솔루스첨단소재 트레이딩 시그널
솔루스첨단소재 트레이딩 시그널
솔루스첨단소재 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 8,430원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-13
현재 종가: 8,430원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,376.31원
장기 EMA: 8,369.45원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 8,398원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 8,398원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 8,398원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 8,398원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [솔루스첨단소재] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-03-13
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 336370.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-13 (포함)
완료: 1,517개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-13
마지막 거래일: 2026-03-13
✅ 요청한 날짜(2026-03-13)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 9,622원 → 8,390원
종가: 9,837원 → 8,430원
최고 종가: 53,600원
최저 종가: 6,791원
평균 종가: 18,272원
평균 거래량: 827,243주
전체 기간 수익률: -14.30%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 8.48초
조합당 평균: 1.20ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.7배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6 27 9% 249.85% 61 22 6,997,069원
2 11 22 9% 243.76% 52 21 6,875,164원
3 6 26 9% 242.02% 63 22 6,840,301원
4 9 25 9% 240.47% 54 21 6,809,427원
5 5 30 6% 235.57% 69 30 6,711,390원
6 10 24 9% 233.48% 54 21 6,669,637원
7 10 23 9% 228.88% 54 21 6,577,659원
8 5 29 6% 228.31% 63 30 6,566,164원
9 6 27 8% 225.60% 61 25 6,511,905원
10 9 25 6% 224.60% 54 26 6,491,967원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 6 11 6 9 5
장기(long) 27 22 26 25 30
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 6%
수익률 249.85% 243.76% 242.02% 240.47% 235.57%
거래횟수 61회 52회 63회 54회 69회
손절발동 22회 21회 22회 21회 30회
최종자산 6,997,069원 6,875,164원 6,840,301원 6,809,427원 6,711,390원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 6
장기(long_window): 27
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 249.85%
최종 자산 가치: 6,997,069원
총 거래 횟수: 61회
손절 발동: 22회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=6, long=27, stop_loss=9%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.91년
전략 최종 수익률: 249.85%
Buy & Hold 수익률: -35.06%
초과 수익률: 284.91%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 23.61%
벤치마크 CAGR: -7.04%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.67
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -33.43%
벤치마크 MDD: -87.33%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 31회
수익 거래: 15회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 48.39%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 15.72%
평균 손실 (손실 거래): -4.93%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.19
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-13
현재 종가: 8,430원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,376.31원
장기 EMA: 8,369.45원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 8,398원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 8,398원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 8,398원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 8,398원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 31건의 완결된 거래 (총 62개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-03-04 🔴 매수 13,576원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-03-09 🔵 매도 12,075원 📉 손실 -11.05% -220,573원 1,779,427원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-04-06 🔴 매수 11,671원 - - 1,779,427원 🚀 골든크로스
2 2020-04-10 🔵 매도 12,980원 📈 수익 11.22% + 199,113원 1,978,541원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-07-20 🔴 매수 17,482원 - - 1,978,541원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 🔵 매도 20,197원 📈 수익 15.53% + 306,815원 2,285,356원 ✂️ 손절 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-09-03 🔴 매수 19,816원 - - 2,285,356원 🚀 골든크로스
