HDC 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 22,600원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 22,600원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 22,413.53원
장기 EMA: 20,077.43원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 22,995원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 22,995원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 22,995원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 22,995원
매수가: 19,330원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 22,995원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [HDC] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 012630.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 9,381원 → 23,650원
종가: 9,295원 → 22,600원
최고 종가: 25,550원
최저 종가: 4,827원
평균 종가: 9,892원
평균 거래량: 244,589주
전체 기간 수익률: 143.13%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.04초
조합당 평균: 1.71ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 60 10% 401.33% 22 7 10,026,504원
2 20 49 10% 387.16% 22 7 9,743,131원
3 19 49 10% 382.08% 22 7 9,641,502원
4 20 59 10% 382.04% 24 7 9,640,742원
5 20 48 10% 380.92% 22 7 9,618,472원
6 19 48 10% 380.86% 22 7 9,617,187원
7 19 50 10% 379.63% 22 7 9,592,540원
8 14 60 10% 379.59% 24 7 9,591,763원
9 15 59 10% 379.29% 24 7 9,585,802원
10 20 46 10% 378.35% 22 7 9,566,902원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 20 19 20 20
장기(long) 60 49 49 59 48
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 401.33% 387.16% 382.08% 382.04% 380.92%
거래횟수 22회 22회 22회 24회 22회
손절발동 7회 7회 7회 7회 7회
최종자산 10,026,504원 9,743,131원 9,641,502원 9,640,742원 9,618,472원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 60
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 401.33%
최종 자산 가치: 10,026,504원
총 거래 횟수: 22회
손절 발동: 7회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=60, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.75년
전략 최종 수익률: 401.33%
Buy & Hold 수익률: 257.64%
초과 수익률: 143.68%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 32.36%
벤치마크 CAGR: 24.81%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.15
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -16.36%
벤치마크 MDD: -63.74%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 11회
수익 거래: 7회
손실 거래: 4회
승률 (Win Rate): 63.64%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 36.79%
평균 손실 (손실 거래): -3.55%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 10.35
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 22,600원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 22,413.53원
장기 EMA: 20,077.43원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 22,995원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 22,995원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 22,995원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 22,995원
매수가: 19,330원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 22,995원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 11건의 완결된 거래 (총 22개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-13 🔴 매수 7,991원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 🔵 매도 7,522원 📉 손실 -5.87% -117,258원 1,882,742원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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2 2020-07-30 🔴 매수 8,528원 - - 1,882,742원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 8,741원 📈 수익 2.50% + 46,903원 1,929,645원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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3 2020-11-17 🔴 매수 9,040원 - - 1,929,645원 🚀 골든크로스
3 2021-03-10 🔵 매도 9,342원 📈 수익 3.35% + 64,440원 1,994,085원 ✂️ 손절 (113일 보유)
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4 2021-03-17 🔴 매수 9,691원 - - 1,994,085원 🚀 골든크로스
4 2021-05-24 🔵 매도 11,961원 📈 수익 23.42% + 465,356원 2,459,441원 ✂️ 손절 (68일 보유)
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5 2022-08-22 🔴 매수 6,213원 - - 2,459,441원 🚀 골든크로스
5 2022-08-23 🔵 매도 6,124원 📉 손실 -1.44% -35,312원 2,424,129원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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6 2023-01-17 🔴 매수 5,637원 - - 2,424,129원 🚀 골든크로스
6 2023-06-23 🔵 매도 5,964원 📈 수익 5.80% + 140,693원 2,564,822원 💀 데드크로스 (157일 보유)
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7 2023-09-15 🔴 매수 5,974원 - - 2,564,822원 🚀 골든크로스
7 2023-10-23 🔵 매도 5,721원 📉 손실 -4.23% -108,282원 2,456,540원 💀 데드크로스 (38일 보유)
