한국콜마 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 64,200원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 64,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 71,203.45원
장기 EMA: 69,130.14원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 53,224원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 53,224원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 53,224원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 53,224원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 70,196원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 70,196원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 70,196원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 70,196원
매수가: 69,200원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 70,196원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한국콜마] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 161890.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 45,055원 → 69,000원
종가: 46,052원 → 64,200원
최고 종가: 109,200원
최저 종가: 29,815원
평균 종가: 51,618원
평균 거래량: 200,546주
전체 기간 수익률: 39.41%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.84초
조합당 평균: 1.54ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 59 8% 138.56% 40 16 4,771,134원
2 8 57 8% 135.19% 40 16 4,703,799원
3 8 58 8% 135.19% 40 16 4,703,799원
4 10 52 8% 133.80% 40 16 4,675,990원
5 10 58 8% 132.74% 34 15 4,654,808원
6 9 54 8% 130.39% 40 16 4,607,729원
7 10 53 8% 129.79% 38 16 4,595,759원
8 9 55 8% 129.31% 40 16 4,586,201원
9 10 54 8% 129.16% 38 16 4,583,155원
10 10 59 8% 128.25% 36 15 4,565,011원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 8 8 10 10
장기(long) 59 57 58 52 58
손절(stop_loss) 8% 8% 8% 8% 8%
수익률 138.56% 135.19% 135.19% 133.80% 132.74%
거래횟수 40회 40회 40회 40회 34회
손절발동 16회 16회 16회 16회 15회
최종자산 4,771,134원 4,703,799원 4,703,799원 4,675,990원 4,654,808원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 59
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 138.56%
최종 자산 가치: 4,771,134원
총 거래 횟수: 40회
손절 발동: 16회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=59, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.75년
전략 최종 수익률: 138.56%
Buy & Hold 수익률: 86.78%
초과 수익률: 51.78%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 16.31%
벤치마크 CAGR: 11.47%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.59
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -22.16%
벤치마크 MDD: -47.13%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 20회
수익 거래: 9회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 45.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 17.49%
평균 손실 (손실 거래): -4.11%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.25
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 64,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 71,203.45원
장기 EMA: 69,130.14원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 53,224원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 53,224원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 53,224원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 53,224원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 70,196원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 70,196원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 70,196원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 70,196원
매수가: 69,200원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 70,196원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 20건의 완결된 거래 (총 40개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-17 🔴 매수 41,019원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 🔵 매도 39,500원 📉 손실 -3.70% -72,923원 1,927,077원 ✂️ 손절 (59일 보유)
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2 2020-07-15 🔴 매수 41,779원 - - 1,927,077원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 🔵 매도 45,340원 📈 수익 8.52% + 163,792원 2,090,869원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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3 2020-10-06 🔴 매수 44,248원 - - 2,090,869원 🚀 골든크로스
3 2020-10-27 🔵 매도 42,728원 📉 손실 -3.43% -71,404원 2,019,465원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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4 2020-11-12 🔴 매수 44,343원 - - 2,019,465원 🚀 골든크로스
