케이씨씨글라스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 26,300원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-13
현재 종가: 26,300원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 27,081.80원
장기 EMA: 27,103.68원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 26,891원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 26,891원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 26,891원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 26,891원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [케이씨씨글라스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-13
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 344820.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-13 (포함)
완료: 1,504개 행
실제 기간: 2020-01-21 ~ 2026-03-13
마지막 거래일: 2026-03-13
✅ 요청한 날짜(2026-03-13)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 58,810원 → 26,400원
종가: 41,226원 → 26,300원
최고 종가: 64,403원
최저 종가: 8,977원
평균 종가: 35,239원
평균 거래량: 69,989주
전체 기간 수익률: -36.21%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 8.42초
조합당 평균: 1.20ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 17 26 0% 112.55% 38 0 4,251,032원
2 18 24 0% 111.43% 38 0 4,228,673원
3 20 22 0% 111.43% 38 0 4,228,633원
4 19 23 0% 111.13% 38 0 4,222,609원
5 18 25 0% 110.34% 36 0 4,206,718원
6 15 31 0% 109.40% 34 0 4,187,908원
7 5 34 0% 108.87% 62 0 4,177,347원
8 13 33 0% 108.69% 36 0 4,173,860원
9 16 28 0% 108.62% 36 0 4,172,487원
10 15 28 0% 107.20% 38 0 4,144,014원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 17 18 20 19 18
장기(long) 26 24 22 23 25
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 112.55% 111.43% 111.43% 111.13% 110.34%
거래횟수 38회 38회 38회 38회 36회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 4,251,032원 4,228,673원 4,228,633원 4,222,609원 4,206,718원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 17
장기(long_window): 26
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 112.55%
최종 자산 가치: 4,251,032원
총 거래 횟수: 38회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=17, long=26, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.86년
전략 최종 수익률: 112.55%
Buy & Hold 수익률: 31.84%
초과 수익률: 80.71%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 13.73%
벤치마크 CAGR: 4.83%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.53
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -37.94%
벤치마크 MDD: -62.28%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 19회
수익 거래: 6회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 31.58%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 28.13%
평균 손실 (손실 거래): -3.26%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 8.64
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-13
현재 종가: 26,300원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 27,081.80원
장기 EMA: 27,103.68원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 26,891원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 26,891원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 26,891원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 26,891원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 19건의 완결된 거래 (총 38개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-21 🔴 매수 17,806원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-08-03 🔵 매도 22,977원 📈 수익 29.05% + 579,239원 2,579,239원 💀 데드크로스 (104일 보유)
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2 2020-09-11 🔴 매수 23,938원 - - 2,579,239원 🚀 골든크로스
2 2020-09-22 🔵 매도 21,611원 📉 손실 -9.72% -249,021원 2,330,218원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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3 2020-11-04 🔴 매수 22,534원 - - 2,330,218원 🚀 골든크로스
3 2021-10-05 🔵 매도 51,554원 📈 수익 128.78% + 2,989,046원 5,319,265원 💀 데드크로스 (335일 보유)
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4 2021-12-23 🔴 매수 47,668원 - - 5,319,265원 🚀 골든크로스
4 2022-01-28 🔵 매도 47,164원 📉 손실 -1.06% -55,925원 5,263,340원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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5 2022-03-14 🔴 매수 52,034원 - - 5,263,340원 🚀 골든크로스
5 2022-05-03 🔵 매도 50,330원 📉 손실 -3.28% -172,175원 5,091,164원 💀 데드크로스 (50일 보유)
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6 2022-05-04 🔴 매수 50,573원 - - 5,091,164원 🚀 골든크로스
6 2022-05-06 🔵 매도 48,950원 📉 손실 -3.21% -162,354원 4,928,810원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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7 2022-08-10 🔴 매수 40,496원 - - 4,928,810원 🚀 골든크로스
7 2022-09-19 🔵 매도 38,218원 📉 손실 -5.62% -275,563원 4,653,248원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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8 2023-01-25 🔴 매수 32,833원 - - 4,653,248원 🚀 골든크로스
8 2023-03-16 🔵 매도 32,318원 📉 손실 -1.57% -72,715원 4,580,533원 💀 데드크로스 (50일 보유)
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9 2023-04-04 🔴 매수 34,681원 - - 4,580,533원 🚀 골든크로스
9 2023-07-25 🔵 매도 37,176원 📈 수익 7.19% + 329,273원 4,909,806원 💀 데드크로스 (112일 보유)
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10 2023-10-17 🔴 매수 36,389원 - - 4,909,806원 🚀 골든크로스
10 2023-10-19 🔵 매도 35,645원 📉 손실 -2.04% -99,631원 4,810,175원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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11 2023-11-17 🔴 매수 35,995원 - - 4,810,175원 🚀 골든크로스
11 2023-12-08 🔵 매도 35,383원 📉 손실 -1.70% -81,437원 4,728,738원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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12 2024-02-06 🔴 매수 35,645원 - - 4,728,738원 🚀 골든크로스
12 2024-04-09 🔵 매도 36,368원 📈 수익 2.03% + 95,377원 4,824,115원 💀 데드크로스 (63일 보유)
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13 2024-05-09 🔴 매수 36,730원 - - 4,824,115원 🚀 골든크로스
13 2024-05-30 🔵 매도 36,051원 📉 손실 -1.85% -88,884원 4,735,231원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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14 2024-06-03 🔴 매수 36,775원 - - 4,735,231원 🚀 골든크로스
14 2024-06-11 🔵 매도 36,232원 📉 손실 -1.48% -69,479원 4,665,752원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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15 2024-06-25 🔴 매수 36,730원 - - 4,665,752원 🚀 골든크로스
