한국화장품제조 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 45,200원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 45,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 51,312.22원
장기 EMA: 51,011.99원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 40,837원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 40,837원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 40,837원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 40,837원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 49,413원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 49,413원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 49,413원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 49,413원
매수가: 51,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 49,413원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한국화장품제조] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003350.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 30,847원 → 49,000원
종가: 31,534원 → 45,200원
최고 종가: 84,755원
최저 종가: 17,683원
평균 종가: 37,039원
평균 거래량: 95,096주
전체 기간 수익률: 43.34%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.27초
조합당 평균: 1.46ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 14 30 9% 199.27% 34 12 5,985,435원
2 15 29 9% 193.96% 34 12 5,879,123원
3 13 31 9% 192.82% 36 12 5,856,360원
4 14 31 9% 192.46% 34 12 5,849,134원
5 19 22 9% 190.73% 36 12 5,814,553원
6 18 23 9% 190.73% 36 12 5,814,553원
7 20 21 9% 190.73% 36 12 5,814,553원
8 13 32 9% 190.05% 34 12 5,800,975원
9 15 28 9% 187.58% 36 12 5,751,695원
10 16 27 9% 187.58% 36 12 5,751,695원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 14 15 13 14 19
장기(long) 30 29 31 31 22
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 9%
수익률 199.27% 193.96% 192.82% 192.46% 190.73%
거래횟수 34회 34회 36회 34회 36회
손절발동 12회 12회 12회 12회 12회
최종자산 5,985,435원 5,879,123원 5,856,360원 5,849,134원 5,814,553원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 14
장기(long_window): 30
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 199.27%
최종 자산 가치: 5,985,435원
총 거래 횟수: 34회
손절 발동: 12회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=14, long=30, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.87년
전략 최종 수익률: 199.27%
Buy & Hold 수익률: 38.17%
초과 수익률: 161.10%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 20.54%
벤치마크 CAGR: 5.66%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.63
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -24.79%
벤치마크 MDD: -62.50%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 17회
수익 거래: 8회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 47.06%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 25.87%
평균 손실 (손실 거래): -5.41%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.78
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 45,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 51,312.22원
장기 EMA: 51,011.99원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 40,837원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 40,837원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 40,837원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 40,837원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 49,413원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 49,413원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 49,413원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 49,413원
매수가: 51,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 49,413원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 17건의 완결된 거래 (총 34개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-09 🔴 매수 30,945원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-22 🔵 매도 39,344원 📈 수익 27.14% + 537,560원 2,537,560원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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2 2020-07-01 🔴 매수 40,720원 - - 2,537,560원 🚀 골든크로스
2 2020-08-21 🔵 매도 42,734원 📈 수익 4.95% + 124,861원 2,662,421원 ✂️ 손절 (51일 보유)
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3 2020-11-06 🔴 매수 40,179원 - - 2,662,421원 🚀 골든크로스
3 2020-12-01 🔵 매도 37,920원 📉 손실 -5.62% -149,125원 2,513,296원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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4 2021-05-13 🔴 매수 35,071원 - - 2,513,296원 🚀 골든크로스
4 2021-06-29 🔵 매도 35,366원 📈 수익 0.84% + 20,925원 2,534,220원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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5 2021-10-26 🔴 매수 32,517원 - - 2,534,220원 🚀 골든크로스
5 2021-11-10 🔵 매도 29,029원 📉 손실 -10.73% -268,534원 2,265,686원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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6 2022-02-11 🔴 매수 27,016원 - - 2,265,686원 🚀 골든크로스
6 2022-05-10 🔵 매도 28,538원 📈 수익 5.64% + 126,384원 2,392,070원 ✂️ 손절 (88일 보유)
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7 2022-09-06 🔴 매수 22,349원 - - 2,392,070원 🚀 골든크로스
7 2022-09-26 🔵 매도 21,612원 📉 손실 -3.30% -78,836원 2,313,234원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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8 2022-11-16 🔴 매수 20,286원 - - 2,313,234원 🚀 골든크로스
8 2023-02-17 🔵 매도 30,264원 📈 수익 49.18% + 1,137,433원 3,450,667원 ✂️ 손절 (93일 보유)
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9 2023-07-06 🔴 매수 25,285원 - - 3,450,667원 🚀 골든크로스
9 2023-07-19 🔵 매도 24,201원 📉 손실 -4.29% -147,474원 3,303,193원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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10 2023-08-10 🔴 매수 30,214원 - - 3,303,193원 🚀 골든크로스
10 2023-08-17 🔵 매도 30,461원 📈 수익 0.82% + 26,863원 3,330,056원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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11 2024-01-10 🔴 매수 24,258원 - - 3,330,056원 🚀 골든크로스
11 2024-01-19 🔵 매도 23,268원 📉 손실 -4.08% -135,648원 3,194,408원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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12 2024-01-23 🔴 매수 23,813원 - - 3,194,408원 🚀 골든크로스
