조선선재 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 103,700원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-13
현재 종가: 103,700원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 102,648.02원
장기 EMA: 102,220.83원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 102,162원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 102,162원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 102,162원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 102,162원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [조선선재] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-13
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 120030.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-13 (포함)
완료: 1,517개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-13
마지막 거래일: 2026-03-13
✅ 요청한 날짜(2026-03-13)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 78,338원 → 102,500원
종가: 79,002원 → 103,700원
최고 종가: 176,037원
최저 종가: 65,155원
평균 종가: 102,683원
평균 거래량: 13,725주
전체 기간 수익률: 31.26%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.91초
조합당 평균: 1.41ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 35 1% 32.44% 97 47 2,648,732원
2 5 34 1% 31.51% 97 48 2,630,218원
3 5 33 1% 28.26% 99 49 2,565,285원
4 5 28 1% 27.64% 111 53 2,552,799원
5 6 25 1% 27.11% 108 53 2,542,265원
6 5 29 1% 26.72% 109 53 2,534,467원
7 20 49 2% 26.49% 36 17 2,529,885원
8 20 49 9% 26.43% 36 10 2,528,652원
9 6 24 1% 25.45% 110 54 2,509,064원
10 16 52 1% 24.41% 42 21 2,488,186원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 6
장기(long) 35 34 33 28 25
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 32.44% 31.51% 28.26% 27.64% 27.11%
거래횟수 97회 97회 99회 111회 108회
손절발동 47회 48회 49회 53회 53회
최종자산 2,648,732원 2,630,218원 2,565,285원 2,552,799원 2,542,265원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 35
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 32.44%
최종 자산 가치: 2,648,732원
총 거래 횟수: 97회
손절 발동: 47회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=35, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.88년
전략 최종 수익률: 32.44%
Buy & Hold 수익률: 37.19%
초과 수익률: -4.76%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 4.90%
벤치마크 CAGR: 5.53%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.19
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -26.37%
벤치마크 MDD: -49.76%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 49회
수익 거래: 17회
손실 거래: 32회
승률 (Win Rate): 34.69%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 7.28%
평균 손실 (손실 거래): -2.40%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.03
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-13
현재 종가: 103,700원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 102,648.02원
장기 EMA: 102,220.83원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 102,162원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 102,162원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 102,162원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 102,162원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 49건의 완결된 거래 (총 98개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-01 🔴 매수 76,631원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-06 🔵 매도 75,682원 📉 손실 -1.24% -24,659원 1,975,341원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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2 2020-06-01 🔴 매수 73,691원 - - 1,975,341원 🚀 골든크로스
2 2020-06-04 🔵 매도 115,231원 📈 수익 56.37% + 1,080,040원 3,055,381원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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3 2020-08-11 🔴 매수 105,273원 - - 3,055,381원 🚀 골든크로스
3 2020-08-12 🔵 매도 102,427원 📉 손실 -2.70% -82,511원 2,972,870원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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4 2020-10-20 🔴 매수 95,314원 - - 2,972,870원 🚀 골든크로스
4 2020-10-26 🔵 매도 94,840원 📉 손실 -0.50% -14,700원 2,958,170원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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5 2020-11-06 🔴 매수 95,314원 - - 2,958,170원 🚀 골든크로스
5 2020-11-11 🔵 매도 98,634원 📈 수익 3.48% + 102,902원 3,061,071원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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6 2020-12-24 🔴 매수 101,953원 - - 3,061,071원 🚀 골든크로스
6 2021-01-15 🔵 매도 103,891원 📈 수익 1.90% + 58,124원 3,119,195원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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7 2021-02-22 🔴 매수 106,776원 - - 3,119,195원 🚀 골든크로스
7 2021-02-24 🔵 매도 104,372원 📉 손실 -2.25% -69,741원 3,049,454원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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8 2021-09-07 🔴 매수 115,915원 - - 3,049,454원 🚀 골든크로스
