해태제과식품 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 6,240원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 6,240원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,863.66원
장기 EMA: 6,781.30원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 5,015원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 5,015원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 5,015원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 5,015원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 6,579원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 6,579원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 6,579원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 6,579원
매수가: 6,899원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 6,579원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [해태제과식품] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 101530.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 5,956원 → 6,650원
종가: 5,956원 → 6,240원
최고 종가: 9,211원
최저 종가: 2,887원
평균 종가: 6,275원
평균 거래량: 82,202주
전체 기간 수익률: 4.77%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.07초
조합당 평균: 1.29ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 19 60 9% 114.85% 18 7 4,296,993원
2 20 60 9% 114.29% 18 7 4,285,790원
3 20 59 9% 111.88% 18 7 4,237,537원
4 20 58 9% 110.75% 18 7 4,214,979원
5 20 57 9% 110.75% 18 7 4,214,979원
6 20 56 9% 110.75% 18 7 4,214,979원
7 19 59 9% 110.75% 18 7 4,214,979원
8 20 52 9% 108.73% 20 7 4,174,584원
9 19 54 9% 108.39% 20 7 4,167,751원
10 16 60 9% 107.64% 22 7 4,152,769원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 19 20 20 20 20
장기(long) 60 60 59 58 57
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 9%
수익률 114.85% 114.29% 111.88% 110.75% 110.75%
거래횟수 18회 18회 18회 18회 18회
손절발동 7회 7회 7회 7회 7회
최종자산 4,296,993원 4,285,790원 4,237,537원 4,214,979원 4,214,979원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 19
장기(long_window): 60
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 114.85%
최종 자산 가치: 4,296,993원
총 거래 횟수: 18회
손절 발동: 7회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=19, long=60, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.75년
전략 최종 수익률: 114.85%
Buy & Hold 수익률: 5.50%
초과 수익률: 109.35%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 14.23%
벤치마크 CAGR: 0.93%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.56
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -18.12%
벤치마크 MDD: -51.32%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 9회
수익 거래: 6회
손실 거래: 3회
승률 (Win Rate): 66.67%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 17.53%
평균 손실 (손실 거래): -4.53%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.87
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 6,240원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,863.66원
장기 EMA: 6,781.30원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 5,015원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 5,015원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 5,015원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 5,015원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 6,579원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 6,579원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 6,579원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 6,579원
매수가: 6,899원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 6,579원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 9건의 완결된 거래 (총 18개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-10 🔴 매수 5,659원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-07-01 🔵 매도 6,921원 📈 수익 22.30% + 445,545원 2,445,545원 ✂️ 손절 (82일 보유)
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2 2021-01-28 🔴 매수 7,006원 - - 2,445,545원 🚀 골든크로스
2 2021-06-22 🔵 매도 8,375원 📈 수익 19.54% + 477,784원 2,923,329원 ✂️ 손절 (145일 보유)
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3 2022-03-07 🔴 매수 6,942원 - - 2,923,329원 🚀 골든크로스
3 2022-03-11 🔵 매도 6,742원 📉 손실 -2.87% -83,915원 2,839,414원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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4 2022-03-24 🔴 매수 7,028원 - - 2,839,414원 🚀 골든크로스
4 2022-05-10 🔵 매도 7,236원 📈 수익 2.96% + 83,820원 2,923,234원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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5 2022-12-14 🔴 매수 5,676원 - - 2,923,234원 🚀 골든크로스
