KB발해인프라 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 9,760원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 9,760원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 9,919.46원
장기 EMA: 9,940.78원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 9,836원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 9,836원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 9,836원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 9,836원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 9,586원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 9,586원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 9,586원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 9,586원
매수가: 9,473원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 9,586원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [KB발해인프라] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 415640.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 303개 행
실제 기간: 2024-11-29 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 7,502원 → 9,930원
종가: 7,109원 → 9,760원
최고 종가: 10,140원
최저 종가: 6,662원
평균 종가: 8,209원
평균 거래량: 184,107주
전체 기간 수익률: 37.30%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 4.64초
조합당 평균: 0.66ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 3.0배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 36 5% 40.49% 4 1 2,809,815원
2 5 37 5% 40.49% 4 1 2,809,815원
3 5 36 6% 40.49% 4 1 2,809,815원
4 5 38 6% 40.49% 4 1 2,809,815원
5 5 38 5% 40.49% 4 1 2,809,815원
6 5 37 6% 40.49% 4 1 2,809,815원
7 6 34 6% 40.35% 4 1 2,807,038원
8 6 34 5% 40.35% 4 1 2,807,038원
9 5 34 5% 40.35% 4 1 2,807,038원
10 5 34 6% 40.35% 4 1 2,807,038원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 36 37 36 38 38
손절(stop_loss) 5% 5% 6% 6% 5%
수익률 40.49% 40.49% 40.49% 40.49% 40.49%
거래횟수 4회 4회 4회 4회 4회
손절발동 1회 1회 1회 1회 1회
최종자산 2,809,815원 2,809,815원 2,809,815원 2,809,815원 2,809,815원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 36
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 40.49%
최종 자산 가치: 2,809,815원
총 거래 횟수: 4회
손절 발동: 1회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=36, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 1.06년
전략 최종 수익률: 40.49%
Buy & Hold 수익률: 41.57%
초과 수익률: -1.08%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 38.00%
벤치마크 CAGR: 39.00%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 2.20
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -6.86%
벤치마크 MDD: -8.59%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 2회
수익 거래: 2회
손실 거래: 0회
승률 (Win Rate): 100.00%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 19.74%
평균 손실 (손실 거래): 0.00%
손익비 (Profit/Loss Ratio): inf
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 9,760원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 9,919.46원
장기 EMA: 9,940.78원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 9,836원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 9,836원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 9,836원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 9,836원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 9,586원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 9,586원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 9,586원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 9,586원
매수가: 9,473원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 9,586원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 2건의 완결된 거래 (총 4개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2025-03-19 🔴 매수 6,978원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2025-11-20 🔵 매도 9,521원 📈 수익 36.45% + 727,382원 2,727,382원 ✂️ 손절 (246일 보유)
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2 2025-12-03 🔴 매수 9,473원 - - 2,727,382원 🚀 골든크로스
2 2026-03-04 🔵 매도 9,760원 📈 수익 3.03% + 82,433원 2,809,815원 💀 데드크로스 (91일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,809,815원
총 수익금: 809,815원
총 수익률: 40.49%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 2건 (매수 2회 + 매도 2회)
최고 수익 거래: 36.45%
최악 손실 거래: 3.03%
평균 보유 기간: 168.5일
최장 보유 기간: 246일
최단 보유 기간: 91일
중간 수익률 (Median): 19.74%
수익률 표준편차: 16.71%
매도 사유:
✂️ 손절: 1회 (50.0%)
💀 데드크로스: 1회 (50.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 0건 ( 0.0%)
0% ~ 5% 1건 ( 50.0%) █████████████████████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 1건 ( 50.0%) █████████████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2025-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 6,978원 🚀 골든크로스
1 2025-11-20 주식 ➜ 현금 (매도) 9,521원 ✂️ 손절
2 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 9,473원 🚀 골든크로스
2 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 9,760원 💀 데드크로스
총 4회의 포지션 변화 (매수 2회 + 매도 2회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 22.34%
중간값(Median): 31.72%
최고 수익률: 40.49%
최저 수익률: -2.75%
수익률 범위: 43.24%
수익률 표준편차: 16.62%
25% 분위수: 1.70%
75% 분위수: 35.59%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,858개 (83.2%)
음수 수익률 조합: 1,182개 (16.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 37.30%
벤치마크 초과: 1,136개
10% 이상 수익: 4,494개
20% 이상 수익: 4,494개
30% 이상 수익: 4,410개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 2.5회
중간 거래 횟수: 2회
최대 거래 횟수: 12회
최소 거래 횟수: 1회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 23.00% (2,200개 조합)
10~14: 평균 22.10% (2,200개 조합)
15~19: 평균 21.98% (2,200개 조합)
20~20: 평균 22.09% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 21.90% (1,584개 조합)
30~39: 평균 22.84% (1,760개 조합)
40~49: 평균 22.37% (1,760개 조합)
50~59: 평균 22.22% (1,760개 조합)
60~60: 평균 22.25% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 1,182개 ( 16.8%) ████████
0~10% 1,364개 ( 19.4%) █████████
10~20% 0개 ( 0.0%)
20~30% 84개 ( 1.2%)
30~40% 4,396개 ( 62.4%) ███████████████████████████████
40~50% 14개 ( 0.2%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [KB발해인프라] 분석 요약
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회사명: KB발해인프라
종목코드: 415640
시장: 코스피
Yahoo 티커: 415640.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=36, 손절=5%
최종 수익률: 40.49%
총 거래 횟수: 4회
최종 자산: 2,809,815원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.