HDC랩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 8,490원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-13
현재 종가: 8,490원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,348.42원
장기 EMA: 8,309.41원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 8,310원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 8,310원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 8,310원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 8,310원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [HDC랩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-13
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 039570.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-13 (포함)
완료: 1,517개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-13
마지막 거래일: 2026-03-13
✅ 요청한 날짜(2026-03-13)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 8,501원 → 8,470원
종가: 8,657원 → 8,490원
최고 종가: 12,145원
최저 종가: 3,939원
평균 종가: 7,950원
평균 거래량: 40,579주
전체 기간 수익률: -1.93%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.40초
조합당 평균: 1.34ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 59 6% 60.38% 33 12 3,207,698원
2 8 57 6% 58.82% 35 12 3,176,452원
3 8 56 6% 58.82% 35 12 3,176,452원
4 7 60 6% 56.94% 33 12 3,138,777원
5 8 60 6% 56.78% 33 12 3,135,559원
6 7 58 6% 56.62% 37 12 3,132,420원
7 8 59 6% 56.34% 33 12 3,126,805원
8 8 58 6% 56.34% 33 12 3,126,805원
9 12 21 7% 53.31% 51 11 3,066,156원
10 19 22 7% 52.08% 39 12 3,041,533원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 8 8 7 8
장기(long) 59 57 56 60 60
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 60.38% 58.82% 58.82% 56.94% 56.78%
거래횟수 33회 35회 35회 33회 33회
손절발동 12회 12회 12회 12회 12회
최종자산 3,207,698원 3,176,452원 3,176,452원 3,138,777원 3,135,559원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 59
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 60.38%
최종 자산 가치: 3,207,698원
총 거래 횟수: 33회
손절 발동: 12회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=59, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.78년
전략 최종 수익률: 60.38%
Buy & Hold 수익률: 67.21%
초과 수익률: -6.83%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 8.51%
벤치마크 CAGR: 9.30%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.37
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -30.37%
벤치마크 MDD: -48.52%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 17회
수익 거래: 6회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 35.29%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 16.57%
평균 손실 (손실 거래): -3.53%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.70
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-13
현재 종가: 8,490원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,348.42원
장기 EMA: 8,309.41원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 8,310원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 8,310원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 8,310원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 8,310원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 17건의 완결된 거래 (총 34개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-24 🔴 매수 6,333원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 🔵 매도 6,466원 📈 수익 2.09% + 41,766원 2,041,766원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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2 2020-08-06 🔴 매수 6,692원 - - 2,041,766원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 🔵 매도 6,341원 📉 손실 -5.24% -107,047원 1,934,719원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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3 2020-09-01 🔴 매수 6,630원 - - 1,934,719원 🚀 골든크로스
3 2020-09-23 🔵 매도 7,222원 📈 수익 8.94% + 172,492원 2,107,211원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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4 2021-04-06 🔴 매수 8,258원 - - 2,107,211원 🚀 골든크로스
4 2021-07-08 🔵 매도 11,173원 📈 수익 35.29% + 743,262원 2,850,473원 ✂️ 손절 (93일 보유)
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5 2021-12-09 🔴 매수 9,878원 - - 2,850,473원 🚀 골든크로스
5 2021-12-22 🔵 매도 9,716원 📉 손실 -1.64% -46,636원 2,803,837원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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6 2022-03-22 🔴 매수 9,442원 - - 2,803,837원 🚀 골든크로스
6 2022-03-29 🔵 매도 8,603원 📉 손실 -8.89% -248,426원 2,555,411원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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7 2022-12-28 🔴 매수 7,116원 - - 2,555,411원 🚀 골든크로스
7 2023-01-02 🔵 매도 6,529원 📉 손실 -8.26% -211,033원 2,344,378원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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8 2023-01-10 🔴 매수 7,018원 - - 2,344,378원 🚀 골든크로스
8 2023-03-14 🔵 매도 6,894원 📉 손실 -1.78% -41,647원 2,302,731원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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9 2023-04-04 🔴 매수 7,214원 - - 2,302,731원 🚀 골든크로스
9 2023-07-07 🔵 매도 7,303원 📈 수익 1.23% + 28,412원 2,331,143원 💀 데드크로스 (94일 보유)
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10 2023-09-19 🔴 매수 7,214원 - - 2,331,143원 🚀 골든크로스
10 2023-10-05 🔵 매도 6,876원 📉 손실 -4.69% -109,320원 2,221,823원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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11 2023-12-15 🔴 매수 6,805원 - - 2,221,823원 🚀 골든크로스
11 2023-12-26 🔵 매도 6,689원 📉 손실 -1.70% -37,746원 2,184,077원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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12 2023-12-27 🔴 매수 6,954원 - - 2,184,077원 🚀 골든크로스
12 2024-05-20 🔵 매도 9,607원 📈 수익 38.15% + 832,981원 3,017,058원 ✂️ 손절 (145일 보유)
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13 2024-11-29 🔴 매수 7,854원 - - 3,017,058원 🚀 골든크로스