4 2020-11-19 🔵 매도 43,108원 📉 손실 -2.78% -55,547원 1,963,919원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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5 2020-11-20 🔴 매수 44,628원 - - 1,963,919원 🚀 골든크로스
5 2020-11-27 🔵 매도 43,013원 📉 손실 -3.62% -71,024원 1,892,894원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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6 2020-12-21 🔴 매수 45,814원 - - 1,892,894원 🚀 골든크로스
6 2021-05-03 🔵 매도 51,549원 📈 수익 12.52% + 235,132원 2,128,026원 ✂️ 손절 (133일 보유)
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7 2021-05-06 🔴 매수 53,558원 - - 2,128,026원 🚀 골든크로스
7 2021-07-02 🔵 매도 54,801원 📈 수익 2.32% + 48,489원 2,176,515원 💀 데드크로스 (57일 보유)
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8 2022-02-18 🔴 매수 40,767원 - - 2,176,515원 🚀 골든크로스
8 2022-03-08 🔵 매도 40,235원 📉 손실 -1.30% -28,160원 2,148,355원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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9 2022-08-19 🔴 매수 38,448원 - - 2,148,355원 🚀 골든크로스
9 2022-08-23 🔵 매도 36,226원 📉 손실 -5.78% -122,204원 2,026,152원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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10 2022-09-16 🔴 매수 38,110원 - - 2,026,152원 🚀 골든크로스
10 2022-09-26 🔵 매도 36,371원 📉 손실 -4.56% -92,160원 1,933,992원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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11 2022-11-11 🔴 매수 37,917원 - - 1,933,992원 🚀 골든크로스
11 2023-02-27 🔵 매도 39,866원 📈 수익 5.14% + 99,417원 2,033,409원 ✂️ 손절 (108일 보유)
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12 2023-04-03 🔴 매수 40,599원 - - 2,033,409원 🚀 골든크로스
12 2023-04-24 🔵 매도 39,622원 📉 손실 -2.41% -48,856원 1,984,553원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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13 2023-06-09 🔴 매수 40,648원 - - 1,984,553원 🚀 골든크로스
13 2023-09-04 🔵 매도 51,885원 📈 수익 27.64% + 539,368원 2,523,921원 ✂️ 손절 (87일 보유)
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14 2023-10-19 🔴 매수 50,810원 - - 2,523,921원 🚀 골든크로스
14 2023-11-10 🔵 매도 48,270원 📉 손실 -5.00% -124,484원 2,399,437원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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15 2023-12-12 🔴 매수 49,540원 - - 2,399,437원 🚀 골든크로스
15 2024-01-29 🔵 매도 49,913원 📈 수익 0.75% + 17,896원 2,417,333원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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16 2024-04-02 🔴 매수 50,110원 - - 2,417,333원 🚀 골든크로스
16 2024-07-01 🔵 매도 66,221원 📈 수익 32.15% + 773,300원 3,190,633원 ✂️ 손절 (90일 보유)
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17 2024-08-09 🔴 매수 65,529원 - - 3,190,633원 🚀 골든크로스
17 2024-10-08 🔵 매도 68,296원 📈 수익 4.22% + 132,837원 3,323,469원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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18 2025-01-20 🔴 매수 59,994원 - - 3,323,469원 🚀 골든크로스
18 2025-02-17 🔵 매도 56,732원 📉 손실 -5.44% -179,389원 3,144,081원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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19 2025-02-27 🔴 매수 59,895원 - - 3,144,081원 🚀 골든크로스
19 2025-07-18 🔵 매도 98,300원 📈 수익 64.12% + 1,997,054원 5,141,134원 ✂️ 손절 (141일 보유)
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20 2026-01-29 🔴 매수 69,200원 - - 5,141,134원 🚀 골든크로스
20 2026-03-04 🔵 매도 64,200원 📉 손실 -7.23% -370,000원 4,771,134원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,771,134원
총 수익금: 2,771,134원
총 수익률: 138.56%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 20건 (매수 20회 + 매도 20회)
최고 수익 거래: 64.12%
최악 손실 거래: -7.23%
평균 보유 기간: 49.5일
최장 보유 기간: 141일
최단 보유 기간: 4일
중간 수익률 (Median): -1.86%
수익률 표준편차: 16.99%
매도 사유:
✂️ 손절: 16회 (80.0%)
💀 데드크로스: 4회 (20.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 15.0%) ███████
-5% ~ 0% 8건 ( 40.0%) ████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 15.0%) ███████
5% ~ 10% 2건 ( 10.0%) █████
> 10% 4건 ( 20.0%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 41,019원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 39,500원 ✂️ 손절
2 2020-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 41,779원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 45,340원 ✂️ 손절
