현대오토에버 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 402,500원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-05
현재 종가: 402,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 434,916.85원
장기 EMA: 437,429.69원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 420,592원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 420,592원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 420,592원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 420,592원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [현대오토에버] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-05
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 307950.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-05 (포함)
완료: 1,511개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-05
마지막 거래일: 2026-03-05
✅ 요청한 날짜(2026-03-05)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 48,591원 → 406,500원
종가: 47,159원 → 402,500원
최고 종가: 505,000원
최저 종가: 20,811원
평균 종가: 130,248원
평균 거래량: 120,938주
전체 기간 수익률: 753.50%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.45초
조합당 평균: 1.77ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 23 0% 950.06% 60 0 21,001,189원
2 8 24 0% 950.05% 52 0 21,001,076원
3 8 22 0% 912.51% 60 0 20,250,295원
4 9 21 0% 911.22% 58 0 20,224,385원
5 9 24 0% 910.18% 52 0 20,203,614원
6 8 25 0% 906.42% 52 0 20,128,427원
7 7 26 0% 893.20% 58 0 19,864,016원
8 8 21 0% 893.14% 62 0 19,862,778원
9 7 25 0% 893.13% 60 0 19,862,679원
10 7 22 0% 892.29% 60 0 19,845,769원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 8 8 9 9
장기(long) 23 24 22 21 24
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 950.06% 950.05% 912.51% 911.22% 910.18%
거래횟수 60회 52회 60회 58회 52회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 21,001,189원 21,001,076원 20,250,295원 20,224,385원 20,203,614원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 950.06%
최종 자산 가치: 21,001,189원
총 거래 횟수: 60회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=23, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 950.06%
Buy & Hold 수익률: 818.58%
초과 수익률: 131.48%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 48.96%
벤치마크 CAGR: 45.62%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.03
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -45.86%
벤치마크 MDD: -53.04%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 30회
수익 거래: 13회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 43.33%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 36.18%
평균 손실 (손실 거래): -4.37%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 8.27
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-05
현재 종가: 402,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 434,916.85원
장기 EMA: 437,429.69원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 420,592원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 420,592원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 420,592원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 420,592원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 30건의 완결된 거래 (총 60개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 34,224원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 🔵 매도 38,376원 📈 수익 12.13% + 240,854원 2,240,854원 💀 데드크로스 (65일 보유)
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2 2020-07-21 🔴 매수 39,235원 - - 2,240,854원 🚀 골든크로스
2 2020-08-24 🔵 매도 37,422원 📉 손실 -4.62% -103,387원 2,137,467원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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3 2020-08-25 🔴 매수 39,235원 - - 2,137,467원 🚀 골든크로스
3 2021-02-08 🔵 매도 117,227원 📈 수익 198.78% + 4,211,522원 6,348,989원 💀 데드크로스 (167일 보유)
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4 2021-02-09 🔴 매수 124,914원 - - 6,348,989원 🚀 골든크로스
4 2021-03-03 🔵 매도 122,511원 📉 손실 -1.92% -120,109원 6,228,880원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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5 2021-05-31 🔴 매수 108,579원 - - 6,228,880원 🚀 골든크로스
5 2021-06-03 🔵 매도 104,255원 📉 손실 -3.98% -246,464원 5,982,416원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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6 2021-06-07 🔴 매수 114,824원 - - 5,982,416원 🚀 골든크로스
6 2021-07-14 🔵 매도 120,109원 📈 수익 4.60% + 274,810원 6,257,226원 💀 데드크로스 (37일 보유)
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7 2021-08-03 🔴 매수 125,394원 - - 6,257,226원 🚀 골든크로스
7 2021-08-13 🔵 매도 118,188원 📉 손실 -5.75% -353,120원 5,904,105원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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8 2021-10-15 🔴 매수 108,098원 - - 5,904,105원 🚀 골든크로스
8 2021-11-12 🔵 매도 109,540원 📈 수익 1.33% + 77,831원 5,981,936원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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9 2021-11-15 🔴 매수 112,422원 - - 5,981,936원 🚀 골든크로스
9 2021-11-16 🔵 매도 109,059원 📉 손실 -2.99% -178,242원 5,803,694원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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10 2021-12-03 🔴 매수 112,422원 - - 5,803,694원 🚀 골든크로스
10 2022-01-26 🔵 매도 123,626원 📈 수익 9.97% + 571,383원 6,375,078원 💀 데드크로스 (54일 보유)
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11 2022-03-16 🔴 매수 114,450원 - - 6,375,078원 🚀 골든크로스
11 2022-05-17 🔵 매도 123,626원 📈 수익 8.02% + 504,644원 6,879,722원 💀 데드크로스 (62일 보유)