4 2020-09-17 🔵 매도 19,078원 📉 손실 -3.73% -84,909원 2,200,447원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-11-11 🔴 매수 17,744원 - - 2,200,447원 🚀 골든크로스
5 2020-12-16 🔵 매도 23,103원 📈 수익 30.20% + 664,505원 2,864,951원 ✂️ 손절 (35일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-03-31 🔴 매수 22,464원 - - 2,864,951원 🚀 골든크로스
6 2021-04-20 🔵 매도 22,012원 📉 손실 -2.01% -57,483원 2,807,468원 💀 데드크로스 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-04-22 🔴 매수 23,060원 - - 2,807,468원 🚀 골든크로스
7 2021-06-04 🔵 매도 23,632원 📈 수익 2.48% + 69,180원 2,876,648원 💀 데드크로스 (43일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-06-18 🔴 매수 24,966원 - - 2,876,648원 🚀 골든크로스
8 2021-07-06 🔵 매도 24,204원 📉 손실 -3.05% -87,666원 2,788,982원 💀 데드크로스 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-07-12 🔴 매수 25,061원 - - 2,788,982원 🚀 골든크로스
9 2021-08-17 🔵 매도 29,826원 📈 수익 19.01% + 528,856원 3,317,838원 ✂️ 손절 (36일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-09-03 🔴 매수 29,730원 - - 3,317,838원 🚀 골든크로스
10 2021-11-22 🔵 매도 47,073원 📈 수익 58.33% + 1,925,036원 5,242,873원 ✂️ 손절 (80일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2022-03-28 🔴 매수 30,432원 - - 5,242,873원 🚀 골든크로스
11 2022-05-04 🔵 매도 34,212원 📈 수익 12.42% + 650,101원 5,892,975원 ✂️ 손절 (37일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-08-08 🔴 매수 22,973원 - - 5,892,975원 🚀 골든크로스
12 2022-08-22 🔵 매도 21,438원 📉 손실 -6.68% -392,912원 5,500,063원 💀 데드크로스 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-10-27 🔴 매수 17,254원 - - 5,500,063원 🚀 골든크로스
13 2022-11-22 🔵 매도 17,848원 📈 수익 3.44% + 188,931원 5,688,994원 ✂️ 손절 (26일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2023-01-16 🔴 매수 16,989원 - - 5,688,994원 🚀 골든크로스
14 2023-02-27 🔵 매도 23,298원 📈 수익 37.13% + 2,107,122원 7,796,117원 ✂️ 손절 (42일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2023-03-29 🔴 매수 23,794원 - - 7,796,117원 🚀 골든크로스
15 2023-04-18 🔵 매도 22,155원 📉 손실 -6.89% -536,044원 7,260,072원 ✂️ 손절 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2023-12-22 🔴 매수 13,065원 - - 7,260,072원 🚀 골든크로스
16 2024-01-10 🔵 매도 13,875원 📈 수익 6.20% + 449,617원 7,709,689원 ✂️ 손절 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2024-02-22 🔴 매수 12,797원 - - 7,709,689원 🚀 골든크로스
17 2024-02-27 🔵 매도 12,069원 📉 손실 -5.69% -438,345원 7,271,344원 💀 데드크로스 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2024-03-04 🔴 매수 12,957원 - - 7,271,344원 🚀 골든크로스
18 2024-04-08 🔵 매도 15,271원 📈 수익 17.86% + 1,298,217원 8,569,561원 ✂️ 손절 (35일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2024-05-30 🔴 매수 17,565원 - - 8,569,561원 🚀 골든크로스
19 2024-06-17 🔵 매도 16,368원 📉 손실 -6.81% -582,917원 7,986,644원 ✂️ 손절 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2024-06-27 🔴 매수 17,875원 - - 7,986,644원 🚀 골든크로스
20 2024-07-02 🔵 매도 20,348원 📈 수익 13.84% + 1,103,273원 9,089,918원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2024-10-10 🔴 매수 13,356원 - - 9,089,918원 🚀 골든크로스
21 2024-10-21 🔵 매도 12,468원 📉 손실 -6.65% -603,663원 8,486,254원 💀 데드크로스 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2025-01-08 🔴 매수 9,507원 - - 8,486,254원 🚀 골든크로스
22 2025-01-24 🔵 매도 9,867원 📈 수익 3.78% + 320,691원 8,806,946원 ✂️ 손절 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2025-02-10 🔴 매수 9,617원 - - 8,806,946원 🚀 골든크로스
23 2025-02-28 🔵 매도 9,308원 📉 손실 -3.22% -283,272원 8,523,674원 ✂️ 손절 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2025-04-28 🔴 매수 9,088원 - - 8,523,674원 🚀 골든크로스
24 2025-05-09 🔵 매도 8,059원 📉 손실 -11.32% -963,821원 7,559,852원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2025-05-30 🔴 매수 8,569원 - - 7,559,852원 🚀 골든크로스
