📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-13
현재 종가: 890원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 826.63원
장기 EMA: 822.02원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매수
   유효 범위: 가격이 843원 이상이면 골든크로스 유지
   → 현재 가격이 843원 이상이면 매수 후 보유 유지
   → 현재 가격이 843원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
   설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 843원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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🎯 [주성코퍼레이션] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-13
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📊 데이터 다운로드 중...
   종목: 109070.KS
   기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-13 (포함)
   완료: 1,517개 행
   실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-13
   마지막 거래일: 2026-03-13
   ✅ 요청한 날짜(2026-03-13)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.

📋 데이터 상세 정보:
   시가: 13,626원 → 890원
   종가: 14,282원 → 890원
   최고 종가: 14,282원
   최저 종가: 712원
   평균 종가: 2,317원
   평균 거래량: 155,359주
   전체 기간 수익률: -93.77%

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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다

백테스팅 진행 중...

✅ 백테스팅 완료!
   소요 시간: 9.53초
   조합당 평균: 1.35ms
   병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
   최종 결과 수: 7,040개

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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위     단기       장기       손절       수익률        거래       손절발동       최종자산           
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1      13       44       1%         22.46%  3        1              2,449,143원
2      15       43       1%         22.46%  3        1              2,449,143원
3      17       42       1%         22.46%  3        1              2,449,143원
4      18       42       1%         22.31%  3        1              2,446,292원
5      16       43       1%         22.31%  3        1              2,446,292원
6      18       39       1%         22.31%  3        1              2,446,292원
7      11       45       1%         22.31%  3        1              2,446,292원
8      20       38       1%         22.31%  3        1              2,446,292원
9      17       40       1%         22.31%  3        1              2,446,292원
10     20       40       1%         21.91%  2        1              2,438,165원

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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목                   1위              2위              3위              4위              5위             
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단기(short)            13              15              17              18              16             
장기(long)             44              43              42              42              43             
손절(stop_loss)        1%              1%              1%              1%              1%             
수익률                  22.46%          22.46%          22.46%          22.31%          22.31%         
거래횟수                 3회              3회              3회              3회              3회             
손절발동                 1회              1회              1회              1회              1회             
최종자산                 2,449,143원      2,449,143원      2,449,143원      2,446,292원      2,446,292원     

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🏆 최고 수익률 파라미터
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   단기(short_window): 13
   장기(long_window): 44
   추적 손절(stop_loss): 1%
   총 수익률: 22.46%
   최종 자산 가치: 2,449,143원
   총 거래 횟수: 3회
   손절 발동: 1회

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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=13, long=44, stop_loss=1%)

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[ 기본 수익률 정보 ]
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   투자 기간: 5.84년
   전략 최종 수익률: 22.46%
   Buy & Hold 수익률: -89.23%
   초과 수익률: 111.69%

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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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   전략 CAGR: 3.53%
   벤치마크 CAGR: -31.72%

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[ 위험 조정 수익률 ]
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   샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.11
   ❌ 부족

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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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   전략 MDD: -1.09%
   벤치마크 MDD: -91.45%

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[ 거래 통계 ]
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   총 거래 횟수: 2회
   수익 거래: 1회
   손실 거래: 1회
   승률 (Win Rate): 50.00%
   ⚠️ 보통

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[ 평균 손익 ]
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   평균 수익 (수익 거래): 22.46%
   평균 손실 (손실 거래): 0.00%
   손익비 (Profit/Loss Ratio): inf

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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-13
현재 종가: 890원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 826.63원
장기 EMA: 822.02원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매수
   유효 범위: 가격이 843원 이상이면 골든크로스 유지
   → 현재 가격이 843원 이상이면 매수 후 보유 유지
   → 현재 가격이 843원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
   설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 843원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 2건의 완결된 거래 (총 4개의 매수/매도 이벤트)

번호     날짜           거래구분       종가           수익률        자산변화            총자산             사유/비고
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1      2025-09-17   🔴 매수              886원 -          -                   2,000,000원 🚀 골든크로스
1      2025-09-29   🔵 매도            1,085원 📈 수익 22.46% +     449,143원      2,449,143원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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2      2026-03-13   🔴 매수              890원 -          -                   2,449,143원 🚀 골든크로스
2      2026-03-13                                                           2,449,143원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)

