SJG세종 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 8,680원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-05
현재 종가: 8,680원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 9,886.45원
장기 EMA: 9,942.01원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 9,512원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 9,512원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 9,512원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 9,512원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [SJG세종] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-05
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 033530.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-05 (포함)
완료: 1,511개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-05
마지막 거래일: 2026-03-05
✅ 요청한 날짜(2026-03-05)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,199원 → 8,180원
종가: 4,227원 → 8,680원
최고 종가: 11,850원
최저 종가: 2,039원
평균 종가: 6,355원
평균 거래량: 479,504주
전체 기간 수익률: 105.36%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 15.20초
조합당 평균: 2.16ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.9배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 18 51 0% 340.20% 22 0 8,804,077원
2 20 47 0% 332.85% 24 0 8,657,092원
3 17 53 0% 332.37% 24 0 8,647,344원
4 19 50 0% 319.25% 22 0 8,385,083원
5 20 49 0% 319.25% 22 0 8,385,083원
6 19 49 0% 317.55% 24 0 8,350,907원
7 15 58 0% 316.30% 28 0 8,325,906원
8 9 39 0% 315.38% 42 0 8,307,514원
9 18 55 0% 314.60% 20 0 8,291,958원
10 20 59 0% 314.15% 21 0 8,282,987원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 18 20 17 19 20
장기(long) 51 47 53 50 49
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 340.20% 332.85% 332.37% 319.25% 319.25%
거래횟수 22회 24회 24회 22회 22회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 8,804,077원 8,657,092원 8,647,344원 8,385,083원 8,385,083원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 18
장기(long_window): 51
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 340.20%
최종 자산 가치: 8,804,077원
총 거래 횟수: 22회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=18, long=51, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.79년
전략 최종 수익률: 340.20%
Buy & Hold 수익률: 242.15%
초과 수익률: 98.06%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 29.17%
벤치마크 CAGR: 23.67%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.72
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -35.44%
벤치마크 MDD: -68.75%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 11회
수익 거래: 5회
손실 거래: 6회
승률 (Win Rate): 45.45%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 47.50%
평균 손실 (손실 거래): -4.76%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 9.98
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-05
현재 종가: 8,680원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 9,886.45원
장기 EMA: 9,942.01원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 9,512원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 9,512원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 9,512원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 9,512원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 11건의 완결된 거래 (총 22개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-27 🔴 매수 3,679원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-12-07 🔵 매도 7,466원 📈 수익 102.96% + 2,056,473원 4,056,473원 💀 데드크로스 (224일 보유)
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2 2020-12-30 🔴 매수 8,410원 - - 4,056,473원 🚀 골든크로스
2 2021-03-10 🔵 매도 8,128원 📉 손실 -3.36% -136,148원 3,920,326원 💀 데드크로스 (70일 보유)
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3 2021-06-23 🔴 매수 8,027원 - - 3,920,326원 🚀 골든크로스
3 2021-11-09 🔵 매도 9,567원 📈 수익 19.18% + 751,465원 4,671,790원 💀 데드크로스 (139일 보유)
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4 2022-09-08 🔴 매수 5,677원 - - 4,671,790원 🚀 골든크로스
4 2022-09-19 🔵 매도 5,262원 📉 손실 -7.31% -340,904원 4,330,886원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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5 2022-11-16 🔴 매수 5,428원 - - 4,330,886원 🚀 골든크로스
5 2023-08-04 🔵 매도 7,462원 📈 수익 37.46% + 1,620,663원 5,951,550원 💀 데드크로스 (261일 보유)
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6 2024-01-03 🔴 매수 5,675원 - - 5,951,550원 🚀 골든크로스
6 2024-04-05 🔵 매도 5,550원 📉 손실 -2.21% -131,268원 5,820,282원 💀 데드크로스 (93일 보유)
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7 2024-05-07 🔴 매수 5,752원 - - 5,820,282원 🚀 골든크로스
7 2024-05-17 🔵 매도 5,646원 📉 손실 -1.84% -107,151원 5,713,131원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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8 2024-05-23 🔴 매수 5,791원 - - 5,713,131원 🚀 골든크로스