8 2021-09-09 🔵 매도 113,510원 📉 손실 -2.07% -62,527원 2,986,927원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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9 2021-10-28 🔴 매수 108,219원 - - 2,986,927원 🚀 골든크로스
9 2021-10-29 🔵 매도 104,853원 📉 손실 -3.11% -90,905원 2,896,023원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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10 2021-12-09 🔴 매수 102,448원 - - 2,896,023원 🚀 골든크로스
10 2021-12-20 🔵 매도 104,372원 📈 수익 1.88% + 53,869원 2,949,892원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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11 2022-02-09 🔴 매수 105,340원 - - 2,949,892원 🚀 골든크로스
11 2022-02-14 🔵 매도 102,414원 📉 손실 -2.78% -81,931원 2,867,960원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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12 2022-02-22 🔴 매수 104,365원 - - 2,867,960원 🚀 골든크로스
12 2022-03-03 🔵 매도 114,119원 📈 수익 9.35% + 263,350원 3,131,311원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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13 2022-04-13 🔴 매수 111,192원 - - 3,131,311원 🚀 골든크로스
13 2022-04-20 🔵 매도 118,995원 📈 수익 7.02% + 218,484원 3,349,794원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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14 2022-06-16 🔴 매수 146,306원 - - 3,349,794원 🚀 골든크로스
14 2022-06-17 🔵 매도 113,143원 📉 손실 -22.67% -729,578원 2,620,216원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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15 2022-06-29 🔴 매수 121,434원 - - 2,620,216원 🚀 골든크로스
15 2022-07-05 🔵 매도 146,794원 📈 수익 20.88% + 532,553원 3,152,769원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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16 2022-11-16 🔴 매수 111,192원 - - 3,152,769원 🚀 골든크로스
16 2022-11-18 🔵 매도 108,266원 📉 손실 -2.63% -81,931원 3,070,838원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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17 2022-11-22 🔴 매수 109,729원 - - 3,070,838원 🚀 골든크로스
17 2022-11-25 🔵 매도 110,705원 📈 수익 0.89% + 26,335원 3,097,173원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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18 2023-02-02 🔴 매수 102,740원 - - 3,097,173원 🚀 골든크로스
18 2023-02-06 🔵 매도 100,859원 📉 손실 -1.83% -56,418원 3,040,755원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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19 2023-02-21 🔴 매수 103,829원 - - 3,040,755원 🚀 골든크로스
19 2023-02-22 🔵 매도 100,760원 📉 손실 -2.96% -88,982원 2,951,774원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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20 2023-03-06 🔴 매수 102,245원 - - 2,951,774원 🚀 골든크로스
20 2023-03-08 🔵 매도 101,948원 📉 손실 -0.29% -8,314원 2,943,460원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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21 2023-04-17 🔴 매수 98,682원 - - 2,943,460원 🚀 골든크로스
21 2023-04-21 🔵 매도 98,979원 📈 수익 0.30% + 8,611원 2,952,071원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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22 2023-05-19 🔴 매수 99,573원 - - 2,952,071원 🚀 골든크로스
22 2023-05-25 🔵 매도 98,385원 📉 손실 -1.19% -34,445원 2,917,626원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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23 2023-06-05 🔴 매수 100,166원 - - 2,917,626원 🚀 골든크로스
23 2023-06-13 🔵 매도 98,583원 📉 손실 -1.58% -45,926원 2,871,700원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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24 2023-06-16 🔴 매수 105,511원 - - 2,871,700원 🚀 골든크로스
24 2023-06-22 🔵 매도 110,163원 📈 수익 4.41% + 125,604원 2,997,304원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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25 2023-07-11 🔴 매수 105,709원 - - 2,997,304원 🚀 골든크로스
25 2023-07-14 🔵 매도 114,419원 📈 수익 8.24% + 243,884원 3,241,188원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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26 2023-11-06 🔴 매수 99,375원 - - 3,241,188원 🚀 골든크로스
26 2023-11-20 🔵 매도 100,463원 📈 수익 1.10% + 34,840원 3,276,028원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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27 2023-12-27 🔴 매수 98,881원 - - 3,276,028원 🚀 골든크로스
27 2023-12-28 🔵 매도 97,886원 📉 손실 -1.01% -32,828원 3,243,200원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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28 2024-01-31 🔴 매수 107,834원 - - 3,243,200원 🚀 골든크로스
28 2024-02-01 🔵 매도 103,756원 📉 손실 -3.78% -122,358원 3,120,842원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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29 2024-04-23 🔴 매수 98,384원 - - 3,120,842원 🚀 골든크로스
