한세예스24홀딩스 트레이딩 시그널
한세예스24홀딩스 트레이딩 시그널
한세예스24홀딩스 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 4,570원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 4,570원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,697.42원
장기 EMA: 4,407.88원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,376원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,376원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,376원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,376원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,634원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,634원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,634원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,634원
매수가: 4,195원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,634원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [한세예스24홀딩스] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-03-04
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 016450.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 5,876원 → 4,930원
종가: 5,749원 → 4,570원
최고 종가: 11,204원
최저 종가: 2,501원
평균 종가: 4,837원
평균 거래량: 163,440주
전체 기간 수익률: -20.50%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.09초
조합당 평균: 1.72ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 21 6% 72.44% 92 14 3,448,888원
2 5 21 7% 66.43% 92 11 3,328,694원
3 5 21 10% 62.87% 91 5 3,257,437원
4 5 26 10% 55.70% 67 4 3,113,918원
5 5 21 8% 54.58% 91 9 3,091,682원
6 5 26 6% 54.31% 68 14 3,086,105원
7 5 34 10% 53.29% 57 5 3,065,776원
8 5 28 10% 51.41% 63 4 3,028,109원
9 6 30 10% 49.29% 59 5 2,985,760원
10 5 26 7% 48.92% 68 11 2,978,367원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 21 21 21 26 21
손절(stop_loss) 6% 7% 10% 10% 8%
수익률 72.44% 66.43% 62.87% 55.70% 54.58%
거래횟수 92회 92회 91회 67회 91회
손절발동 14회 11회 5회 4회 9회
최종자산 3,448,888원 3,328,694원 3,257,437원 3,113,918원 3,091,682원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 72.44%
최종 자산 가치: 3,448,888원
총 거래 횟수: 92회
손절 발동: 14회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=6%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 72.44%
Buy & Hold 수익률: -8.20%
초과 수익률: 80.65%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 9.67%
벤치마크 CAGR: -1.44%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.37
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -38.33%
벤치마크 MDD: -69.61%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 46회
수익 거래: 12회
손실 거래: 34회
승률 (Win Rate): 26.09%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 14.43%
평균 손실 (손실 거래): -2.88%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.00
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 4,570원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,697.42원
장기 EMA: 4,407.88원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,376원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,376원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,376원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,376원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,634원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,634원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,634원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,634원
매수가: 4,195원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,634원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 46건의 완결된 거래 (총 92개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-07 🔴 매수 3,823원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-16 🔵 매도 3,748원 📉 손실 -1.97% -39,450원 1,960,550원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-05-21 🔴 매수 4,081원 - - 1,960,550원 🚀 골든크로스
2 2020-06-08 🔵 매도 4,049원 📉 손실 -0.78% -15,245원 1,945,305원 💀 데드크로스 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-06-09 🔴 매수 4,073원 - - 1,945,305원 🚀 골든크로스
3 2020-06-10 🔵 매도 4,010원 📉 손실 -1.56% -30,299원 1,915,006원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-08-10 🔴 매수 3,303원 - - 1,915,006원 🚀 골든크로스
