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포지션 변화 알림

포지션 변화


📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-17
현재 종가: 1,219원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,205.96원
장기 EMA: 1,205.67원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매수
   유효 범위: 가격이 1,214원 이상이면 골든크로스 유지
   → 현재 가격이 1,214원 이상이면 매수 후 보유 유지
   → 현재 가격이 1,214원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
   설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,214원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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상세 분석 결과


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🎯 [보락] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-17
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📊 데이터 다운로드 중...
   종목: 002760.KS
   기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-17 (포함)
   완료: 1,519개 행
   실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-17
   마지막 거래일: 2026-03-17
   ✅ 요청한 날짜(2026-03-17)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.

📋 데이터 상세 정보:
   시가: 1,992원 → 1,210원
   종가: 2,017원 → 1,219원
   최고 종가: 2,783원
   최저 종가: 979원
   평균 종가: 1,610원
   평균 거래량: 1,691,180주
   전체 기간 수익률: -39.56%

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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다

백테스팅 진행 중...

✅ 백테스팅 완료!
   소요 시간: 13.80초
   조합당 평균: 1.96ms
   병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
   최종 결과 수: 7,040개

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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위     단기       장기       손절       수익률        거래       손절발동       최종자산           
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1      13       24       5%         29.94%  47       16             2,598,814원
2      12       35       5%         26.80%  40       16             2,535,910원
3      9        24       1%         26.32%  62       30             2,526,457원
4      12       34       5%         25.45%  40       16             2,509,089원
5      11       34       5%         24.45%  42       16             2,488,942원
6      12       28       5%         23.61%  49       18             2,472,201원
7      12       35       6%         22.89%  40       13             2,457,867원
8      10       21       1%         22.62%  60       29             2,452,331원
9      13       26       5%         22.59%  49       18             2,451,759원
10     12       34       6%         21.60%  40       13             2,431,942원

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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목                   1위              2위              3위              4위              5위             
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단기(short)            13              12              9               12              11             
장기(long)             24              35              24              34              34             
손절(stop_loss)        5%              5%              1%              5%              5%             
수익률                  29.94%          26.80%          26.32%          25.45%          24.45%         
거래횟수                 47회             40회             62회             40회             42회            
손절발동                 16회             16회             30회             16회             16회            
최종자산                 2,598,814원      2,535,910원      2,526,457원      2,509,089원      2,488,942원     

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🏆 최고 수익률 파라미터
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   단기(short_window): 13
   장기(long_window): 24
   추적 손절(stop_loss): 5%
   총 수익률: 29.94%
   최종 자산 가치: 2,598,814원
   총 거래 횟수: 47회
   손절 발동: 16회

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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=13, long=24, stop_loss=5%)

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[ 기본 수익률 정보 ]
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   투자 기간: 5.93년
   전략 최종 수익률: 29.94%
   Buy & Hold 수익률: -40.28%
   초과 수익률: 70.22%

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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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   전략 CAGR: 4.52%
   벤치마크 CAGR: -8.33%

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[ 위험 조정 수익률 ]
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   샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.17
   ❌ 부족

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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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   전략 MDD: -20.74%
   벤치마크 MDD: -64.83%

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[ 거래 통계 ]
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   총 거래 횟수: 24회
   수익 거래: 7회
   손실 거래: 17회
   승률 (Win Rate): 29.17%
   ❌ 낮음

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[ 평균 손익 ]
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   평균 수익 (수익 거래): 10.96%
   평균 손실 (손실 거래): -2.62%
   손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.18

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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-17
현재 종가: 1,219원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,205.96원
장기 EMA: 1,205.67원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매수
   유효 범위: 가격이 1,214원 이상이면 골든크로스 유지
   → 현재 가격이 1,214원 이상이면 매수 후 보유 유지
   → 현재 가격이 1,214원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
   설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,214원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 24건의 완결된 거래 (총 48개의 매수/매도 이벤트)

