티에이치엔 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 8,610원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-13
현재 종가: 8,610원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 7,810.74원
장기 EMA: 7,657.03원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 7,967원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 7,967원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 7,967원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 7,967원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [티에이치엔] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-13
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 019180.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-13 (포함)
완료: 1,517개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-13
마지막 거래일: 2026-03-13
✅ 요청한 날짜(2026-03-13)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,347원 → 8,480원
종가: 3,310원 → 8,610원
최고 종가: 9,260원
최저 종가: 1,506원
평균 종가: 3,508원
평균 거래량: 394,281주
전체 기간 수익률: 160.11%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.00초
조합당 평균: 1.28ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 42 5% 221.58% 59 24 6,431,630원
2 6 42 4% 213.73% 59 26 6,274,696원
3 7 40 4% 213.55% 59 26 6,271,018원
4 7 41 5% 212.24% 59 25 6,244,769원
5 7 41 4% 211.94% 59 26 6,238,750원
6 7 40 5% 208.85% 59 25 6,177,044원
7 6 59 5% 203.56% 57 22 6,071,122원
8 8 37 4% 197.52% 57 26 5,950,419원
9 7 39 4% 195.35% 59 26 5,907,049원
10 8 39 4% 192.94% 59 26 5,858,751원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 6 7 7 7
장기(long) 42 42 40 41 41
손절(stop_loss) 5% 4% 4% 5% 4%
수익률 221.58% 213.73% 213.55% 212.24% 211.94%
거래횟수 59회 59회 59회 59회 59회
손절발동 24회 26회 26회 25회 26회
최종자산 6,431,630원 6,274,696원 6,271,018원 6,244,769원 6,238,750원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 42
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 221.58%
최종 자산 가치: 6,431,630원
총 거래 횟수: 59회
손절 발동: 24회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=42, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.85년
전략 최종 수익률: 221.58%
Buy & Hold 수익률: 174.94%
초과 수익률: 46.65%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 22.10%
벤치마크 CAGR: 18.88%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.74
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -26.37%
벤치마크 MDD: -51.90%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 30회
수익 거래: 13회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 43.33%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 14.10%
평균 손실 (손실 거래): -2.22%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.35
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-13
현재 종가: 8,610원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 7,810.74원
장기 EMA: 7,657.03원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 7,967원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 7,967원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 7,967원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 7,967원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 30건의 완결된 거래 (총 60개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-27 🔴 매수 2,408원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-28 🔵 매도 2,358원 📉 손실 -2.09% -41,801원 1,958,199원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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2 2020-06-01 🔴 매수 2,445원 - - 1,958,199원 🚀 골든크로스
2 2020-06-12 🔵 매도 2,564원 📈 수익 4.87% + 95,231원 2,053,430원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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3 2020-07-06 🔴 매수 2,587원 - - 2,053,430원 🚀 골든크로스
3 2020-07-09 🔵 매도 2,555원 📉 손실 -1.24% -25,414원 2,028,015원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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4 2020-11-19 🔴 매수 2,161원 - - 2,028,015원 🚀 골든크로스
4 2021-01-12 🔵 매도 3,225원 📈 수익 49.25% + 998,357원 3,026,373원 ✂️ 손절 (54일 보유)
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5 2021-04-06 🔴 매수 3,045원 - - 3,026,373원 🚀 골든크로스
5 2021-04-16 🔵 매도 3,202원 📈 수익 5.18% + 156,615원 3,182,988원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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6 2021-05-10 🔴 매수 3,123원 - - 3,182,988원 🚀 골든크로스
6 2021-06-14 🔵 매도 3,300원 📈 수익 5.64% + 179,443원 3,362,430원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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7 2021-08-31 🔴 매수 3,415원 - - 3,362,430원 🚀 골든크로스
7 2021-09-13 🔵 매도 3,374원 📉 손실 -1.22% -41,040원 3,321,391원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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8 2021-10-01 🔴 매수 3,615원 - - 3,321,391원 🚀 골든크로스
8 2021-10-21 🔵 매도 4,416원 📈 수익 22.18% + 735,965원 4,057,356원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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9 2021-11-19 🔴 매수 4,036원 - - 4,057,356원 🚀 골든크로스
9 2021-11-24 🔵 매도 3,967원 📉 손실 -1.72% -69,860원 3,987,496원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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10 2021-12-23 🔴 매수 3,967원 - - 3,987,496원 🚀 골든크로스
10 2022-01-11 🔵 매도 3,934원 📉 손실 -0.83% -32,986원 3,954,510원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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11 2022-03-30 🔴 매수 4,070원 - - 3,954,510원 🚀 골든크로스