4 2020-09-11 🔵 매도 4,383원 📈 수익 32.69% + 625,224원 2,540,230원 ✂️ 손절 (32일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-11-02 🔴 매수 4,629원 - - 2,540,230원 🚀 골든크로스
5 2020-12-14 🔵 매도 6,590원 📈 수익 42.37% + 1,074,721원 3,614,950원 ✂️ 손절 (42일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-01-22 🔴 매수 6,246원 - - 3,614,950원 🚀 골든크로스
6 2021-01-28 🔵 매도 5,861원 📉 손실 -6.18% -222,984원 3,391,967원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-02-15 🔴 매수 6,361원 - - 3,391,967원 🚀 골든크로스
7 2021-02-24 🔵 매도 5,935원 📉 손실 -6.71% -227,498원 3,164,469원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-03-03 🔴 매수 6,246원 - - 3,164,469원 🚀 골든크로스
8 2021-03-10 🔵 매도 6,049원 📉 손실 -3.15% -99,680원 3,064,788원 💀 데드크로스 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-03-11 🔴 매수 6,148원 - - 3,064,788원 🚀 골든크로스
9 2021-04-16 🔵 매도 7,305원 📈 수익 18.83% + 576,364원 3,641,152원 ✂️ 손절 (36일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-05-10 🔴 매수 7,740원 - - 3,641,152원 🚀 골든크로스
10 2021-05-25 🔵 매도 7,297원 📉 손실 -5.73% -208,324원 3,432,828원 💀 데드크로스 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2021-05-26 🔴 매수 7,552원 - - 3,432,828원 🚀 골든크로스
11 2021-06-23 🔵 매도 8,019원 📈 수익 6.20% + 212,411원 3,645,239원 ✂️ 손절 (28일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2021-07-14 🔴 매수 8,454원 - - 3,645,239원 🚀 골든크로스
12 2021-07-26 🔵 매도 10,383원 📈 수익 22.82% + 831,367원 4,476,606원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2021-12-29 🔴 매수 6,303원 - - 4,476,606원 🚀 골든크로스
13 2022-01-11 🔵 매도 5,955원 📉 손실 -5.53% -247,272원 4,229,334원 💀 데드크로스 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2022-03-18 🔴 매수 5,547원 - - 4,229,334원 🚀 골든크로스
14 2022-04-27 🔵 매도 5,615원 📈 수익 1.23% + 51,782원 4,281,116원 💀 데드크로스 (40일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2022-05-02 🔴 매수 5,878원 - - 4,281,116원 🚀 골든크로스
15 2022-05-10 🔵 매도 5,759원 📉 손실 -2.02% -86,575원 4,194,541원 💀 데드크로스 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2022-06-02 🔴 매수 6,057원 - - 4,194,541원 🚀 골든크로스
16 2022-06-13 🔵 매도 5,555원 📉 손실 -8.27% -346,809원 3,847,732원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2022-07-22 🔴 매수 5,088원 - - 3,847,732원 🚀 골든크로스
17 2022-08-03 🔵 매도 4,995원 📉 손실 -1.84% -70,639원 3,777,093원 💀 데드크로스 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2022-08-05 🔴 매수 5,054원 - - 3,777,093원 🚀 골든크로스
18 2022-08-09 🔵 매도 4,978원 📉 손실 -1.51% -57,108원 3,719,985원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2022-10-31 🔴 매수 3,924원 - - 3,719,985원 🚀 골든크로스
19 2022-12-23 🔵 매도 4,307원 📈 수익 9.74% + 361,989원 4,081,974원 💀 데드크로스 (53일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2023-01-17 🔴 매수 4,385원 - - 4,081,974원 🚀 골든크로스
20 2023-02-23 🔵 매도 4,439원 📈 수익 1.22% + 49,836원 4,131,810원 💀 데드크로스 (37일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2023-04-12 🔴 매수 4,251원 - - 4,131,810원 🚀 골든크로스
21 2023-04-26 🔵 매도 4,099원 📉 손실 -3.57% -147,430원 3,984,381원 💀 데드크로스 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2023-05-10 🔴 매수 4,175원 - - 3,984,381원 🚀 골든크로스
22 2023-07-06 🔵 매도 4,341원 📈 수익 3.96% + 157,629원 4,142,009원 💀 데드크로스 (57일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2023-09-05 🔴 매수 4,086원 - - 4,142,009원 🚀 골든크로스
23 2023-09-25 🔵 매도 3,997원 📉 손실 -2.19% -90,475원 4,051,535원 💀 데드크로스 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2023-09-27 🔴 매수 4,122원 - - 4,051,535원 🚀 골든크로스
24 2023-10-27 🔵 매도 4,113원 📉 손실 -0.22% -8,770원 4,042,765원 💀 데드크로스 (30일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2023-10-30 🔴 매수 4,207원 - - 4,042,765원 🚀 골든크로스
25 2024-01-08 🔵 매도 4,470원 📈 수익 6.27% + 253,509원 4,296,274원 💀 데드크로스 (70일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2024-02-01 🔴 매수 4,569원 - - 4,296,274원 🚀 골든크로스
26 2024-02-27 🔵 매도 4,409원 📉 손실 -3.49% -150,080원 4,146,194원 💀 데드크로스 (26일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2024-03-25 🔴 매수 4,480원 - - 4,146,194원 🚀 골든크로스
27 2024-04-08 🔵 매도 4,377원 📉 손실 -2.31% -95,561원 4,050,633원 💀 데드크로스 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2024-04-24 🔴 매수 4,452원 - - 4,050,633원 🚀 골든크로스
