원 🚀 골든크로스
21 2025-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 17,237원 ✂️ 손절
22 2026-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 18,370원 🚀 골든크로스
22 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 17,600원 ✂️ 손절
23 2026-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 18,480원 🚀 골든크로스
23 2026-03-17 18,480원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 0.44%
중간값(Median): 1.01%
최고 수익률: 85.09%
최저 수익률: -67.24%
수익률 범위: 152.33%
수익률 표준편차: 30.73%
25% 분위수: -23.50%
75% 분위수: 22.92%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,603개 (51.2%)
음수 수익률 조합: 3,437개 (48.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -8.46%
벤치마크 초과: 4,333개
10% 이상 수익: 2,697개
20% 이상 수익: 1,930개
30% 이상 수익: 1,393개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 49.6회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 103회
최소 거래 횟수: 33회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -14.78% (2,200개 조합)
10~14: 평균 6.52% (2,200개 조합)
15~19: 평균 8.78% (2,200개 조합)
20~20: 평균 4.44% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -12.81% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -2.57% (1,760개 조합)
40~49: 평균 8.79% (1,760개 조합)
50~59: 평균 7.37% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -2.94% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,982개 ( 28.2%) ██████████████
-20~-10% 625개 ( 8.9%) ████
-10~0% 830개 ( 11.8%) █████
0~10% 906개 ( 12.9%) ██████
10~20% 767개 ( 10.9%) █████
20~30% 537개 ( 7.6%) ███
30~40% 616개 ( 8.8%) ████
40~50% 435개 ( 6.2%) ███
> 50% 342개 ( 4.9%) ██
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✅ 분석 완료!
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📝 [비에이치] 분석 요약
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회사명: 비에이치
종목코드: 090460
시장: 코스피
Yahoo 티커: 090460.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=56, 손절=2%
최종 수익률: 85.09%
총 거래 횟수: 45회
최종 자산: 3,701,826원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.