📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 71,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 75,053.04원
장기 EMA: 73,552.16원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
   상태: ⏳ 대기
   행동: 보유 유지
   유효 범위: 가격이 23,078원 이하면 데드크로스 발생
   → 현재 가격이 23,078원 이하면 매도 시그널 발생
   → 현재 가격이 23,078원 초과이면 보유 유지
   설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 23,078원 이하여야 합니다.

✂️ 손절 시그널:
   상태: ✅ 발동
   행동: 손절
   유효 범위: 가격이 73,088원 이상이면 손절 미발동
   → 현재 가격이 73,088원 이상이면 보유 유지
   → 현재 가격이 73,088원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
   손절가: 73,088원
   매수가: 58,600원
   설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 73,088원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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🎯 [INVENI] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
   종목: 015360.KS
   기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
   완료: 1,510개 행
   실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
   마지막 거래일: 2026-03-04
   ✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.

📋 데이터 상세 정보:
   시가: 20,133원 → 72,500원
   종가: 20,700원 → 71,200원
   최고 종가: 80,317원
   최저 종가: 14,196원
   평균 종가: 30,345원
   평균 거래량: 5,627주
   전체 기간 수익률: 243.96%

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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다

백테스팅 진행 중...

✅ 백테스팅 완료!
   소요 시간: 12.35초
   조합당 평균: 1.75ms
   병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
   최종 결과 수: 7,040개

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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위     단기       장기       손절       수익률        거래       손절발동       최종자산           
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1      18       26       9%        243.44%  30       3              6,868,847원
2      17       28       9%        240.29%  30       3              6,805,824원
3      18       26       10%       239.14%  30       3              6,782,857원
4      18       27       9%        238.26%  30       3              6,765,233원
5      17       26       9%        236.27%  34       3              6,725,431원
6      17       28       10%       236.03%  30       3              6,720,582원
7      20       24       9%        235.10%  30       3              6,701,905원
8      19       25       9%        235.10%  30       3              6,701,905원
9      11       37       9%        233.74%  34       3              6,674,789원
10     18       26       0%        233.67%  29       0              6,673,363원

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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목                   1위              2위              3위              4위              5위             
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단기(short)            18              17              18              18              17             
장기(long)             26              28              26              27              26             
손절(stop_loss)        9%              9%              10%             9%              9%             
수익률                  243.44%         240.29%         239.14%         238.26%         236.27%        
거래횟수                 30회             30회             30회             30회             34회            
손절발동                 3회              3회              3회              3회              3회             
최종자산                 6,868,847원      6,805,824원      6,782,857원      6,765,233원      6,725,431원     

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🏆 최고 수익률 파라미터
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   단기(short_window): 18
   장기(long_window): 26
   추적 손절(stop_loss): 9%
   총 수익률: 243.44%
   최종 자산 가치: 6,868,847원
   총 거래 횟수: 30회
   손절 발동: 3회

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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=18, long=26, stop_loss=9%)

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[ 기본 수익률 정보 ]
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   투자 기간: 5.88년
   전략 최종 수익률: 243.44%
   Buy & Hold 수익률: 275.81%
   초과 수익률: -32.37%

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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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   전략 CAGR: 23.33%
   벤치마크 CAGR: 25.23%

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[ 위험 조정 수익률 ]
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   샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.04
   ✅ 우수

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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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   전략 MDD: -13.62%
   벤치마크 MDD: -27.15%

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[ 거래 통계 ]
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   총 거래 횟수: 15회
   수익 거래: 9회
   손실 거래: 6회
   승률 (Win Rate): 60.00%
   ✅ 높음

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[ 평균 손익 ]
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   평균 수익 (수익 거래): 16.91%
   평균 손실 (손실 거래): -1.52%
   손익비 (Profit/Loss Ratio): 11.13

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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 71,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 75,053.04원
장기 EMA: 73,552.16원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
   상태: ⏳ 대기
   행동: 보유 유지
   유효 범위: 가격이 23,078원 이하면 데드크로스 발생
   → 현재 가격이 23,078원 이하면 매도 시그널 발생
   → 현재 가격이 23,078원 초과이면 보유 유지
   설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 23,078원 이하여야 합니다.

✂️ 손절 시그널:
   상태: ✅ 발동
   행동: 손절
   유효 범위: 가격이 73,088원 이상이면 손절 미발동
   → 현재 가격이 73,088원 이상이면 보유 유지
   → 현재 가격이 73,088원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
   손절가: 73,088원
   매수가: 58,600원
   설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 73,088원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 15건의 완결된 거래 (총 30개의 매수/매도 이벤트)

