금호석유화학 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 122,000원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-05
현재 종가: 122,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 136,986.58원
장기 EMA: 137,707.40원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 126,128원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 126,128원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 126,128원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 126,128원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [금호석유화학] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-05
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 011780.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-05 (포함)
완료: 1,511개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-05
마지막 거래일: 2026-03-05
✅ 요청한 날짜(2026-03-05)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 65,149원 → 127,100원
종가: 64,053원 → 122,000원
최고 종가: 257,330원
최저 종가: 37,041원
평균 종가: 127,861원
평균 거래량: 178,082주
전체 기간 수익률: 90.47%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.35초
조합당 평균: 1.33ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 41 0% 124.36% 38 0 4,487,110원
2 9 42 0% 123.91% 37 0 4,478,247원
3 8 42 0% 121.81% 38 0 4,436,271원
4 8 40 0% 120.53% 40 0 4,410,505원
5 9 40 0% 120.07% 38 0 4,401,333원
6 10 40 0% 118.67% 39 0 4,373,324원
7 9 41 0% 116.56% 37 0 4,331,172원
8 10 37 0% 115.37% 37 0 4,307,363원
9 11 37 0% 114.70% 37 0 4,293,958원
10 7 51 0% 111.88% 42 0 4,237,558원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 9 8 8 9
장기(long) 41 42 42 40 40
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 124.36% 123.91% 121.81% 120.53% 120.07%
거래횟수 38회 37회 38회 40회 38회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 4,487,110원 4,478,247원 4,436,271원 4,410,505원 4,401,333원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 41
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 124.36%
최종 자산 가치: 4,487,110원
총 거래 횟수: 38회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=41, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.83년
전략 최종 수익률: 124.36%
Buy & Hold 수익률: 133.85%
초과 수익률: -9.50%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 14.87%
벤치마크 CAGR: 15.69%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.47
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -54.61%
벤치마크 MDD: -66.71%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 19회
수익 거래: 6회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 31.58%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 45.58%
평균 손실 (손실 거래): -4.69%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 9.71
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-05
현재 종가: 122,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 136,986.58원
장기 EMA: 137,707.40원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 126,128원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 126,128원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 126,128원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 126,128원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 19건의 완결된 거래 (총 38개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-06 🔴 매수 55,794원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-05-17 🔵 매도 197,779원 📈 수익 254.48% + 4,969,499원 6,969,499원 💀 데드크로스 (406일 보유)
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2 2021-12-09 🔴 매수 155,615원 - - 6,969,499원 🚀 골든크로스
2 2022-01-19 🔵 매도 150,722원 📉 손실 -3.14% -215,302원 6,754,196원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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3 2022-03-23 🔴 매수 149,344원 - - 6,754,196원 🚀 골든크로스
3 2022-03-30 🔵 매도 141,991원 📉 손실 -4.92% -330,853원 6,423,343원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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4 2022-05-25 🔴 매수 141,991원 - - 6,423,343원 🚀 골든크로스
4 2022-06-16 🔵 매도 138,315원 📉 손실 -2.59% -165,426원 6,257,917원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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5 2022-10-12 🔴 매수 124,070원 - - 6,257,917원 🚀 골든크로스
5 2022-12-19 🔵 매도 128,665원 📈 수익 3.70% + 229,759원 6,487,676원 💀 데드크로스 (68일 보유)
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6 2023-01-11 🔴 매수 137,554원 - - 6,487,676원 🚀 골든크로스
6 2023-03-16 🔵 매도 135,643원 📉 손실 -1.39% -89,793원 6,397,883원 💀 데드크로스 (64일 보유)
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7 2023-06-21 🔴 매수 130,294원 - - 6,397,883원 🚀 골든크로스
7 2023-06-30 🔵 매도 126,760원 📉 손실 -2.71% -173,184원 6,224,699원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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8 2023-09-04 🔴 매수 126,091원 - - 6,224,699원 🚀 골든크로스
8 2023-10-20 🔵 매도 115,870원 📉 손실 -8.11% -500,830원 5,723,869원 💀 데드크로스 (46일 보유)
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9 2023-11-09 🔴 매수 124,945원 - - 5,723,869원 🚀 골든크로스
9 2023-12-04 🔵 매도 119,882원 📉 손실 -4.05% -227,824원 5,496,045원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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10 2023-12-15 🔴 매수 128,097원 - - 5,496,045원 🚀 골든크로스
10 2024-01-09 🔵 매도 121,093원 📉 손실 -5.47% -294,166원 5,201,879원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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11 2024-02-02 🔴 매수 127,436원 - - 5,201,879원 🚀 골든크로스
11 2024-04-03 🔵 매도 128,411원 📈 수익 0.77% + 39,031원 5,240,910원 💀 데드크로스 (61일 보유)
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12 2024-05-02 🔴 매수 131,729원 - - 5,240,910원 🚀 골든크로스
12 2024-07-29 🔵 매도 138,852원 📈 수익 5.41% + 277,802원 5,518,712원 💀 데드크로스 (88일 보유)
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13 2024-09-09 🔴 매수 139,047원 - - 5,518,712원 🚀 골든크로스
13 2024-09-12 🔵 매도 130,265원 📉 손실 -6.32% -342,496원 5,176,216원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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14 2024-09-25 🔴 매수 146,073원 - - 5,176,216원 🚀 골든크로스
14 2024-10-17 🔵 매도 133,193원 📉 손실 -8.82% -450,806원 4,725,410원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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15 2025-01-22 🔴 매수 106,300원 - - 4,725,410원 🚀 골든크로스
