한진중공업홀딩스 트레이딩 시그널
한진중공업홀딩스 트레이딩 시그널
한진중공업홀딩스 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 4,485원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 4,485원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 5,021.73원
장기 EMA: 4,928.19원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,891원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,891원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,891원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,891원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,797원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,797원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,797원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,797원
매수가: 4,840원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,797원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [한진중공업홀딩스] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-03-04
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003480.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,268원 → 4,920원
종가: 2,251원 → 4,485원
최고 종가: 6,133원
최저 종가: 1,978원
평균 종가: 3,644원
평균 거래량: 150,147주
전체 기간 수익률: 99.27%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.28초
조합당 평균: 1.74ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 9 46 10% 90.70% 40 9 3,814,053원
2 8 51 10% 87.95% 42 9 3,759,032원
3 9 44 10% 87.40% 44 9 3,747,924원
4 9 48 10% 86.62% 40 9 3,732,356원
5 9 47 10% 86.62% 40 9 3,732,356원
6 9 49 10% 86.62% 40 9 3,732,356원
7 8 52 10% 86.56% 42 9 3,731,184원
8 8 49 10% 86.36% 42 9 3,727,290원
9 8 50 10% 86.36% 42 9 3,727,290원
10 7 55 10% 85.70% 42 9 3,713,929원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 9 8 9 9 9
장기(long) 46 51 44 48 47
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 90.70% 87.95% 87.40% 86.62% 86.62%
거래횟수 40회 42회 44회 40회 40회
손절발동 9회 9회 9회 9회 9회
최종자산 3,814,053원 3,759,032원 3,747,924원 3,732,356원 3,732,356원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 9
장기(long_window): 46
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 90.70%
최종 자산 가치: 3,814,053원
총 거래 횟수: 40회
손절 발동: 9회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=9, long=46, stop_loss=10%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.81년
전략 최종 수익률: 90.70%
Buy & Hold 수익률: 97.37%
초과 수익률: -6.66%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 11.76%
벤치마크 CAGR: 12.42%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.41
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -26.07%
벤치마크 MDD: -48.37%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 20회
수익 거래: 8회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 40.00%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 15.83%
평균 손실 (손실 거래): -3.88%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.08
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 4,485원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 5,021.73원
장기 EMA: 4,928.19원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,891원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,891원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,891원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,891원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,797원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,797원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,797원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,797원
매수가: 4,840원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,797원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 20건의 완결된 거래 (총 40개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-03-30 🔴 매수 2,376원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-22 🔵 매도 3,088원 📈 수익 29.93% + 598,129원 2,598,129원 ✂️ 손절 (23일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-06-22 🔴 매수 2,927원 - - 2,598,129원 🚀 골든크로스
2 2020-06-29 🔵 매도 2,689원 📉 손실 -8.15% -211,564원 2,386,566원 💀 데드크로스 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-07-08 🔴 매수 2,823원 - - 2,386,566원 🚀 골든크로스
3 2020-08-13 🔵 매도 2,914원 📈 수익 3.23% + 76,954원 2,463,520원 ✂️ 손절 (36일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-09-07 🔴 매수 3,218원 - - 2,463,520원 🚀 골든크로스
4 2020-09-21 🔵 매도 3,730원 📈 수익 15.90% + 391,470원 2,854,990원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-11-11 🔴 매수 3,890원 - - 2,854,990원 🚀 골든크로스
5 2021-01-26 🔵 매도 3,730원 📉 손실 -4.12% -117,614원 2,737,375원 ✂️ 손절 (76일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-04-05 🔴 매수 3,647원 - - 2,737,375원 🚀 골든크로스
6 2021-07-22 🔵 매도 5,031원 📈 수익 37.93% + 1,037,546원 3,774,921원 ✂️ 손절 (108일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2022-01-12 🔴 매수 3,663원 - - 3,774,921원 🚀 골든크로스
7 2022-01-18 🔵 매도 3,534원 📉 손실 -3.52% -132,936원 3,641,986원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2022-02-25 🔴 매수 3,516원 - - 3,641,986원 🚀 골든크로스
8 2022-03-15 🔵 매도 3,578원 📈 수익 1.77% + 64,488원 3,706,473원 ✂️ 손절 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2022-11-07 🔴 매수 3,387원 - - 3,706,473원 🚀 골든크로스
9 2022-12-23 🔵 매도 3,378원 📉 손실 -0.26% -9,738원 3,696,735원 💀 데드크로스 (46일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2023-01-26 🔴 매수 3,574원 - - 3,696,735원 🚀 골든크로스
10 2023-03-09 🔵 매도 3,478원 📉 손실 -2.69% -99,242원 3,597,493원 💀 데드크로스 (42일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2023-04-07 🔴 매수 3,624원 - - 3,597,493원 🚀 골든크로스
11 2023-05-18 🔵 매도 3,410원 📉 손실 -5.93% -213,092원 3,384,401원 💀 데드크로스 (41일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2023-10-18 🔴 매수 3,208원 - - 3,384,401원 🚀 골든크로스
12 2023-10-31 🔵 매도 3,030원 📉 손실 -5.56% -187,872원 3,196,529원 💀 데드크로스 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2024-02-07 🔴 매수 3,057원 - - 3,196,529원 🚀 골든크로스
13 2024-03-22 🔵 매도 3,057원 📉 손실 0.00% + 0원 3,196,529원 💀 데드크로스 (44일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2024-03-26 🔴 매수 3,080원 - - 3,196,529원 🚀 골든크로스
14 2024-03-27 🔵 매도 3,042원 📉 손실 -1.23% -39,132원 3,157,397원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2024-04-15 🔴 매수 3,085원 - - 3,157,397원 🚀 골든크로스
15 2024-07-12 🔵 매도 3,406원 📈 수익 10.40% + 328,128원 3,485,526원 💀 데드크로스 (88일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2024-11-08 🔴 매수 3,344원 - - 3,485,526원 🚀 골든크로스