8 2024-05-31 🔵 매도 5,559원 📉 손실 -3.99% -228,004원 5,485,127원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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9 2025-02-20 🔴 매수 4,260원 - - 5,485,127원 🚀 골든크로스
9 2025-04-07 🔵 매도 3,840원 📉 손실 -9.86% -540,540원 4,944,587원 💀 데드크로스 (46일 보유)
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10 2025-04-22 🔴 매수 4,350원 - - 4,944,587원 🚀 골든크로스
10 2025-08-05 🔵 매도 4,360원 📈 수익 0.23% + 11,360원 4,955,947원 💀 데드크로스 (105일 보유)
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11 2025-08-14 🔴 매수 4,885원 - - 4,955,947원 🚀 골든크로스
11 2026-03-05 🔵 매도 8,680원 📈 수익 77.69% + 3,848,130원 8,804,077원 💀 데드크로스 (203일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 8,804,077원
총 수익금: 6,804,077원
총 수익률: 340.20%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 11건 (매수 11회 + 매도 11회)
최고 수익 거래: 102.96%
최악 손실 거래: -9.86%
평균 보유 기간: 106.4일
최장 보유 기간: 261일
최단 보유 기간: 8일
중간 수익률 (Median): -1.84%
수익률 표준편차: 36.46%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 11회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 18.2%) █████████
-5% ~ 0% 4건 ( 36.4%) ██████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 9.1%) ████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 4건 ( 36.4%) ██████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,679원 🚀 골든크로스
1 2020-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 7,466원 💀 데드크로스
2 2020-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 8,410원 🚀 골든크로스
2 2021-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 8,128원 💀 데드크로스
3 2021-06-23 현금 ➜ 주식 (매수) 8,027원 🚀 골든크로스
3 2021-11-09 주식 ➜ 현금 (매도) 9,567원 💀 데드크로스
4 2022-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,677원 🚀 골든크로스
4 2022-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 5,262원 💀 데드크로스
5 2022-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,428원 🚀 골든크로스
5 2023-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 7,462원 💀 데드크로스
6 2024-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,675원 🚀 골든크로스
6 2024-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 5,550원 💀 데드크로스
7 2024-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,752원 🚀 골든크로스
7 2024-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,646원 💀 데드크로스
8 2024-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 5,791원 🚀 골든크로스
8 2024-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 5,559원 💀 데드크로스
9 2025-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 4,260원 🚀 골든크로스
9 2025-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,840원 💀 데드크로스
10 2025-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 4,350원 🚀 골든크로스
10 2025-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,360원 💀 데드크로스
11 2025-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,885원 🚀 골든크로스
11 2026-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 8,680원 💀 데드크로스
총 22회의 포지션 변화 (매수 11회 + 매도 11회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 30.78%
중간값(Median): 11.23%
최고 수익률: 340.20%
최저 수익률: -27.56%
수익률 범위: 367.77%
수익률 표준편차: 62.27%
25% 분위수: -0.34%
75% 분위수: 25.72%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,234개 (74.3%)
음수 수익률 조합: 1,806개 (25.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 105.36%
벤치마크 초과: 695개
10% 이상 수익: 3,710개
20% 이상 수익: 2,326개
30% 이상 수익: 1,494개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 39.9회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 88회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 39.44% (2,200개 조합)
10~14: 평균 25.92% (2,200개 조합)
15~19: 평균 27.56% (2,200개 조합)
20~20: 평균 27.96% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 37.17% (1,584개 조합)
30~39: 평균 30.23% (1,760개 조합)
40~49: 평균 27.55% (1,760개 조합)
50~59: 평균 28.49% (1,760개 조합)
60~60: 평균 34.15% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 69개 ( 1.0%)
-20~-10% 592개 ( 8.4%) ████
-10~0% 1,145개 ( 16.3%) ████████
0~10% 1,524개 ( 21.6%) ██████████
10~20% 1,384개 ( 19.7%) █████████
20~30% 832개 ( 11.8%) █████
30~40% 243개 ( 3.5%) █
40~50% 145개 ( 2.1%) █
> 50% 1,106개 ( 15.7%) ███████
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✅ 분석 완료!
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📝 [SJG세종] 분석 요약
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회사명: SJG세종
종목코드: 033530
시장: 코스피
Yahoo 티커: 033530.KS
최적 파라미터: 단기=18, 장기=51, 손절=0%
최종 수익률: 340.20%
총 거래 횟수: 22회
최종 자산: 8,804,077원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.