번호     날짜           거래구분       종가           수익률        자산변화            총자산             사유/비고
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1      2020-04-20   🔴 매수           18,190원 -          -                   2,000,000원 🚀 골든크로스
1      2020-07-24   🔵 매도           18,460원 📈 수익  1.48% +      29,418원      2,029,418원 💀 데드크로스 (95일 보유)
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2      2020-08-11   🔴 매수           18,703원 -          -                   2,029,418원 🚀 골든크로스
2      2020-11-24   🔵 매도           18,892원 📈 수익  1.01% +      20,403원      2,049,821원 💀 데드크로스 (105일 보유)
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3      2020-12-04   🔴 매수           19,647원 -          -                   2,049,821원 🚀 골든크로스
3      2020-12-16   🔵 매도           18,892원 📉 손실 -3.85%       -78,590원      1,971,231원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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4      2020-12-17   🔴 매수           19,378원 -          -                   1,971,231원 🚀 골든크로스
4      2021-02-18   🔵 매도           19,464원 📈 수익  0.45% +       8,710원      1,979,941원 💀 데드크로스 (63일 보유)
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5      2021-04-13   🔴 매수           19,664원 -          -                   1,979,941원 🚀 골든크로스
5      2021-07-06   🔵 매도           21,576원 📈 수익  9.72% +     191,213원      2,171,154원 💀 데드크로스 (84일 보유)
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6      2021-09-01   🔴 매수           21,833원 -          -                   2,171,154원 🚀 골든크로스
6      2021-11-01   🔵 매도           21,804원 📉 손실 -0.13%        -2,826원      2,168,328원 💀 데드크로스 (61일 보유)
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7      2021-12-28   🔴 매수           21,519원 -          -                   2,168,328원 🚀 골든크로스
7      2022-02-07   🔵 매도           21,397원 📉 손실 -0.56%       -12,140원      2,156,188원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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8      2022-02-24   🔴 매수           22,338원 -          -                   2,156,188원 🚀 골든크로스
8      2022-05-20   🔵 매도           22,095원 📉 손실 -1.09%       -23,309원      2,132,879원 💀 데드크로스 (85일 보유)
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9      2022-08-16   🔴 매수           21,458원 -          -                   2,132,879원 🚀 골든크로스
9      2022-08-22   🔵 매도           21,185원 📉 손실 -1.27%       -27,042원      2,105,836원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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10     2022-11-28   🔴 매수           19,971원 -          -                   2,105,836원 🚀 골든크로스
10     2023-06-23   🔵 매도           25,315원 📈 수익 26.76% +     561,178원      2,667,015원 💀 데드크로스 (207일 보유)
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11     2023-08-09   🔴 매수           25,474원 -          -                   2,667,015원 🚀 골든크로스
11     2024-07-10   🔵 매도           38,203원 📈 수익 49.97% +   1,323,860원      3,990,874원 💀 데드크로스 (336일 보유)
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12     2024-08-16   🔴 매수           38,600원 -          -                   3,990,874원 🚀 골든크로스
12     2024-12-27   🔵 매도           44,556원 📈 수익 15.43% +     613,416원      4,604,291원 ✂️ 손절 (133일 보유)
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13     2025-02-10   🔴 매수           45,615원 -          -                   4,604,291원 🚀 골든크로스
13     2025-03-17   🔵 매도           44,605원 📉 손실 -2.21%      -100,980원      4,503,311원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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14     2025-04-21   🔴 매수           45,588원 -          -                   4,503,311원 🚀 골든크로스
14     2025-07-23   🔵 매도           57,383원 📈 수익 25.87% +   1,155,890원      5,659,201원 ✂️ 손절 (93일 보유)
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15     2025-11-07   🔴 매수           58,600원 -          -                   5,659,201원 🚀 골든크로스
15     2026-03-04   🔵 매도           71,200원 📈 수익 21.50% +   1,209,646원      6,868,847원 ✂️ 손절 (117일 보유)

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[ 최종 자산 요약 ]
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   초기 자본:       2,000,000원
   최종 자산:       6,868,847원
   총 수익금:       4,868,847원
   총 수익률:         243.44%

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[ 거래 통계 요약 ]
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   총 거래 횟수: 15건 (매수 15회 + 매도 15회)
   최고 수익 거래: 49.97%
   최악 손실 거래: -3.85%
   평균 보유 기간: 98.2일
   최장 보유 기간: 336일
   최단 보유 기간: 6일
   중간 수익률 (Median): 1.01%
   수익률 표준편차: 14.92%

   매도 사유:
      ✂️ 손절: 3회 (20.0%)
      💀 데드크로스: 12회 (80.0%)
      ⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)

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[ 수익률 구간별 분포 ]
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   < -10%            0건 (  0.0%) 
   -10% ~ -5%        0건 (  0.0%) 
   -5% ~ 0%          6건 ( 40.0%) ████████████████████
   0% ~ 5%           3건 ( 20.0%) ██████████
   5% ~ 10%          1건 (  6.7%) ███
   > 10%             5건 ( 33.3%) ████████████████