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8 2023-11-02 🔴 매수 5,880원 - - 2,456,540원 🚀 골든크로스
8 2024-03-07 🔵 매도 7,690원 📈 수익 30.78% + 754,749원 3,211,289원 ✂️ 손절 (126일 보유)
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9 2024-06-24 🔴 매수 8,012원 - - 3,211,289원 🚀 골든크로스
9 2024-06-27 🔵 매도 7,797원 📉 손실 -2.68% -85,879원 3,125,411원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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10 2024-07-01 🔴 매수 8,061원 - - 3,125,411원 🚀 골든크로스
10 2025-07-16 🔵 매도 22,150원 📈 수익 174.78% + 5,452,483원 8,577,894원 ✂️ 손절 (380일 보유)
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11 2026-02-02 🔴 매수 19,330원 - - 8,577,894원 🚀 골든크로스
11 2026-03-04 🔵 매도 22,600원 📈 수익 16.92% + 1,448,610원 10,026,504원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 10,026,504원
총 수익금: 8,026,504원
총 수익률: 401.33%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 11건 (매수 11회 + 매도 11회)
최고 수익 거래: 174.78%
최악 손실 거래: -5.87%
평균 보유 기간: 88.0일
최장 보유 기간: 380일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 3.35%
수익률 표준편차: 49.60%
매도 사유:
✂️ 손절: 7회 (63.6%)
💀 데드크로스: 4회 (36.4%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 9.1%) ████
-5% ~ 0% 3건 ( 27.3%) █████████████
0% ~ 5% 2건 ( 18.2%) █████████
5% ~ 10% 1건 ( 9.1%) ████
> 10% 4건 ( 36.4%) ██████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 7,991원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 7,522원 ✂️ 손절
2 2020-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 8,528원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 8,741원 ✂️ 손절
3 2020-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 9,040원 🚀 골든크로스
3 2021-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 9,342원 ✂️ 손절
4 2021-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 9,691원 🚀 골든크로스
4 2021-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 11,961원 ✂️ 손절
5 2022-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 6,213원 🚀 골든크로스
5 2022-08-23 주식 ➜ 현금 (매도) 6,124원 💀 데드크로스
6 2023-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 5,637원 🚀 골든크로스
6 2023-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 5,964원 💀 데드크로스
7 2023-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 5,974원 🚀 골든크로스
7 2023-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 5,721원 💀 데드크로스
8 2023-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,880원 🚀 골든크로스
8 2024-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 7,690원 ✂️ 손절
9 2024-06-24 현금 ➜ 주식 (매수) 8,012원 🚀 골든크로스
9 2024-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 7,797원 💀 데드크로스
10 2024-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 8,061원 🚀 골든크로스
10 2025-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 22,150원 ✂️ 손절
11 2026-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 19,330원 🚀 골든크로스
11 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 22,600원 ✂️ 손절
총 22회의 포지션 변화 (매수 11회 + 매도 11회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 98.53%
중간값(Median): 38.94%
최고 수익률: 401.33%
최저 수익률: -19.54%
수익률 범위: 420.87%
수익률 표준편차: 114.06%
25% 분위수: 24.41%
75% 분위수: 222.72%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,902개 (98.0%)
음수 수익률 조합: 138개 (2.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 143.13%
벤치마크 초과: 1,913개
10% 이상 수익: 6,488개
20% 이상 수익: 5,803개
30% 이상 수익: 4,482개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 35.7회
중간 거래 횟수: 34회
최대 거래 횟수: 80회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 90.57% (2,200개 조합)
10~14: 평균 101.83% (2,200개 조합)
15~19: 평균 102.60% (2,200개 조합)
20~20: 평균 101.49% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 98.96% (1,584개 조합)
30~39: 평균 95.57% (1,760개 조합)
40~49: 평균 101.40% (1,760개 조합)
50~59: 평균 98.17% (1,760개 조합)
60~60: 평균 99.26% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 34개 ( 0.5%)
-10~0% 104개 ( 1.5%)
0~10% 414개 ( 5.9%) ██
10~20% 685개 ( 9.7%) ████
20~30% 1,321개 ( 18.8%) █████████
30~40% 1,092개 ( 15.5%) ███████
40~50% 861개 ( 12.2%) ██████
> 50% 2,529개 ( 35.9%) █████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [HDC] 분석 요약
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회사명: HDC
종목코드: 012630
시장: 코스피
Yahoo 티커: 012630.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=60, 손절=10%
최종 수익률: 401.33%
총 거래 횟수: 22회
최종 자산: 10,026,504원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.