5 2023-03-06 🔵 매도 5,797원 📈 수익 2.13% + 62,089원 2,985,323원 ✂️ 손절 (82일 보유)
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6 2023-12-08 🔴 매수 4,904원 - - 2,985,323원 🚀 골든크로스
6 2024-04-05 🔵 매도 4,847원 📉 손실 -1.16% -34,623원 2,950,699원 💀 데드크로스 (119일 보유)
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7 2024-05-14 🔴 매수 5,042원 - - 2,950,699원 🚀 골든크로스
7 2024-06-19 🔵 매도 7,711원 📈 수익 52.94% + 1,561,417원 4,512,116원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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8 2024-12-17 🔴 매수 5,774원 - - 4,512,116원 🚀 골든크로스
8 2025-04-07 🔵 매도 6,079원 📈 수익 5.29% + 238,474원 4,750,590원 ✂️ 손절 (111일 보유)
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9 2025-12-03 🔴 매수 6,899원 - - 4,750,590원 🚀 골든크로스
9 2026-03-04 🔵 매도 6,240원 📉 손실 -9.56% -453,598원 4,296,993원 ✂️ 손절 (91일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,296,993원
총 수익금: 2,296,993원
총 수익률: 114.85%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 9건 (매수 9회 + 매도 9회)
최고 수익 거래: 52.94%
최악 손실 거래: -9.56%
평균 보유 기간: 79.7일
최장 보유 기간: 145일
최단 보유 기간: 4일
중간 수익률 (Median): 2.96%
수익률 표준편차: 17.93%
매도 사유:
✂️ 손절: 7회 (77.8%)
💀 데드크로스: 2회 (22.2%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 11.1%) █████
-5% ~ 0% 2건 ( 22.2%) ███████████
0% ~ 5% 2건 ( 22.2%) ███████████
5% ~ 10% 1건 ( 11.1%) █████
> 10% 3건 ( 33.3%) ████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,659원 🚀 골든크로스
1 2020-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 6,921원 ✂️ 손절
2 2021-01-28 현금 ➜ 주식 (매수) 7,006원 🚀 골든크로스
2 2021-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,375원 ✂️ 손절
3 2022-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 6,942원 🚀 골든크로스
3 2022-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,742원 💀 데드크로스
4 2022-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 7,028원 🚀 골든크로스
4 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 7,236원 ✂️ 손절
5 2022-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,676원 🚀 골든크로스
5 2023-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 5,797원 ✂️ 손절
6 2023-12-08 현금 ➜ 주식 (매수) 4,904원 🚀 골든크로스
6 2024-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,847원 💀 데드크로스
7 2024-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,042원 🚀 골든크로스
7 2024-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 7,711원 ✂️ 손절
8 2024-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 5,774원 🚀 골든크로스
8 2025-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 6,079원 ✂️ 손절
9 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 6,899원 🚀 골든크로스
9 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 6,240원 ✂️ 손절
총 18회의 포지션 변화 (매수 9회 + 매도 9회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -2.45%
중간값(Median): -8.67%
최고 수익률: 114.85%
최저 수익률: -56.39%
수익률 범위: 171.24%
수익률 표준편차: 33.97%
25% 분위수: -28.33%
75% 분위수: 14.83%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,889개 (41.0%)
음수 수익률 조합: 4,151개 (59.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 4.77%
벤치마크 초과: 2,514개
10% 이상 수익: 2,123개
20% 이상 수익: 1,392개
30% 이상 수익: 1,009개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.9회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 17회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -20.60% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -6.20% (2,200개 조합)
15~19: 평균 14.08% (2,200개 조합)
20~20: 평균 24.33% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -25.74% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -13.84% (1,760개 조합)
40~49: 평균 5.18% (1,760개 조합)
50~59: 평균 19.49% (1,760개 조합)
60~60: 평균 25.23% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,537개 ( 36.0%) ██████████████████
-20~-10% 901개 ( 12.8%) ██████
-10~0% 713개 ( 10.1%) █████
0~10% 766개 ( 10.9%) █████
10~20% 731개 ( 10.4%) █████
20~30% 383개 ( 5.4%) ██
30~40% 225개 ( 3.2%) █
40~50% 213개 ( 3.0%) █
> 50% 571개 ( 8.1%) ████
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✅ 분석 완료!
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📝 [해태제과식품] 분석 요약
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회사명: 해태제과식품
종목코드: 101530
시장: 코스피
Yahoo 티커: 101530.KS
최적 파라미터: 단기=19, 장기=60, 손절=9%
최종 수익률: 114.85%
총 거래 횟수: 18회
최종 자산: 4,296,993원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.