LF 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 20,000원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 20,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 21,518.27원
장기 EMA: 20,281.19원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 516원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 516원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 516원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 516원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 21,567원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 21,567원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 21,567원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 21,567원
매수가: 19,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 21,567원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [LF] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 093050.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 14,801원 → 21,000원
종가: 14,397원 → 20,000원
최고 종가: 23,700원
최저 종가: 7,231원
평균 종가: 14,415원
평균 거래량: 79,948주
전체 기간 수익률: 38.92%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.46초
조합당 평균: 1.34ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 17 41 9% 103.04% 26 11 4,060,888원
2 16 43 9% 100.39% 26 11 4,007,888원
3 16 42 9% 100.34% 28 11 4,006,799원
4 12 49 9% 99.40% 30 10 3,988,007원
5 15 44 9% 99.28% 28 11 3,985,605원
6 16 44 9% 97.77% 26 11 3,955,383원
7 14 46 9% 97.67% 28 11 3,953,484원
8 15 45 9% 97.19% 28 11 3,943,705원
9 14 45 9% 97.07% 28 11 3,941,407원
10 12 48 9% 95.74% 34 10 3,914,708원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 17 16 16 12 15
장기(long) 41 43 42 49 44
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 9%
수익률 103.04% 100.39% 100.34% 99.40% 99.28%
거래횟수 26회 26회 28회 30회 28회
손절발동 11회 11회 11회 10회 11회
최종자산 4,060,888원 4,007,888원 4,006,799원 3,988,007원 3,985,605원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 17
장기(long_window): 41
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 103.04%
최종 자산 가치: 4,060,888원
총 거래 횟수: 26회
손절 발동: 11회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=17, long=41, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.83년
전략 최종 수익률: 103.04%
Buy & Hold 수익률: 93.18%
초과 수익률: 9.86%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 12.93%
벤치마크 CAGR: 11.97%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.53
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -19.01%
벤치마크 MDD: -35.90%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 13회
수익 거래: 8회
손실 거래: 5회
승률 (Win Rate): 61.54%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 12.62%
평균 손실 (손실 거래): -4.02%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.14
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 20,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 21,518.27원
장기 EMA: 20,281.19원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 516원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 516원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 516원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 516원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 21,567원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 21,567원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 21,567원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 21,567원
매수가: 19,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 21,567원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 13건의 완결된 거래 (총 26개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-06 🔴 매수 10,191원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 🔵 매도 10,231원 📈 수익 0.40% + 7,926원 2,007,926원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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2 2020-08-13 🔴 매수 10,312원 - - 2,007,926원 🚀 골든크로스
2 2020-11-27 🔵 매도 11,890원 📈 수익 15.29% + 305,973원 2,313,900원 ✂️ 손절 (106일 보유)
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3 2020-12-30 🔴 매수 12,308원 - - 2,313,900원 🚀 골든크로스
3 2021-06-18 🔵 매도 15,950원 📈 수익 29.59% + 681,094원 2,994,994원 ✂️ 손절 (170일 보유)
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4 2021-10-22 🔴 매수 15,950원 - - 2,994,994원 🚀 골든크로스
4 2021-11-26 🔵 매도 14,904원 📉 손실 -6.56% -195,717원 2,799,277원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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5 2022-02-16 🔴 매수 15,129원 - - 2,799,277원 🚀 골든크로스
5 2022-06-09 🔵 매도 15,953원 📈 수익 5.44% + 152,378원 2,951,655원 ✂️ 손절 (113일 보유)
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6 2022-08-09 🔴 매수 15,129원 - - 2,951,655원 🚀 골든크로스
6 2022-08-25 🔵 매도 14,392원 📉 손실 -4.87% -143,708원 2,807,947원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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7 2022-11-23 🔴 매수 14,132원 - - 2,807,947원 🚀 골든크로스
7 2023-05-16 🔵 매도 14,916원 📈 수익 5.55% + 155,246원 2,963,193원 ✂️ 손절 (174일 보유)
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8 2024-02-02 🔴 매수 12,928원 - - 2,963,193원 🚀 골든크로스
