극동유화 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 4,910원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-05
현재 종가: 4,910원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,994.83원
장기 EMA: 3,645.61원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 5,511원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 5,511원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 5,511원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 5,511원
매수가: 3,385원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 5,511원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [극동유화] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-05
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 014530.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-05 (포함)
완료: 1,511개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-05
마지막 거래일: 2026-03-05
✅ 요청한 날짜(2026-03-05)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,740원 → 4,640원
종가: 2,728원 → 4,910원
최고 종가: 5,990원
최저 종가: 1,622원
평균 종가: 3,389원
평균 거래량: 986,604주
전체 기간 수익률: 79.95%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.61초
조합당 평균: 1.65ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 58 8% 47.07% 44 12 2,941,453원
2 19 60 8% 46.84% 44 12 2,936,823원
3 20 58 9% 42.67% 44 10 2,853,301원
4 19 60 9% 42.44% 44 10 2,848,801원
5 19 59 8% 33.57% 48 12 2,671,323원
6 18 60 8% 32.86% 48 12 2,657,223원
7 20 58 10% 32.11% 44 9 2,642,263원
8 19 60 10% 31.90% 44 9 2,637,943원
9 20 56 8% 31.19% 48 12 2,623,770원
10 19 58 8% 30.49% 48 12 2,609,834원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 19 20 19 19
장기(long) 58 60 58 60 59
손절(stop_loss) 8% 8% 9% 9% 8%
수익률 47.07% 46.84% 42.67% 42.44% 33.57%
거래횟수 44회 44회 44회 44회 48회
손절발동 12회 12회 10회 10회 12회
최종자산 2,941,453원 2,936,823원 2,853,301원 2,848,801원 2,671,323원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 58
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 47.07%
최종 자산 가치: 2,941,453원
총 거래 횟수: 44회
손절 발동: 12회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=58, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.76년
전략 최종 수익률: 47.07%
Buy & Hold 수익률: 150.62%
초과 수익률: -103.55%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 6.92%
벤치마크 CAGR: 17.29%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.26
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -51.49%
벤치마크 MDD: -48.44%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 22회
수익 거래: 5회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 22.73%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 32.29%
평균 손실 (손실 거래): -4.76%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.78
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-05
현재 종가: 4,910원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,994.83원
장기 EMA: 3,645.61원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 5,511원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 5,511원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 5,511원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 5,511원
매수가: 3,385원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 5,511원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 22건의 완결된 거래 (총 44개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-20 🔴 매수 2,518원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 🔵 매도 2,471원 📉 손실 -1.89% -37,786원 1,962,214원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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2 2020-08-12 🔴 매수 2,495원 - - 1,962,214원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 🔵 매도 2,411원 📉 손실 -3.34% -65,460원 1,896,754원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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3 2020-09-08 🔴 매수 2,518원 - - 1,896,754원 🚀 골든크로스
3 2021-03-31 🔵 매도 5,024원 📈 수익 99.51% + 1,886,899원 3,783,652원 ✂️ 손절 (204일 보유)
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4 2022-01-20 🔴 매수 3,502원 - - 3,783,652원 🚀 골든크로스
4 2022-01-27 🔵 매도 3,073원 📉 손실 -12.25% -463,535원 3,320,117원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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5 2022-02-07 🔴 매수 3,537원 - - 3,320,117원 🚀 골든크로스
5 2022-02-16 🔵 매도 3,232원 📉 손실 -8.62% -285,838원 3,034,278원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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6 2022-02-24 🔴 매수 3,910원 - - 3,034,278원 🚀 골든크로스
6 2022-03-14 🔵 매도 3,575원 📉 손실 -8.56% -259,786원 2,774,493원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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7 2022-08-25 🔴 매수 3,425원 - - 2,774,493원 🚀 골든크로스
7 2022-09-07 🔵 매도 3,193원 📉 손실 -6.77% -187,732원 2,586,761원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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8 2022-11-18 🔴 매수 3,215원 - - 2,586,761원 🚀 골든크로스
8 2023-01-02 🔵 매도 3,171원 📉 손실 -1.36% -35,024원 2,551,737원 ✂️ 손절 (45일 보유)
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9 2023-03-06 🔴 매수 3,334원 - - 2,551,737원 🚀 골든크로스
9 2023-03-16 🔵 매도 3,212원 📉 손실 -3.66% -93,305원 2,458,432원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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10 2023-04-14 🔴 매수 3,347원 - - 2,458,432원 🚀 골든크로스
10 2023-06-12 🔵 매도 3,271원 📉 손실 -2.29% -56,367원 2,402,066원 💀 데드크로스 (59일 보유)
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11 2023-06-29 🔴 매수 3,392원 - - 2,402,066원 🚀 골든크로스
11 2023-07-18 🔵 매도 3,469원 📈 수익 2.26% + 54,370원 2,456,436원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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12 2023-10-11 🔴 매수 3,930원 - - 2,456,436원 🚀 골든크로스
12 2023-10-19 🔵 매도 4,346원 📈 수익 10.57% + 259,745원 2,716,180원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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13 2024-01-12 🔴 매수 4,081원 - - 2,716,180원 🚀 골든크로스
13 2024-01-17 🔵 매도 3,934원 📉 손실 -3.59% -97,481원 2,618,699원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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14 2024-04-19 🔴 매수 4,010원 - - 2,618,699원 🚀 골든크로스
14 2024-04-25 🔵 매도 3,726원 📉 손실 -7.08% -185,268원 2,433,432원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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15 2024-06-03 🔴 매수 4,218원 - - 2,433,432원 🚀 골든크로스
15 2024-06-05 🔵 매도 3,835원 📉 손실 -9.08% -220,619원 2,212,813원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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16 2024-07-16 🔴 매수 3,788원 - - 2,212,813원 🚀 골든크로스
16 2024-07-22 🔵 매도 3,693원 📉 손실 -2.50% -55,230원 2,157,583원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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17 2025-01-14 🔴 매수 3,495원 - - 2,157,583원 🚀 골든크로스
