HDC랩스 트레이딩 시그널
HDC랩스 트레이딩 시그널
HDC랩스 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 8,140원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-05
현재 종가: 8,140원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 8,283.09원
장기 EMA: 8,312.41원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 8,275원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 8,275원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 8,275원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 8,275원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 8,065원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 8,065원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 8,065원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 8,065원
매수가: 8,470원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 8,065원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [HDC랩스] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-03-05
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 039570.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-05 (포함)
완료: 1,511개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-05
마지막 거래일: 2026-03-05
✅ 요청한 날짜(2026-03-05)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 8,501원 → 8,160원
종가: 8,657원 → 8,140원
최고 종가: 12,145원
최저 종가: 3,939원
평균 종가: 7,949원
평균 거래량: 40,638주
전체 기간 수익률: -5.98%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 15.56초
조합당 평균: 2.21ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.9배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 7 59 6% 60.38% 32 12 3,207,698원
2 8 57 6% 58.82% 34 12 3,176,452원
3 8 56 6% 58.82% 34 12 3,176,452원
4 7 60 6% 56.94% 32 12 3,138,777원
5 8 60 6% 56.78% 32 12 3,135,558원
6 7 58 6% 56.62% 36 12 3,132,420원
7 8 59 6% 56.34% 32 12 3,126,804원
8 8 58 6% 56.34% 32 12 3,126,804원
9 12 21 7% 53.70% 49 11 3,074,015원
10 19 22 7% 53.03% 37 12 3,060,692원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 7 8 8 7 8
장기(long) 59 57 56 60 60
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 60.38% 58.82% 58.82% 56.94% 56.78%
거래횟수 32회 34회 34회 32회 32회
손절발동 12회 12회 12회 12회 12회
최종자산 3,207,698원 3,176,452원 3,176,452원 3,138,777원 3,135,558원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 7
장기(long_window): 59
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 60.38%
최종 자산 가치: 3,207,698원
총 거래 횟수: 32회
손절 발동: 12회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=7, long=59, stop_loss=6%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.76년
전략 최종 수익률: 60.38%
Buy & Hold 수익률: 60.32%
초과 수익률: 0.07%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 8.55%
벤치마크 CAGR: 8.54%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.37
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -30.37%
벤치마크 MDD: -48.52%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 16회
수익 거래: 6회
손실 거래: 10회
승률 (Win Rate): 37.50%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 16.57%
평균 손실 (손실 거래): -3.88%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.27
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-05
현재 종가: 8,140원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 8,283.09원
장기 EMA: 8,312.41원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 8,275원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 8,275원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 8,275원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 8,275원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 8,065원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 8,065원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 8,065원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 8,065원
매수가: 8,470원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 8,065원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 16건의 완결된 거래 (총 32개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-24 🔴 매수 6,333원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 🔵 매도 6,466원 📈 수익 2.09% + 41,766원 2,041,766원 ✂️ 손절 (52일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-08-06 🔴 매수 6,692원 - - 2,041,766원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 🔵 매도 6,341원 📉 손실 -5.24% -107,047원 1,934,719원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-09-01 🔴 매수 6,630원 - - 1,934,719원 🚀 골든크로스
3 2020-09-23 🔵 매도 7,222원 📈 수익 8.94% + 172,492원 2,107,211원 ✂️ 손절 (22일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2021-04-06 🔴 매수 8,258원 - - 2,107,211원 🚀 골든크로스
4 2021-07-08 🔵 매도 11,173원 📈 수익 35.29% + 743,262원 2,850,473원 ✂️ 손절 (93일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2021-12-09 🔴 매수 9,878원 - - 2,850,473원 🚀 골든크로스
5 2021-12-22 🔵 매도 9,716원 📉 손실 -1.64% -46,636원 2,803,837원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2022-03-22 🔴 매수 9,442원 - - 2,803,837원 🚀 골든크로스
6 2022-03-29 🔵 매도 8,603원 📉 손실 -8.89% -248,426원 2,555,411원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2022-12-28 🔴 매수 7,116원 - - 2,555,411원 🚀 골든크로스
7 2023-01-02 🔵 매도 6,529원 📉 손실 -8.26% -211,033원 2,344,378원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2023-01-10 🔴 매수 7,018원 - - 2,344,378원 🚀 골든크로스
8 2023-03-14 🔵 매도 6,894원 📉 손실 -1.78% -41,647원 2,302,731원 ✂️ 손절 (63일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2023-04-04 🔴 매수 7,214원 - - 2,302,731원 🚀 골든크로스
9 2023-07-07 🔵 매도 7,303원 📈 수익 1.23% + 28,412원 2,331,143원 💀 데드크로스 (94일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2023-09-19 🔴 매수 7,214원 - - 2,331,143원 🚀 골든크로스
10 2023-10-05 🔵 매도 6,876원 📉 손실 -4.69% -109,320원 2,221,823원 ✂️ 손절 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2023-12-15 🔴 매수 6,805원 - - 2,221,823원 🚀 골든크로스
