인지컨트롤스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 6,600원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-05
현재 종가: 6,600원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,960.23원
장기 EMA: 7,027.88원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 6,985원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 6,985원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 6,985원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 6,985원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [인지컨트롤스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-05
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 023800.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-05 (포함)
완료: 1,511개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-05
마지막 거래일: 2026-03-05
✅ 요청한 날짜(2026-03-05)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,486원 → 6,520원
종가: 4,554원 → 6,600원
최고 종가: 22,736원
최저 종가: 2,209원
평균 종가: 8,615원
평균 거래량: 341,537주
전체 기간 수익률: 44.92%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 17.69초
조합당 평균: 2.51ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 42 0% 156.83% 42 0 5,136,635원
2 8 41 0% 147.27% 44 0 4,945,486원
3 6 39 0% 143.39% 44 0 4,867,707원
4 6 46 0% 142.26% 46 0 4,845,104원
5 15 35 0% 142.16% 41 0 4,843,150원
6 11 37 0% 140.79% 42 0 4,815,742원
7 9 43 0% 140.47% 40 0 4,809,309원
8 6 40 0% 140.25% 44 0 4,805,025원
9 6 43 0% 138.09% 48 0 4,761,713원
10 11 38 0% 137.52% 42 0 4,750,422원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 8 6 6 15
장기(long) 42 41 39 46 35
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 156.83% 147.27% 143.39% 142.26% 142.16%
거래횟수 42회 44회 44회 46회 41회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 5,136,635원 4,945,486원 4,867,707원 4,845,104원 4,843,150원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 42
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 156.83%
최종 자산 가치: 5,136,635원
총 거래 횟수: 42회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=42, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.83년
전략 최종 수익률: 156.83%
Buy & Hold 수익률: 55.12%
초과 수익률: 101.71%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 17.58%
벤치마크 CAGR: 7.83%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.51
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -62.80%
벤치마크 MDD: -78.35%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 4회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 19.05%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 97.84%
평균 손실 (손실 거래): -4.46%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 21.94
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-05
현재 종가: 6,600원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,960.23원
장기 EMA: 7,027.88원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 6,985원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 6,985원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 6,985원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 6,985원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-21 🔴 매수 3,633원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-03-02 🔵 매도 17,201원 📈 수익 373.41% + 7,461,985원 9,461,985원 💀 데드크로스 (315일 보유)
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2 2021-04-14 🔴 매수 16,697원 - - 9,461,985원 🚀 골든크로스
2 2021-05-27 🔵 매도 15,920원 📉 손실 -4.66% -440,170원 9,021,815원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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3 2021-10-08 🔴 매수 14,319원 - - 9,021,815원 🚀 골든크로스
3 2021-11-10 🔵 매도 14,136원 📉 손실 -1.28% -115,280원 8,906,535원 💀 데드크로스 (33일 보유)
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4 2022-01-04 🔴 매수 14,329원 - - 8,906,535원 🚀 골든크로스
4 2022-01-25 🔵 매도 12,896원 📉 손실 -10.00% -889,835원 8,016,699원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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5 2022-08-05 🔴 매수 7,876원 - - 8,016,699원 🚀 골든크로스
5 2022-08-10 🔵 매도 7,544원 📉 손실 -4.23% -338,462원 7,678,237원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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6 2022-09-19 🔴 매수 7,636원 - - 7,678,237원 🚀 골든크로스
6 2022-10-28 🔵 매도 7,396원 📉 손실 -3.15% -241,561원 7,436,677원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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7 2022-11-30 🔴 매수 8,034원 - - 7,436,677원 🚀 골든크로스
7 2022-12-07 🔵 매도 7,544원 📉 손실 -6.10% -453,214원 6,983,462원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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8 2023-02-01 🔴 매수 7,245원 - - 6,983,462원 🚀 골든크로스
8 2023-02-22 🔵 매도 6,883원 📉 손실 -4.99% -347,920원 6,635,542원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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9 2023-03-03 🔴 매수 7,758원 - - 6,635,542원 🚀 골든크로스
9 2023-06-15 🔵 매도 8,367원 📈 수익 7.84% + 520,254원 7,155,796원 💀 데드크로스 (104일 보유)
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10 2023-07-03 🔴 매수 9,460원 - - 7,155,796원 🚀 골든크로스
10 2023-07-20 🔵 매도 8,272원 📉 손실 -12.56% -898,465원 6,257,331원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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11 2023-08-07 🔴 매수 9,317원 - - 6,257,331원 🚀 골든크로스
11 2023-09-25 🔵 매도 8,661원 📉 손실 -7.04% -440,190원 5,817,141원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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12 2023-12-26 🔴 매수 7,739원 - - 5,817,141원 🚀 골든크로스
12 2024-01-15 🔵 매도 7,486원 📉 손실 -3.27% -190,321원 5,626,820원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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13 2024-02-08 🔴 매수 7,759원 - - 5,626,820원 🚀 골든크로스
13 2024-03-11 🔵 매도 7,690원 📉 손실 -0.88% -49,466원 5,577,354원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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14 2024-10-17 🔴 매수 6,355원 - - 5,577,354원 🚀 골든크로스
14 2024-10-23 🔵 매도 6,111원 📉 손실 -3.83% -213,704원 5,363,650원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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15 2024-11-04 🔴 매수 6,267원 - - 5,363,650원 🚀 골든크로스
15 2024-11-06 🔵 매도 6,111원 📉 손실 -2.49% -133,340원 5,230,310원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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16 2025-02-07 🔴 매수 5,907원 - - 5,230,310원 🚀 골든크로스
16 2025-03-10 🔵 매도 5,692원 📉 손실 -3.63% -189,775원 5,040,535원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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17 2025-03-19 🔴 매수 6,000원 - - 5,040,535원 🚀 골든크로스
