HDC현대산업개발 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 20,450원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 20,450원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 22,560.22원
장기 EMA: 21,554.46원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,345원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,345원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,345원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,345원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 21,960원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 21,960원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 21,960원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 21,960원
매수가: 21,150원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 21,960원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [HDC현대산업개발] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 294870.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 18,452원 → 21,800원
종가: 18,379원 → 20,450원
최고 종가: 27,835원
최저 종가: 8,529원
평균 종가: 17,210원
평균 거래량: 548,261주
전체 기간 수익률: 11.27%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 8.85초
조합당 평균: 1.26ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 60 10% 147.52% 18 7 4,950,387원
2 16 33 10% 139.62% 32 9 4,792,389원
3 19 47 0% 139.13% 21 0 4,782,647원
4 17 32 10% 138.90% 32 9 4,778,061원
5 16 51 0% 137.77% 23 0 4,755,488원
6 20 60 0% 137.50% 17 0 4,750,075원
7 15 35 10% 137.50% 32 9 4,749,970원
8 15 52 0% 136.58% 21 0 4,731,559원
9 17 49 0% 136.19% 21 0 4,723,818원
10 12 43 10% 134.16% 34 9 4,683,292원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 16 19 17 16
장기(long) 60 33 47 32 51
손절(stop_loss) 10% 10% 0% 10% 0%
수익률 147.52% 139.62% 139.13% 138.90% 137.77%
거래횟수 18회 32회 21회 32회 23회
손절발동 7회 9회 0회 9회 0회
최종자산 4,950,387원 4,792,389원 4,782,647원 4,778,061원 4,755,488원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 60
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 147.52%
최종 자산 가치: 4,950,387원
총 거래 횟수: 18회
손절 발동: 7회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=60, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.75년
전략 최종 수익률: 147.52%
Buy & Hold 수익률: 59.04%
초과 수익률: 88.48%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 17.07%
벤치마크 CAGR: 8.40%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.68
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -20.27%
벤치마크 MDD: -69.36%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 9회
수익 거래: 6회
손실 거래: 3회
승률 (Win Rate): 66.67%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 20.02%
평균 손실 (손실 거래): -3.44%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.82
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 20,450원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 22,560.22원
장기 EMA: 21,554.46원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,345원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,345원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,345원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,345원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 21,960원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 21,960원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 21,960원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 21,960원
매수가: 21,150원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 21,960원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 9건의 완결된 거래 (총 18개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-06 🔴 매수 15,918원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 🔵 매도 16,497원 📈 수익 3.64% + 72,354원 2,072,354원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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2 2020-12-08 🔴 매수 19,804원 - - 2,072,354원 🚀 골든크로스
2 2021-01-29 🔵 매도 23,174원 📈 수익 17.02% + 350,469원 2,422,823원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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3 2023-01-16 🔴 매수 9,814원 - - 2,422,823원 🚀 골든크로스
3 2023-03-27 🔵 매도 9,916원 📈 수익 1.03% + 24,937원 2,447,760원 ✂️ 손절 (70일 보유)
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4 2023-10-27 🔴 매수 10,782원 - - 2,447,760원 🚀 골든크로스
4 2024-03-11 🔵 매도 17,479원 📈 수익 62.11% + 1,520,160원 3,967,920원 ✂️ 손절 (136일 보유)