15 2024-09-05 🔵 매도 37,193원 📈 수익 1.26% + 58,836원 4,724,588원 💀 데드크로스 (72일 보유)
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16 2025-04-30 🔴 매수 30,428원 - - 4,724,588원 🚀 골든크로스
16 2025-05-15 🔵 매도 28,621원 📉 손실 -5.94% -280,030원 4,444,559원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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17 2025-06-10 🔴 매수 31,188원 - - 4,444,559원 🚀 골든크로스
17 2025-08-01 🔵 매도 30,244원 📉 손실 -3.03% -134,161원 4,310,397원 💀 데드크로스 (52일 보유)
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18 2025-12-02 🔴 매수 26,421원 - - 4,310,397원 🚀 골든크로스
18 2025-12-23 🔵 매도 25,937원 📉 손실 -1.83% -78,875원 4,231,522원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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19 2026-01-26 🔴 매수 26,179원 - - 4,231,522원 🚀 골든크로스
19 2026-03-13 🔵 매도 26,300원 📈 수익 0.46% + 19,509원 4,251,032원 💀 데드크로스 (46일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,251,032원
총 수익금: 2,251,032원
총 수익률: 112.55%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 19건 (매수 19회 + 매도 19회)
최고 수익 거래: 128.78%
최악 손실 거래: -9.72%
평균 보유 기간: 55.8일
최장 보유 기간: 335일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): -1.70%
수익률 표준편차: 29.78%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 19회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 15.8%) ███████
-5% ~ 0% 10건 ( 52.6%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 15.8%) ███████
5% ~ 10% 1건 ( 5.3%) ██
> 10% 2건 ( 10.5%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 17,806원 🚀 골든크로스
1 2020-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 22,977원 💀 데드크로스
2 2020-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 23,938원 🚀 골든크로스
2 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 21,611원 💀 데드크로스
3 2020-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 22,534원 🚀 골든크로스
3 2021-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 51,554원 💀 데드크로스
4 2021-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 47,668원 🚀 골든크로스
4 2022-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 47,164원 💀 데드크로스
5 2022-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 52,034원 🚀 골든크로스
5 2022-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 50,330원 💀 데드크로스
6 2022-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 50,573원 🚀 골든크로스
6 2022-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 48,950원 💀 데드크로스
7 2022-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 40,496원 🚀 골든크로스
7 2022-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 38,218원 💀 데드크로스
8 2023-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 32,833원 🚀 골든크로스
8 2023-03-16 주식 ➜ 현금 (매도) 32,318원 💀 데드크로스
9 2023-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 34,681원 🚀 골든크로스
9 2023-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 37,176원 💀 데드크로스
10 2023-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 36,389원 🚀 골든크로스
10 2023-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 35,645원 💀 데드크로스
11 2023-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 35,995원 🚀 골든크로스
11 2023-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 35,383원 💀 데드크로스
12 2024-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 35,645원 🚀 골든크로스
12 2024-04-09 주식 ➜ 현금 (매도) 36,368원 💀 데드크로스
13 2024-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 36,730원 🚀 골든크로스
13 2024-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 36,051원 💀 데드크로스
14 2024-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 36,775원 🚀 골든크로스
14 2024-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 36,232원 💀 데드크로스
15 2024-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 36,730원 🚀 골든크로스
15 2024-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 37,193원 💀 데드크로스
16 2025-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 30,428원 🚀 골든크로스
16 2025-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 28,621원 💀 데드크로스
17 2025-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 31,188원 🚀 골든크로스
17 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 30,244원 💀 데드크로스
18 2025-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 26,421원 🚀 골든크로스
18 2025-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 25,937원 💀 데드크로스
19 2026-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 26,179원 🚀 골든크로스
19 2026-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 26,300원 💀 데드크로스
총 38회의 포지션 변화 (매수 19회 + 매도 19회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 15.69%
중간값(Median): 11.06%
최고 수익률: 112.55%
최저 수익률: -27.88%
수익률 범위: 140.43%
수익률 표준편차: 22.83%
25% 분위수: -1.34%
75% 분위수: 28.01%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,099개 (72.4%)
음수 수익률 조합: 1,941개 (27.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -36.21%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 3,670개
20% 이상 수익: 2,591개
30% 이상 수익: 1,589개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.0회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 84회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 19.57% (2,200개 조합)
10~14: 평균 13.92% (2,200개 조합)
15~19: 평균 13.71% (2,200개 조합)
20~20: 평균 14.92% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 24.20% (1,584개 조합)
30~39: 평균 23.53% (1,760개 조합)
40~49: 평균 12.13% (1,760개 조합)
50~59: 평균 4.73% (1,760개 조합)
60~60: 평균 5.69% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 76개 ( 1.1%)
-20~-10% 526개 ( 7.5%) ███
-10~0% 1,339개 ( 19.0%) █████████
0~10% 1,429개 ( 20.3%) ██████████
10~20% 1,079개 ( 15.3%) ███████
20~30% 1,002개 ( 14.2%) ███████
30~40% 617개 ( 8.8%) ████
40~50% 416개 ( 5.9%) ██
> 50% 556개 ( 7.9%) ███
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✅ 분석 완료!
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📝 [케이씨씨글라스] 분석 요약
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회사명: 케이씨씨글라스
종목코드: 344820
시장: 코스피
Yahoo 티커: 344820.KS
최적 파라미터: 단기=17, 장기=26, 손절=0%
최종 수익률: 112.55%
총 거래 횟수: 38회
최종 자산: 4,251,032원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.