29 2024-04-24 🔵 매도 96,892원 📉 손실 -1.52% -46,257원 3,074,585원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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30 2024-05-09 🔴 매수 97,290원 - - 3,074,585원 🚀 골든크로스
30 2024-05-17 🔵 매도 97,986원 📈 수익 0.72% + 21,587원 3,096,171원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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31 2024-06-07 🔴 매수 97,290원 - - 3,096,171원 🚀 골든크로스
31 2024-06-12 🔵 매도 96,494원 📉 손실 -0.82% -24,671원 3,071,501원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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32 2024-06-21 🔴 매수 97,190원 - - 3,071,501원 🚀 골든크로스
32 2024-06-26 🔵 매도 97,091원 📉 손실 -0.10% -3,084원 3,068,417원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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33 2024-07-19 🔴 매수 97,091원 - - 3,068,417원 🚀 골든크로스
33 2024-07-22 🔵 매도 95,399원 📉 손실 -1.74% -52,425원 3,015,992원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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34 2024-07-29 🔴 매수 97,489원 - - 3,015,992원 🚀 골든크로스
34 2024-07-30 🔵 매도 96,494원 📉 손실 -1.02% -29,843원 2,986,148원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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35 2024-09-26 🔴 매수 94,106원 - - 2,986,148원 🚀 골든크로스
35 2024-10-17 🔵 매도 94,405원 📈 수익 0.32% + 9,252원 2,995,400원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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36 2024-11-04 🔴 매수 94,902원 - - 2,995,400원 🚀 골든크로스
36 2024-11-11 🔵 매도 93,907원 📉 손실 -1.05% -30,838원 2,964,562원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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37 2024-11-28 🔴 매수 94,206원 - - 2,964,562원 🚀 골든크로스
37 2024-11-29 🔵 매도 93,111원 📉 손실 -1.16% -33,922원 2,930,640원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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38 2024-12-16 🔴 매수 93,410원 - - 2,930,640원 🚀 골든크로스
38 2025-01-06 🔵 매도 95,900원 📈 수익 2.67% + 77,193원 3,007,832원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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39 2025-04-18 🔴 매수 96,900원 - - 3,007,832원 🚀 골든크로스
39 2025-04-21 🔵 매도 95,800원 📉 손실 -1.14% -34,100원 2,973,732원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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40 2025-04-22 🔴 매수 96,700원 - - 2,973,732원 🚀 골든크로스
40 2025-04-23 🔵 매도 95,500원 📉 손실 -1.24% -36,000원 2,937,732원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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41 2025-04-25 🔴 매수 100,700원 - - 2,937,732원 🚀 골든크로스
41 2025-04-28 🔵 매도 98,100원 📉 손실 -2.58% -75,400원 2,862,332원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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42 2025-07-09 🔴 매수 105,200원 - - 2,862,332원 🚀 골든크로스
42 2025-07-14 🔵 매도 106,600원 📈 수익 1.33% + 37,800원 2,900,132원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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43 2025-07-31 🔴 매수 103,900원 - - 2,900,132원 🚀 골든크로스
43 2025-08-01 🔵 매도 99,600원 📉 손실 -4.14% -116,100원 2,784,032원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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44 2025-08-07 🔴 매수 103,800원 - - 2,784,032원 🚀 골든크로스
44 2025-08-11 🔵 매도 101,200원 📉 손실 -2.50% -67,600원 2,716,432원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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45 2025-08-29 🔴 매수 105,500원 - - 2,716,432원 🚀 골든크로스
45 2025-09-01 🔵 매도 103,000원 📉 손실 -2.37% -62,500원 2,653,932원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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46 2025-12-12 🔴 매수 100,900원 - - 2,653,932원 🚀 골든크로스
46 2025-12-16 🔵 매도 98,700원 📉 손실 -2.18% -57,200원 2,596,732원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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47 2025-12-22 🔴 매수 99,400원 - - 2,596,732원 🚀 골든크로스
47 2025-12-23 🔵 매도 98,600원 📉 손실 -0.80% -20,800원 2,575,932원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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48 2026-01-20 🔴 매수 98,800원 - - 2,575,932원 🚀 골든크로스
48 2026-02-06 🔵 매도 101,600원 📈 수익 2.83% + 72,800원 2,648,732원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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49 2026-03-13 🔴 매수 103,700원 - - 2,648,732원 🚀 골든크로스
49 2026-03-13 2,648,732원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,648,732원
총 수익금: 648,732원
총 수익률: 32.44%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 49건 (매수 49회 + 매도 49회)