17 2025-01-31 🔵 매도 3,430원 📉 손실 -1.86% -40,105원 2,117,478원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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18 2025-02-27 🔴 매수 3,485원 - - 2,117,478원 🚀 골든크로스
18 2025-02-28 🔵 매도 3,415원 📉 손실 -2.01% -42,490원 2,074,988원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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19 2025-04-24 🔴 매수 3,460원 - - 2,074,988원 🚀 골든크로스
19 2025-05-21 🔵 매도 3,415원 📉 손실 -1.30% -26,955원 2,048,033원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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20 2025-05-30 🔴 매수 3,465원 - - 2,048,033원 🚀 골든크로스
20 2025-06-17 🔵 매도 3,605원 📈 수익 4.04% + 82,740원 2,130,773원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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21 2025-12-08 🔴 매수 3,415원 - - 2,130,773원 🚀 골든크로스
21 2025-12-30 🔵 매도 3,250원 📉 손실 -4.83% -102,795원 2,027,978원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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22 2026-01-21 🔴 매수 3,385원 - - 2,027,978원 🚀 골든크로스
22 2026-03-05 🔵 매도 4,910원 📈 수익 45.05% + 913,475원 2,941,453원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,941,453원
총 수익금: 941,453원
총 수익률: 47.07%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 22건 (매수 22회 + 매도 22회)
최고 수익 거래: 99.51%
최악 손실 거래: -12.25%
평균 보유 기간: 25.9일
최장 보유 기간: 204일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -2.40%
수익률 표준편차: 23.68%
매도 사유:
✂️ 손절: 12회 (54.5%)
💀 데드크로스: 10회 (45.5%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 4.5%) ██
-10% ~ -5% 5건 ( 22.7%) ███████████
-5% ~ 0% 11건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 9.1%) ████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 3건 ( 13.6%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,518원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,471원 ✂️ 손절
2 2020-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,495원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,411원 💀 데드크로스
3 2020-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,518원 🚀 골든크로스
3 2021-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 5,024원 ✂️ 손절
4 2022-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,502원 🚀 골든크로스
4 2022-01-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,073원 ✂️ 손절
5 2022-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,537원 🚀 골든크로스
5 2022-02-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,232원 ✂️ 손절
6 2022-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,910원 🚀 골든크로스
6 2022-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,575원 ✂️ 손절
7 2022-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 3,425원 🚀 골든크로스
7 2022-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,193원 💀 데드크로스
8 2022-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,215원 🚀 골든크로스
8 2023-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,171원 ✂️ 손절
9 2023-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,334원 🚀 골든크로스
9 2023-03-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,212원 💀 데드크로스
10 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,347원 🚀 골든크로스
10 2023-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,271원 💀 데드크로스
11 2023-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,392원 🚀 골든크로스
11 2023-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,469원 ✂️ 손절
12 2023-10-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,930원 🚀 골든크로스
12 2023-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,346원 ✂️ 손절
13 2024-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,081원 🚀 골든크로스
13 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,934원 💀 데드크로스
14 2024-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 4,010원 🚀 골든크로스
14 2024-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,726원 💀 데드크로스
15 2024-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,218원 🚀 골든크로스
15 2024-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,835원 ✂️ 손절
16 2024-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,788원 🚀 골든크로스
16 2024-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,693원 💀 데드크로스
17 2025-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,495원 🚀 골든크로스
17 2025-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 3,430원 💀 데드크로스
18 2025-02-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,485원 🚀 골든크로스
18 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,415원 💀 데드크로스
19 2025-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,460원 🚀 골든크로스
19 2025-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,415원 💀 데드크로스
20 2025-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 3,465원 🚀 골든크로스
20 2025-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,605원 ✂️ 손절
21 2025-12-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,415원 🚀 골든크로스
21 2025-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,250원 ✂️ 손절
22 2026-01-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,385원 🚀 골든크로스
22 2026-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,910원 ✂️ 손절
총 44회의 포지션 변화 (매수 22회 + 매도 22회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -29.99%
중간값(Median): -33.78%
최고 수익률: 47.07%
최저 수익률: -71.65%
수익률 범위: 118.73%
수익률 표준편차: 17.11%
25% 분위수: -42.69%
75% 분위수: -20.06%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 499개 (7.1%)
음수 수익률 조합: 6,541개 (92.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 79.95%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 184개
20% 이상 수익: 31개
30% 이상 수익: 10개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 68.4회
중간 거래 횟수: 62회
최대 거래 횟수: 116회
최소 거래 횟수: 41회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -37.93% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -30.73% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -23.31% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -20.07% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -32.43% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -26.77% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -29.36% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -31.62% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -30.35% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 5,284개 ( 75.1%) █████████████████████████████████████
-20~-10% 728개 ( 10.3%) █████
-10~0% 529개 ( 7.5%) ███
0~10% 315개 ( 4.5%) ██
10~20% 153개 ( 2.2%) █
20~30% 21개 ( 0.3%)
30~40% 6개 ( 0.1%)
40~50% 4개 ( 0.1%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [극동유화] 분석 요약
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회사명: 극동유화
종목코드: 014530
시장: 코스피
Yahoo 티커: 014530.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=58, 손절=8%
최종 수익률: 47.07%
총 거래 횟수: 44회
최종 자산: 2,941,453원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.