25 2025-06-09 🔵 매도 8,599원 📈 수익 0.35% + 26,425원 7,586,277원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2025-07-07 🔴 매수 8,489원 - - 7,586,277원 🚀 골든크로스
26 2025-07-17 🔵 매도 8,239원 📉 손실 -2.94% -222,952원 7,363,325원 💀 데드크로스 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2025-07-18 🔴 매수 8,549원 - - 7,363,325원 🚀 골든크로스
27 2025-08-04 🔵 매도 8,189원 📉 손실 -4.21% -309,546원 7,053,780원 💀 데드크로스 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2025-08-06 🔴 매수 8,748원 - - 7,053,780원 🚀 골든크로스
28 2025-08-27 🔵 매도 8,479원 📉 손실 -3.08% -217,330원 6,836,450원 ✂️ 손절 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2025-10-16 🔴 매수 8,599원 - - 6,836,450원 🚀 골든크로스
29 2025-11-06 🔵 매도 8,938원 📈 수익 3.95% + 269,939원 7,106,389원 ✂️ 손절 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2026-01-23 🔴 매수 7,800원 - - 7,106,389원 🚀 골든크로스
30 2026-02-02 🔵 매도 7,680원 📉 손실 -1.54% -109,320원 6,997,069원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2026-03-13 🔴 매수 8,430원 - - 6,997,069원 🚀 골든크로스
31 2026-03-13 6,997,069원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,997,069원
총 수익금: 4,997,069원
총 수익률: 249.85%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 31건 (매수 31회 + 매도 31회)
최고 수익 거래: 58.33%
최악 손실 거래: -11.32%
평균 보유 기간: 21.0일
최장 보유 기간: 80일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 14.94%
매도 사유:
✂️ 손절: 22회 (71.0%)
💀 데드크로스: 8회 (25.8%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.2%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 2건 ( 6.5%) ███
-10% ~ -5% 5건 ( 16.1%) ████████
-5% ~ 0% 9건 ( 29.0%) ██████████████
0% ~ 5% 5건 ( 16.1%) ████████
5% ~ 10% 1건 ( 3.2%) █
> 10% 9건 ( 29.0%) ██████████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 13,576원 🚀 골든크로스
1 2020-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 12,075원 ✂️ 손절
2 2020-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 11,671원 🚀 골든크로스
2 2020-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 12,980원 ✂️ 손절
3 2020-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 17,482원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 20,197원 ✂️ 손절
4 2020-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 19,816원 🚀 골든크로스
4 2020-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 19,078원 ✂️ 손절
5 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 17,744원 🚀 골든크로스
5 2020-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 23,103원 ✂️ 손절
6 2021-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 22,464원 🚀 골든크로스
6 2021-04-20 주식 ➜ 현금 (매도) 22,012원 💀 데드크로스
7 2021-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 23,060원 🚀 골든크로스
7 2021-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 23,632원 💀 데드크로스
8 2021-06-18 현금 ➜ 주식 (매수) 24,966원 🚀 골든크로스
8 2021-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 24,204원 💀 데드크로스
9 2021-07-12 현금 ➜ 주식 (매수) 25,061원 🚀 골든크로스
9 2021-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 29,826원 ✂️ 손절
10 2021-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 29,730원 🚀 골든크로스
10 2021-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 47,073원 ✂️ 손절
11 2022-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 30,432원 🚀 골든크로스
11 2022-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 34,212원 ✂️ 손절
12 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 22,973원 🚀 골든크로스
12 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 21,438원 💀 데드크로스
13 2022-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 17,254원 🚀 골든크로스
13 2022-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 17,848원 ✂️ 손절
14 2023-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 16,989원 🚀 골든크로스
14 2023-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 23,298원 ✂️ 손절
15 2023-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 23,794원 🚀 골든크로스
