계양전기 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 7,180원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-17
현재 종가: 7,180원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 7,363.36원
장기 EMA: 7,394.38원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 7,330원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 7,330원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 7,330원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 7,330원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [계양전기] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-17
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 012200.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-17 (포함)
완료: 1,519개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-17
마지막 거래일: 2026-03-17
✅ 요청한 날짜(2026-03-17)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,306원 → 7,400원
종가: 3,375원 → 7,180원
최고 종가: 12,440원
최저 종가: 1,301원
평균 종가: 3,243원
평균 거래량: 507,214주
전체 기간 수익률: 112.71%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.68초
조합당 평균: 1.80ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 46 0% 318.60% 34 0 8,371,906원
2 7 45 0% 314.88% 36 0 8,297,539원
3 8 43 0% 310.98% 34 0 8,219,537원
4 9 40 0% 310.53% 36 0 8,210,685원
5 8 42 0% 309.57% 34 0 8,191,342원
6 13 37 0% 308.32% 28 0 8,166,318원
7 13 22 0% 307.60% 42 0 8,152,048원
8 17 31 0% 306.30% 28 0 8,126,086원
9 7 43 0% 305.32% 36 0 8,106,310원
10 6 48 0% 304.62% 40 0 8,092,348원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 7 8 9 8
장기(long) 46 45 43 40 42
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 318.60% 314.88% 310.98% 310.53% 309.57%
거래횟수 34회 36회 34회 36회 34회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 8,371,906원 8,297,539원 8,219,537원 8,210,685원 8,191,342원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 46
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 318.60%
최종 자산 가치: 8,371,906원
총 거래 횟수: 34회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=46, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.84년
전략 최종 수익률: 318.60%
Buy & Hold 수익률: 129.56%
초과 수익률: 189.04%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 27.78%
벤치마크 CAGR: 15.29%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.66
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -52.18%
벤치마크 MDD: -79.75%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 17회
수익 거래: 6회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 35.29%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 72.32%
평균 손실 (손실 거래): -5.19%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 13.94
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-17
현재 종가: 7,180원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 7,363.36원
장기 EMA: 7,394.38원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 7,330원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 7,330원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 7,330원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 7,330원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 17건의 완결된 거래 (총 34개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-22 🔴 매수 2,920원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-26 🔵 매도 3,168원 📈 수익 8.48% + 169,416원 2,169,416원 💀 데드크로스 (65일 보유)
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2 2020-07-22 🔴 매수 3,347원 - - 2,169,416원 🚀 골든크로스
2 2020-10-26 🔵 매도 3,404원 📈 수익 1.72% + 37,325원 2,206,742원 💀 데드크로스 (96일 보유)
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3 2020-11-16 🔴 매수 3,669원 - - 2,206,742원 🚀 골든크로스
3 2021-03-16 🔵 매도 5,175원 📈 수익 41.05% + 905,286원 3,112,027원 💀 데드크로스 (120일 보유)
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4 2021-04-13 🔴 매수 5,286원 - - 3,112,027원 🚀 골든크로스
4 2021-05-03 🔵 매도 5,123원 📉 손실 -3.08% -95,633원 3,016,394원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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5 2021-05-18 🔴 매수 5,327원 - - 3,016,394원 🚀 골든크로스
5 2021-08-17 🔵 매도 5,530원 📈 수익 3.82% + 115,069원 3,131,463원 💀 데드크로스 (91일 보유)
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6 2021-10-22 🔴 매수 5,448원 - - 3,131,463원 🚀 골든크로스
6 2021-11-01 🔵 매도 5,292원 📉 손실 -2.88% -90,022원 3,041,440원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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7 2022-11-14 🔴 매수 3,328원 - - 3,041,440원 🚀 골든크로스
7 2022-12-13 🔵 매도 3,252원 📉 손실 -2.29% -69,540원 2,971,901원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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8 2022-12-14 🔴 매수 3,316원 - - 2,971,901원 🚀 골든크로스
8 2023-02-17 🔵 매도 2,258원 📉 손실 -31.90% -947,753원 2,024,147원 💀 데드크로스 (65일 보유)
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9 2023-10-13 🔴 매수 2,076원 - - 2,024,147원 🚀 골든크로스
9 2023-10-20 🔵 매도 1,972원 📉 손실 -4.99% -100,963원 1,923,185원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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10 2024-02-14 🔴 매수 1,820원 - - 1,923,185원 🚀 골든크로스
10 2024-02-22 🔵 매도 1,792원 📉 손실 -1.54% -29,568원 1,893,617원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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11 2024-04-15 🔴 매수 1,874원 - - 1,893,617원 🚀 골든크로스
11 2024-05-27 🔵 매도 1,872원 📉 손실 -0.11% -2,020원 1,891,597원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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12 2024-12-26 🔴 매수 1,495원 - - 1,891,597원 🚀 골든크로스
12 2025-02-18 🔵 매도 1,545원 📈 수익 3.34% + 63,250원 1,954,847원 💀 데드크로스 (54일 보유)
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13 2025-02-21 🔴 매수 1,571원 - - 1,954,847원 🚀 골든크로스