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12 2022-05-25 🔴 매수 128,938원 - - 6,879,722원 🚀 골든크로스
12 2022-06-07 🔵 매도 122,660원 📉 손실 -4.87% -332,728원 6,546,994원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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13 2022-07-14 🔴 매수 118,797원 - - 6,546,994원 🚀 골든크로스
13 2022-08-22 🔵 매도 115,416원 📉 손실 -2.85% -185,922원 6,361,072원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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14 2022-10-17 🔴 매수 110,587원 - - 6,361,072원 🚀 골든크로스
14 2022-11-21 🔵 매도 107,690원 📉 손실 -2.62% -165,156원 6,195,916원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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15 2023-01-16 🔴 매수 100,127원 - - 6,195,916원 🚀 골든크로스
15 2023-01-17 🔵 매도 97,685원 📉 손실 -2.44% -148,970원 6,046,946원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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16 2023-01-19 🔴 매수 98,662원 - - 6,046,946원 🚀 골든크로스
16 2023-03-20 🔵 매도 109,603원 📈 수익 11.09% + 667,386원 6,714,332원 💀 데드크로스 (60일 보유)
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17 2023-04-04 🔴 매수 113,022원 - - 6,714,332원 🚀 골든크로스
17 2023-06-14 🔵 매도 119,078원 📈 수익 5.36% + 357,333원 7,071,665원 💀 데드크로스 (71일 보유)
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18 2023-06-28 🔴 매수 129,042원 - - 7,071,665원 🚀 골든크로스
18 2023-10-04 🔵 매도 173,001원 📈 수익 34.07% + 2,373,752원 9,445,417원 💀 데드크로스 (98일 보유)
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19 2023-11-20 🔴 매수 159,813원 - - 9,445,417원 🚀 골든크로스
19 2024-01-17 🔵 매도 170,754원 📈 수익 6.85% + 645,503원 10,090,920원 💀 데드크로스 (58일 보유)
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20 2024-04-08 🔴 매수 151,909원 - - 10,090,920원 🚀 골든크로스
20 2024-04-16 🔵 매도 140,072원 📉 손실 -7.79% -781,246원 9,309,674원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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21 2024-04-25 🔴 매수 149,443원 - - 9,309,674원 🚀 골든크로스
21 2024-05-31 🔵 매도 145,991원 📉 손실 -2.31% -214,054원 9,095,620원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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22 2024-06-14 🔴 매수 153,093원 - - 9,095,620원 🚀 골든크로스
22 2024-07-23 🔵 매도 156,249원 📈 수익 2.06% + 186,237원 9,281,857원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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23 2024-07-30 🔴 매수 163,549원 - - 9,281,857원 🚀 골든크로스
23 2024-08-02 🔵 매도 155,657원 📉 손실 -4.83% -441,917원 8,839,940원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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24 2024-08-29 🔴 매수 160,984원 - - 8,839,940원 🚀 골든크로스
24 2024-09-04 🔵 매도 150,035원 📉 손실 -6.80% -591,262원 8,248,678원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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25 2024-09-19 🔴 매수 163,154원 - - 8,248,678원 🚀 골든크로스
25 2024-10-02 🔵 매도 153,093원 📉 손실 -6.17% -503,076원 7,745,602원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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26 2024-11-21 🔴 매수 141,552원 - - 7,745,602원 🚀 골든크로스
26 2024-12-02 🔵 매도 131,293원 📉 손실 -7.25% -553,975원 7,191,627원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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27 2025-01-10 🔴 매수 140,072원 - - 7,191,627원 🚀 골든크로스
27 2025-02-20 🔵 매도 135,140원 📉 손실 -3.52% -251,538원 6,940,089원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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28 2025-05-02 🔴 매수 125,400원 - - 6,940,089원 🚀 골든크로스
28 2025-07-22 🔵 매도 158,900원 📈 수익 26.71% + 1,842,500원 8,782,589원 💀 데드크로스 (81일 보유)
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29 2025-08-26 🔴 매수 162,500원 - - 8,782,589원 🚀 골든크로스
29 2025-09-25 🔵 매도 156,600원 📉 손실 -3.63% -318,600원 8,463,989원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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30 2025-10-30 🔴 매수 161,400원 - - 8,463,989원 🚀 골든크로스
30 2026-03-05 🔵 매도 402,500원 📈 수익 149.38% + 12,537,200원 21,001,189원 💀 데드크로스 (126일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 21,001,189원
총 수익금: 19,001,189원
총 수익률: 950.06%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 30건 (매수 30회 + 매도 30회)
최고 수익 거래: 198.78%
최악 손실 거래: -7.79%
평균 보유 기간: 41.7일
최장 보유 기간: 167일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -2.37%
수익률 표준편차: 44.49%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 30회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 5건 ( 16.7%) ████████
-5% ~ 0% 12건 ( 40.0%) ████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 10.0%) █████
5% ~ 10% 4건 ( 13.3%) ██████
> 10% 6건 ( 20.0%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 34,224원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 38,376원 💀 데드크로스
2 2020-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 39,235원 🚀 골든크로스
2 2020-08-24 주식 ➜ 현금 (매도) 37,422원 💀 데드크로스
3 2020-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 39,235원 🚀 골든크로스
3 2021-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 117,227원 💀 데드크로스
4 2021-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 124,914원 🚀 골든크로스
4 2021-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 122,511원 💀 데드크로스
5 2021-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 108,579원 🚀 골든크로스
5 2021-06-03 주식 ➜ 현금 (매도) 104,255원 💀 데드크로스
