HL만도 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 48,000원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 48,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 59,569.62원
장기 EMA: 59,762.06원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 56,339원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 56,339원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 56,339원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 56,339원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [HL만도] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 204320.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 33,461원 → 53,600원
종가: 32,942원 → 48,000원
최고 종가: 75,512원
최저 종가: 15,999원
평균 종가: 43,347원
평균 거래량: 483,274주
전체 기간 수익률: 45.71%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.55초
조합당 평균: 1.36ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 19 25 0% 100.31% 34 0 4,006,225원
2 20 24 0% 100.31% 34 0 4,006,225원
3 14 24 0% 92.66% 50 0 3,853,125원
4 18 27 0% 89.76% 36 0 3,795,240원
5 17 23 0% 88.28% 40 0 3,765,572원
6 16 25 0% 88.14% 38 0 3,762,834원
7 17 24 0% 87.84% 38 0 3,756,887원
8 19 24 0% 87.47% 36 0 3,749,400원
9 20 25 0% 86.53% 36 0 3,730,533원
10 19 26 0% 85.09% 36 0 3,701,809원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 19 20 14 18 17
장기(long) 25 24 24 27 23
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 100.31% 100.31% 92.66% 89.76% 88.28%
거래횟수 34회 34회 50회 36회 40회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 4,006,225원 4,006,225원 3,853,125원 3,795,240원 3,765,572원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 19
장기(long_window): 25
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 100.31%
최종 자산 가치: 4,006,225원
총 거래 횟수: 34회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=19, long=25, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.89년
전략 최종 수익률: 100.31%
Buy & Hold 수익률: 46.13%
초과 수익률: 54.18%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 12.52%
벤치마크 CAGR: 6.65%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.42
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -52.42%
벤치마크 MDD: -59.54%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 17회
수익 거래: 7회
손실 거래: 10회
승률 (Win Rate): 41.18%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 26.92%
평균 손실 (손실 거래): -6.20%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.34
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 48,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 59,569.62원
장기 EMA: 59,762.06원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 56,339원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 56,339원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 56,339원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 56,339원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 17건의 완결된 거래 (총 34개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-19 🔴 매수 25,108원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-19 🔵 매도 22,559원 📉 손실 -10.15% -201,334원 1,798,666원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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2 2020-07-30 🔴 매수 25,674원 - - 1,798,666원 🚀 골든크로스
2 2021-02-25 🔵 매도 60,598원 📈 수익 136.03% + 2,444,701원 4,243,367원 💀 데드크로스 (210일 보유)
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3 2021-06-02 🔴 매수 62,486원 - - 4,243,367원 🚀 골든크로스
3 2021-07-06 🔵 매도 60,693원 📉 손실 -2.87% -120,158원 4,123,209원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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4 2021-10-19 🔴 매수 59,843원 - - 4,123,209원 🚀 골든크로스
4 2021-11-19 🔵 매도 56,162원 📉 손실 -6.15% -250,322원 3,872,887원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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5 2021-12-28 🔴 매수 59,560원 - - 3,872,887원 🚀 골든크로스
5 2022-01-19 🔵 매도 53,633원 📉 손실 -9.95% -385,276원 3,487,611원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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6 2022-04-05 🔴 매수 47,419원 - - 3,487,611원 🚀 골든크로스
6 2022-06-15 🔵 매도 48,470원 📈 수익 2.22% + 76,768원 3,564,379원 💀 데드크로스 (71일 보유)
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7 2022-07-19 🔴 매수 51,243원 - - 3,564,379원 🚀 골든크로스
7 2022-09-02 🔵 매도 50,478원 📉 손실 -1.49% -52,772원 3,511,607원 💀 데드크로스 (45일 보유)
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8 2022-09-07 🔴 매수 52,390원 - - 3,511,607원 🚀 골든크로스
8 2022-09-13 🔵 매도 50,956원 📉 손실 -2.74% -96,080원 3,415,527원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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9 2022-11-03 🔴 매수 49,713원 - - 3,415,527원 🚀 골든크로스
9 2022-11-25 🔵 매도 44,933원 📉 손실 -9.62% -325,047원 3,090,480원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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10 2023-02-01 🔴 매수 43,860원 - - 3,090,480원 🚀 골든크로스
10 2023-03-22 🔵 매도 44,150원 📈 수익 0.66% + 20,310원 3,110,790원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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11 2023-04-11 🔴 매수 46,423원 - - 3,110,790원 🚀 골든크로스
11 2023-05-04 🔵 매도 43,279원 📉 손실 -6.77% -210,594원 2,900,196원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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12 2023-05-23 🔴 매수 45,891원 - - 2,900,196원 🚀 골든크로스
12 2023-07-26 🔵 매도 46,374원 📈 수익 1.05% + 30,465원 2,930,661원 💀 데드크로스 (64일 보유)
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13 2023-12-20 🔴 매수 36,993원 - - 2,930,661원 🚀 골든크로스
13 2024-01-22 🔵 매도 33,351원 📉 손실 -9.84% -287,687원 2,642,973원 💀 데드크로스 (33일 보유)
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14 2024-04-29 🔴 매수 37,674원 - - 2,642,973원 🚀 골든크로스
