신세계푸드 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 48,250원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-13
현재 종가: 48,250원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 48,707.56원
장기 EMA: 48,637.71원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 47,891원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 47,891원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 47,891원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 47,891원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 48,500원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 48,500원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 48,500원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 48,500원
매수가: 50,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 48,500원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [신세계푸드] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-13
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 031440.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-13 (포함)
완료: 1,517개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-13
마지막 거래일: 2026-03-13
✅ 요청한 날짜(2026-03-13)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 64,548원 → 48,000원
종가: 65,374원 → 48,250원
최고 종가: 101,246원
최저 종가: 28,352원
평균 종가: 50,886원
평균 거래량: 15,715주
전체 기간 수익률: -26.19%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.88초
조합당 평균: 1.40ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 21 3% 141.79% 76 33 4,835,795원
2 5 23 3% 135.61% 84 31 4,712,271원
3 6 21 2% 131.78% 76 35 4,635,654원
4 5 22 3% 128.68% 84 32 4,573,501원
5 5 21 3% 124.44% 88 33 4,488,723원
6 5 23 2% 123.53% 84 36 4,470,566원
7 5 28 3% 122.36% 70 29 4,447,228원
8 5 22 2% 119.95% 84 38 4,398,951원
9 5 21 2% 117.38% 88 38 4,347,533원
10 5 29 3% 114.24% 68 29 4,284,864원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 5 6 5 5
장기(long) 21 23 21 22 21
손절(stop_loss) 3% 3% 2% 3% 3%
수익률 141.79% 135.61% 131.78% 128.68% 124.44%
거래횟수 76회 84회 76회 84회 88회
손절발동 33회 31회 35회 32회 33회
최종자산 4,835,795원 4,712,271원 4,635,654원 4,573,501원 4,488,723원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 141.79%
최종 자산 가치: 4,835,795원
총 거래 횟수: 76회
손절 발동: 33회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=21, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.93년
전략 최종 수익률: 141.79%
Buy & Hold 수익률: -22.15%
초과 수익률: 163.94%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 16.05%
벤치마크 CAGR: -4.13%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.71
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -36.56%
벤치마크 MDD: -72.00%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 38회
수익 거래: 14회
손실 거래: 24회
승률 (Win Rate): 36.84%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 12.58%
평균 손실 (손실 거래): -2.92%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.31
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-13
현재 종가: 48,250원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 48,707.56원
장기 EMA: 48,637.71원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 47,891원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 47,891원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 47,891원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 47,891원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 48,500원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 48,500원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 48,500원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 48,500원
매수가: 50,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 48,500원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 38건의 완결된 거래 (총 76개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-07 🔴 매수 46,827원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 🔵 매도 57,570원 📈 수익 22.94% + 451,194원 2,451,194원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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2 2020-07-21 🔴 매수 51,326원 - - 2,451,194원 🚀 골든크로스
2 2020-07-24 🔵 매도 49,582원 📉 손실 -3.40% -81,994원 2,369,200원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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3 2020-08-12 🔴 매수 52,795원 - - 2,369,200원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 🔵 매도 49,949원 📉 손실 -5.39% -125,240원 2,243,960원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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4 2020-09-03 🔴 매수 49,765원 - - 2,243,960원 🚀 골든크로스
4 2020-09-22 🔵 매도 48,664원 📉 손실 -2.21% -49,582원 2,194,379원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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5 2020-10-12 🔴 매수 49,765원 - - 2,194,379원 🚀 골든크로스
5 2020-10-23 🔵 매도 48,847원 📉 손실 -1.85% -40,400원 2,153,979원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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6 2020-11-10 🔴 매수 49,857원 - - 2,153,979원 🚀 골든크로스
6 2021-01-28 🔵 매도 62,605원 📈 수익 25.57% + 548,177원 2,702,156원 ✂️ 손절 (79일 보유)
