경농 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 9,380원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-05
현재 종가: 9,380원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 9,444.33원
장기 EMA: 9,456.50원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 9,457원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 9,457원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 9,457원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 9,457원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 8,927원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 8,927원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 8,927원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 8,927원
매수가: 9,150원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 8,927원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [경농] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-05
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002100.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-05 (포함)
완료: 1,511개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-05
마지막 거래일: 2026-03-05
✅ 요청한 날짜(2026-03-05)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 8,981원 → 9,240원
종가: 9,140원 → 9,380원
최고 종가: 14,743원
최저 종가: 4,729원
평균 종가: 9,643원
평균 거래량: 201,808주
전체 기간 수익률: 2.62%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.78초
조합당 평균: 1.96ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 21 9% 97.61% 72 8 3,952,168원
2 7 22 9% 96.20% 68 9 3,923,970원
3 6 23 8% 94.82% 72 12 3,896,379원
4 7 21 8% 92.69% 72 12 3,853,745원
5 7 22 8% 92.48% 68 12 3,849,545원
6 5 28 8% 90.92% 74 12 3,818,396원
7 6 23 9% 90.76% 72 8 3,815,185원
8 5 25 8% 90.68% 82 12 3,813,537원
9 6 24 8% 90.11% 74 12 3,802,288원
10 5 26 8% 89.50% 80 12 3,789,977원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 7 6 7 7
장기(long) 21 22 23 21 22
손절(stop_loss) 9% 9% 8% 8% 8%
수익률 97.61% 96.20% 94.82% 92.69% 92.48%
거래횟수 72회 68회 72회 72회 68회
손절발동 8회 9회 12회 12회 12회
최종자산 3,952,168원 3,923,970원 3,896,379원 3,853,745원 3,849,545원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 97.61%
최종 자산 가치: 3,952,168원
총 거래 횟수: 72회
손절 발동: 8회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=21, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.91년
전략 최종 수익률: 97.61%
Buy & Hold 수익률: 11.34%
초과 수익률: 86.27%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 12.22%
벤치마크 CAGR: 1.83%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.45
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -24.37%
벤치마크 MDD: -51.55%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 36회
수익 거래: 12회
손실 거래: 24회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 12.51%
평균 손실 (손실 거래): -2.75%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.56
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-05
현재 종가: 9,380원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 9,444.33원
장기 EMA: 9,456.50원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 9,457원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 9,457원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 9,457원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 9,457원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 8,927원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 8,927원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 8,927원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 8,927원
매수가: 9,150원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 8,927원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 36건의 완결된 거래 (총 72개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-01 🔴 매수 7,725원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 🔵 매도 9,498원 📈 수익 22.94% + 457,278원 2,457,278원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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2 2020-07-01 🔴 매수 9,776원 - - 2,457,278원 🚀 골든크로스
2 2020-08-14 🔵 매도 13,313원 📈 수익 36.18% + 887,748원 3,345,026원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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3 2020-11-18 🔴 매수 10,173원 - - 3,345,026원 🚀 골든크로스
3 2020-12-04 🔵 매도 9,538원 📉 손실 -6.25% -208,555원 3,136,471원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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4 2021-01-04 🔴 매수 9,910원 - - 3,136,471원 🚀 골든크로스
4 2021-03-02 🔵 매도 10,519원 📈 수익 6.15% + 192,516원 3,328,987원 ✂️ 손절 (57일 보유)
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5 2021-04-13 🔴 매수 11,250원 - - 3,328,987원 🚀 골든크로스
5 2021-07-09 🔵 매도 13,078원 📈 수익 16.25% + 539,167원 3,868,154원 💀 데드크로스 (87일 보유)
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6 2021-07-28 🔴 매수 13,850원 - - 3,868,154원 🚀 골든크로스