15 2023-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 22,155원 ✂️ 손절
16 2023-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 13,065원 🚀 골든크로스
16 2024-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 13,875원 ✂️ 손절
17 2024-02-22 현금 ➜ 주식 (매수) 12,797원 🚀 골든크로스
17 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 12,069원 💀 데드크로스
18 2024-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 12,957원 🚀 골든크로스
18 2024-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 15,271원 ✂️ 손절
19 2024-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 17,565원 🚀 골든크로스
19 2024-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 16,368원 ✂️ 손절
20 2024-06-27 현금 ➜ 주식 (매수) 17,875원 🚀 골든크로스
20 2024-07-02 주식 ➜ 현금 (매도) 20,348원 ✂️ 손절
21 2024-10-10 현금 ➜ 주식 (매수) 13,356원 🚀 골든크로스
21 2024-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 12,468원 💀 데드크로스
22 2025-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 9,507원 🚀 골든크로스
22 2025-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 9,867원 ✂️ 손절
23 2025-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 9,617원 🚀 골든크로스
23 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 9,308원 ✂️ 손절
24 2025-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 9,088원 🚀 골든크로스
24 2025-05-09 주식 ➜ 현금 (매도) 8,059원 ✂️ 손절
25 2025-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 8,569원 🚀 골든크로스
25 2025-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 8,599원 ✂️ 손절
26 2025-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 8,489원 🚀 골든크로스
26 2025-07-17 주식 ➜ 현금 (매도) 8,239원 💀 데드크로스
27 2025-07-18 현금 ➜ 주식 (매수) 8,549원 🚀 골든크로스
27 2025-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 8,189원 💀 데드크로스
28 2025-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 8,748원 🚀 골든크로스
28 2025-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 8,479원 ✂️ 손절
29 2025-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 8,599원 🚀 골든크로스
29 2025-11-06 주식 ➜ 현금 (매도) 8,938원 ✂️ 손절
30 2026-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 7,800원 🚀 골든크로스
30 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 7,680원 ✂️ 손절
31 2026-03-13 현금 ➜ 주식 (매수) 8,430원 🚀 골든크로스
31 2026-03-13 8,430원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 62회의 포지션 변화 (매수 31회 + 매도 31회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 29.43%
중간값(Median): 19.62%
최고 수익률: 249.85%
최저 수익률: -43.24%
수익률 범위: 293.10%
수익률 표준편차: 46.72%
25% 분위수: -0.51%
75% 분위수: 44.66%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 5,233개 (74.3%)
음수 수익률 조합: 1,807개 (25.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -14.30%
벤치마크 초과: 6,217개
10% 이상 수익: 4,386개
20% 이상 수익: 3,483개
30% 이상 수익: 2,668개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 42.7회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 79회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 62.32% (2,200개 조합)
10~14: 평균 22.48% (2,200개 조합)
15~19: 평균 5.67% (2,200개 조합)
20~20: 평균 18.44% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 64.55% (1,584개 조합)
30~39: 평균 35.93% (1,760개 조합)
40~49: 평균 18.80% (1,760개 조합)
50~59: 평균 5.57% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -7.01% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 592개 ( 8.4%) ████
-20~-10% 442개 ( 6.3%) ███
-10~0% 773개 ( 11.0%) █████
0~10% 847개 ( 12.0%) ██████
10~20% 903개 ( 12.8%) ██████
20~30% 815개 ( 11.6%) █████
30~40% 643개 ( 9.1%) ████
40~50% 510개 ( 7.2%) ███
> 50% 1,515개 ( 21.5%) ██████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [솔루스첨단소재] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 솔루스첨단소재
종목코드: 336370
시장: 코스피
Yahoo 티커: 336370.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=27, 손절=9%
최종 수익률: 249.85%
총 거래 횟수: 61회
최종 자산: 6,997,069원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.