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7 2021-02-16 🔴 매수 63,070원 - - 2,702,156원 🚀 골든크로스
7 2021-02-24 🔵 매도 61,769원 📉 손실 -2.06% -54,617원 2,647,539원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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8 2021-03-04 🔴 매수 64,092원 - - 2,647,539원 🚀 골든크로스
8 2021-03-23 🔵 매도 68,086원 📈 수익 6.23% + 163,758원 2,811,297원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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9 2021-04-13 🔴 매수 68,550원 - - 2,811,297원 🚀 골든크로스
9 2021-05-14 🔵 매도 93,351원 📈 수익 36.18% + 1,016,828원 3,828,125원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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10 2021-07-05 🔴 매수 95,209원 - - 3,828,125원 🚀 골든크로스
10 2021-07-08 🔵 매도 92,236원 📉 손실 -3.12% -118,894원 3,709,231원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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11 2021-08-04 🔴 매수 95,673원 - - 3,709,231원 🚀 골든크로스
11 2021-08-10 🔵 매도 89,635원 📉 손실 -6.31% -229,429원 3,479,801원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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12 2021-08-18 🔴 매수 94,280원 - - 3,479,801원 🚀 골든크로스
12 2021-08-19 🔵 매도 89,264원 📉 손실 -5.32% -180,571원 3,299,230원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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13 2021-08-27 🔴 매수 91,772원 - - 3,299,230원 🚀 골든크로스
13 2021-09-09 🔵 매도 90,379원 📉 손실 -1.52% -48,766원 3,250,465원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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14 2021-09-27 🔴 매수 93,351원 - - 3,250,465원 🚀 골든크로스
14 2021-10-01 🔵 매도 89,821원 📉 손실 -3.78% -120,009원 3,130,455원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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15 2021-12-13 🔴 매수 79,046원 - - 3,130,455원 🚀 골든크로스
15 2021-12-28 🔵 매도 77,096원 📉 손실 -2.47% -76,074원 3,054,381원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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16 2022-02-08 🔴 매수 74,518원 - - 3,054,381원 🚀 골든크로스
16 2022-02-25 🔵 매도 75,924원 📈 수익 1.89% + 56,240원 3,110,621원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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17 2022-07-27 🔴 매수 54,928원 - - 3,110,621원 🚀 골든크로스
17 2022-08-22 🔵 매도 56,802원 📈 수익 3.41% + 104,981원 3,215,602원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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18 2022-11-14 🔴 매수 46,867원 - - 3,215,602원 🚀 골든크로스
18 2022-11-22 🔵 매도 45,133원 📉 손실 -3.70% -117,917원 3,097,686원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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19 2022-12-01 🔴 매수 47,054원 - - 3,097,686원 🚀 골든크로스
19 2022-12-07 🔵 매도 46,257원 📉 손실 -1.69% -51,788원 3,045,898원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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20 2022-12-21 🔴 매수 46,960원 - - 3,045,898원 🚀 골든크로스
20 2022-12-26 🔵 매도 45,648원 📉 손실 -2.79% -83,985원 2,961,913원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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21 2023-01-11 🔴 매수 46,881원 - - 2,961,913원 🚀 골든크로스
21 2023-01-18 🔵 매도 45,311원 📉 손실 -3.35% -98,950원 2,862,963원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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22 2023-01-25 🔴 매수 46,691원 - - 2,862,963원 🚀 골든크로스
22 2023-02-13 🔵 매도 46,691원 📉 손실 0.00% + 0원 2,862,963원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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23 2023-03-06 🔴 매수 47,262원 - - 2,862,963원 🚀 골든크로스
23 2023-03-13 🔵 매도 45,073원 📉 손실 -4.63% -131,363원 2,731,600원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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24 2023-05-10 🔴 매수 42,740원 - - 2,731,600원 🚀 골든크로스
24 2023-05-12 🔵 매도 41,884원 📉 손실 -2.00% -53,973원 2,677,627원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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25 2023-06-16 🔴 매수 41,741원 - - 2,677,627원 🚀 골든크로스
25 2023-06-21 🔵 매도 41,027원 📉 손실 -1.71% -45,692원 2,631,935원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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26 2023-08-09 🔴 매수 39,361원 - - 2,631,935원 🚀 골든크로스
26 2023-08-16 🔵 매도 38,029원 📉 손실 -3.39% -87,956원 2,543,979원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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27 2023-11-03 🔴 매수 36,744원 - - 2,543,979원 🚀 골든크로스
27 2023-12-01 🔵 매도 38,790원 📈 수익 5.57% + 141,215원 2,685,194원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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28 2024-01-31 🔴 매수 37,457원 - - 2,685,194원 🚀 골든크로스
28 2024-02-13 🔵 매도 38,029원 📈 수익 1.52% + 40,551원 2,725,745원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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29 2024-04-04 🔴 매수 36,654원 - - 2,725,745원 🚀 골든크로스