최고 수익 거래: 56.37%
최악 손실 거래: -22.67%
평균 보유 기간: 5.2일
최장 보유 기간: 22일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.02%
수익률 표준편차: 9.55%
매도 사유:
✂️ 손절: 47회 (95.9%)
💀 데드크로스: 1회 (2.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 1건 ( 2.0%) █
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 31건 ( 63.3%) ███████████████████████████████
0% ~ 5% 12건 ( 24.5%) ████████████
5% ~ 10% 3건 ( 6.1%) ███
> 10% 2건 ( 4.1%) ██
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 76,631원 🚀 골든크로스
1 2020-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 75,682원 ✂️ 손절
2 2020-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 73,691원 🚀 골든크로스
2 2020-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 115,231원 ✂️ 손절
3 2020-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 105,273원 🚀 골든크로스
3 2020-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 102,427원 ✂️ 손절
4 2020-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 95,314원 🚀 골든크로스
4 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 94,840원 ✂️ 손절
5 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 95,314원 🚀 골든크로스
5 2020-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 98,634원 ✂️ 손절
6 2020-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 101,953원 🚀 골든크로스
6 2021-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 103,891원 ✂️ 손절
7 2021-02-22 현금 ➜ 주식 (매수) 106,776원 🚀 골든크로스
7 2021-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 104,372원 ✂️ 손절
8 2021-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 115,915원 🚀 골든크로스
8 2021-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 113,510원 ✂️ 손절
9 2021-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 108,219원 🚀 골든크로스
9 2021-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 104,853원 ✂️ 손절
10 2021-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 102,448원 🚀 골든크로스
10 2021-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 104,372원 ✂️ 손절
11 2022-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 105,340원 🚀 골든크로스
11 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 102,414원 ✂️ 손절
12 2022-02-22 현금 ➜ 주식 (매수) 104,365원 🚀 골든크로스
12 2022-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 114,119원 ✂️ 손절
13 2022-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 111,192원 🚀 골든크로스
13 2022-04-20 주식 ➜ 현금 (매도) 118,995원 ✂️ 손절
14 2022-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 146,306원 🚀 골든크로스
14 2022-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 113,143원 ✂️ 손절
15 2022-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 121,434원 🚀 골든크로스
15 2022-07-05 주식 ➜ 현금 (매도) 146,794원 ✂️ 손절
16 2022-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 111,192원 🚀 골든크로스
16 2022-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 108,266원 ✂️ 손절
17 2022-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 109,729원 🚀 골든크로스
17 2022-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 110,705원 ✂️ 손절
18 2023-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 102,740원 🚀 골든크로스
18 2023-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 100,859원 ✂️ 손절
19 2023-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 103,829원 🚀 골든크로스
19 2023-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 100,760원 ✂️ 손절
20 2023-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 102,245원 🚀 골든크로스
20 2023-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 101,948원 ✂️ 손절
21 2023-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 98,682원 🚀 골든크로스
21 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 98,979원 ✂️ 손절
22 2023-05-19 현금 ➜ 주식 (매수) 99,573원 🚀 골든크로스
22 2023-05-25 주식 ➜ 현금 (매도) 98,385원 ✂️ 손절
23 2023-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 100,166원 🚀 골든크로스
23 2023-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 98,583원 ✂️ 손절
24 2023-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 105,511원 🚀 골든크로스
24 2023-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 110,163원 ✂️ 손절
25 2023-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 105,709원 🚀 골든크로스
25 2023-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 114,419원 ✂️ 손절
26 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 99,375원 🚀 골든크로스
26 2023-11-20 주식 ➜ 현금 (매도) 100,463원 ✂️ 손절
27 2023-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 98,881원 🚀 골든크로스
27 2023-12-28 주식 ➜ 현금 (매도) 97,886원 ✂️ 손절
28 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 107,834원 🚀 골든크로스
28 2024-02-01 주식 ➜ 현금 (매도) 103,756원 ✂️ 손절
29 2024-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 98,384원 🚀 골든크로스
29 2024-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 96,892원 ✂️ 손절