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5 2024-04-26 🔴 매수 17,102원 - - 3,967,920원 🚀 골든크로스
5 2024-06-17 🔵 매도 16,512원 📉 손실 -3.45% -136,814원 3,831,106원 💀 데드크로스 (52일 보유)
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6 2024-06-26 🔴 매수 17,972원 - - 3,831,106원 🚀 골든크로스
6 2024-08-05 🔵 매도 19,480원 📈 수익 8.39% + 321,231원 4,152,337원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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7 2025-03-05 🔴 매수 18,997원 - - 4,152,337원 🚀 골든크로스
7 2025-06-20 🔵 매도 24,300원 📈 수익 27.92% + 1,156,151원 5,308,487원 ✂️ 손절 (107일 보유)
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8 2025-08-06 🔴 매수 23,850원 - - 5,308,487원 🚀 골든크로스
8 2025-08-12 🔵 매도 23,000원 📉 손실 -3.56% -188,700원 5,119,787원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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9 2025-12-15 🔴 매수 21,150원 - - 5,119,787원 🚀 골든크로스
9 2026-03-04 🔵 매도 20,450원 📉 손실 -3.31% -169,400원 4,950,387원 ✂️ 손절 (79일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,950,387원
총 수익금: 2,950,387원
총 수익률: 147.52%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 9건 (매수 9회 + 매도 9회)
최고 수익 거래: 62.11%
최악 손실 거래: -3.56%
평균 보유 기간: 62.8일
최장 보유 기간: 136일
최단 보유 기간: 6일
중간 수익률 (Median): 3.64%
수익률 표준편차: 20.30%
매도 사유:
✂️ 손절: 7회 (77.8%)
💀 데드크로스: 2회 (22.2%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 3건 ( 33.3%) ████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 22.2%) ███████████
5% ~ 10% 1건 ( 11.1%) █████
> 10% 3건 ( 33.3%) ████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-06 현금 ➜ 주식 (매수) 15,918원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 16,497원 ✂️ 손절
2 2020-12-08 현금 ➜ 주식 (매수) 19,804원 🚀 골든크로스
2 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 23,174원 ✂️ 손절
3 2023-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 9,814원 🚀 골든크로스
3 2023-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 9,916원 ✂️ 손절
4 2023-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 10,782원 🚀 골든크로스
4 2024-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 17,479원 ✂️ 손절
5 2024-04-26 현금 ➜ 주식 (매수) 17,102원 🚀 골든크로스
5 2024-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 16,512원 💀 데드크로스
6 2024-06-26 현금 ➜ 주식 (매수) 17,972원 🚀 골든크로스
6 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 19,480원 ✂️ 손절
7 2025-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 18,997원 🚀 골든크로스
7 2025-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 24,300원 ✂️ 손절
8 2025-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 23,850원 🚀 골든크로스
8 2025-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 23,000원 💀 데드크로스
9 2025-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 21,150원 🚀 골든크로스
9 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 20,450원 ✂️ 손절
총 18회의 포지션 변화 (매수 9회 + 매도 9회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 10.85%
중간값(Median): 0.35%
최고 수익률: 147.52%
최저 수익률: -45.27%
수익률 범위: 192.79%
수익률 표준편차: 37.42%
25% 분위수: -14.11%
75% 분위수: 20.79%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,581개 (50.9%)
음수 수익률 조합: 3,459개 (49.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 11.27%
벤치마크 초과: 2,294개
10% 이상 수익: 2,395개
20% 이상 수익: 1,790개
30% 이상 수익: 1,406개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 38.2회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 78회
최소 거래 횟수: 17회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 13.10% (2,200개 조합)
10~14: 평균 10.33% (2,200개 조합)
15~19: 평균 8.69% (2,200개 조합)
20~20: 평균 13.03% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 6.55% (1,584개 조합)
30~39: 평균 15.71% (1,760개 조합)
40~49: 평균 14.58% (1,760개 조합)
50~59: 평균 6.74% (1,760개 조합)
60~60: 평균 4.92% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,156개 ( 16.4%) ████████
-20~-10% 1,116개 ( 15.9%) ███████
-10~0% 1,187개 ( 16.9%) ████████
0~10% 1,186개 ( 16.8%) ████████
10~20% 605개 ( 8.6%) ████
20~30% 384개 ( 5.5%) ██
30~40% 187개 ( 2.7%) █
40~50% 87개 ( 1.2%)
> 50% 1,132개 ( 16.1%) ████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [HDC현대산업개발] 분석 요약
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회사명: HDC현대산업개발
종목코드: 294870
시장: 코스피
Yahoo 티커: 294870.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=60, 손절=10%
최종 수익률: 147.52%
총 거래 횟수: 18회
최종 자산: 4,950,387원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.