29 2024-04-08 🔵 매도 36,023원 📉 손실 -1.72% -46,704원 2,679,041원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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30 2024-05-02 🔴 매수 35,392원 - - 2,679,041원 🚀 골든크로스
30 2024-06-03 🔵 매도 37,334원 📈 수익 5.49% + 145,645원 2,824,687원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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31 2024-10-02 🔴 매수 35,246원 - - 2,824,687원 🚀 골든크로스
31 2024-10-08 🔵 매도 34,469원 📉 손실 -2.20% -62,142원 2,762,545원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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32 2024-12-20 🔴 매수 31,071원 - - 2,762,545원 🚀 골든크로스
32 2024-12-27 🔵 매도 36,897원 📈 수익 18.75% + 512,671원 3,275,216원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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33 2025-03-20 🔴 매수 31,168원 - - 3,275,216원 🚀 골든크로스
33 2025-03-25 🔵 매도 30,585원 📉 손실 -1.87% -61,171원 3,214,045원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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34 2025-04-17 🔴 매수 30,800원 - - 3,214,045원 🚀 골든크로스
34 2025-06-13 🔵 매도 35,300원 📈 수익 14.61% + 468,000원 3,682,045원 ✂️ 손절 (57일 보유)
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35 2025-08-22 🔴 매수 39,800원 - - 3,682,045원 🚀 골든크로스
35 2025-08-29 🔵 매도 41,000원 📈 수익 3.02% + 110,400원 3,792,445원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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36 2025-11-11 🔴 매수 38,750원 - - 3,792,445원 🚀 골든크로스
36 2025-11-17 🔵 매도 40,900원 📈 수익 5.55% + 208,550원 4,000,995원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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37 2025-12-12 🔴 매수 40,100원 - - 4,000,995원 🚀 골든크로스
37 2026-03-03 🔵 매도 50,300원 📈 수익 25.44% + 1,009,800원 5,010,795원 ✂️ 손절 (81일 보유)
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38 2026-03-11 🔴 매수 50,000원 - - 5,010,795원 🚀 골든크로스
38 2026-03-13 🔵 매도 48,250원 📉 손실 -3.50% -175,000원 4,835,795원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,835,795원
총 수익금: 2,835,795원
총 수익률: 141.79%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 38건 (매수 38회 + 매도 38회)
최고 수익 거래: 36.18%
최악 손실 거래: -6.31%
평균 보유 기간: 16.1일
최장 보유 기간: 81일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.78%
수익률 표준편차: 10.02%
매도 사유:
✂️ 손절: 33회 (86.8%)
💀 데드크로스: 5회 (13.2%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 7.9%) ███
-5% ~ 0% 21건 ( 55.3%) ███████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 10.5%) █████
5% ~ 10% 4건 ( 10.5%) █████
> 10% 6건 ( 15.8%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 46,827원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 57,570원 ✂️ 손절
2 2020-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 51,326원 🚀 골든크로스
2 2020-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 49,582원 ✂️ 손절
3 2020-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 52,795원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 49,949원 ✂️ 손절
4 2020-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 49,765원 🚀 골든크로스
4 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 48,664원 ✂️ 손절
5 2020-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 49,765원 🚀 골든크로스
5 2020-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 48,847원 💀 데드크로스
6 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 49,857원 🚀 골든크로스
6 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 62,605원 ✂️ 손절
7 2021-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 63,070원 🚀 골든크로스
7 2021-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 61,769원 ✂️ 손절
8 2021-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 64,092원 🚀 골든크로스
8 2021-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 68,086원 ✂️ 손절
9 2021-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 68,550원 🚀 골든크로스
9 2021-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 93,351원 ✂️ 손절
10 2021-07-05 현금 ➜ 주식 (매수) 95,209원 🚀 골든크로스
10 2021-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 92,236원 ✂️ 손절
11 2021-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 95,673원 🚀 골든크로스
11 2021-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 89,635원 ✂️ 손절
12 2021-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 94,280원 🚀 골든크로스
12 2021-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 89,264원 ✂️ 손절
13 2021-08-27 현금 ➜ 주식 (매수) 91,772원 🚀 골든크로스
13 2021-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 90,379원 ✂️ 손절
14 2021-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 93,351원 🚀 골든크로스
14 2021-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 89,821원 ✂️ 손절
15 2021-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 79,046원 🚀 골든크로스
15 2021-12-28 주식 ➜ 현금 (매도) 77,096원 ✂️ 손절
16 2022-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 74,518원 🚀 골든크로스
16 2022-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 75,924원 ✂️ 손절