11 2022-04-07 🔵 매도 3,915원 📉 손실 -3.80% -150,247원 3,804,264원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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12 2022-04-15 🔴 매수 4,056원 - - 3,804,264원 🚀 골든크로스
12 2022-05-04 🔵 매도 4,178원 📈 수익 3.01% + 114,231원 3,918,495원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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13 2022-08-16 🔴 매수 3,071원 - - 3,918,495원 🚀 골든크로스
13 2022-08-22 🔵 매도 3,071원 📉 손실 0.00% + 0원 3,918,495원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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14 2022-10-28 🔴 매수 3,385원 - - 3,918,495원 🚀 골든크로스
14 2022-11-09 🔵 매도 3,381원 📉 손실 -0.14% -5,425원 3,913,070원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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15 2022-11-25 🔴 매수 3,451원 - - 3,913,070원 🚀 골든크로스
15 2022-12-16 🔵 매도 3,414원 📉 손실 -1.09% -42,501원 3,870,569원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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16 2023-01-05 🔴 매수 3,517원 - - 3,870,569원 🚀 골든크로스
16 2023-02-10 🔵 매도 3,565원 📈 수익 1.35% + 52,287원 3,922,856원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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17 2023-04-11 🔴 매수 3,551원 - - 3,922,856원 🚀 골든크로스
17 2023-04-14 🔵 매도 3,812원 📈 수익 7.36% + 288,622원 4,211,478원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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18 2023-07-04 🔴 매수 3,570원 - - 4,211,478원 🚀 골든크로스
18 2023-07-12 🔵 매도 3,479원 📉 손실 -2.53% -106,479원 4,104,999원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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19 2023-11-15 🔴 매수 3,066원 - - 4,104,999원 🚀 골든크로스
19 2024-01-17 🔵 매도 3,211원 📈 수익 4.73% + 194,070원 4,299,069원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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20 2024-02-01 🔴 매수 3,240원 - - 4,299,069원 🚀 골든크로스
20 2024-03-13 🔵 매도 3,472원 📈 수익 7.16% + 307,786원 4,606,854원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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21 2024-04-24 🔴 매수 3,574원 - - 4,606,854원 🚀 골든크로스
21 2024-05-17 🔵 매도 3,467원 📉 손실 -2.98% -137,132원 4,469,722원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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22 2024-06-05 🔴 매수 3,549원 - - 4,469,722원 🚀 골든크로스
22 2024-06-26 🔵 매도 3,574원 📈 수익 0.68% + 30,441원 4,500,164원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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23 2024-09-13 🔴 매수 3,327원 - - 4,500,164원 🚀 골든크로스
23 2024-10-07 🔵 매도 3,240원 📉 손실 -2.62% -117,683원 4,382,480원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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24 2024-12-18 🔴 매수 3,114원 - - 4,382,480원 🚀 골든크로스
24 2025-02-03 🔵 매도 3,011원 📉 손실 -3.32% -145,470원 4,237,011원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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25 2025-03-24 🔴 매수 3,109원 - - 4,237,011원 🚀 골든크로스
25 2025-03-28 🔵 매도 2,981원 📉 손실 -4.12% -174,500원 4,062,511원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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26 2025-05-14 🔴 매수 3,026원 - - 4,062,511원 🚀 골든크로스
26 2025-05-16 🔵 매도 2,799원 📉 손실 -7.49% -304,198원 3,758,313원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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27 2025-06-11 🔴 매수 2,917원 - - 3,758,313원 🚀 골든크로스
27 2025-07-28 🔵 매도 2,843원 📉 손실 -2.53% -95,204원 3,663,109원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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28 2025-08-13 🔴 매수 2,902원 - - 3,663,109원 🚀 골든크로스
28 2025-08-28 🔵 매도 4,824원 📈 수익 66.21% + 2,425,321원 6,088,430원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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29 2026-02-05 🔴 매수 7,800원 - - 6,088,430원 🚀 골든크로스
29 2026-02-12 🔵 매도 8,240원 📈 수익 5.64% + 343,200원 6,431,630원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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30 2026-03-13 🔴 매수 8,610원 - - 6,431,630원 🚀 골든크로스
30 2026-03-13 6,431,630원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,431,630원
총 수익금: 4,431,630원
총 수익률: 221.58%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 30건 (매수 30회 + 매도 30회)
최고 수익 거래: 66.21%
최악 손실 거래: -7.49%
평균 보유 기간: 19.3일
최장 보유 기간: 63일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.07%
수익률 표준편차: 15.26%
매도 사유:
✂️ 손절: 24회 (80.0%)
💀 데드크로스: 5회 (16.7%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 3.3%) █
-5% ~ 0% 16건 ( 53.3%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 16.7%) ████████
5% ~ 10% 5건 ( 16.7%) ████████
> 10% 3건 ( 10.0%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,408원 🚀 골든크로스
1 2020-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,358원 💀 데드크로스
2 2020-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,445원 🚀 골든크로스
2 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,564원 ✂️ 손절
3 2020-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,587원 🚀 골든크로스
3 2020-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 2,555원 ✂️ 손절
4 2020-11-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,161원 🚀 골든크로스