28 2024-05-21 🔵 매도 4,414원 📉 손실 -0.84% -34,148원 4,016,485원 💀 데드크로스 (27일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2024-05-23 🔴 매수 4,470원 - - 4,016,485원 🚀 골든크로스
29 2024-05-28 🔵 매도 4,414원 📉 손실 -1.26% -50,603원 3,965,882원 💀 데드크로스 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2024-05-31 🔴 매수 4,489원 - - 3,965,882원 🚀 골든크로스
30 2024-06-04 🔵 매도 4,409원 📉 손실 -1.78% -70,490원 3,895,393원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2024-06-07 🔴 매수 4,475원 - - 3,895,393원 🚀 골든크로스
31 2024-06-24 🔵 매도 4,358원 📉 손실 -2.62% -102,135원 3,793,258원 💀 데드크로스 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2024-07-15 🔴 매수 4,452원 - - 3,793,258원 🚀 골든크로스
32 2024-07-19 🔵 매도 4,381원 📉 손실 -1.58% -60,013원 3,733,245원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2024-08-20 🔴 매수 4,367원 - - 3,733,245원 🚀 골든크로스
33 2024-09-06 🔵 매도 4,236원 📉 손실 -3.01% -112,288원 3,620,957원 💀 데드크로스 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 2024-09-30 🔴 매수 4,264원 - - 3,620,957원 🚀 골든크로스
34 2024-10-02 🔵 매도 4,231원 📉 손실 -0.77% -27,908원 3,593,049원 💀 데드크로스 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 2024-10-07 🔴 매수 4,259원 - - 3,593,049원 🚀 골든크로스
35 2024-10-08 🔵 매도 4,231원 📉 손실 -0.66% -23,752원 3,569,298원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 2024-10-11 🔴 매수 5,494원 - - 3,569,298원 🚀 골든크로스
36 2024-10-16 🔵 매도 5,081원 📉 손실 -7.52% -268,190원 3,301,107원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 2024-12-18 🔴 매수 4,222원 - - 3,301,107원 🚀 골든크로스
37 2024-12-27 🔵 매도 3,949원 📉 손실 -6.45% -212,713원 3,088,394원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 2025-02-18 🔴 매수 3,757원 - - 3,088,394원 🚀 골든크로스
38 2025-03-04 🔵 매도 3,658원 📉 손실 -2.62% -81,060원 3,007,334원 💀 데드크로스 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 2025-03-06 🔴 매수 3,771원 - - 3,007,334원 🚀 골든크로스
39 2025-04-02 🔵 매도 3,740원 📉 손실 -0.82% -24,531원 2,982,803원 💀 데드크로스 (27일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 2025-04-18 🔴 매수 3,740원 - - 2,982,803원 🚀 골든크로스
40 2025-07-22 🔵 매도 4,445원 📈 수익 18.85% + 561,885원 3,544,688원 ✂️ 손절 (95일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41 2025-09-11 🔴 매수 4,100원 - - 3,544,688원 🚀 골든크로스
41 2025-10-01 🔵 매도 3,920원 📉 손실 -4.39% -155,520원 3,389,168원 ✂️ 손절 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42 2025-10-20 🔴 매수 4,095원 - - 3,389,168원 🚀 골든크로스
42 2025-11-07 🔵 매도 4,075원 📉 손실 -0.49% -16,540원 3,372,628원 💀 데드크로스 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43 2025-11-10 🔴 매수 4,260원 - - 3,372,628원 🚀 골든크로스
43 2025-12-01 🔵 매도 4,230원 📉 손실 -0.70% -23,730원 3,348,898원 💀 데드크로스 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44 2025-12-03 🔴 매수 4,330원 - - 3,348,898원 🚀 골든크로스
44 2025-12-09 🔵 매도 4,210원 📉 손실 -2.77% -92,760원 3,256,138원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45 2025-12-11 🔴 매수 4,340원 - - 3,256,138원 🚀 골든크로스
45 2025-12-29 🔵 매도 4,220원 📉 손실 -2.76% -90,000원 3,166,138원 💀 데드크로스 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46 2026-02-12 🔴 매수 4,195원 - - 3,166,138원 🚀 골든크로스
46 2026-03-04 🔵 매도 4,570원 📈 수익 8.94% + 282,750원 3,448,888원 ✂️ 손절 (20일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,448,888원
총 수익금: 1,448,888원
총 수익률: 72.44%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 46건 (매수 46회 + 매도 46회)
최고 수익 거래: 42.37%
최악 손실 거래: -8.27%
평균 보유 기간: 20.7일
최장 보유 기간: 95일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.57%
수익률 표준편차: 10.09%
매도 사유:
✂️ 손절: 14회 (30.4%)
💀 데드크로스: 32회 (69.6%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 7건 ( 15.2%) ███████
-5% ~ 0% 27건 ( 58.7%) █████████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 6.5%) ███
5% ~ 10% 4건 ( 8.7%) ████
> 10% 5건 ( 10.9%) █████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,823원 🚀 골든크로스
1 2020-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,748원 ✂️ 손절
2 2020-05-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,081원 🚀 골든크로스
2 2020-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,049원 💀 데드크로스
3 2020-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,073원 🚀 골든크로스
3 2020-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,010원 💀 데드크로스