6 2021-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 114,824원 🚀 골든크로스
6 2021-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 120,109원 💀 데드크로스
7 2021-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 125,394원 🚀 골든크로스
7 2021-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 118,188원 💀 데드크로스
8 2021-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 108,098원 🚀 골든크로스
8 2021-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 109,540원 💀 데드크로스
9 2021-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 112,422원 🚀 골든크로스
9 2021-11-16 주식 ➜ 현금 (매도) 109,059원 💀 데드크로스
10 2021-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 112,422원 🚀 골든크로스
10 2022-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 123,626원 💀 데드크로스
11 2022-03-16 현금 ➜ 주식 (매수) 114,450원 🚀 골든크로스
11 2022-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 123,626원 💀 데드크로스
12 2022-05-25 현금 ➜ 주식 (매수) 128,938원 🚀 골든크로스
12 2022-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 122,660원 💀 데드크로스
13 2022-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 118,797원 🚀 골든크로스
13 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 115,416원 💀 데드크로스
14 2022-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 110,587원 🚀 골든크로스
14 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 107,690원 💀 데드크로스
15 2023-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 100,127원 🚀 골든크로스
15 2023-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 97,685원 💀 데드크로스
16 2023-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 98,662원 🚀 골든크로스
16 2023-03-20 주식 ➜ 현금 (매도) 109,603원 💀 데드크로스
17 2023-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 113,022원 🚀 골든크로스
17 2023-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 119,078원 💀 데드크로스
18 2023-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 129,042원 🚀 골든크로스
18 2023-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 173,001원 💀 데드크로스
19 2023-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 159,813원 🚀 골든크로스
19 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 170,754원 💀 데드크로스
20 2024-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 151,909원 🚀 골든크로스
20 2024-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 140,072원 💀 데드크로스
21 2024-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 149,443원 🚀 골든크로스
21 2024-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 145,991원 💀 데드크로스
22 2024-06-14 현금 ➜ 주식 (매수) 153,093원 🚀 골든크로스
22 2024-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 156,249원 💀 데드크로스
23 2024-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 163,549원 🚀 골든크로스
23 2024-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 155,657원 💀 데드크로스
24 2024-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 160,984원 🚀 골든크로스
24 2024-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 150,035원 💀 데드크로스
25 2024-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 163,154원 🚀 골든크로스
25 2024-10-02 주식 ➜ 현금 (매도) 153,093원 💀 데드크로스
26 2024-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 141,552원 🚀 골든크로스
26 2024-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 131,293원 💀 데드크로스
27 2025-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 140,072원 🚀 골든크로스
27 2025-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 135,140원 💀 데드크로스
28 2025-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 125,400원 🚀 골든크로스
28 2025-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 158,900원 💀 데드크로스
29 2025-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 162,500원 🚀 골든크로스
29 2025-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 156,600원 💀 데드크로스
30 2025-10-30 현금 ➜ 주식 (매수) 161,400원 🚀 골든크로스
30 2026-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 402,500원 💀 데드크로스
총 60회의 포지션 변화 (매수 30회 + 매도 30회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 59.65%
중간값(Median): 23.68%
최고 수익률: 950.06%
최저 수익률: -36.59%
수익률 범위: 986.65%
수익률 표준편차: 116.03%
25% 분위수: 1.60%
75% 분위수: 66.45%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,430개 (77.1%)
음수 수익률 조합: 1,610개 (22.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 753.50%
벤치마크 초과: 39개
10% 이상 수익: 4,568개
20% 이상 수익: 3,791개
30% 이상 수익: 3,185개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 47.8회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 76회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 93.73% (2,200개 조합)
10~14: 평균 53.03% (2,200개 조합)
15~19: 평균 37.85% (2,200개 조합)
20~20: 평균 31.40% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 88.83% (1,584개 조합)
30~39: 평균 68.87% (1,760개 조합)
40~49: 평균 47.31% (1,760개 조합)
50~59: 평균 38.48% (1,760개 조합)
60~60: 평균 39.94% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 249개 ( 3.5%) █
-20~-10% 493개 ( 7.0%) ███
-10~0% 868개 ( 12.3%) ██████
0~10% 862개 ( 12.2%) ██████
10~20% 777개 ( 11.0%) █████
20~30% 606개 ( 8.6%) ████
30~40% 605개 ( 8.6%) ████
40~50% 372개 ( 5.3%) ██
> 50% 2,208개 ( 31.4%) ███████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [현대오토에버] 분석 요약
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회사명: 현대오토에버
종목코드: 307950
시장: 코스피
Yahoo 티커: 307950.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=23, 손절=0%
최종 수익률: 950.06%
총 거래 횟수: 60회
최종 자산: 21,001,189원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.