번호     날짜           거래구분       종가           수익률        자산변화            총자산             사유/비고
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1      2020-04-10   🔴 매수            1,719원 -          -                   2,000,000원 🚀 골든크로스
1      2020-06-03   🔵 매도            1,983원 📈 수익 15.34% +     306,674원      2,306,674원 ✂️ 손절 (54일 보유)
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2      2020-07-27   🔴 매수            1,841원 -          -                   2,306,674원 🚀 골든크로스
2      2020-08-03   🔵 매도            1,826원 📉 손실 -0.80%       -18,341원      2,288,333원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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3      2020-11-09   🔴 매수            2,363원 -          -                   2,288,333원 🚀 골든크로스
3      2020-11-11   🔵 매도            2,427원 📈 수익  2.69% +      61,450원      2,349,783원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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4      2020-12-21   🔴 매수            2,578원 -          -                   2,349,783원 🚀 골든크로스
4      2020-12-22   🔵 매도            2,451원 📉 손실 -4.92%      -115,663원      2,234,120원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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5      2021-03-30   🔴 매수            2,167원 -          -                   2,234,120원 🚀 골든크로스
5      2021-04-30   🔵 매도            2,216원 📈 수익  2.26% +      50,431원      2,284,551원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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6      2021-07-15   🔴 매수            2,583원 -          -                   2,284,551원 🚀 골든크로스
6      2021-07-19   🔵 매도            2,470원 📉 손실 -4.36%       -99,452원      2,185,099원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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7      2021-09-14   🔴 매수            2,402원 -          -                   2,185,099원 🚀 골든크로스
7      2021-09-17   🔵 매도            2,304원 📉 손실 -4.07%       -88,926원      2,096,173원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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8      2022-01-05   🔴 매수            2,011원 -          -                   2,096,173원 🚀 골든크로스
8      2022-01-19   🔵 매도            1,932원 📉 손실 -3.90%       -81,758원      2,014,415원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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9      2022-03-07   🔴 매수            1,883원 -          -                   2,014,415원 🚀 골든크로스
9      2022-05-06   🔵 매도            2,016원 📈 수익  7.03% +     141,543원      2,155,957원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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10     2022-08-03   🔴 매수            1,751원 -          -                   2,155,957원 🚀 골든크로스
10     2022-08-22   🔵 매도            1,662원 📉 손실 -5.04%      -108,662원      2,047,296원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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11     2022-11-11   🔴 매수            1,496원 -          -                   2,047,296원 🚀 골든크로스
11     2022-12-16   🔵 매도            1,746원 📈 수익 16.72% +     342,138원      2,389,434원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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12     2023-04-14   🔴 매수            1,695원 -          -                   2,389,434원 🚀 골든크로스
12     2023-04-25   🔵 매도            1,629원 📉 손실 -3.89%       -92,985원      2,296,449원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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13     2023-06-07   🔴 매수            1,727원 -          -                   2,296,449원 🚀 골든크로스
13     2023-06-26   🔵 매도            1,645원 📉 손실 -4.73%      -108,650원      2,187,799원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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14     2023-12-20   🔴 매수            1,294원 -          -                   2,187,799원 🚀 골든크로스
14     2024-01-25   🔵 매도            1,240원 📉 손실 -4.19%       -91,749원      2,096,050원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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15     2024-06-13   🔴 매수            1,156원 -          -                   2,096,050원 🚀 골든크로스
15     2024-07-22   🔵 매도            1,145원 📉 손실 -0.94%       -19,720원      2,076,330원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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16     2024-10-08   🔴 매수            1,301원 -          -                   2,076,330원 🚀 골든크로스
16     2024-10-11   🔵 매도            1,478원 📈 수익 13.60% +     282,312원      2,358,642원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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17     2025-01-10   🔴 매수            1,123원 -          -                   2,358,642원 🚀 골든크로스
17     2025-01-23   🔵 매도            1,092원 📉 손실 -2.83%       -66,719원      2,291,923원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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18     2025-04-16   🔴 매수            1,078원 -          -                   2,291,923원 🚀 골든크로스
18     2025-05-19   🔵 매도            1,078원 📉 손실  0.00% +           0원      2,291,923원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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19     2025-08-14   🔴 매수            1,043원 -          -                   2,291,923원 🚀 골든크로스
19     2025-09-04   🔵 매도            1,028원 📉 손실 -1.43%       -32,735원      2,259,189원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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20     2025-09-11   🔴 매수            1,040원 -          -                   2,259,189원 🚀 골든크로스
20     2025-09-26   🔵 매도            1,029원 📉 손실 -1.05%       -23,732원      2,235,456원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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21     2025-10-01   🔴 매수            1,043원 -          -                   2,235,456원 🚀 골든크로스
21     2025-10-14   🔵 매도            1,023원 📉 손실 -1.90%       -42,573원      2,192,883원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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22     2025-12-01   🔴 매수            1,035원 -          -                   2,192,883원 🚀 골든크로스
22     2026-01-13   🔵 매도            1,030원 📉 손실 -0.49%       -10,661원      2,182,222원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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23     2026-01-16   🔴 매수            1,037원 -          -                   2,182,222원 🚀 골든크로스
23     2026-02-26   🔵 매도            1,235원 📈 수익 19.09% +     416,592원      2,598,814원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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24     2026-03-17   🔴 매수            1,219원 -          -                   2,598,814원 🚀 골든크로스
24     2026-03-17                                                           2,598,814원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)

