KPX케미칼 트레이딩 시그널
KPX케미칼 트레이딩 시그널
KPX케미칼 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 50,000원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 50,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 51,861.26원
장기 EMA: 49,904.22원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 41,927원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 41,927원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 41,927원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 41,927원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 52,089원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 52,089원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 52,089원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 52,089원
매수가: 47,773원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 52,089원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [KPX케미칼] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-03-04
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 025000.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 43,001원 → 50,300원
종가: 42,461원 → 50,000원
최고 종가: 61,610원
최저 종가: 28,140원
평균 종가: 44,752원
평균 거래량: 6,740주
전체 기간 수익률: 17.76%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.41초
조합당 평균: 1.76ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 21 3% 47.23% 76 24 2,944,652원
2 5 24 4% 45.29% 70 13 2,905,783원
3 5 24 6% 45.21% 70 8 2,904,197원
4 5 25 4% 44.86% 68 13 2,897,189원
5 5 25 6% 44.83% 68 8 2,896,585원
6 5 30 7% 42.68% 59 6 2,853,537원
7 6 29 7% 41.70% 55 6 2,834,018원
8 5 25 7% 41.66% 67 6 2,833,149원
9 5 29 7% 41.56% 61 6 2,831,118원
10 5 24 3% 41.41% 70 21 2,828,255원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 21 24 24 25 25
손절(stop_loss) 3% 4% 6% 4% 6%
수익률 47.23% 45.29% 45.21% 44.86% 44.83%
거래횟수 76회 70회 70회 68회 68회
손절발동 24회 13회 8회 13회 8회
최종자산 2,944,652원 2,905,783원 2,904,197원 2,897,189원 2,896,585원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 47.23%
최종 자산 가치: 2,944,652원
총 거래 횟수: 76회
손절 발동: 24회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=3%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 47.23%
Buy & Hold 수익률: 25.03%
초과 수익률: 22.20%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 6.77%
벤치마크 CAGR: 3.86%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.30
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -19.57%
벤치마크 MDD: -37.13%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 38회
수익 거래: 17회
손실 거래: 21회
승률 (Win Rate): 44.74%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 5.48%
평균 손실 (손실 거래): -2.31%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.37
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 50,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 51,861.26원
장기 EMA: 49,904.22원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 41,927원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 41,927원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 41,927원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 41,927원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 52,089원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 52,089원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 52,089원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 52,089원
매수가: 47,773원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 52,089원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 38건의 완결된 거래 (총 76개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-07 🔴 매수 35,127원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 🔵 매도 37,443원 📈 수익 6.59% + 129,699원 2,129,699원 ✂️ 손절 (38일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-08-18 🔴 매수 36,363원 - - 2,129,699원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 🔵 매도 35,153원 📉 손실 -3.33% -70,150원 2,059,548원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-08-25 🔴 매수 36,363원 - - 2,059,548원 🚀 골든크로스
3 2020-09-09 🔵 매도 35,699원 📉 손실 -1.82% -37,144원 2,022,405원 💀 데드크로스 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-09-10 🔴 매수 36,363원 - - 2,022,405원 🚀 골든크로스
4 2020-09-17 🔵 매도 37,377원 📈 수익 2.79% + 55,792원 2,078,197원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-09-29 🔴 매수 36,987원 - - 2,078,197원 🚀 골든크로스
5 2020-10-30 🔵 매도 37,455원 📈 수익 1.27% + 26,218원 2,104,416원 ✂️ 손절 (31일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2020-11-02 🔴 매수 38,157원 - - 2,104,416원 🚀 골든크로스
6 2020-11-13 🔵 매도 39,718원 📈 수익 4.09% + 85,835원 2,190,250원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-01-14 🔴 매수 44,216원 - - 2,190,250원 🚀 골든크로스