4 2020-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,303원 🚀 골든크로스
4 2020-09-11 주식 ➜ 현금 (매도) 4,383원 ✂️ 손절
5 2020-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,629원 🚀 골든크로스
5 2020-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 6,590원 ✂️ 손절
6 2021-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 6,246원 🚀 골든크로스
6 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 5,861원 ✂️ 손절
7 2021-02-15 현금 ➜ 주식 (매수) 6,361원 🚀 골든크로스
7 2021-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,935원 ✂️ 손절
8 2021-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 6,246원 🚀 골든크로스
8 2021-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 6,049원 💀 데드크로스
9 2021-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 6,148원 🚀 골든크로스
9 2021-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 7,305원 ✂️ 손절
10 2021-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 7,740원 🚀 골든크로스
10 2021-05-25 주식 ➜ 현금 (매도) 7,297원 💀 데드크로스
11 2021-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 7,552원 🚀 골든크로스
11 2021-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 8,019원 ✂️ 손절
12 2021-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 8,454원 🚀 골든크로스
12 2021-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 10,383원 ✂️ 손절
13 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 6,303원 🚀 골든크로스
13 2022-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 5,955원 💀 데드크로스
14 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 5,547원 🚀 골든크로스
14 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,615원 💀 데드크로스
15 2022-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,878원 🚀 골든크로스
15 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,759원 💀 데드크로스
16 2022-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 6,057원 🚀 골든크로스
16 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 5,555원 ✂️ 손절
17 2022-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 5,088원 🚀 골든크로스
17 2022-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 4,995원 💀 데드크로스
18 2022-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,054원 🚀 골든크로스
18 2022-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,978원 💀 데드크로스
19 2022-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 3,924원 🚀 골든크로스
19 2022-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,307원 💀 데드크로스
20 2023-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,385원 🚀 골든크로스
20 2023-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,439원 💀 데드크로스
21 2023-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,251원 🚀 골든크로스
21 2023-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,099원 💀 데드크로스
22 2023-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,175원 🚀 골든크로스
22 2023-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,341원 💀 데드크로스
23 2023-09-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,086원 🚀 골든크로스
23 2023-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,997원 💀 데드크로스
24 2023-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 4,122원 🚀 골든크로스
24 2023-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,113원 💀 데드크로스
25 2023-10-30 현금 ➜ 주식 (매수) 4,207원 🚀 골든크로스
25 2024-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,470원 💀 데드크로스
26 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 4,569원 🚀 골든크로스
26 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,409원 💀 데드크로스
27 2024-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 4,480원 🚀 골든크로스
27 2024-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,377원 💀 데드크로스
28 2024-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 4,452원 🚀 골든크로스
28 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,414원 💀 데드크로스
29 2024-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,470원 🚀 골든크로스
29 2024-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,414원 💀 데드크로스
30 2024-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 4,489원 🚀 골든크로스
30 2024-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,409원 💀 데드크로스