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[ 최종 자산 요약 ]
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   초기 자본:       2,000,000원
   최종 자산:       2,598,814원
   총 수익금:         598,814원
   총 수익률:          29.94%

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[ 거래 통계 요약 ]
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   총 거래 횟수: 24건 (매수 24회 + 매도 24회)
   최고 수익 거래: 19.09%
   최악 손실 거래: -5.04%
   평균 보유 기간: 21.5일
   최장 보유 기간: 60일
   최단 보유 기간: 0일
   중간 수익률 (Median): -1.00%
   수익률 표준편차: 7.23%

   매도 사유:
      ✂️ 손절: 16회 (66.7%)
      💀 데드크로스: 7회 (29.2%)
      ⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.2%)

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[ 수익률 구간별 분포 ]
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   < -10%            0건 (  0.0%) 
   -10% ~ -5%        1건 (  4.2%) ██
   -5% ~ 0%         16건 ( 66.7%) █████████████████████████████████
   0% ~ 5%           2건 (  8.3%) ████
   5% ~ 10%          1건 (  4.2%) ██
   > 10%             4건 ( 16.7%) ████████

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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호     날짜              포지션 변화               종가              비고
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1      2020-04-10      현금 ➜ 주식 (매수)                1,719원  🚀 골든크로스
1      2020-06-03      주식 ➜ 현금 (매도)                1,983원  ✂️ 손절
2      2020-07-27      현금 ➜ 주식 (매수)                1,841원  🚀 골든크로스
2      2020-08-03      주식 ➜ 현금 (매도)                1,826원  ✂️ 손절
3      2020-11-09      현금 ➜ 주식 (매수)                2,363원  🚀 골든크로스
3      2020-11-11      주식 ➜ 현금 (매도)                2,427원  ✂️ 손절
4      2020-12-21      현금 ➜ 주식 (매수)                2,578원  🚀 골든크로스
4      2020-12-22      주식 ➜ 현금 (매도)                2,451원  💀 데드크로스
5      2021-03-30      현금 ➜ 주식 (매수)                2,167원  🚀 골든크로스
5      2021-04-30      주식 ➜ 현금 (매도)                2,216원  ✂️ 손절
6      2021-07-15      현금 ➜ 주식 (매수)                2,583원  🚀 골든크로스
6      2021-07-19      주식 ➜ 현금 (매도)                2,470원  ✂️ 손절
7      2021-09-14      현금 ➜ 주식 (매수)                2,402원  🚀 골든크로스
7      2021-09-17      주식 ➜ 현금 (매도)                2,304원  ✂️ 손절
8      2022-01-05      현금 ➜ 주식 (매수)                2,011원  🚀 골든크로스
8      2022-01-19      주식 ➜ 현금 (매도)                1,932원  ✂️ 손절
9      2022-03-07      현금 ➜ 주식 (매수)                1,883원  🚀 골든크로스
9      2022-05-06      주식 ➜ 현금 (매도)                2,016원  ✂️ 손절
10     2022-08-03      현금 ➜ 주식 (매수)                1,751원  🚀 골든크로스
10     2022-08-22      주식 ➜ 현금 (매도)                1,662원  ✂️ 손절
11     2022-11-11      현금 ➜ 주식 (매수)                1,496원  🚀 골든크로스
11     2022-12-16      주식 ➜ 현금 (매도)                1,746원  ✂️ 손절
12     2023-04-14      현금 ➜ 주식 (매수)                1,695원  🚀 골든크로스
12     2023-04-25      주식 ➜ 현금 (매도)                1,629원  ✂️ 손절
13     2023-06-07      현금 ➜ 주식 (매수)                1,727원  🚀 골든크로스
13     2023-06-26      주식 ➜ 현금 (매도)                1,645원  💀 데드크로스
14     2023-12-20      현금 ➜ 주식 (매수)                1,294원  🚀 골든크로스
14     2024-01-25      주식 ➜ 현금 (매도)                1,240원  ✂️ 손절
15     2024-06-13      현금 ➜ 주식 (매수)                1,156원  🚀 골든크로스
15     2024-07-22      주식 ➜ 현금 (매도)                1,145원  ✂️ 손절
16     2024-10-08      현금 ➜ 주식 (매수)                1,301원  🚀 골든크로스
16     2024-10-11      주식 ➜ 현금 (매도)                1,478원  ✂️ 손절
17     2025-01-10      현금 ➜ 주식 (매수)                1,123원  🚀 골든크로스
17     2025-01-23      주식 ➜ 현금 (매도)                1,092원  💀 데드크로스
18     2025-04-16      현금 ➜ 주식 (매수)                1,078원  🚀 골든크로스
18     2025-05-19      주식 ➜ 현금 (매도)                1,078원  ✂️ 손절
19     2025-08-14      현금 ➜ 주식 (매수)                1,043원  🚀 골든크로스
19     2025-09-04      주식 ➜ 현금 (매도)                1,028원  💀 데드크로스
20     2025-09-11      현금 ➜ 주식 (매수)                1,040원  🚀 골든크로스
20     2025-09-26      주식 ➜ 현금 (매도)                1,029원  💀 데드크로스
21     2025-10-01      현금 ➜ 주식 (매수)                1,043원  🚀 골든크로스
21     2025-10-14      주식 ➜ 현금 (매도)                1,023원  💀 데드크로스
22     2025-12-01      현금 ➜ 주식 (매수)                1,035원  🚀 골든크로스
22     2026-01-13      주식 ➜ 현금 (매도)                1,030원  💀 데드크로스
23     2026-01-16      현금 ➜ 주식 (매수)                1,037원  🚀 골든크로스
23     2026-02-26      주식 ➜ 현금 (매도)                1,235원  ✂️ 손절
24     2026-03-17      현금 ➜ 주식 (매수)                1,219원  🚀 골든크로스
24     2026-03-17                                     1,219원  ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)