11 2023-12-26 🔵 매도 6,689원 📉 손실 -1.70% -37,746원 2,184,077원 💀 데드크로스 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2023-12-27 🔴 매수 6,954원 - - 2,184,077원 🚀 골든크로스
12 2024-05-20 🔵 매도 9,607원 📈 수익 38.15% + 832,981원 3,017,058원 ✂️ 손절 (145일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2024-11-29 🔴 매수 7,854원 - - 3,017,058원 🚀 골든크로스
13 2025-01-03 🔵 매도 7,816원 📉 손실 -0.48% -14,552원 3,002,505원 ✂️ 손절 (35일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2025-02-14 🔴 매수 7,977원 - - 3,002,505원 🚀 골든크로스
14 2025-08-01 🔵 매도 9,070원 📈 수익 13.70% + 410,833원 3,413,338원 ✂️ 손절 (168일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2025-12-03 🔴 매수 8,560원 - - 3,413,338원 🚀 골든크로스
15 2026-01-02 🔵 매도 8,370원 📉 손실 -2.22% -75,620원 3,337,718원 💀 데드크로스 (30일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2026-02-13 🔴 매수 8,470원 - - 3,337,718원 🚀 골든크로스
16 2026-03-05 🔵 매도 8,140원 📉 손실 -3.90% -130,020원 3,207,698원 💀 데드크로스 (20일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,207,698원
총 수익금: 1,207,698원
총 수익률: 60.38%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 16건 (매수 16회 + 매도 16회)
최고 수익 거래: 38.15%
최악 손실 거래: -8.89%
평균 보유 기간: 49.2일
최장 보유 기간: 168일
최단 보유 기간: 5일
중간 수익률 (Median): -1.67%
수익률 표준편차: 13.63%
매도 사유:
✂️ 손절: 12회 (75.0%)
💀 데드크로스: 4회 (25.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 18.8%) █████████
-5% ~ 0% 7건 ( 43.8%) █████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 12.5%) ██████
5% ~ 10% 1건 ( 6.2%) ███
> 10% 3건 ( 18.8%) █████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 6,333원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 6,466원 ✂️ 손절
2 2020-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 6,692원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 6,341원 ✂️ 손절
3 2020-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 6,630원 🚀 골든크로스
3 2020-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,222원 ✂️ 손절
4 2021-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 8,258원 🚀 골든크로스
4 2021-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 11,173원 ✂️ 손절
5 2021-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 9,878원 🚀 골든크로스
5 2021-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 9,716원 ✂️ 손절
6 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 9,442원 🚀 골든크로스
6 2022-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 8,603원 ✂️ 손절
7 2022-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 7,116원 🚀 골든크로스
7 2023-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 6,529원 ✂️ 손절
8 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 7,018원 🚀 골든크로스
8 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 6,894원 ✂️ 손절
9 2023-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 7,214원 🚀 골든크로스
9 2023-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 7,303원 💀 데드크로스
10 2023-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 7,214원 🚀 골든크로스
10 2023-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 6,876원 ✂️ 손절
11 2023-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 6,805원 🚀 골든크로스
11 2023-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 6,689원 💀 데드크로스
12 2023-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 6,954원 🚀 골든크로스
12 2024-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 9,607원 ✂️ 손절
13 2024-11-29 현금 ➜ 주식 (매수) 7,854원 🚀 골든크로스
13 2025-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 7,816원 ✂️ 손절
14 2025-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,977원 🚀 골든크로스
14 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 9,070원 ✂️ 손절
15 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 8,560원 🚀 골든크로스
15 2026-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 8,370원 💀 데드크로스
16 2026-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 8,470원 🚀 골든크로스
16 2026-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 8,140원 💀 데드크로스
총 32회의 포지션 변화 (매수 16회 + 매도 16회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 1.35%
중간값(Median): 1.64%
최고 수익률: 60.38%
최저 수익률: -38.23%
수익률 범위: 98.62%
수익률 표준편차: 18.69%
25% 분위수: -13.16%
75% 분위수: 14.25%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 3,743개 (53.2%)
음수 수익률 조합: 3,297개 (46.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -5.98%
벤치마크 초과: 4,585개
10% 이상 수익: 2,230개
20% 이상 수익: 1,206개
30% 이상 수익: 514개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 41.1회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 1.77% (2,200개 조합)
10~14: 평균 3.58% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -0.46% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -2.79% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 6.83% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -0.66% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -0.11% (1,760개 조합)
50~59: 평균 0.09% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -0.43% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 1,062개 ( 15.1%) ███████
-20~-10% 968개 ( 13.8%) ██████
-10~0% 1,267개 ( 18.0%) ████████
0~10% 1,513개 ( 21.5%) ██████████
10~20% 1,024개 ( 14.5%) ███████
20~30% 692개 ( 9.8%) ████
30~40% 366개 ( 5.2%) ██
40~50% 130개 ( 1.8%)
> 50% 18개 ( 0.3%)
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [HDC랩스] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: HDC랩스
종목코드: 039570
시장: 코스피
Yahoo 티커: 039570.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=59, 손절=6%
최종 수익률: 60.38%
총 거래 횟수: 32회
최종 자산: 3,207,698원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.