31 2024-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,475원 🚀 골든크로스
31 2024-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,358원 💀 데드크로스
32 2024-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,452원 🚀 골든크로스
32 2024-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,381원 💀 데드크로스
33 2024-08-20 현금 ➜ 주식 (매수) 4,367원 🚀 골든크로스
33 2024-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,236원 💀 데드크로스
34 2024-09-30 현금 ➜ 주식 (매수) 4,264원 🚀 골든크로스
34 2024-10-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,231원 💀 데드크로스
35 2024-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,259원 🚀 골든크로스
35 2024-10-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,231원 💀 데드크로스
36 2024-10-11 현금 ➜ 주식 (매수) 5,494원 🚀 골든크로스
36 2024-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 5,081원 ✂️ 손절
37 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,222원 🚀 골든크로스
37 2024-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,949원 ✂️ 손절
38 2025-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,757원 🚀 골든크로스
38 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,658원 💀 데드크로스
39 2025-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,771원 🚀 골든크로스
39 2025-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,740원 💀 데드크로스
40 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,740원 🚀 골든크로스
40 2025-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,445원 ✂️ 손절
41 2025-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,100원 🚀 골든크로스
41 2025-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 3,920원 ✂️ 손절
42 2025-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 4,095원 🚀 골든크로스
42 2025-11-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,075원 💀 데드크로스
43 2025-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,260원 🚀 골든크로스
43 2025-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 4,230원 💀 데드크로스
44 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,330원 🚀 골든크로스
44 2025-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,210원 💀 데드크로스
45 2025-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,340원 🚀 골든크로스
45 2025-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 4,220원 💀 데드크로스
46 2026-02-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,195원 🚀 골든크로스
46 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,570원 ✂️ 손절
총 92회의 포지션 변화 (매수 46회 + 매도 46회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: -16.82%
중간값(Median): -18.54%
최고 수익률: 72.44%
최저 수익률: -50.06%
수익률 범위: 122.50%
수익률 표준편차: 13.81%
25% 분위수: -25.69%
75% 분위수: -11.30%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 649개 (9.2%)
음수 수익률 조합: 6,391개 (90.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -20.50%
벤치마크 초과: 4,036개
10% 이상 수익: 328개
20% 이상 수익: 200개
30% 이상 수익: 97개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 43.2회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 92회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -13.45% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -18.27% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -18.23% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -19.40% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -14.04% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -17.75% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -16.76% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -18.35% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -18.00% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 3,095개 ( 44.0%) █████████████████████
-20~-10% 2,419개 ( 34.4%) █████████████████
-10~0% 877개 ( 12.5%) ██████
0~10% 321개 ( 4.6%) ██
10~20% 128개 ( 1.8%)
20~30% 103개 ( 1.5%)
30~40% 65개 ( 0.9%)
40~50% 24개 ( 0.3%)
> 50% 8개 ( 0.1%)
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [한세예스24홀딩스] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 한세예스24홀딩스
종목코드: 016450
시장: 코스피
Yahoo 티커: 016450.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=6%
최종 수익률: 72.44%
총 거래 횟수: 92회
최종 자산: 3,448,888원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.