14 2024-07-16 🔵 매도 41,751원 📈 수익 10.82% + 285,378원 2,928,351원 💀 데드크로스 (78일 보유)
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15 2024-10-04 🔴 매수 37,428원 - - 2,928,351원 🚀 골든크로스
15 2025-03-07 🔵 매도 41,161원 📈 수익 9.97% + 291,174원 3,219,525원 💀 데드크로스 (154일 보유)
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16 2025-07-14 🔴 매수 35,600원 - - 3,219,525원 🚀 골든크로스
16 2025-09-25 🔵 매도 34,750원 📉 손실 -2.39% -76,500원 3,143,025원 💀 데드크로스 (73일 보유)
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17 2025-10-22 🔴 매수 37,600원 - - 3,143,025원 🚀 골든크로스
17 2026-03-04 🔵 매도 48,000원 📈 수익 27.66% + 863,200원 4,006,225원 💀 데드크로스 (133일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,006,225원
총 수익금: 2,006,225원
총 수익률: 100.31%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 17건 (매수 17회 + 매도 17회)
최고 수익 거래: 136.03%
최악 손실 거래: -10.15%
평균 보유 기간: 63.5일
최장 보유 기간: 210일
최단 보유 기간: 6일
중간 수익률 (Median): -2.39%
수익률 표준편차: 33.48%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 17회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 5.9%) ██
-10% ~ -5% 5건 ( 29.4%) ██████████████
-5% ~ 0% 4건 ( 23.5%) ███████████
0% ~ 5% 3건 ( 17.6%) ████████
5% ~ 10% 1건 ( 5.9%) ██
> 10% 3건 ( 17.6%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-19 현금 ➜ 주식 (매수) 25,108원 🚀 골든크로스
1 2020-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 22,559원 💀 데드크로스
2 2020-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 25,674원 🚀 골든크로스
2 2021-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 60,598원 💀 데드크로스
3 2021-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 62,486원 🚀 골든크로스
3 2021-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 60,693원 💀 데드크로스
4 2021-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 59,843원 🚀 골든크로스
4 2021-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 56,162원 💀 데드크로스
5 2021-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 59,560원 🚀 골든크로스
5 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 53,633원 💀 데드크로스
6 2022-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 47,419원 🚀 골든크로스
6 2022-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 48,470원 💀 데드크로스
7 2022-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 51,243원 🚀 골든크로스
7 2022-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 50,478원 💀 데드크로스
8 2022-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 52,390원 🚀 골든크로스
8 2022-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 50,956원 💀 데드크로스
9 2022-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 49,713원 🚀 골든크로스
9 2022-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 44,933원 💀 데드크로스
10 2023-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 43,860원 🚀 골든크로스
10 2023-03-22 주식 ➜ 현금 (매도) 44,150원 💀 데드크로스
11 2023-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 46,423원 🚀 골든크로스
11 2023-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 43,279원 💀 데드크로스
12 2023-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 45,891원 🚀 골든크로스
12 2023-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 46,374원 💀 데드크로스
13 2023-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 36,993원 🚀 골든크로스
13 2024-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 33,351원 💀 데드크로스
14 2024-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 37,674원 🚀 골든크로스
14 2024-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 41,751원 💀 데드크로스
15 2024-10-04 현금 ➜ 주식 (매수) 37,428원 🚀 골든크로스
15 2025-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 41,161원 💀 데드크로스
16 2025-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 35,600원 🚀 골든크로스
16 2025-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 34,750원 💀 데드크로스
17 2025-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 37,600원 🚀 골든크로스
17 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 48,000원 💀 데드크로스
총 34회의 포지션 변화 (매수 17회 + 매도 17회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -17.18%
중간값(Median): -18.90%
최고 수익률: 100.31%
최저 수익률: -64.64%
수익률 범위: 164.95%
수익률 표준편차: 23.39%
25% 분위수: -33.71%
75% 분위수: -6.84%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,063개 (15.1%)
음수 수익률 조합: 5,977개 (84.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 45.71%
벤치마크 초과: 243개
10% 이상 수익: 569개
20% 이상 수익: 430개
30% 이상 수익: 376개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 48.0회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 100회
최소 거래 횟수: 33회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -20.98% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -17.01% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -14.06% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -14.63% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -18.16% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -13.52% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -15.76% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -20.82% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -22.76% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3,382개 ( 48.0%) ████████████████████████
-20~-10% 1,515개 ( 21.5%) ██████████
-10~0% 1,080개 ( 15.3%) ███████
0~10% 494개 ( 7.0%) ███
10~20% 139개 ( 2.0%)
20~30% 54개 ( 0.8%)
30~40% 69개 ( 1.0%)
40~50% 114개 ( 1.6%)
> 50% 193개 ( 2.7%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [HL만도] 분석 요약
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회사명: HL만도
종목코드: 204320
시장: 코스피
Yahoo 티커: 204320.KS
최적 파라미터: 단기=19, 장기=25, 손절=0%
최종 수익률: 100.31%
총 거래 횟수: 34회
최종 자산: 4,006,225원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.