총 48회의 포지션 변화 (매수 24회 + 매도 24회)

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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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   평균 수익률: -23.54%
   중간값(Median): -24.82%
   최고 수익률: 29.94%
   최저 수익률: -63.11%
   수익률 범위: 93.05%
   수익률 표준편차: 13.47%
   25% 분위수: -31.88%
   75% 분위수: -15.82%

[ 성과 분포 ]
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   양수 수익률 조합: 370개 (5.3%)
   음수 수익률 조합: 6,670개 (94.7%)
   벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -39.56%
   벤치마크 초과: 6,338개
   10% 이상 수익: 123개
   20% 이상 수익: 26개
   30% 이상 수익: 0개

[ 거래 횟수 통계 ]
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   평균 거래 횟수: 44.6회
   중간 거래 횟수: 42회
   최대 거래 횟수: 97회
   최소 거래 횟수: 23회

[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
   5~9: 평균 -25.41% (2,200개 조합)
   10~14: 평균 -21.54% (2,200개 조합)
   15~19: 평균 -23.55% (2,200개 조합)
   20~20: 평균 -24.10% (440개 조합)

장기(long_window) 구간별:
   21~29: 평균 -16.94% (1,584개 조합)
   30~39: 평균 -21.17% (1,760개 조합)
   40~49: 평균 -28.54% (1,760개 조합)
   50~59: 평균 -26.58% (1,760개 조합)
   60~60: 평균 -26.13% (176개 조합)

[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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   < -20%       4,497개 ( 63.9%) ███████████████████████████████
   -20~-10%     1,488개 ( 21.1%) ██████████
   -10~0%        685개 (  9.7%) ████
   0~10%         247개 (  3.5%) █
   10~20%         97개 (  1.4%) 
   20~30%         26개 (  0.4%) 
   30~40%          0개 (  0.0%) 
   40~50%          0개 (  0.0%) 
   > 50%           0개 (  0.0%) 

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✅ 분석 완료!
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📝 [보락] 분석 요약
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   회사명: 보락
   종목코드: 002760
   시장: 코스피
   Yahoo 티커: 002760.KS
   최적 파라미터: 단기=13, 장기=24, 손절=5%
   최종 수익률: 29.94%
   총 거래 횟수: 47회
   최종 자산: 2,598,814원
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분석 요약

본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.



주의사항

본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.