6 2021-08-10 🔵 매도 13,078원 📉 손실 -5.57% -215,301원 3,652,853원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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7 2021-10-22 🔴 매수 11,332원 - - 3,652,853원 🚀 골든크로스
7 2021-10-25 🔵 매도 11,129원 📉 손실 -1.79% -65,391원 3,587,462원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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8 2021-12-24 🔴 매수 9,707원 - - 3,587,462원 🚀 골든크로스
8 2022-01-19 🔵 매도 9,619원 📉 손실 -0.91% -32,641원 3,554,821원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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9 2022-02-07 🔴 매수 10,120원 - - 3,554,821원 🚀 골든크로스
9 2022-05-10 🔵 매도 10,999원 📈 수익 8.68% + 308,254원 3,863,075원 ✂️ 손절 (92일 보유)
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10 2022-08-01 🔴 매수 9,535원 - - 3,863,075원 🚀 골든크로스
10 2022-09-01 🔵 매도 9,159원 📉 손실 -3.95% -152,433원 3,710,642원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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11 2022-09-05 🔴 매수 9,660원 - - 3,710,642원 🚀 골든크로스
11 2022-09-06 🔵 매도 9,200원 📉 손실 -4.76% -176,647원 3,533,995원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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12 2022-11-07 🔴 매수 7,762원 - - 3,533,995원 🚀 골든크로스
12 2023-03-08 🔵 매도 9,332원 📈 수익 20.23% + 714,338원 4,248,333원 💀 데드크로스 (121일 보유)
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13 2023-04-20 🔴 매수 8,984원 - - 4,248,333원 🚀 골든크로스
13 2023-04-28 🔵 매도 8,758원 📉 손실 -2.52% -106,727원 4,141,605원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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14 2023-05-08 🔴 매수 8,949원 - - 4,141,605원 🚀 골든크로스
14 2023-06-30 🔵 매도 9,062원 📈 수익 1.26% + 52,234원 4,193,839원 💀 데드크로스 (53일 보유)
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15 2023-07-17 🔴 매수 10,262원 - - 4,193,839원 🚀 골든크로스
15 2023-07-24 🔵 매도 9,132원 📉 손실 -11.02% -461,281원 3,732,558원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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16 2023-08-08 🔴 매수 9,245원 - - 3,732,558원 🚀 골든크로스
16 2023-08-14 🔵 매도 8,758원 📉 손실 -5.27% -196,271원 3,536,287원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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17 2023-11-06 🔴 매수 8,542원 - - 3,536,287원 🚀 골든크로스
17 2023-11-20 🔵 매도 10,682원 📈 수익 25.05% + 883,772원 4,420,059원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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18 2024-01-08 🔴 매수 9,274원 - - 4,420,059원 🚀 골든크로스
18 2024-01-16 🔵 매도 9,156원 📉 손실 -1.28% -56,317원 4,363,742원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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19 2024-02-06 🔴 매수 9,274원 - - 4,363,742원 🚀 골든크로스
19 2024-02-26 🔵 매도 9,137원 📉 손실 -1.47% -64,162원 4,299,580원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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20 2024-03-22 🔴 매수 9,228원 - - 4,299,580원 🚀 골든크로스
20 2024-04-03 🔵 매도 9,128원 📉 손실 -1.08% -46,551원 4,253,028원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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21 2024-05-08 🔴 매수 9,137원 - - 4,253,028원 🚀 골든크로스
21 2024-05-31 🔵 매도 9,055원 📉 손실 -0.90% -38,088원 4,214,941원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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22 2024-06-03 🔴 매수 9,165원 - - 4,214,941원 🚀 골든크로스
22 2024-06-07 🔵 매도 9,119원 📉 손실 -0.50% -20,887원 4,194,054원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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23 2024-06-10 🔴 매수 9,156원 - - 4,194,054원 🚀 골든크로스
23 2024-07-12 🔵 매도 9,290원 📈 수익 1.47% + 61,780원 4,255,834원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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24 2024-07-19 🔴 매수 9,662원 - - 4,255,834원 🚀 골든크로스
24 2024-07-25 🔵 매도 9,244원 📉 손실 -4.32% -183,767원 4,072,068원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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25 2024-10-15 🔴 매수 8,604원 - - 4,072,068원 🚀 골든크로스
25 2024-10-16 🔵 매도 8,502원 📉 손실 -1.19% -48,290원 4,023,778원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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26 2024-10-17 🔴 매수 8,529원 - - 4,023,778원 🚀 골든크로스
26 2024-11-12 🔵 매도 8,362원 📉 손실 -1.96% -78,686원 3,945,091원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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27 2024-11-29 🔴 매수 8,511원 - - 3,945,091원 🚀 골든크로스
27 2024-12-02 🔵 매도 8,353원 📉 손실 -1.85% -73,052원 3,872,039원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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28 2024-12-13 🔴 매수 8,641원 - - 3,872,039원 🚀 골든크로스
28 2025-03-04 🔵 매도 8,665원 📈 수익 0.28% + 11,018원 3,883,057원 💀 데드크로스 (81일 보유)