7 2021-01-28 🔵 매도 43,810원 📉 손실 -0.92% -19,914원 2,170,337원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-02-03 🔴 매수 45,354원 - - 2,170,337원 🚀 골든크로스
8 2021-02-15 🔵 매도 52,669원 📈 수익 16.13% + 343,814원 2,514,151원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-03-15 🔴 매수 50,475원 - - 2,514,151원 🚀 골든크로스
9 2021-03-25 🔵 매도 49,662원 📉 손실 -1.61% -39,827원 2,474,324원 💀 데드크로스 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-03-26 🔴 매수 50,231원 - - 2,474,324원 🚀 골든크로스
10 2021-04-28 🔵 매도 57,871원 📈 수익 15.21% + 374,376원 2,848,700원 ✂️ 손절 (33일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2021-06-28 🔴 매수 56,652원 - - 2,848,700원 🚀 골든크로스
11 2021-07-08 🔵 매도 54,032원 📉 손실 -4.62% -130,988원 2,717,712원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2021-09-14 🔴 매수 50,840원 - - 2,717,712원 🚀 골든크로스
12 2021-10-01 🔵 매도 49,775원 📉 손실 -2.09% -56,407원 2,661,305원 💀 데드크로스 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2021-12-29 🔴 매수 45,834원 - - 2,661,305원 🚀 골든크로스
13 2022-01-18 🔵 매도 45,322원 📉 손실 -1.12% -29,703원 2,631,603원 ✂️ 손절 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2022-02-22 🔴 매수 44,383원 - - 2,631,603원 🚀 골든크로스
14 2022-04-15 🔵 매도 45,493원 📈 수익 2.50% + 65,466원 2,697,068원 💀 데드크로스 (52일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2022-04-19 🔴 매수 46,176원 - - 2,697,068원 🚀 골든크로스
15 2022-04-26 🔵 매도 45,920원 📉 손실 -0.55% -14,851원 2,682,217원 💀 데드크로스 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2022-04-29 🔴 매수 46,517원 - - 2,682,217원 🚀 골든크로스
16 2022-05-10 🔵 매도 44,554원 📉 손실 -4.22% -111,897원 2,570,320원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2022-06-03 🔴 매수 44,895원 - - 2,570,320원 🚀 골든크로스
17 2022-06-14 🔵 매도 44,127원 📉 손실 -1.71% -43,786원 2,526,534원 💀 데드크로스 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2022-07-21 🔴 매수 42,688원 - - 2,526,534원 🚀 골든크로스
18 2022-08-19 🔵 매도 42,860원 📈 수익 0.40% + 10,176원 2,536,710원 ✂️ 손절 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2022-11-11 🔴 매수 41,610원 - - 2,536,710원 🚀 골든크로스
19 2023-01-02 🔵 매도 44,589원 📈 수익 7.16% + 178,749원 2,715,458원 ✂️ 손절 (52일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2023-01-16 🔴 매수 44,679원 - - 2,715,458원 🚀 골든크로스
20 2023-02-09 🔵 매도 44,138원 📉 손실 -1.21% -32,461원 2,682,997원 ✂️ 손절 (24일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2023-02-24 🔴 매수 44,634원 - - 2,682,997원 🚀 골든크로스
21 2023-02-28 🔵 매도 44,273원 📉 손실 -0.81% -21,641원 2,661,356원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2023-04-14 🔴 매수 43,597원 - - 2,661,356원 🚀 골든크로스
22 2023-04-26 🔵 매도 42,560원 📉 손실 -2.38% -63,254원 2,598,102원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2023-05-23 🔴 매수 42,695원 - - 2,598,102원 🚀 골든크로스
23 2023-05-26 🔵 매도 42,245원 📉 손실 -1.06% -27,051원 2,571,051원 💀 데드크로스 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2023-06-27 🔴 매수 42,335원 - - 2,571,051원 🚀 골든크로스
24 2023-07-06 🔵 매도 42,061원 📉 손실 -0.65% -16,434원 2,554,617원 💀 데드크로스 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2023-08-30 🔴 매수 40,511원 - - 2,554,617원 🚀 골든크로스
25 2023-09-07 🔵 매도 39,418원 📉 손실 -2.70% -68,902원 2,485,715원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2023-09-20 🔴 매수 40,101원 - - 2,485,715원 🚀 골든크로스
26 2023-09-22 🔵 매도 39,555원 📉 손실 -1.36% -33,357원 2,452,359원 💀 데드크로스 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2023-11-15 🔴 매수 40,375원 - - 2,452,359원 🚀 골든크로스
27 2024-01-19 🔵 매도 40,956원 📈 수익 1.44% + 34,903원 2,487,262원 💀 데드크로스 (65일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2024-01-29 🔴 매수 41,584원 - - 2,487,262원 🚀 골든크로스
28 2024-04-03 🔵 매도 43,610원 📈 수익 4.87% + 119,541원 2,606,803원 ✂️ 손절 (65일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2024-04-29 🔴 매수 43,803원 - - 2,606,803원 🚀 골든크로스
29 2024-05-08 🔵 매도 43,417원 📉 손실 -0.88% -22,770원 2,584,033원 💀 데드크로스 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2024-05-17 🔴 매수 43,610원 - - 2,584,033원 🚀 골든크로스
30 2024-07-17 🔵 매도 46,684원 📈 수익 7.05% + 181,377원 2,765,410원 ✂️ 손절 (61일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2024-08-20 🔴 매수 47,171원 - - 2,765,410원 🚀 골든크로스
31 2024-09-05 🔵 매도 46,002원 📉 손실 -2.48% -67,833원 2,697,577원 💀 데드크로스 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2024-09-25 🔴 매수 46,538원 - - 2,697,577원 🚀 골든크로스
32 2024-10-21 🔵 매도 46,489원 📉 손실 -0.10% -2,778원 2,694,800원 ✂️ 손절 (26일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2024-12-20 🔴 매수 43,760원 - - 2,694,800원 🚀 골든크로스