17 2022-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 54,928원 🚀 골든크로스
17 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 56,802원 ✂️ 손절
18 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 46,867원 🚀 골든크로스
18 2022-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 45,133원 ✂️ 손절
19 2022-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 47,054원 🚀 골든크로스
19 2022-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 46,257원 ✂️ 손절
20 2022-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 46,960원 🚀 골든크로스
20 2022-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 45,648원 ✂️ 손절
21 2023-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 46,881원 🚀 골든크로스
21 2023-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 45,311원 ✂️ 손절
22 2023-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 46,691원 🚀 골든크로스
22 2023-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 46,691원 ✂️ 손절
23 2023-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 47,262원 🚀 골든크로스
23 2023-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 45,073원 ✂️ 손절
24 2023-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 42,740원 🚀 골든크로스
24 2023-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 41,884원 💀 데드크로스
25 2023-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 41,741원 🚀 골든크로스
25 2023-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 41,027원 💀 데드크로스
26 2023-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 39,361원 🚀 골든크로스
26 2023-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 38,029원 ✂️ 손절
27 2023-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 36,744원 🚀 골든크로스
27 2023-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 38,790원 ✂️ 손절
28 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 37,457원 🚀 골든크로스
28 2024-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 38,029원 ✂️ 손절
29 2024-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 36,654원 🚀 골든크로스
29 2024-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 36,023원 💀 데드크로스
30 2024-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 35,392원 🚀 골든크로스
30 2024-06-03 주식 ➜ 현금 (매도) 37,334원 ✂️ 손절
31 2024-10-02 현금 ➜ 주식 (매수) 35,246원 🚀 골든크로스
31 2024-10-08 주식 ➜ 현금 (매도) 34,469원 💀 데드크로스
32 2024-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 31,071원 🚀 골든크로스
32 2024-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 36,897원 ✂️ 손절
33 2025-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 31,168원 🚀 골든크로스
33 2025-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 30,585원 ✂️ 손절
34 2025-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 30,800원 🚀 골든크로스
34 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 35,300원 ✂️ 손절
35 2025-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 39,800원 🚀 골든크로스
35 2025-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 41,000원 ✂️ 손절
36 2025-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 38,750원 🚀 골든크로스
36 2025-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 40,900원 ✂️ 손절
37 2025-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 40,100원 🚀 골든크로스
37 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 50,300원 ✂️ 손절
38 2026-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 50,000원 🚀 골든크로스
38 2026-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 48,250원 ✂️ 손절
총 76회의 포지션 변화 (매수 38회 + 매도 38회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 6.87%
중간값(Median): 4.53%
최고 수익률: 141.79%
최저 수익률: -39.15%
수익률 범위: 180.94%
수익률 표준편차: 21.66%
25% 분위수: -8.55%
75% 분위수: 19.22%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,132개 (58.7%)
음수 수익률 조합: 2,908개 (41.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -26.19%
벤치마크 초과: 6,827개
10% 이상 수익: 2,755개
20% 이상 수익: 1,702개
30% 이상 수익: 976개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 39.9회
중간 거래 횟수: 37회
최대 거래 횟수: 88회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 12.61% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -1.72% (2,200개 조합)
15~19: 평균 7.01% (2,200개 조합)
20~20: 평균 20.44% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -2.90% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -0.64% (1,760개 조합)
40~49: 평균 8.28% (1,760개 조합)
50~59: 평균 19.69% (1,760개 조합)
60~60: 평균 27.69% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 548개 ( 7.8%) ███
-20~-10% 1,048개 ( 14.9%) ███████
-10~0% 1,312개 ( 18.6%) █████████
0~10% 1,377개 ( 19.6%) █████████
10~20% 1,053개 ( 15.0%) ███████
20~30% 726개 ( 10.3%) █████
30~40% 459개 ( 6.5%) ███
40~50% 264개 ( 3.8%) █
> 50% 253개 ( 3.6%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [신세계푸드] 분석 요약
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회사명: 신세계푸드
종목코드: 031440
시장: 코스피
Yahoo 티커: 031440.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=21, 손절=3%
최종 수익률: 141.79%
총 거래 횟수: 76회
최종 자산: 4,835,795원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.