30 2024-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 97,290원 🚀 골든크로스
30 2024-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 97,986원 ✂️ 손절
31 2024-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 97,290원 🚀 골든크로스
31 2024-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 96,494원 ✂️ 손절
32 2024-06-21 현금 ➜ 주식 (매수) 97,190원 🚀 골든크로스
32 2024-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 97,091원 ✂️ 손절
33 2024-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 97,091원 🚀 골든크로스
33 2024-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 95,399원 ✂️ 손절
34 2024-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 97,489원 🚀 골든크로스
34 2024-07-30 주식 ➜ 현금 (매도) 96,494원 ✂️ 손절
35 2024-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 94,106원 🚀 골든크로스
35 2024-10-17 주식 ➜ 현금 (매도) 94,405원 ✂️ 손절
36 2024-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 94,902원 🚀 골든크로스
36 2024-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 93,907원 ✂️ 손절
37 2024-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 94,206원 🚀 골든크로스
37 2024-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 93,111원 ✂️ 손절
38 2024-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 93,410원 🚀 골든크로스
38 2025-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 95,900원 ✂️ 손절
39 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 96,900원 🚀 골든크로스
39 2025-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 95,800원 ✂️ 손절
40 2025-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 96,700원 🚀 골든크로스
40 2025-04-23 주식 ➜ 현금 (매도) 95,500원 ✂️ 손절
41 2025-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 100,700원 🚀 골든크로스
41 2025-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 98,100원 ✂️ 손절
42 2025-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 105,200원 🚀 골든크로스
42 2025-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 106,600원 ✂️ 손절
43 2025-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 103,900원 🚀 골든크로스
43 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 99,600원 ✂️ 손절
44 2025-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 103,800원 🚀 골든크로스
44 2025-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 101,200원 ✂️ 손절
45 2025-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 105,500원 🚀 골든크로스
45 2025-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 103,000원 ✂️ 손절
46 2025-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 100,900원 🚀 골든크로스
46 2025-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 98,700원 ✂️ 손절
47 2025-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 99,400원 🚀 골든크로스
47 2025-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 98,600원 💀 데드크로스
48 2026-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 98,800원 🚀 골든크로스
48 2026-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 101,600원 ✂️ 손절
49 2026-03-13 현금 ➜ 주식 (매수) 103,700원 🚀 골든크로스
49 2026-03-13 103,700원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 98회의 포지션 변화 (매수 49회 + 매도 49회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -12.02%
중간값(Median): -9.70%
최고 수익률: 32.44%
최저 수익률: -68.76%
수익률 범위: 101.20%
수익률 표준편차: 17.73%
25% 분위수: -21.35%
75% 분위수: 0.45%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,887개 (26.8%)
음수 수익률 조합: 5,153개 (73.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 31.26%
벤치마크 초과: 2개
10% 이상 수익: 622개
20% 이상 수익: 42개
30% 이상 수익: 2개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 57.9회
중간 거래 횟수: 54회
최대 거래 횟수: 122회
최소 거래 횟수: 31회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -18.81% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -11.69% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -6.98% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -4.82% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -22.50% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -12.81% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -6.23% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -7.93% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -8.40% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,894개 ( 26.9%) █████████████
-20~-10% 1,573개 ( 22.3%) ███████████
-10~0% 1,686개 ( 23.9%) ███████████
0~10% 1,265개 ( 18.0%) ████████
10~20% 580개 ( 8.2%) ████
20~30% 40개 ( 0.6%)
30~40% 2개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [조선선재] 분석 요약
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회사명: 조선선재
종목코드: 120030
시장: 코스피
Yahoo 티커: 120030.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=35, 손절=1%
최종 수익률: 32.44%
총 거래 횟수: 97회
최종 자산: 2,648,732원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.