8 2024-05-29 🔵 매도 14,120원 📈 수익 9.23% + 273,102원 3,236,295원 ✂️ 손절 (117일 보유)
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9 2024-08-23 🔴 매수 14,025원 - - 3,236,295원 🚀 골든크로스
9 2024-11-12 🔵 매도 13,433원 📉 손실 -4.22% -136,050원 3,100,245원 ✂️ 손절 (81일 보유)
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10 2024-11-20 🔴 매수 14,998원 - - 3,100,245원 🚀 골든크로스
10 2025-03-12 🔵 매도 14,435원 📉 손실 -3.75% -115,957원 2,984,288원 💀 데드크로스 (112일 보유)
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11 2025-05-12 🔴 매수 15,050원 - - 2,984,288원 🚀 골든크로스
11 2025-07-24 🔵 매도 19,600원 📈 수익 30.23% + 900,900원 3,885,188원 ✂️ 손절 (73일 보유)
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12 2025-12-09 🔴 매수 18,460원 - - 3,885,188원 🚀 골든크로스
12 2025-12-29 🔵 매도 18,330원 📉 손실 -0.70% -27,300원 3,857,888원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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13 2026-02-02 🔴 매수 19,000원 - - 3,857,888원 🚀 골든크로스
13 2026-03-04 🔵 매도 20,000원 📈 수익 5.26% + 203,000원 4,060,888원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,060,888원
총 수익금: 2,060,888원
총 수익률: 103.04%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 13건 (매수 13회 + 매도 13회)
최고 수익 거래: 30.23%
최악 손실 거래: -6.56%
평균 보유 기간: 83.6일
최장 보유 기간: 174일
최단 보유 기간: 16일
중간 수익률 (Median): 5.26%
수익률 표준편차: 11.74%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (84.6%)
💀 데드크로스: 2회 (15.4%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 7.7%) ███
-5% ~ 0% 4건 ( 30.8%) ███████████████
0% ~ 5% 1건 ( 7.7%) ███
5% ~ 10% 4건 ( 30.8%) ███████████████
> 10% 3건 ( 23.1%) ███████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-06 현금 ➜ 주식 (매수) 10,191원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 10,231원 ✂️ 손절
2 2020-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 10,312원 🚀 골든크로스
2 2020-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 11,890원 ✂️ 손절
3 2020-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 12,308원 🚀 골든크로스
3 2021-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 15,950원 ✂️ 손절
4 2021-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 15,950원 🚀 골든크로스
4 2021-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 14,904원 ✂️ 손절
5 2022-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 15,129원 🚀 골든크로스
5 2022-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 15,953원 ✂️ 손절
6 2022-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 15,129원 🚀 골든크로스
6 2022-08-25 주식 ➜ 현금 (매도) 14,392원 💀 데드크로스
7 2022-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 14,132원 🚀 골든크로스
7 2023-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 14,916원 ✂️ 손절
8 2024-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 12,928원 🚀 골든크로스
8 2024-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 14,120원 ✂️ 손절
9 2024-08-23 현금 ➜ 주식 (매수) 14,025원 🚀 골든크로스
9 2024-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 13,433원 ✂️ 손절
10 2024-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 14,998원 🚀 골든크로스
10 2025-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 14,435원 💀 데드크로스
11 2025-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 15,050원 🚀 골든크로스
11 2025-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 19,600원 ✂️ 손절
12 2025-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 18,460원 🚀 골든크로스
12 2025-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 18,330원 ✂️ 손절
13 2026-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 19,000원 🚀 골든크로스
13 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 20,000원 ✂️ 손절
총 26회의 포지션 변화 (매수 13회 + 매도 13회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 25.63%
중간값(Median): 24.59%
최고 수익률: 103.04%
최저 수익률: -35.67%
수익률 범위: 138.71%
수익률 표준편차: 26.57%
25% 분위수: 6.72%
75% 분위수: 43.80%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,845개 (83.0%)
음수 수익률 조합: 1,195개 (17.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 38.92%
벤치마크 초과: 2,161개
10% 이상 수익: 4,946개
20% 이상 수익: 3,942개
30% 이상 수익: 2,950개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.7회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 80회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 26.94% (2,200개 조합)
10~14: 평균 23.45% (2,200개 조합)
15~19: 평균 26.25% (2,200개 조합)
20~20: 평균 26.97% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 30.23% (1,584개 조합)
30~39: 평균 26.89% (1,760개 조합)
40~49: 평균 25.14% (1,760개 조합)
50~59: 평균 21.37% (1,760개 조합)
60~60: 평균 19.33% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 327개 ( 4.6%) ██
-20~-10% 288개 ( 4.1%) ██
-10~0% 580개 ( 8.2%) ████
0~10% 899개 ( 12.8%) ██████
10~20% 1,004개 ( 14.3%) ███████
20~30% 992개 ( 14.1%) ███████
30~40% 875개 ( 12.4%) ██████
40~50% 720개 ( 10.2%) █████
> 50% 1,355개 ( 19.2%) █████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [LF] 분석 요약
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회사명: LF
종목코드: 093050
시장: 코스피
Yahoo 티커: 093050.KS
최적 파라미터: 단기=17, 장기=41, 손절=9%
최종 수익률: 103.04%
총 거래 횟수: 26회
최종 자산: 4,060,888원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.