33 2025-01-23 🔵 매도 44,018원 📈 수익 0.59% + 15,744원 2,710,544원 ✂️ 손절 (34일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 2025-02-11 🔴 매수 44,433원 - - 2,710,544원 🚀 골든크로스
34 2025-03-26 🔵 매도 45,211원 📈 수익 1.75% + 47,440원 2,757,984원 💀 데드크로스 (43일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 2025-04-16 🔴 매수 45,055원 - - 2,757,984원 🚀 골든크로스
35 2025-05-19 🔵 매도 45,885원 📈 수익 1.84% + 50,603원 2,808,587원 ✂️ 손절 (33일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 2025-05-26 🔴 매수 46,766원 - - 2,808,587원 🚀 골든크로스
36 2025-07-28 🔵 매도 53,710원 📈 수익 14.85% + 416,610원 3,225,197원 ✂️ 손절 (63일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 2025-11-10 🔴 매수 52,087원 - - 3,225,197원 🚀 골든크로스
37 2025-12-24 🔵 매도 45,370원 📉 손실 -12.89% -409,695원 2,815,502원 ✂️ 손절 (44일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 2026-02-04 🔴 매수 47,773원 - - 2,815,502원 🚀 골든크로스
38 2026-03-04 🔵 매도 50,000원 📈 수익 4.66% + 129,150원 2,944,652원 ✂️ 손절 (28일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,944,652원
총 수익금: 944,652원
총 수익률: 47.23%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 38건 (매수 38회 + 매도 38회)
최고 수익 거래: 16.13%
최악 손실 거래: -12.89%
평균 보유 기간: 24.5일
최장 보유 기간: 65일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): -0.60%
수익률 표준편차: 5.50%
매도 사유:
✂️ 손절: 24회 (63.2%)
💀 데드크로스: 14회 (36.8%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 1건 ( 2.6%) █
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 20건 ( 52.6%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 11건 ( 28.9%) ██████████████
5% ~ 10% 3건 ( 7.9%) ███
> 10% 3건 ( 7.9%) ███
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 35,127원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 37,443원 ✂️ 손절
2 2020-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 36,363원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 35,153원 ✂️ 손절
3 2020-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 36,363원 🚀 골든크로스
3 2020-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 35,699원 💀 데드크로스
4 2020-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 36,363원 🚀 골든크로스
4 2020-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 37,377원 ✂️ 손절
5 2020-09-29 현금 ➜ 주식 (매수) 36,987원 🚀 골든크로스
5 2020-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 37,455원 ✂️ 손절
6 2020-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 38,157원 🚀 골든크로스
6 2020-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 39,718원 ✂️ 손절
7 2021-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 44,216원 🚀 골든크로스
7 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 43,810원 ✂️ 손절
8 2021-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 45,354원 🚀 골든크로스
8 2021-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 52,669원 ✂️ 손절
9 2021-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 50,475원 🚀 골든크로스
9 2021-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 49,662원 💀 데드크로스
10 2021-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 50,231원 🚀 골든크로스
10 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 57,871원 ✂️ 손절
11 2021-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 56,652원 🚀 골든크로스
11 2021-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 54,032원 ✂️ 손절
12 2021-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 50,840원 🚀 골든크로스
12 2021-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 49,775원 💀 데드크로스
13 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 45,834원 🚀 골든크로스
13 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 45,322원 ✂️ 손절
14 2022-02-22 현금 ➜ 주식 (매수) 44,383원 🚀 골든크로스
14 2022-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 45,493원 💀 데드크로스
15 2022-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 46,176원 🚀 골든크로스
15 2022-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 45,920원 💀 데드크로스
16 2022-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 46,517원 🚀 골든크로스
16 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 44,554원 ✂️ 손절
17 2022-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 44,895원 🚀 골든크로스
17 2022-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 44,127원 💀 데드크로스
18 2022-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 42,688원 🚀 골든크로스
18 2022-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 42,860원 ✂️ 손절
19 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 41,610원 🚀 골든크로스
19 2023-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 44,589원 ✂️ 손절
20 2023-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 44,679원 🚀 골든크로스