15 2025-04-08 🔵 매도 107,100원 📈 수익 0.75% + 35,200원 4,760,610원 💀 데드크로스 (76일 보유)
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16 2025-04-21 🔴 매수 115,700원 - - 4,760,610원 🚀 골든크로스
16 2025-05-15 🔵 매도 111,800원 📉 손실 -3.37% -159,900원 4,600,710원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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17 2025-06-04 🔴 매수 117,000원 - - 4,600,710원 🚀 골든크로스
17 2025-06-20 🔵 매도 113,000원 📉 손실 -3.42% -156,000원 4,444,710원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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18 2025-07-03 🔴 매수 119,600원 - - 4,444,710원 🚀 골든크로스
18 2025-08-05 🔵 매도 111,600원 📉 손실 -6.69% -296,000원 4,148,710원 💀 데드크로스 (33일 보유)
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19 2025-10-20 🔴 매수 112,600원 - - 4,148,710원 🚀 골든크로스
19 2026-03-05 🔵 매도 122,000원 📈 수익 8.35% + 338,400원 4,487,110원 💀 데드크로스 (136일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,487,110원
총 수익금: 2,487,110원
총 수익률: 124.36%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 19건 (매수 19회 + 매도 19회)
최고 수익 거래: 254.48%
최악 손실 거래: -8.82%
평균 보유 기간: 61.7일
최장 보유 기간: 406일
최단 보유 기간: 3일
중간 수익률 (Median): -3.14%
수익률 표준편차: 57.51%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 19회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 5건 ( 26.3%) █████████████
-5% ~ 0% 8건 ( 42.1%) █████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 15.8%) ███████
5% ~ 10% 2건 ( 10.5%) █████
> 10% 1건 ( 5.3%) ██
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 55,794원 🚀 골든크로스
1 2021-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 197,779원 💀 데드크로스
2 2021-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 155,615원 🚀 골든크로스
2 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 150,722원 💀 데드크로스
3 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 149,344원 🚀 골든크로스
3 2022-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 141,991원 💀 데드크로스
4 2022-05-25 현금 ➜ 주식 (매수) 141,991원 🚀 골든크로스
4 2022-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 138,315원 💀 데드크로스
5 2022-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 124,070원 🚀 골든크로스
5 2022-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 128,665원 💀 데드크로스
6 2023-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 137,554원 🚀 골든크로스
6 2023-03-16 주식 ➜ 현금 (매도) 135,643원 💀 데드크로스
7 2023-06-21 현금 ➜ 주식 (매수) 130,294원 🚀 골든크로스
7 2023-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 126,760원 💀 데드크로스
8 2023-09-04 현금 ➜ 주식 (매수) 126,091원 🚀 골든크로스
8 2023-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 115,870원 💀 데드크로스
9 2023-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 124,945원 🚀 골든크로스
9 2023-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 119,882원 💀 데드크로스
10 2023-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 128,097원 🚀 골든크로스
10 2024-01-09 주식 ➜ 현금 (매도) 121,093원 💀 데드크로스
11 2024-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 127,436원 🚀 골든크로스
11 2024-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 128,411원 💀 데드크로스
12 2024-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 131,729원 🚀 골든크로스
12 2024-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 138,852원 💀 데드크로스
13 2024-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 139,047원 🚀 골든크로스
13 2024-09-12 주식 ➜ 현금 (매도) 130,265원 💀 데드크로스
14 2024-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 146,073원 🚀 골든크로스
14 2024-10-17 주식 ➜ 현금 (매도) 133,193원 💀 데드크로스
15 2025-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 106,300원 🚀 골든크로스
15 2025-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 107,100원 💀 데드크로스
16 2025-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 115,700원 🚀 골든크로스
16 2025-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 111,800원 💀 데드크로스
17 2025-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 117,000원 🚀 골든크로스
17 2025-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 113,000원 💀 데드크로스
18 2025-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 119,600원 🚀 골든크로스
18 2025-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 111,600원 💀 데드크로스
19 2025-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 112,600원 🚀 골든크로스
19 2026-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 122,000원 💀 데드크로스
총 38회의 포지션 변화 (매수 19회 + 매도 19회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 0.84%
중간값(Median): -6.50%
최고 수익률: 124.36%
최저 수익률: -44.96%
수익률 범위: 169.31%
수익률 표준편차: 26.37%
25% 분위수: -15.25%
75% 분위수: 6.12%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,519개 (35.8%)
음수 수익률 조합: 4,521개 (64.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 90.47%
벤치마크 초과: 74개
10% 이상 수익: 1,531개
20% 이상 수익: 1,129개
30% 이상 수익: 899개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 42.7회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 102회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 6.51% (2,200개 조합)
10~14: 평균 1.64% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -3.66% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -9.11% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 11.41% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -0.53% (1,760개 조합)
40~49: 평균 0.03% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -5.34% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -10.80% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,069개 ( 15.2%) ███████
-20~-10% 1,626개 ( 23.1%) ███████████
-10~0% 1,826개 ( 25.9%) ████████████
0~10% 988개 ( 14.0%) ███████
10~20% 402개 ( 5.7%) ██
20~30% 230개 ( 3.3%) █
30~40% 193개 ( 2.7%) █
40~50% 134개 ( 1.9%)
> 50% 572개 ( 8.1%) ████
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✅ 분석 완료!
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📝 [금호석유화학] 분석 요약
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회사명: 금호석유화학
종목코드: 011780
시장: 코스피
Yahoo 티커: 011780.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=41, 손절=0%
최종 수익률: 124.36%
총 거래 횟수: 38회
최종 자산: 4,487,110원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.