두산밥캣 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 59,000원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-17
현재 종가: 59,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 60,527.68원
장기 EMA: 60,558.68원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 59,469원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 59,469원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 59,469원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 59,469원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [두산밥캣] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-17
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 241560.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-17 (포함)
완료: 1,519개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-17
마지막 거래일: 2026-03-17
✅ 요청한 날짜(2026-03-17)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 29,054원 → 58,700원
종가: 28,926원 → 59,000원
최고 종가: 67,000원
최저 종가: 11,742원
평균 종가: 39,159원
평균 거래량: 409,694주
전체 기간 수익률: 103.97%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.42초
조합당 평균: 1.91ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 19 58 0% 167.69% 20 0 5,353,891원
2 20 57 0% 158.48% 19 0 5,169,512원
3 20 55 0% 157.46% 20 0 5,149,109원
4 19 56 0% 155.49% 20 0 5,109,834원
5 20 58 0% 154.17% 19 0 5,083,363원
6 19 57 0% 152.72% 20 0 5,054,324원
7 18 59 0% 152.63% 20 0 5,052,638원
8 19 59 0% 151.50% 20 0 5,029,920원
9 19 60 0% 149.71% 19 0 4,994,133원
10 20 56 0% 149.20% 20 0 4,983,947원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 19 20 20 19 20
장기(long) 58 57 55 56 58
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 167.69% 158.48% 157.46% 155.49% 154.17%
거래횟수 20회 19회 20회 20회 19회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 5,353,891원 5,169,512원 5,149,109원 5,109,834원 5,083,363원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 19
장기(long_window): 58
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 167.69%
최종 자산 가치: 5,353,891원
총 거래 횟수: 20회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=19, long=58, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.79년
전략 최종 수익률: 167.69%
Buy & Hold 수익률: 279.28%
초과 수익률: -111.59%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 18.53%
벤치마크 CAGR: 25.87%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.56
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -40.02%
벤치마크 MDD: -46.54%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 10회
수익 거래: 5회
손실 거래: 5회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 34.57%
평균 손실 (손실 거래): -7.62%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.54
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-17
현재 종가: 59,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 60,527.68원
장기 EMA: 60,558.68원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 59,469원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 59,469원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 59,469원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 59,469원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 10건의 완결된 거래 (총 20개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-06-03 🔴 매수 23,012원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-07-29 🔵 매도 38,397원 📈 수익 66.85% + 1,323,051원 3,323,051원 💀 데드크로스 (421일 보유)
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2 2021-11-16 🔴 매수 37,111원 - - 3,323,051원 🚀 골든크로스
2 2021-11-18 🔵 매도 34,197원 📉 손실 -7.85% -259,347원 3,063,704원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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3 2021-12-30 🔴 매수 35,967원 - - 3,063,704원 🚀 골든크로스
3 2022-01-26 🔵 매도 33,451원 📉 손실 -6.99% -213,814원 2,849,890원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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4 2022-03-25 🔴 매수 35,172원 - - 2,849,890원 🚀 골든크로스
4 2022-05-20 🔵 매도 34,069원 📉 손실 -3.14% -89,365원 2,760,524원 💀 데드크로스 (56일 보유)
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5 2022-08-24 🔴 매수 31,336원 - - 2,760,524원 🚀 골든크로스
5 2022-09-22 🔵 매도 28,679원 📉 손실 -8.48% -233,756원 2,526,768원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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6 2022-11-02 🔴 매수 31,110원 - - 2,526,768원 🚀 골든크로스
6 2023-08-22 🔵 매도 51,296원 📈 수익 64.88% + 1,635,050원 4,161,818원 💀 데드크로스 (293일 보유)