4 2021-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,225원 ✂️ 손절
5 2021-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,045원 🚀 골든크로스
5 2021-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,202원 ✂️ 손절
6 2021-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,123원 🚀 골든크로스
6 2021-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,300원 ✂️ 손절
7 2021-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 3,415원 🚀 골든크로스
7 2021-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,374원 ✂️ 손절
8 2021-10-01 현금 ➜ 주식 (매수) 3,615원 🚀 골든크로스
8 2021-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,416원 ✂️ 손절
9 2021-11-19 현금 ➜ 주식 (매수) 4,036원 🚀 골든크로스
9 2021-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,967원 ✂️ 손절
10 2021-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 3,967원 🚀 골든크로스
10 2022-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,934원 ✂️ 손절
11 2022-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 4,070원 🚀 골든크로스
11 2022-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,915원 ✂️ 손절
12 2022-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,056원 🚀 골든크로스
12 2022-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,178원 ✂️ 손절
13 2022-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,071원 🚀 골든크로스
13 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,071원 ✂️ 손절
14 2022-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,385원 🚀 골든크로스
14 2022-11-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,381원 ✂️ 손절
15 2022-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 3,451원 🚀 골든크로스
15 2022-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,414원 ✂️ 손절
16 2023-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,517원 🚀 골든크로스
16 2023-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,565원 ✂️ 손절
17 2023-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,551원 🚀 골든크로스
17 2023-04-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,812원 ✂️ 손절
18 2023-07-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,570원 🚀 골든크로스
18 2023-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,479원 💀 데드크로스
19 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,066원 🚀 골든크로스
19 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,211원 ✂️ 손절
20 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 3,240원 🚀 골든크로스
20 2024-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,472원 ✂️ 손절
21 2024-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,574원 🚀 골든크로스
21 2024-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,467원 💀 데드크로스
22 2024-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,549원 🚀 골든크로스
22 2024-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,574원 ✂️ 손절
23 2024-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,327원 🚀 골든크로스
23 2024-10-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,240원 💀 데드크로스
24 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,114원 🚀 골든크로스
24 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 3,011원 ✂️ 손절
25 2025-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,109원 🚀 골든크로스
25 2025-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,981원 ✂️ 손절
26 2025-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,026원 🚀 골든크로스
26 2025-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,799원 ✂️ 손절
27 2025-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,917원 🚀 골든크로스
27 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,843원 💀 데드크로스
28 2025-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,902원 🚀 골든크로스
28 2025-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,824원 ✂️ 손절
29 2026-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 7,800원 🚀 골든크로스
29 2026-02-12 주식 ➜ 현금 (매도) 8,240원 ✂️ 손절
30 2026-03-13 현금 ➜ 주식 (매수) 8,610원 🚀 골든크로스
30 2026-03-13 8,610원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 60회의 포지션 변화 (매수 30회 + 매도 30회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 64.26%
중간값(Median): 62.98%
최고 수익률: 221.58%
최저 수익률: -13.67%
수익률 범위: 235.25%
수익률 표준편차: 36.74%
25% 분위수: 34.10%
75% 분위수: 89.12%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,965개 (98.9%)
음수 수익률 조합: 75개 (1.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 160.11%
벤치마크 초과: 72개
10% 이상 수익: 6,750개
20% 이상 수익: 6,212개
30% 이상 수익: 5,523개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 53.3회
중간 거래 횟수: 53회
최대 거래 횟수: 93회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 77.89% (2,200개 조합)
10~14: 평균 61.10% (2,200개 조합)
15~19: 평균 55.20% (2,200개 조합)
20~20: 평균 57.27% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 52.24% (1,584개 조합)
30~39: 평균 64.77% (1,760개 조합)
40~49: 평균 69.66% (1,760개 조합)
50~59: 평균 68.42% (1,760개 조합)
60~60: 평균 71.76% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 6개 ( 0.1%)
-10~0% 69개 ( 1.0%)
0~10% 215개 ( 3.1%) █
10~20% 538개 ( 7.6%) ███
20~30% 689개 ( 9.8%) ████
30~40% 566개 ( 8.0%) ████
40~50% 642개 ( 9.1%) ████
> 50% 4,315개 ( 61.3%) ██████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [티에이치엔] 분석 요약
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회사명: 티에이치엔
종목코드: 019180
시장: 코스피
Yahoo 티커: 019180.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=42, 손절=5%
최종 수익률: 221.58%
총 거래 횟수: 59회
최종 자산: 6,431,630원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.