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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호     날짜              포지션 변화               종가              비고
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1      2020-04-20      현금 ➜ 주식 (매수)               18,190원  🚀 골든크로스
1      2020-07-24      주식 ➜ 현금 (매도)               18,460원  💀 데드크로스
2      2020-08-11      현금 ➜ 주식 (매수)               18,703원  🚀 골든크로스
2      2020-11-24      주식 ➜ 현금 (매도)               18,892원  💀 데드크로스
3      2020-12-04      현금 ➜ 주식 (매수)               19,647원  🚀 골든크로스
3      2020-12-16      주식 ➜ 현금 (매도)               18,892원  💀 데드크로스
4      2020-12-17      현금 ➜ 주식 (매수)               19,378원  🚀 골든크로스
4      2021-02-18      주식 ➜ 현금 (매도)               19,464원  💀 데드크로스
5      2021-04-13      현금 ➜ 주식 (매수)               19,664원  🚀 골든크로스
5      2021-07-06      주식 ➜ 현금 (매도)               21,576원  💀 데드크로스
6      2021-09-01      현금 ➜ 주식 (매수)               21,833원  🚀 골든크로스
6      2021-11-01      주식 ➜ 현금 (매도)               21,804원  💀 데드크로스
7      2021-12-28      현금 ➜ 주식 (매수)               21,519원  🚀 골든크로스
7      2022-02-07      주식 ➜ 현금 (매도)               21,397원  💀 데드크로스
8      2022-02-24      현금 ➜ 주식 (매수)               22,338원  🚀 골든크로스
8      2022-05-20      주식 ➜ 현금 (매도)               22,095원  💀 데드크로스
9      2022-08-16      현금 ➜ 주식 (매수)               21,458원  🚀 골든크로스
9      2022-08-22      주식 ➜ 현금 (매도)               21,185원  💀 데드크로스
10     2022-11-28      현금 ➜ 주식 (매수)               19,971원  🚀 골든크로스
10     2023-06-23      주식 ➜ 현금 (매도)               25,315원  💀 데드크로스
11     2023-08-09      현금 ➜ 주식 (매수)               25,474원  🚀 골든크로스
11     2024-07-10      주식 ➜ 현금 (매도)               38,203원  💀 데드크로스
12     2024-08-16      현금 ➜ 주식 (매수)               38,600원  🚀 골든크로스
12     2024-12-27      주식 ➜ 현금 (매도)               44,556원  ✂️ 손절
13     2025-02-10      현금 ➜ 주식 (매수)               45,615원  🚀 골든크로스
13     2025-03-17      주식 ➜ 현금 (매도)               44,605원  💀 데드크로스
14     2025-04-21      현금 ➜ 주식 (매수)               45,588원  🚀 골든크로스
14     2025-07-23      주식 ➜ 현금 (매도)               57,383원  ✂️ 손절
15     2025-11-07      현금 ➜ 주식 (매수)               58,600원  🚀 골든크로스
15     2026-03-04      주식 ➜ 현금 (매도)               71,200원  ✂️ 손절

총 30회의 포지션 변화 (매수 15회 + 매도 15회)

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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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   평균 수익률: 116.74%
   중간값(Median): 139.94%
   최고 수익률: 243.44%
   최저 수익률: -12.14%
   수익률 범위: 255.58%
   수익률 표준편차: 72.14%
   25% 분위수: 43.80%
   75% 분위수: 174.56%

[ 성과 분포 ]
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   양수 수익률 조합: 6,464개 (91.8%)
   음수 수익률 조합: 576개 (8.2%)
   벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 243.96%
   벤치마크 초과: 0개
   10% 이상 수익: 5,768개
   20% 이상 수익: 5,598개
   30% 이상 수익: 5,418개

[ 거래 횟수 통계 ]
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   평균 거래 횟수: 38.0회
   중간 거래 횟수: 32회
   최대 거래 횟수: 92회
   최소 거래 횟수: 17회

[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
   5~9: 평균 116.65% (2,200개 조합)
   10~14: 평균 122.00% (2,200개 조합)
   15~19: 평균 113.54% (2,200개 조합)
   20~20: 평균 106.99% (440개 조합)

장기(long_window) 구간별:
   21~29: 평균 124.99% (1,584개 조합)
   30~39: 평균 122.32% (1,760개 조합)
   40~49: 평균 116.57% (1,760개 조합)
   50~59: 평균 106.58% (1,760개 조합)
   60~60: 평균 90.07% (176개 조합)

[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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   < -20%          0개 (  0.0%) 
   -20~-10%       14개 (  0.2%) 
   -10~0%        562개 (  8.0%) ███
   0~10%         696개 (  9.9%) ████
   10~20%        170개 (  2.4%) █
   20~30%        180개 (  2.6%) █
   30~40%         96개 (  1.4%) 
   40~50%         87개 (  1.2%) 
   > 50%        5,235개 ( 74.4%) █████████████████████████████████████

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✅ 분석 완료!
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📝 [INVENI] 분석 요약
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   회사명: INVENI
   종목코드: 015360
   시장: 코스피
   Yahoo 티커: 015360.KS
   최적 파라미터: 단기=18, 장기=26, 손절=9%
   최종 수익률: 243.44%
   총 거래 횟수: 30회
   최종 자산: 6,868,847원
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