TYM 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 6,640원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-05
현재 종가: 6,640원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,825.03원
장기 EMA: 6,870.83원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 6,800원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 6,800원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 6,800원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 6,800원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [TYM] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-05
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002900.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-05 (포함)
완료: 1,511개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-05
마지막 거래일: 2026-03-05
✅ 요청한 날짜(2026-03-05)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,819원 → 6,450원
종가: 3,863원 → 6,640원
최고 종가: 10,744원
최저 종가: 1,913원
평균 종가: 5,348원
평균 거래량: 1,204,935주
전체 기간 수익률: 71.87%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.99초
조합당 평균: 1.42ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 42 0% 172.38% 42 0 5,447,526원
2 5 40 0% 171.67% 46 0 5,433,392원
3 5 41 0% 163.23% 46 0 5,264,604원
4 5 39 0% 159.45% 44 0 5,188,911원
5 5 43 0% 151.79% 42 0 5,035,701원
6 19 21 0% 148.55% 35 0 4,971,010원
7 5 22 4% 146.59% 94 37 4,931,895원
8 17 24 0% 141.83% 35 0 4,836,646원
9 5 21 4% 139.99% 98 38 4,799,812원
10 18 22 0% 139.53% 37 0 4,790,667원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 42 40 41 39 43
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 172.38% 171.67% 163.23% 159.45% 151.79%
거래횟수 42회 46회 46회 44회 42회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 5,447,526원 5,433,392원 5,264,604원 5,188,911원 5,035,701원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 42
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 172.38%
최종 자산 가치: 5,447,526원
총 거래 횟수: 42회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=42, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.83년
전략 최종 수익률: 172.38%
Buy & Hold 수익률: 118.37%
초과 수익률: 54.01%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 18.77%
벤치마크 CAGR: 14.35%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.54
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -44.00%
벤치마크 MDD: -74.98%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 10회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 47.62%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 18.85%
평균 손실 (손실 거래): -4.90%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.84
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-05
현재 종가: 6,640원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,825.03원
장기 EMA: 6,870.83원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 6,800원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 6,800원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 6,800원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 6,800원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-16 🔴 매수 2,917원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 🔵 매도 2,862원 📉 손실 -1.91% -38,237원 1,961,763원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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2 2020-05-20 🔴 매수 2,953원 - - 1,961,763원 🚀 골든크로스
2 2020-06-17 🔵 매도 2,938원 📉 손실 -0.50% -9,754원 1,952,008원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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3 2020-07-10 🔴 매수 3,129원 - - 1,952,008원 🚀 골든크로스
3 2020-12-21 🔵 매도 4,598원 📈 수익 46.95% + 915,167원 2,867,175원 💀 데드크로스 (164일 보유)
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4 2021-01-12 🔴 매수 4,774원 - - 2,867,175원 🚀 골든크로스
4 2021-01-25 🔵 매도 4,613원 📉 손실 -3.38% -96,952원 2,770,224원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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5 2021-02-16 🔴 매수 4,701원 - - 2,770,224원 🚀 골든크로스
5 2021-03-03 🔵 매도 4,568원 📉 손실 -2.81% -77,870원 2,692,354원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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6 2021-03-24 🔴 매수 4,789원 - - 2,692,354원 🚀 골든크로스
6 2021-05-21 🔵 매도 4,804원 📈 수익 0.31% + 8,256원 2,700,610원 💀 데드크로스 (58일 보유)
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7 2021-06-02 🔴 매수 5,156원 - - 2,700,610원 🚀 골든크로스
7 2021-10-06 🔵 매도 5,641원 📈 수익 9.40% + 253,529원 2,954,139원 💀 데드크로스 (126일 보유)
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8 2022-03-07 🔴 매수 5,127원 - - 2,954,139원 🚀 골든크로스
8 2022-06-17 🔵 매도 8,322원 📈 수익 62.32% + 1,840,262원 4,794,401원 💀 데드크로스 (102일 보유)
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9 2022-07-28 🔴 매수 8,279원 - - 4,794,401원 🚀 골든크로스
9 2022-08-04 🔵 매도 7,561원 📉 손실 -8.68% -416,083원 4,378,318원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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10 2022-10-31 🔴 매수 7,441원 - - 4,378,318원 🚀 골든크로스
10 2022-11-17 🔵 매도 6,647원 📉 손실 -10.66% -466,565원 3,911,753원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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11 2022-11-24 🔴 매수 7,096원 - - 3,911,753원 🚀 골든크로스
11 2023-02-06 🔵 매도 7,864원 📈 수익 10.82% + 423,043원 4,334,795원 💀 데드크로스 (74일 보유)
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12 2023-02-17 🔴 매수 8,122원 - - 4,334,795원 🚀 골든크로스
12 2023-03-09 🔵 매도 7,879원 📉 손실 -2.99% -129,471원 4,205,325원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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13 2023-04-19 🔴 매수 7,940원 - - 4,205,325원 🚀 골든크로스
13 2023-05-24 🔵 매도 7,245원 📉 손실 -8.76% -367,828원 3,837,497원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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14 2023-05-25 🔴 매수 7,967원 - - 3,837,497원 🚀 골든크로스
14 2023-06-20 🔵 매도 7,597원 📉 손실 -4.65% -178,179원 3,659,317원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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15 2023-12-21 🔴 매수 5,064원 - - 3,659,317원 🚀 골든크로스
15 2024-02-26 🔵 매도 5,119원 📈 수익 1.09% + 39,742원 3,699,059원 💀 데드크로스 (67일 보유)
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16 2024-03-13 🔴 매수 5,354원 - - 3,699,059원 🚀 골든크로스