3 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 44,248원 🚀 골든크로스
3 2020-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 42,728원 ✂️ 손절
4 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 44,343원 🚀 골든크로스
4 2020-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 43,108원 💀 데드크로스
5 2020-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 44,628원 🚀 골든크로스
5 2020-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 43,013원 💀 데드크로스
6 2020-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 45,814원 🚀 골든크로스
6 2021-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 51,549원 ✂️ 손절
7 2021-05-06 현금 ➜ 주식 (매수) 53,558원 🚀 골든크로스
7 2021-07-02 주식 ➜ 현금 (매도) 54,801원 💀 데드크로스
8 2022-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 40,767원 🚀 골든크로스
8 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 40,235원 ✂️ 손절
9 2022-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 38,448원 🚀 골든크로스
9 2022-08-23 주식 ➜ 현금 (매도) 36,226원 💀 데드크로스
10 2022-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 38,110원 🚀 골든크로스
10 2022-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 36,371원 ✂️ 손절
11 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 37,917원 🚀 골든크로스
11 2023-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 39,866원 ✂️ 손절
12 2023-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 40,599원 🚀 골든크로스
12 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 39,622원 ✂️ 손절
13 2023-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 40,648원 🚀 골든크로스
13 2023-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 51,885원 ✂️ 손절
14 2023-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 50,810원 🚀 골든크로스
14 2023-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 48,270원 ✂️ 손절
15 2023-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 49,540원 🚀 골든크로스
15 2024-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 49,913원 ✂️ 손절
16 2024-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 50,110원 🚀 골든크로스
16 2024-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 66,221원 ✂️ 손절
17 2024-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 65,529원 🚀 골든크로스
17 2024-10-08 주식 ➜ 현금 (매도) 68,296원 ✂️ 손절
18 2025-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 59,994원 🚀 골든크로스
18 2025-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 56,732원 ✂️ 손절
19 2025-02-27 현금 ➜ 주식 (매수) 59,895원 🚀 골든크로스
19 2025-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 98,300원 ✂️ 손절
20 2026-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 69,200원 🚀 골든크로스
20 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 64,200원 ✂️ 손절
총 40회의 포지션 변화 (매수 20회 + 매도 20회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 18.72%
중간값(Median): 8.73%
최고 수익률: 138.56%
최저 수익률: -43.50%
수익률 범위: 182.06%
수익률 표준편차: 40.94%
25% 분위수: -15.76%
75% 분위수: 53.06%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,815개 (54.2%)
음수 수익률 조합: 3,225개 (45.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 39.41%
벤치마크 초과: 2,223개
10% 이상 수익: 3,478개
20% 이상 수익: 3,001개
30% 이상 수익: 2,476개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.4회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 82회
최소 거래 횟수: 31회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 22.27% (2,200개 조합)
10~14: 평균 19.68% (2,200개 조합)
15~19: 평균 15.68% (2,200개 조합)
20~20: 평균 11.43% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 16.66% (1,584개 조합)
30~39: 평균 10.46% (1,760개 조합)
40~49: 평균 20.95% (1,760개 조합)
50~59: 평균 25.88% (1,760개 조합)
60~60: 평균 25.87% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,305개 ( 18.5%) █████████
-20~-10% 1,085개 ( 15.4%) ███████
-10~0% 835개 ( 11.9%) █████
0~10% 337개 ( 4.8%) ██
10~20% 477개 ( 6.8%) ███
20~30% 525개 ( 7.5%) ███
30~40% 263개 ( 3.7%) █
40~50% 326개 ( 4.6%) ██
> 50% 1,887개 ( 26.8%) █████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한국콜마] 분석 요약
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회사명: 한국콜마
종목코드: 161890
시장: 코스피
Yahoo 티커: 161890.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=59, 손절=8%
최종 수익률: 138.56%
총 거래 횟수: 40회
최종 자산: 4,771,134원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.