16 2025-02-03 🔵 매도 3,388원 📈 수익 1.32% + 45,851원 3,531,376원 💀 데드크로스 (87일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2025-03-05 🔴 매수 3,564원 - - 3,531,376원 🚀 골든크로스
17 2025-05-02 🔵 매도 4,495원 📈 수익 26.13% + 921,863원 4,453,239원 ✂️ 손절 (58일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2025-09-10 🔴 매수 5,655원 - - 4,453,239원 🚀 골든크로스
18 2025-09-17 🔵 매도 5,509원 📉 손실 -2.59% -115,105원 4,338,134원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2025-12-15 🔴 매수 4,944원 - - 4,338,134원 🚀 골든크로스
19 2025-12-26 🔵 매도 4,690원 📉 손실 -5.13% -222,331원 4,115,803원 💀 데드크로스 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2026-01-23 🔴 매수 4,840원 - - 4,115,803원 🚀 골든크로스
20 2026-03-04 🔵 매도 4,485원 📉 손실 -7.33% -301,750원 3,814,053원 ✂️ 손절 (40일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,814,053원
총 수익금: 1,814,053원
총 수익률: 90.70%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 20건 (매수 20회 + 매도 20회)
최고 수익 거래: 37.93%
최악 손실 거래: -8.15%
평균 보유 기간: 38.3일
최장 보유 기간: 108일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.74%
수익률 표준편차: 12.90%
매도 사유:
✂️ 손절: 9회 (45.0%)
💀 데드크로스: 11회 (55.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 5건 ( 25.0%) ████████████
-5% ~ 0% 7건 ( 35.0%) █████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 15.0%) ███████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 5건 ( 25.0%) ████████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,376원 🚀 골든크로스
1 2020-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,088원 ✂️ 손절
2 2020-06-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,927원 🚀 골든크로스
2 2020-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,689원 💀 데드크로스
3 2020-07-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,823원 🚀 골든크로스
3 2020-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,914원 ✂️ 손절
4 2020-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,218원 🚀 골든크로스
4 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,730원 ✂️ 손절
5 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,890원 🚀 골든크로스
5 2021-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,730원 ✂️ 손절
6 2021-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,647원 🚀 골든크로스
6 2021-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 5,031원 ✂️ 손절
7 2022-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,663원 🚀 골든크로스
7 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,534원 💀 데드크로스
8 2022-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 3,516원 🚀 골든크로스
8 2022-03-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,578원 ✂️ 손절
9 2022-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,387원 🚀 골든크로스
9 2022-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,378원 💀 데드크로스
10 2023-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,574원 🚀 골든크로스
10 2023-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,478원 💀 데드크로스
11 2023-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,624원 🚀 골든크로스
11 2023-05-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,410원 💀 데드크로스
12 2023-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,208원 🚀 골든크로스
12 2023-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 3,030원 💀 데드크로스
13 2024-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,057원 🚀 골든크로스
13 2024-03-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,057원 💀 데드크로스
14 2024-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,080원 🚀 골든크로스
14 2024-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,042원 💀 데드크로스
15 2024-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,085원 🚀 골든크로스
15 2024-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,406원 💀 데드크로스
16 2024-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,344원 🚀 골든크로스
16 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 3,388원 💀 데드크로스
17 2025-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,564원 🚀 골든크로스
17 2025-05-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,495원 ✂️ 손절
18 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,655원 🚀 골든크로스
18 2025-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,509원 ✂️ 손절
19 2025-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,944원 🚀 골든크로스
19 2025-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,690원 💀 데드크로스
20 2026-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,840원 🚀 골든크로스
20 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,485원 ✂️ 손절
총 40회의 포지션 변화 (매수 20회 + 매도 20회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 4.76%
중간값(Median): 0.47%
최고 수익률: 90.70%
최저 수익률: -40.99%
수익률 범위: 131.69%
수익률 표준편차: 22.98%
25% 분위수: -12.55%
75% 분위수: 18.52%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 3,586개 (50.9%)
음수 수익률 조합: 3,454개 (49.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 99.27%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 2,575개
20% 이상 수익: 1,610개
30% 이상 수익: 910개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 44.6회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 88회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 20.82% (2,200개 조합)
10~14: 평균 1.53% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -5.92% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -6.04% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 2.50% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -4.87% (1,760개 조합)
40~49: 평균 7.12% (1,760개 조합)
50~59: 평균 13.94% (1,760개 조합)
60~60: 평균 6.01% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 794개 ( 11.3%) █████
-20~-10% 1,315개 ( 18.7%) █████████
-10~0% 1,345개 ( 19.1%) █████████
0~10% 1,011개 ( 14.4%) ███████
10~20% 965개 ( 13.7%) ██████
20~30% 700개 ( 9.9%) ████
30~40% 355개 ( 5.0%) ██
40~50% 209개 ( 3.0%) █
> 50% 346개 ( 4.9%) ██
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [한진중공업홀딩스] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 한진중공업홀딩스
종목코드: 003480
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003480.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=46, 손절=10%
최종 수익률: 90.70%
총 거래 횟수: 40회
최종 자산: 3,814,053원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.