13 2025-01-03 🔵 매도 7,816원 📉 손실 -0.48% -14,552원 3,002,505원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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14 2025-02-14 🔴 매수 7,977원 - - 3,002,505원 🚀 골든크로스
14 2025-08-01 🔵 매도 9,070원 📈 수익 13.70% + 410,833원 3,413,338원 ✂️ 손절 (168일 보유)
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15 2025-12-03 🔴 매수 8,560원 - - 3,413,338원 🚀 골든크로스
15 2026-01-02 🔵 매도 8,370원 📉 손실 -2.22% -75,620원 3,337,718원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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16 2026-02-13 🔴 매수 8,470원 - - 3,337,718원 🚀 골든크로스
16 2026-03-05 🔵 매도 8,140원 📉 손실 -3.90% -130,020원 3,207,698원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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17 2026-03-13 🔴 매수 8,490원 - - 3,207,698원 🚀 골든크로스
17 2026-03-13 3,207,698원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,207,698원
총 수익금: 1,207,698원
총 수익률: 60.38%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 17건 (매수 17회 + 매도 17회)
최고 수익 거래: 38.15%
최악 손실 거래: -8.89%
평균 보유 기간: 46.4일
최장 보유 기간: 168일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.64%
수익률 표준편차: 13.25%
매도 사유:
✂️ 손절: 12회 (70.6%)
💀 데드크로스: 4회 (23.5%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.9%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 17.6%) ████████
-5% ~ 0% 8건 ( 47.1%) ███████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 11.8%) █████
5% ~ 10% 1건 ( 5.9%) ██
> 10% 3건 ( 17.6%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 6,333원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 6,466원 ✂️ 손절
2 2020-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 6,692원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 6,341원 ✂️ 손절
3 2020-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 6,630원 🚀 골든크로스
3 2020-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,222원 ✂️ 손절
4 2021-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 8,258원 🚀 골든크로스
4 2021-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 11,173원 ✂️ 손절
5 2021-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 9,878원 🚀 골든크로스
5 2021-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 9,716원 ✂️ 손절
6 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 9,442원 🚀 골든크로스
6 2022-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 8,603원 ✂️ 손절
7 2022-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 7,116원 🚀 골든크로스
7 2023-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 6,529원 ✂️ 손절
8 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 7,018원 🚀 골든크로스
8 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 6,894원 ✂️ 손절
9 2023-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 7,214원 🚀 골든크로스
9 2023-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 7,303원 💀 데드크로스
10 2023-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 7,214원 🚀 골든크로스
10 2023-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 6,876원 ✂️ 손절
11 2023-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 6,805원 🚀 골든크로스
11 2023-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 6,689원 💀 데드크로스
12 2023-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 6,954원 🚀 골든크로스
12 2024-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 9,607원 ✂️ 손절
13 2024-11-29 현금 ➜ 주식 (매수) 7,854원 🚀 골든크로스
13 2025-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 7,816원 ✂️ 손절
14 2025-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,977원 🚀 골든크로스
14 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 9,070원 ✂️ 손절
15 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 8,560원 🚀 골든크로스
15 2026-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 8,370원 💀 데드크로스
16 2026-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 8,470원 🚀 골든크로스
16 2026-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 8,140원 💀 데드크로스
17 2026-03-13 현금 ➜ 주식 (매수) 8,490원 🚀 골든크로스
17 2026-03-13 8,490원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 34회의 포지션 변화 (매수 17회 + 매도 17회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 1.14%
중간값(Median): 1.37%
최고 수익률: 60.38%
최저 수익률: -38.23%
수익률 범위: 98.62%
수익률 표준편차: 18.43%
25% 분위수: -12.99%
75% 분위수: 13.71%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,717개 (52.8%)
음수 수익률 조합: 3,323개 (47.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -1.93%
벤치마크 초과: 4,016개
10% 이상 수익: 2,145개
20% 이상 수익: 1,159개
30% 이상 수익: 484개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 42.5회
중간 거래 횟수: 37회
최대 거래 횟수: 91회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 1.82% (2,200개 조합)
10~14: 평균 3.32% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -0.85% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -3.19% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 6.63% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -0.88% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -0.28% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -0.18% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -0.69% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,046개 ( 14.9%) ███████
-20~-10% 980개 ( 13.9%) ██████
-10~0% 1,297개 ( 18.4%) █████████
0~10% 1,572개 ( 22.3%) ███████████
10~20% 986개 ( 14.0%) ███████
20~30% 675개 ( 9.6%) ████
30~40% 357개 ( 5.1%) ██
40~50% 108개 ( 1.5%)
> 50% 19개 ( 0.3%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [HDC랩스] 분석 요약
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회사명: HDC랩스
종목코드: 039570
시장: 코스피
Yahoo 티커: 039570.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=59, 손절=6%
최종 수익률: 60.38%
총 거래 횟수: 33회
최종 자산: 3,207,698원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.