16 2024-03-29 🔵 매도 5,054원 📉 손실 -5.59% -206,663원 3,492,396원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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17 2024-11-06 🔴 매수 3,153원 - - 3,492,396원 🚀 골든크로스
17 2025-03-14 🔵 매도 4,682원 📈 수익 48.48% + 1,692,205원 5,184,601원 💀 데드크로스 (128일 보유)
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18 2025-05-13 🔴 매수 4,821원 - - 5,184,601원 🚀 골든크로스
18 2025-07-23 🔵 매도 4,898원 📈 수익 1.59% + 82,593원 5,267,195원 💀 데드크로스 (71일 보유)
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19 2025-08-04 🔴 매수 5,578원 - - 5,267,195원 🚀 골든크로스
19 2025-09-29 🔵 매도 5,355원 📉 손실 -4.00% -210,631원 5,056,564원 💀 데드크로스 (56일 보유)
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20 2025-10-16 🔴 매수 5,724원 - - 5,056,564원 🚀 골든크로스
20 2026-01-14 🔵 매도 5,937원 📈 수익 3.73% + 188,454원 5,245,018원 💀 데드크로스 (90일 보유)
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21 2026-01-23 🔴 매수 6,393원 - - 5,245,018원 🚀 골든크로스
21 2026-03-05 🔵 매도 6,640원 📈 수익 3.86% + 202,508원 5,447,526원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,447,526원
총 수익금: 3,447,526원
총 수익률: 172.38%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 62.32%
최악 손실 거래: -10.66%
평균 보유 기간: 56.3일
최장 보유 기간: 164일
최단 보유 기간: 7일
중간 수익률 (Median): -0.50%
수익률 표준편차: 19.74%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 21회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 4.8%) ██
-10% ~ -5% 3건 ( 14.3%) ███████
-5% ~ 0% 7건 ( 33.3%) ████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 23.8%) ███████████
5% ~ 10% 1건 ( 4.8%) ██
> 10% 4건 ( 19.0%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,917원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,862원 💀 데드크로스
2 2020-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,953원 🚀 골든크로스
2 2020-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,938원 💀 데드크로스
3 2020-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,129원 🚀 골든크로스
3 2020-12-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,598원 💀 데드크로스
4 2021-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,774원 🚀 골든크로스
4 2021-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 4,613원 💀 데드크로스
5 2021-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,701원 🚀 골든크로스
5 2021-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 4,568원 💀 데드크로스
6 2021-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 4,789원 🚀 골든크로스
6 2021-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,804원 💀 데드크로스
7 2021-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,156원 🚀 골든크로스
7 2021-10-06 주식 ➜ 현금 (매도) 5,641원 💀 데드크로스
8 2022-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,127원 🚀 골든크로스
8 2022-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 8,322원 💀 데드크로스
9 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 8,279원 🚀 골든크로스
9 2022-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 7,561원 💀 데드크로스
10 2022-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 7,441원 🚀 골든크로스
10 2022-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 6,647원 💀 데드크로스
11 2022-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 7,096원 🚀 골든크로스
11 2023-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 7,864원 💀 데드크로스
12 2023-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 8,122원 🚀 골든크로스
12 2023-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 7,879원 💀 데드크로스
13 2023-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 7,940원 🚀 골든크로스
13 2023-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 7,245원 💀 데드크로스
14 2023-05-25 현금 ➜ 주식 (매수) 7,967원 🚀 골든크로스
14 2023-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 7,597원 💀 데드크로스
15 2023-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 5,064원 🚀 골든크로스
15 2024-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 5,119원 💀 데드크로스
16 2024-03-13 현금 ➜ 주식 (매수) 5,354원 🚀 골든크로스
16 2024-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 5,054원 💀 데드크로스
17 2024-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,153원 🚀 골든크로스
17 2025-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,682원 💀 데드크로스
18 2025-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 4,821원 🚀 골든크로스
18 2025-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,898원 💀 데드크로스
19 2025-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 5,578원 🚀 골든크로스
19 2025-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 5,355원 💀 데드크로스
20 2025-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,724원 🚀 골든크로스
20 2026-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,937원 💀 데드크로스
21 2026-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 6,393원 🚀 골든크로스
21 2026-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 6,640원 💀 데드크로스
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 32.11%
중간값(Median): 30.03%
최고 수익률: 172.38%
최저 수익률: -37.59%
수익률 범위: 209.97%
수익률 표준편차: 30.66%
25% 분위수: 9.48%
75% 분위수: 49.47%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,996개 (85.2%)
음수 수익률 조합: 1,044개 (14.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 71.87%
벤치마크 초과: 878개
10% 이상 수익: 5,248개
20% 이상 수익: 4,377개
30% 이상 수익: 3,521개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.5회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 98회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 31.08% (2,200개 조합)
10~14: 평균 30.66% (2,200개 조합)
15~19: 평균 34.58% (2,200개 조합)
20~20: 평균 32.17% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 27.77% (1,584개 조합)
30~39: 평균 41.92% (1,760개 조합)
40~49: 평균 38.26% (1,760개 조합)
50~59: 평균 21.33% (1,760개 조합)
60~60: 평균 19.31% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 165개 ( 2.3%) █
-20~-10% 304개 ( 4.3%) ██
-10~0% 575개 ( 8.2%) ████
0~10% 748개 ( 10.6%) █████
10~20% 871개 ( 12.4%) ██████
20~30% 856개 ( 12.2%) ██████
30~40% 1,015개 ( 14.4%) ███████
40~50% 772개 ( 11.0%) █████
> 50% 1,734개 ( 24.6%) ████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [TYM] 분석 요약
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회사명: TYM
종목코드: 002900
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002900.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=42, 손절=0%
최종 수익률: 172.38%
총 거래 횟수: 42회
최종 자산: 5,447,526원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.