20 2023-02-09 주식 ➜ 현금 (매도) 44,138원 ✂️ 손절
21 2023-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 44,634원 🚀 골든크로스
21 2023-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 44,273원 💀 데드크로스
22 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 43,597원 🚀 골든크로스
22 2023-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 42,560원 ✂️ 손절
23 2023-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 42,695원 🚀 골든크로스
23 2023-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 42,245원 💀 데드크로스
24 2023-06-27 현금 ➜ 주식 (매수) 42,335원 🚀 골든크로스
24 2023-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 42,061원 💀 데드크로스
25 2023-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 40,511원 🚀 골든크로스
25 2023-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 39,418원 ✂️ 손절
26 2023-09-20 현금 ➜ 주식 (매수) 40,101원 🚀 골든크로스
26 2023-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 39,555원 💀 데드크로스
27 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 40,375원 🚀 골든크로스
27 2024-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 40,956원 💀 데드크로스
28 2024-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 41,584원 🚀 골든크로스
28 2024-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 43,610원 ✂️ 손절
29 2024-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 43,803원 🚀 골든크로스
29 2024-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 43,417원 💀 데드크로스
30 2024-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 43,610원 🚀 골든크로스
30 2024-07-17 주식 ➜ 현금 (매도) 46,684원 ✂️ 손절
31 2024-08-20 현금 ➜ 주식 (매수) 47,171원 🚀 골든크로스
31 2024-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 46,002원 💀 데드크로스
32 2024-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 46,538원 🚀 골든크로스
32 2024-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 46,489원 ✂️ 손절
33 2024-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 43,760원 🚀 골든크로스
33 2025-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 44,018원 ✂️ 손절
34 2025-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 44,433원 🚀 골든크로스
34 2025-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 45,211원 💀 데드크로스
35 2025-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 45,055원 🚀 골든크로스
35 2025-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 45,885원 ✂️ 손절
36 2025-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 46,766원 🚀 골든크로스
36 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 53,710원 ✂️ 손절
37 2025-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 52,087원 🚀 골든크로스
37 2025-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 45,370원 ✂️ 손절
38 2026-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 47,773원 🚀 골든크로스
38 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 50,000원 ✂️ 손절
총 76회의 포지션 변화 (매수 38회 + 매도 38회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: -4.71%
중간값(Median): -6.08%
최고 수익률: 47.23%
최저 수익률: -32.59%
수익률 범위: 79.82%
수익률 표준편차: 15.08%
25% 분위수: -17.31%
75% 분위수: 5.46%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 2,694개 (38.3%)
음수 수익률 조합: 4,346개 (61.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 17.76%
벤치마크 초과: 604개
10% 이상 수익: 1,295개
20% 이상 수익: 484개
30% 이상 수익: 105개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 39.1회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 76회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -0.21% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -5.60% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -7.64% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -8.08% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 6.78% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -4.67% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -11.41% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -8.46% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -4.06% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 1,268개 ( 18.0%) █████████
-20~-10% 1,772개 ( 25.2%) ████████████
-10~0% 1,306개 ( 18.6%) █████████
0~10% 1,399개 ( 19.9%) █████████
10~20% 811개 ( 11.5%) █████
20~30% 379개 ( 5.4%) ██
30~40% 88개 ( 1.2%)
40~50% 17개 ( 0.2%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [KPX케미칼] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: KPX케미칼
종목코드: 025000
시장: 코스피
Yahoo 티커: 025000.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=3%
최종 수익률: 47.23%
총 거래 횟수: 76회
최종 자산: 2,944,652원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.