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29 2025-03-18 🔴 매수 8,809원 - - 3,883,057원 🚀 골든크로스
29 2025-03-25 🔵 매도 8,637원 📉 손실 -1.95% -75,583원 3,807,473원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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30 2025-04-18 🔴 매수 8,684원 - - 3,807,473원 🚀 골든크로스
30 2025-07-24 🔵 매도 9,472원 📈 수익 9.07% + 345,091원 4,152,564원 💀 데드크로스 (97일 보유)
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31 2025-08-12 🔴 매수 9,648원 - - 4,152,564원 🚀 골든크로스
31 2025-08-14 🔵 매도 9,579원 📉 손실 -0.71% -29,303원 4,123,261원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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32 2025-09-18 🔴 매수 9,492원 - - 4,123,261원 🚀 골든크로스
32 2025-10-01 🔵 매도 9,365원 📉 손실 -1.33% -54,926원 4,068,335원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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33 2025-10-21 🔴 매수 9,433원 - - 4,068,335원 🚀 골든크로스
33 2025-10-24 🔵 매도 9,317원 📉 손실 -1.24% -50,350원 4,017,985원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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34 2025-10-27 🔴 매수 9,521원 - - 4,017,985원 🚀 골든크로스
34 2025-10-31 🔵 매도 9,219원 📉 손실 -3.17% -127,356원 3,890,629원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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35 2025-12-11 🔴 매수 9,093원 - - 3,890,629원 🚀 골든크로스
35 2026-01-08 🔵 매도 9,010원 📉 손실 -0.91% -35,291원 3,855,338원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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36 2026-02-05 🔴 매수 9,150원 - - 3,855,338원 🚀 골든크로스
36 2026-03-05 🔵 매도 9,380원 📈 수익 2.51% + 96,830원 3,952,168원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,952,168원
총 수익금: 1,952,168원
총 수익률: 97.61%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 36건 (매수 36회 + 매도 36회)
최고 수익 거래: 36.18%
최악 손실 거래: -11.02%
평균 보유 기간: 28.4일
최장 보유 기간: 121일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.14%
수익률 표준편차: 9.81%
매도 사유:
✂️ 손절: 8회 (22.2%)
💀 데드크로스: 28회 (77.8%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 2.8%) █
-10% ~ -5% 3건 ( 8.3%) ████
-5% ~ 0% 20건 ( 55.6%) ███████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 11.1%) █████
5% ~ 10% 3건 ( 8.3%) ████
> 10% 5건 ( 13.9%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 7,725원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 9,498원 ✂️ 손절
2 2020-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 9,776원 🚀 골든크로스
2 2020-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 13,313원 ✂️ 손절
3 2020-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 10,173원 🚀 골든크로스
3 2020-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 9,538원 💀 데드크로스
4 2021-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 9,910원 🚀 골든크로스
4 2021-03-02 주식 ➜ 현금 (매도) 10,519원 ✂️ 손절
5 2021-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 11,250원 🚀 골든크로스
5 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 13,078원 💀 데드크로스
6 2021-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 13,850원 🚀 골든크로스
6 2021-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 13,078원 ✂️ 손절
7 2021-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 11,332원 🚀 골든크로스
7 2021-10-25 주식 ➜ 현금 (매도) 11,129원 💀 데드크로스
8 2021-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 9,707원 🚀 골든크로스
8 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 9,619원 ✂️ 손절
9 2022-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 10,120원 🚀 골든크로스
9 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 10,999원 ✂️ 손절
10 2022-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 9,535원 🚀 골든크로스
10 2022-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 9,159원 💀 데드크로스
11 2022-09-05 현금 ➜ 주식 (매수) 9,660원 🚀 골든크로스
11 2022-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 9,200원 💀 데드크로스
12 2022-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 7,762원 🚀 골든크로스
12 2023-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 9,332원 💀 데드크로스
13 2023-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 8,984원 🚀 골든크로스
13 2023-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 8,758원 💀 데드크로스
14 2023-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 8,949원 🚀 골든크로스
14 2023-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 9,062원 💀 데드크로스
15 2023-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 10,262원 🚀 골든크로스
15 2023-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 9,132원 ✂️ 손절
16 2023-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 9,245원 🚀 골든크로스
16 2023-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 8,758원 💀 데드크로스
17 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 8,542원 🚀 골든크로스