13 2025-02-28 🔵 매도 1,535원 📉 손실 -2.29% -44,784원 1,910,063원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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14 2025-04-25 🔴 매수 1,510원 - - 1,910,063원 🚀 골든크로스
14 2025-05-20 🔵 매도 1,456원 📉 손실 -3.58% -68,256원 1,841,807원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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15 2025-06-27 🔴 매수 1,468원 - - 1,841,807원 🚀 골든크로스
15 2025-06-30 🔵 매도 1,455원 📉 손실 -0.89% -16,302원 1,825,505원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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16 2025-07-16 🔴 매수 1,492원 - - 1,825,505원 🚀 골든크로스
16 2025-08-21 🔵 매도 1,439원 📉 손실 -3.55% -64,819원 1,760,686원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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17 2025-12-04 🔴 매수 1,510원 - - 1,760,686원 🚀 골든크로스
17 2026-03-17 🔵 매도 7,180원 📈 수익 375.50% + 6,611,220원 8,371,906원 💀 데드크로스 (103일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 8,371,906원
총 수익금: 6,371,906원
총 수익률: 318.60%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 17건 (매수 17회 + 매도 17회)
최고 수익 거래: 375.50%
최악 손실 거래: -31.90%
평균 보유 기간: 45.9일
최장 보유 기간: 120일
최단 보유 기간: 3일
중간 수익률 (Median): -1.54%
수익률 표준편차: 89.29%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 17회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 5.9%) ██
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 10건 ( 58.8%) █████████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 17.6%) ████████
5% ~ 10% 1건 ( 5.9%) ██
> 10% 2건 ( 11.8%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,920원 🚀 골든크로스
1 2020-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,168원 💀 데드크로스
2 2020-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,347원 🚀 골든크로스
2 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,404원 💀 데드크로스
3 2020-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,669원 🚀 골든크로스
3 2021-03-16 주식 ➜ 현금 (매도) 5,175원 💀 데드크로스
4 2021-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 5,286원 🚀 골든크로스
4 2021-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 5,123원 💀 데드크로스
5 2021-05-18 현금 ➜ 주식 (매수) 5,327원 🚀 골든크로스
5 2021-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,530원 💀 데드크로스
6 2021-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 5,448원 🚀 골든크로스
6 2021-11-01 주식 ➜ 현금 (매도) 5,292원 💀 데드크로스
7 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,328원 🚀 골든크로스
7 2022-12-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,252원 💀 데드크로스
8 2022-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,316원 🚀 골든크로스
8 2023-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,258원 💀 데드크로스
9 2023-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,076원 🚀 골든크로스
9 2023-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 1,972원 💀 데드크로스
10 2024-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,820원 🚀 골든크로스
10 2024-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,792원 💀 데드크로스
11 2024-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,874원 🚀 골든크로스
11 2024-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,872원 💀 데드크로스
12 2024-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,495원 🚀 골든크로스
12 2025-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,545원 💀 데드크로스
13 2025-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,571원 🚀 골든크로스
13 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 1,535원 💀 데드크로스
14 2025-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 1,510원 🚀 골든크로스
14 2025-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 1,456원 💀 데드크로스
15 2025-06-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,468원 🚀 골든크로스
15 2025-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,455원 💀 데드크로스
16 2025-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,492원 🚀 골든크로스
16 2025-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,439원 💀 데드크로스
17 2025-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,510원 🚀 골든크로스
17 2026-03-17 주식 ➜ 현금 (매도) 7,180원 💀 데드크로스
총 34회의 포지션 변화 (매수 17회 + 매도 17회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 63.84%
중간값(Median): 34.97%
최고 수익률: 318.60%
최저 수익률: -35.66%
수익률 범위: 354.25%
수익률 표준편차: 79.26%
25% 분위수: 3.01%
75% 분위수: 126.41%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,538개 (78.7%)
음수 수익률 조합: 1,502개 (21.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 112.71%
벤치마크 초과: 1,986개
10% 이상 수익: 4,562개
20% 이상 수익: 4,090개
30% 이상 수익: 3,779개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 32.9회
중간 거래 횟수: 28회
최대 거래 횟수: 80회
최소 거래 횟수: 17회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 56.13% (2,200개 조합)
10~14: 평균 64.29% (2,200개 조합)
15~19: 평균 69.49% (2,200개 조합)
20~20: 평균 71.79% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 37.63% (1,584개 조합)
30~39: 평균 57.45% (1,760개 조합)
40~49: 평균 74.65% (1,760개 조합)
50~59: 평균 81.16% (1,760개 조합)
60~60: 평균 82.23% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 383개 ( 5.4%) ██
-20~-10% 541개 ( 7.7%) ███
-10~0% 578개 ( 8.2%) ████
0~10% 976개 ( 13.9%) ██████
10~20% 472개 ( 6.7%) ███
20~30% 311개 ( 4.4%) ██
30~40% 564개 ( 8.0%) ████
40~50% 439개 ( 6.2%) ███
> 50% 2,776개 ( 39.4%) ███████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [계양전기] 분석 요약
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회사명: 계양전기
종목코드: 012200
시장: 코스피
Yahoo 티커: 012200.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=46, 손절=0%
최종 수익률: 318.60%
총 거래 횟수: 34회
최종 자산: 8,371,906원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.