12 2024-02-01 🔵 매도 22,723원 📉 손실 -4.57% -145,945원 3,048,463원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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13 2024-02-15 🔴 매수 23,664원 - - 3,048,463원 🚀 골든크로스
13 2024-02-22 🔵 매도 23,120원 📉 손실 -2.30% -69,705원 2,978,758원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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14 2024-03-12 🔴 매수 23,763원 - - 2,978,758원 🚀 골든크로스
14 2024-06-05 🔵 매도 48,665원 📈 수익 104.79% + 3,112,723원 6,091,481원 ✂️ 손절 (85일 보유)
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15 2025-03-12 🔴 매수 49,645원 - - 6,091,481원 🚀 골든크로스
15 2025-05-19 🔵 매도 48,453원 📉 손실 -2.40% -145,507원 5,945,974원 ✂️ 손절 (68일 보유)
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16 2025-06-11 🔴 매수 54,764원 - - 5,945,974원 🚀 골든크로스
16 2025-08-13 🔵 매도 62,218원 📈 수익 13.61% + 805,061원 6,751,035원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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17 2026-02-04 🔴 매수 51,000원 - - 6,751,035원 🚀 골든크로스
17 2026-03-04 🔵 매도 45,200원 📉 손실 -11.37% -765,600원 5,985,435원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,985,435원
총 수익금: 3,985,435원
총 수익률: 199.27%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 17건 (매수 17회 + 매도 17회)
최고 수익 거래: 104.79%
최악 손실 거래: -11.37%
평균 보유 기간: 39.5일
최장 보유 기간: 93일
최단 보유 기간: 7일
중간 수익률 (Median): -2.30%
수익률 표준편차: 27.93%
매도 사유:
✂️ 손절: 12회 (70.6%)
💀 데드크로스: 5회 (29.4%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 2건 ( 11.8%) █████
-10% ~ -5% 1건 ( 5.9%) ██
-5% ~ 0% 6건 ( 35.3%) █████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 17.6%) ████████
5% ~ 10% 1건 ( 5.9%) ██
> 10% 4건 ( 23.5%) ███████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 30,945원 🚀 골든크로스
1 2020-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 39,344원 ✂️ 손절
2 2020-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 40,720원 🚀 골든크로스
2 2020-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 42,734원 ✂️ 손절
3 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 40,179원 🚀 골든크로스
3 2020-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 37,920원 💀 데드크로스
4 2021-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 35,071원 🚀 골든크로스
4 2021-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 35,366원 💀 데드크로스
5 2021-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 32,517원 🚀 골든크로스
5 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 29,029원 ✂️ 손절
6 2022-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 27,016원 🚀 골든크로스
6 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 28,538원 ✂️ 손절
7 2022-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 22,349원 🚀 골든크로스
7 2022-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 21,612원 ✂️ 손절
8 2022-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 20,286원 🚀 골든크로스
8 2023-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 30,264원 ✂️ 손절
9 2023-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 25,285원 🚀 골든크로스
9 2023-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 24,201원 ✂️ 손절
10 2023-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 30,214원 🚀 골든크로스
10 2023-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 30,461원 ✂️ 손절
11 2024-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 24,258원 🚀 골든크로스
11 2024-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 23,268원 💀 데드크로스
12 2024-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 23,813원 🚀 골든크로스
12 2024-02-01 주식 ➜ 현금 (매도) 22,723원 💀 데드크로스
13 2024-02-15 현금 ➜ 주식 (매수) 23,664원 🚀 골든크로스
13 2024-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 23,120원 💀 데드크로스
14 2024-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 23,763원 🚀 골든크로스
14 2024-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 48,665원 ✂️ 손절
15 2025-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 49,645원 🚀 골든크로스
15 2025-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 48,453원 ✂️ 손절
16 2025-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 54,764원 🚀 골든크로스
16 2025-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 62,218원 ✂️ 손절
17 2026-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 51,000원 🚀 골든크로스
17 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 45,200원 ✂️ 손절
총 34회의 포지션 변화 (매수 17회 + 매도 17회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 10.52%
중간값(Median): -7.59%
최고 수익률: 199.27%
최저 수익률: -56.85%
수익률 범위: 256.12%
수익률 표준편차: 48.53%
25% 분위수: -22.32%
75% 분위수: 30.03%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,960개 (42.0%)
음수 수익률 조합: 4,080개 (58.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 43.34%
벤치마크 초과: 1,492개
10% 이상 수익: 2,334개
20% 이상 수익: 1,991개
30% 이상 수익: 1,763개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 38.0회
중간 거래 횟수: 34회
최대 거래 횟수: 82회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 7.65% (2,200개 조합)
10~14: 평균 12.74% (2,200개 조합)
15~19: 평균 11.19% (2,200개 조합)
20~20: 평균 10.43% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 13.89% (1,584개 조합)
30~39: 평균 22.40% (1,760개 조합)
40~49: 평균 7.83% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -0.74% (1,760개 조합)
60~60: 평균 0.78% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,033개 ( 28.9%) ██████████████
-20~-10% 1,235개 ( 17.5%) ████████
-10~0% 812개 ( 11.5%) █████
0~10% 626개 ( 8.9%) ████
10~20% 343개 ( 4.9%) ██
20~30% 228개 ( 3.2%) █
30~40% 202개 ( 2.9%) █
40~50% 227개 ( 3.2%) █
> 50% 1,334개 ( 18.9%) █████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한국화장품제조] 분석 요약
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회사명: 한국화장품제조
종목코드: 003350
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003350.KS
최적 파라미터: 단기=14, 장기=30, 손절=9%
최종 수익률: 199.27%
총 거래 횟수: 34회
최종 자산: 5,985,435원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.