17 2023-11-20 주식 ➜ 현금 (매도) 10,682원 ✂️ 손절
18 2024-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 9,274원 🚀 골든크로스
18 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 9,156원 💀 데드크로스
19 2024-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 9,274원 🚀 골든크로스
19 2024-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 9,137원 💀 데드크로스
20 2024-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 9,228원 🚀 골든크로스
20 2024-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 9,128원 💀 데드크로스
21 2024-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 9,137원 🚀 골든크로스
21 2024-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 9,055원 💀 데드크로스
22 2024-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 9,165원 🚀 골든크로스
22 2024-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 9,119원 💀 데드크로스
23 2024-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 9,156원 🚀 골든크로스
23 2024-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 9,290원 💀 데드크로스
24 2024-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 9,662원 🚀 골든크로스
24 2024-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 9,244원 💀 데드크로스
25 2024-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 8,604원 🚀 골든크로스
25 2024-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 8,502원 💀 데드크로스
26 2024-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 8,529원 🚀 골든크로스
26 2024-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 8,362원 💀 데드크로스
27 2024-11-29 현금 ➜ 주식 (매수) 8,511원 🚀 골든크로스
27 2024-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 8,353원 💀 데드크로스
28 2024-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 8,641원 🚀 골든크로스
28 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 8,665원 💀 데드크로스
29 2025-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 8,809원 🚀 골든크로스
29 2025-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 8,637원 💀 데드크로스
30 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 8,684원 🚀 골든크로스
30 2025-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 9,472원 💀 데드크로스
31 2025-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 9,648원 🚀 골든크로스
31 2025-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 9,579원 💀 데드크로스
32 2025-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 9,492원 🚀 골든크로스
32 2025-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 9,365원 💀 데드크로스
33 2025-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 9,433원 🚀 골든크로스
33 2025-10-24 주식 ➜ 현금 (매도) 9,317원 💀 데드크로스
34 2025-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 9,521원 🚀 골든크로스
34 2025-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 9,219원 💀 데드크로스
35 2025-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 9,093원 🚀 골든크로스
35 2026-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 9,010원 💀 데드크로스
36 2026-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 9,150원 🚀 골든크로스
36 2026-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 9,380원 💀 데드크로스
총 72회의 포지션 변화 (매수 36회 + 매도 36회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -16.22%
중간값(Median): -19.61%
최고 수익률: 97.61%
최저 수익률: -49.59%
수익률 범위: 147.20%
수익률 표준편차: 19.65%
25% 분위수: -28.97%
75% 분위수: -8.83%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 965개 (13.7%)
음수 수익률 조합: 6,075개 (86.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 2.62%
벤치마크 초과: 780개
10% 이상 수익: 527개
20% 이상 수익: 375개
30% 이상 수익: 245개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 47.1회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 82회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -7.50% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -18.96% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -21.62% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -19.14% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -5.58% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -20.92% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -19.75% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -17.34% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -18.69% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3,422개 ( 48.6%) ████████████████████████
-20~-10% 1,721개 ( 24.4%) ████████████
-10~0% 932개 ( 13.2%) ██████
0~10% 438개 ( 6.2%) ███
10~20% 152개 ( 2.2%) █
20~30% 130개 ( 1.8%)
30~40% 121개 ( 1.7%)
40~50% 21개 ( 0.3%)
> 50% 103개 ( 1.5%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [경농] 분석 요약
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회사명: 경농
종목코드: 002100
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002100.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=21, 손절=9%
최종 수익률: 97.61%
총 거래 횟수: 72회
최종 자산: 3,952,168원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.