17 2025-04-01 🔵 매도 5,700원 📉 손실 -5.00% -252,000원 4,788,535원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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18 2025-04-18 🔴 매수 5,820원 - - 4,788,535원 🚀 골든크로스
18 2025-07-28 🔵 매도 5,900원 📈 수익 1.37% + 65,760원 4,854,295원 💀 데드크로스 (101일 보유)
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19 2025-09-12 🔴 매수 5,880원 - - 4,854,295원 🚀 골든크로스
19 2025-10-01 🔵 매도 5,800원 📉 손실 -1.36% -66,000원 4,788,295원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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20 2025-10-20 🔴 매수 5,980원 - - 4,788,295원 🚀 골든크로스
20 2025-11-24 🔵 매도 5,900원 📉 손실 -1.34% -64,000원 4,724,295원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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21 2025-11-27 🔴 매수 6,070원 - - 4,724,295원 🚀 골든크로스
21 2026-03-05 🔵 매도 6,600원 📈 수익 8.73% + 412,340원 5,136,635원 💀 데드크로스 (98일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,136,635원
총 수익금: 3,136,635원
총 수익률: 156.83%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 373.41%
최악 손실 거래: -12.56%
평균 보유 기간: 48.1일
최장 보유 기간: 315일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): -3.27%
수익률 표준편차: 80.28%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 21회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 2건 ( 9.5%) ████
-10% ~ -5% 3건 ( 14.3%) ███████
-5% ~ 0% 12건 ( 57.1%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 4.8%) ██
5% ~ 10% 2건 ( 9.5%) ████
> 10% 1건 ( 4.8%) ██
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,633원 🚀 골든크로스
1 2021-03-02 주식 ➜ 현금 (매도) 17,201원 💀 데드크로스
2 2021-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 16,697원 🚀 골든크로스
2 2021-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 15,920원 💀 데드크로스
3 2021-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 14,319원 🚀 골든크로스
3 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 14,136원 💀 데드크로스
4 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 14,329원 🚀 골든크로스
4 2022-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 12,896원 💀 데드크로스
5 2022-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 7,876원 🚀 골든크로스
5 2022-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 7,544원 💀 데드크로스
6 2022-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 7,636원 🚀 골든크로스
6 2022-10-28 주식 ➜ 현금 (매도) 7,396원 💀 데드크로스
7 2022-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 8,034원 🚀 골든크로스
7 2022-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 7,544원 💀 데드크로스
8 2023-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 7,245원 🚀 골든크로스
8 2023-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 6,883원 💀 데드크로스
9 2023-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,758원 🚀 골든크로스
9 2023-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 8,367원 💀 데드크로스
10 2023-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 9,460원 🚀 골든크로스
10 2023-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 8,272원 💀 데드크로스
11 2023-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 9,317원 🚀 골든크로스
11 2023-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 8,661원 💀 데드크로스
12 2023-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 7,739원 🚀 골든크로스
12 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 7,486원 💀 데드크로스
13 2024-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 7,759원 🚀 골든크로스
13 2024-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 7,690원 💀 데드크로스
14 2024-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 6,355원 🚀 골든크로스
14 2024-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 6,111원 💀 데드크로스
15 2024-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 6,267원 🚀 골든크로스
15 2024-11-06 주식 ➜ 현금 (매도) 6,111원 💀 데드크로스
16 2025-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,907원 🚀 골든크로스
16 2025-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,692원 💀 데드크로스
17 2025-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 6,000원 🚀 골든크로스
17 2025-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 5,700원 💀 데드크로스
18 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 5,820원 🚀 골든크로스
18 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 5,900원 💀 데드크로스
19 2025-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 5,880원 🚀 골든크로스
19 2025-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 5,800원 💀 데드크로스
20 2025-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 5,980원 🚀 골든크로스
20 2025-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,900원 💀 데드크로스
21 2025-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 6,070원 🚀 골든크로스
21 2026-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 6,600원 💀 데드크로스
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -9.74%
중간값(Median): -20.60%
최고 수익률: 156.83%
최저 수익률: -62.86%
수익률 범위: 219.69%
수익률 표준편차: 36.93%
25% 분위수: -33.34%
75% 분위수: -0.30%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,752개 (24.9%)
음수 수익률 조합: 5,288개 (75.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 44.92%
벤치마크 초과: 614개
10% 이상 수익: 1,265개
20% 이상 수익: 1,002개
30% 이상 수익: 827개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 42.6회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 88회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -12.52% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -10.85% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -5.25% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -12.77% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -8.85% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -7.36% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -8.25% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -13.87% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -15.24% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3,601개 ( 51.2%) █████████████████████████
-20~-10% 939개 ( 13.3%) ██████
-10~0% 748개 ( 10.6%) █████
0~10% 487개 ( 6.9%) ███
10~20% 263개 ( 3.7%) █
20~30% 175개 ( 2.5%) █
30~40% 168개 ( 2.4%) █
40~50% 100개 ( 1.4%)
> 50% 559개 ( 7.9%) ███
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✅ 분석 완료!
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📝 [인지컨트롤스] 분석 요약
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회사명: 인지컨트롤스
종목코드: 023800
시장: 코스피
Yahoo 티커: 023800.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=42, 손절=0%
최종 수익률: 156.83%
총 거래 횟수: 42회
최종 자산: 5,136,635원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.