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[ 최종 자산 요약 ]
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   초기 자본:       2,000,000원
   최종 자산:       2,449,143원
   총 수익금:         449,143원
   총 수익률:          22.46%

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[ 거래 통계 요약 ]
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   총 거래 횟수: 2건 (매수 2회 + 매도 2회)
   최고 수익 거래: 22.46%
   최악 손실 거래: 0.00%
   평균 보유 기간: 6.0일
   최장 보유 기간: 12일
   최단 보유 기간: 0일
   중간 수익률 (Median): 11.23%
   수익률 표준편차: 11.23%

   매도 사유:
      ✂️ 손절: 1회 (50.0%)
      💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
      ⏸️ 보유중(종료): 1회 (50.0%)

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[ 수익률 구간별 분포 ]
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   < -10%            0건 (  0.0%) 
   -10% ~ -5%        0건 (  0.0%) 
   -5% ~ 0%          1건 ( 50.0%) █████████████████████████
   0% ~ 5%           0건 (  0.0%) 
   5% ~ 10%          0건 (  0.0%) 
   > 10%             1건 ( 50.0%) █████████████████████████

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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호     날짜              포지션 변화               종가              비고
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1      2025-09-17      현금 ➜ 주식 (매수)                  886원  🚀 골든크로스
1      2025-09-29      주식 ➜ 현금 (매도)                1,085원  ✂️ 손절
2      2026-03-13      현금 ➜ 주식 (매수)                  890원  🚀 골든크로스
2      2026-03-13                                       890원  ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)

총 4회의 포지션 변화 (매수 2회 + 매도 2회)

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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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   평균 수익률: -3.78%
   중간값(Median): -1.71%
   최고 수익률: 22.46%
   최저 수익률: -56.91%
   수익률 범위: 79.37%
   수익률 표준편차: 12.00%
   25% 분위수: -8.42%
   75% 분위수: 1.98%

[ 성과 분포 ]
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   양수 수익률 조합: 3,047개 (43.3%)
   음수 수익률 조합: 3,993개 (56.7%)
   벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -93.77%
   벤치마크 초과: 7,040개
   10% 이상 수익: 603개
   20% 이상 수익: 28개
   30% 이상 수익: 0개

[ 거래 횟수 통계 ]
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   평균 거래 횟수: 4.9회
   중간 거래 횟수: 5회
   최대 거래 횟수: 13회
   최소 거래 횟수: 2회

[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
   5~9: 평균 -4.76% (2,200개 조합)
   10~14: 평균 -4.47% (2,200개 조합)
   15~19: 평균 -2.23% (2,200개 조합)
   20~20: 평균 -3.20% (440개 조합)

장기(long_window) 구간별:
   21~29: 평균 -15.70% (1,584개 조합)
   30~39: 평균 -3.13% (1,760개 조합)
   40~49: 평균 2.50% (1,760개 조합)
   50~59: 평균 -0.22% (1,760개 조합)
   60~60: 평균 -1.42% (176개 조합)

[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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   < -20%        622개 (  8.8%) ████
   -20~-10%      855개 ( 12.1%) ██████
   -10~0%       2,516개 ( 35.7%) █████████████████
   0~10%        2,444개 ( 34.7%) █████████████████
   10~20%        575개 (  8.2%) ████
   20~30%         28개 (  0.4%) 
   30~40%          0개 (  0.0%) 
   40~50%          0개 (  0.0%) 
   > 50%           0개 (  0.0%) 

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✅ 분석 완료!
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📝 [주성코퍼레이션] 분석 요약
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   회사명: 주성코퍼레이션
   종목코드: 109070
   시장: 코스피
   Yahoo 티커: 109070.KS
   최적 파라미터: 단기=13, 장기=44, 손절=1%
   최종 수익률: 22.46%
   총 거래 횟수: 3회
   최종 자산: 2,449,143원
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