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7 2023-12-26 🔴 매수 46,400원 - - 4,161,818원 🚀 골든크로스
7 2024-01-17 🔵 매도 40,990원 📉 손실 -11.66% -481,439원 3,680,379원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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8 2024-01-30 🔴 매수 43,648원 - - 3,680,379원 🚀 골든크로스
8 2024-07-02 🔵 매도 48,321원 📈 수익 10.70% + 392,477원 4,072,856원 💀 데드크로스 (154일 보유)
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9 2024-12-09 🔴 매수 40,828원 - - 4,072,856원 🚀 골든크로스
9 2025-04-10 🔵 매도 43,028원 📈 수익 5.39% + 217,801원 4,290,657원 💀 데드크로스 (122일 보유)
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10 2025-05-08 🔴 매수 47,186원 - - 4,290,657원 🚀 골든크로스
10 2026-03-17 🔵 매도 59,000원 📈 수익 25.04% + 1,063,234원 5,353,891원 💀 데드크로스 (313일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,353,891원
총 수익금: 3,353,891원
총 수익률: 167.69%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 10건 (매수 10회 + 매도 10회)
최고 수익 거래: 66.85%
최악 손실 거래: -11.66%
평균 보유 기간: 143.9일
최장 보유 기간: 421일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): 1.13%
수익률 표준편차: 28.22%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 10회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 10.0%) █████
-10% ~ -5% 3건 ( 30.0%) ███████████████
-5% ~ 0% 1건 ( 10.0%) █████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 1건 ( 10.0%) █████
> 10% 4건 ( 40.0%) ████████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 23,012원 🚀 골든크로스
1 2021-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 38,397원 💀 데드크로스
2 2021-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 37,111원 🚀 골든크로스
2 2021-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 34,197원 💀 데드크로스
3 2021-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 35,967원 🚀 골든크로스
3 2022-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 33,451원 💀 데드크로스
4 2022-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 35,172원 🚀 골든크로스
4 2022-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 34,069원 💀 데드크로스
5 2022-08-24 현금 ➜ 주식 (매수) 31,336원 🚀 골든크로스
5 2022-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 28,679원 💀 데드크로스
6 2022-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 31,110원 🚀 골든크로스
6 2023-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 51,296원 💀 데드크로스
7 2023-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 46,400원 🚀 골든크로스
7 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 40,990원 💀 데드크로스
8 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 43,648원 🚀 골든크로스
8 2024-07-02 주식 ➜ 현금 (매도) 48,321원 💀 데드크로스
9 2024-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 40,828원 🚀 골든크로스
9 2025-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 43,028원 💀 데드크로스
10 2025-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 47,186원 🚀 골든크로스
10 2026-03-17 주식 ➜ 현금 (매도) 59,000원 💀 데드크로스
총 20회의 포지션 변화 (매수 10회 + 매도 10회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 9.31%
중간값(Median): 8.23%
최고 수익률: 167.69%
최저 수익률: -57.38%
수익률 범위: 225.07%
수익률 표준편차: 27.95%
25% 분위수: -7.98%
75% 분위수: 25.71%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,487개 (63.7%)
음수 수익률 조합: 2,553개 (36.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 103.97%
벤치마크 초과: 22개
10% 이상 수익: 3,340개
20% 이상 수익: 2,255개
30% 이상 수익: 1,397개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.9회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 98회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -1.99% (2,200개 조합)
10~14: 평균 12.10% (2,200개 조합)
15~19: 평균 15.96% (2,200개 조합)
20~20: 평균 18.59% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -5.56% (1,584개 조합)
30~39: 평균 3.69% (1,760개 조합)
40~49: 평균 13.37% (1,760개 조합)
50~59: 평균 22.96% (1,760개 조합)
60~60: 평균 22.18% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,031개 ( 14.6%) ███████
-20~-10% 570개 ( 8.1%) ████
-10~0% 952개 ( 13.5%) ██████
0~10% 1,147개 ( 16.3%) ████████
10~20% 1,085개 ( 15.4%) ███████
20~30% 858개 ( 12.2%) ██████
30~40% 603개 ( 8.6%) ████
40~50% 303개 ( 4.3%) ██
> 50% 491개 ( 7.0%) ███
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✅ 분석 완료!
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📝 [두산밥캣] 분석 요약
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회사명: 두산밥캣
종목코드: 241560
시장: 코스피
Yahoo 티커: 241560.KS
최적 파라미터: 단기=19, 장기=58, 손절=0%
최종 수익률: 167.69%
총 거래 횟수: 20회
최종 자산: 5,353,891원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.