한국카본 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 36,300원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 36,300원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 39,179.21원
장기 EMA: 37,378.92원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 28,993원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 28,993원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 28,993원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 28,993원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 39,805원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 39,805원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 39,805원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 39,805원
매수가: 34,900원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 39,805원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한국카본] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 017960.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 7,264원 → 38,950원
종가: 7,264원 → 36,300원
최고 종가: 41,900원
최저 종가: 3,893원
평균 종가: 13,516원
평균 거래량: 682,963주
전체 기간 수익률: 399.73%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.31초
조합당 평균: 1.75ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 22 5% 283.17% 88 32 7,663,455원
2 5 22 4% 266.69% 88 37 7,333,882원
3 7 21 5% 261.29% 74 31 7,225,727원
4 11 44 0% 247.19% 35 0 6,943,728원
5 7 21 4% 244.19% 74 34 6,883,852원
6 5 54 0% 242.35% 43 0 6,846,991원
7 5 23 5% 241.24% 86 32 6,824,755원
8 5 28 5% 240.96% 72 29 6,819,286원
9 5 29 5% 240.61% 74 29 6,812,149원
10 5 26 5% 239.93% 76 31 6,798,500원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 7 11 7
장기(long) 22 22 21 44 21
손절(stop_loss) 5% 4% 5% 0% 4%
수익률 283.17% 266.69% 261.29% 247.19% 244.19%
거래횟수 88회 88회 74회 35회 74회
손절발동 32회 37회 31회 0회 34회
최종자산 7,663,455원 7,333,882원 7,225,727원 6,943,728원 6,883,852원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 283.17%
최종 자산 가치: 7,663,455원
총 거래 횟수: 88회
손절 발동: 32회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=22, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 283.17%
Buy & Hold 수익률: 389.07%
초과 수익률: -105.90%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 25.56%
벤치마크 CAGR: 30.87%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.89
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -23.66%
벤치마크 MDD: -54.47%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 44회
수익 거래: 22회
손실 거래: 22회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 10.23%
평균 손실 (손실 거래): -3.30%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.10
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 36,300원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 39,179.21원
장기 EMA: 37,378.92원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 28,993원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 28,993원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 28,993원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 28,993원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 39,805원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 39,805원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 39,805원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 39,805원
매수가: 34,900원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 39,805원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 44건의 완결된 거래 (총 88개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-11 🔴 매수 7,469원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-24 🔵 매도 8,102원 📈 수익 8.48% + 169,081원 2,169,081원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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2 2020-04-20 🔴 매수 5,681원 - - 2,169,081원 🚀 골든크로스
2 2020-05-28 🔵 매도 7,357원 📈 수익 29.51% + 638,665원 2,807,746원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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3 2020-07-14 🔴 매수 7,422원 - - 2,807,746원 🚀 골든크로스
3 2020-07-23 🔵 매도 7,757원 📈 수익 4.52% + 126,727원 2,934,474원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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4 2020-08-25 🔴 매수 8,614원 - - 2,934,474원 🚀 골든크로스
4 2020-09-17 🔵 매도 9,220원 📈 수익 7.03% + 205,811원 3,140,284원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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5 2020-10-06 🔴 매수 9,229원 - - 3,140,284원 🚀 골든크로스
5 2020-10-19 🔵 매도 9,033원 📉 손실 -2.12% -66,492원 3,073,792원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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6 2020-11-04 🔴 매수 9,294원 - - 3,073,792원 🚀 골든크로스
6 2020-11-19 🔵 매도 10,104원 📈 수익 8.72% + 267,368원 3,341,160원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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7 2021-03-23 🔴 매수 11,047원 - - 3,341,160원 🚀 골든크로스
7 2021-03-25 🔵 매도 10,858원 📉 손실 -1.71% -57,030원 3,284,131원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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8 2021-03-26 🔴 매수 11,661원 - - 3,284,131원 🚀 골든크로스
8 2021-04-23 🔵 매도 11,283원 📉 손실 -3.24% -106,127원 3,178,003원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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9 2021-04-26 🔴 매수 11,850원 - - 3,178,003원 🚀 골든크로스
9 2021-05-12 🔵 매도 11,330원 📉 손실 -4.38% -139,174원 3,038,829원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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10 2021-06-01 🔴 매수 11,944원 - - 3,038,829원 🚀 골든크로스
10 2021-06-15 🔵 매도 11,330원 📉 손실 -5.14% -155,886원 2,882,943원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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11 2021-07-06 🔴 매수 11,378원 - - 2,882,943원 🚀 골든크로스
11 2021-07-07 🔵 매도 11,189원 📉 손실 -1.66% -47,776원 2,835,166원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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12 2021-07-20 🔴 매수 11,283원 - - 2,835,166원 🚀 골든크로스
12 2021-07-26 🔵 매도 11,094원 📉 손실 -1.67% -47,399원 2,787,768원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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13 2021-09-03 🔴 매수 10,433원 - - 2,787,768원 🚀 골든크로스
13 2021-11-03 🔵 매도 11,378원 📈 수익 9.05% + 252,100원 3,039,867원 ✂️ 손절 (61일 보유)
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14 2021-12-13 🔴 매수 10,481원 - - 3,039,867원 🚀 골든크로스
14 2021-12-23 🔵 매도 10,008원 📉 손실 -4.50% -136,908원 2,902,959원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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15 2021-12-29 🔴 매수 10,296원 - - 2,902,959원 🚀 골든크로스
15 2022-01-18 🔵 매도 10,918원 📈 수익 6.05% + 174,933원 3,077,892원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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16 2022-02-24 🔴 매수 10,918원 - - 3,077,892원 🚀 골든크로스
16 2022-03-08 🔵 매도 11,206원 📈 수익 2.63% + 80,738원 3,158,630원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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17 2022-04-13 🔴 매수 12,068원 - - 3,158,630원 🚀 골든크로스
17 2022-04-25 🔵 매도 12,594원 📈 수익 4.37% + 137,485원 3,296,115원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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18 2022-05-27 🔴 매수 12,690원 - - 3,296,115원 🚀 골든크로스
18 2022-06-15 🔵 매도 12,355원 📉 손실 -2.64% -86,820원 3,209,295원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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19 2022-06-21 🔴 매수 13,600원 - - 3,209,295원 🚀 골든크로스
19 2022-06-23 🔵 매도 12,834원 📉 손실 -5.63% -180,056원 3,029,238원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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20 2022-07-25 🔴 매수 12,642원 - - 3,029,238원 🚀 골든크로스
20 2022-08-12 🔵 매도 13,935원 📈 수익 10.23% + 309,017원 3,338,256원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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21 2022-11-04 🔴 매수 11,254원 - - 3,338,256원 🚀 골든크로스
21 2022-11-09 🔵 매도 10,823원 📉 손실 -3.83% -127,572원 3,210,684원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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22 2022-11-15 🔴 매수 11,589원 - - 3,210,684원 🚀 골든크로스
22 2022-11-28 🔵 매도 11,254원 📉 손실 -2.89% -92,854원 3,117,830원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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23 2022-12-06 🔴 매수 11,637원 - - 3,117,830원 🚀 골든크로스
23 2022-12-08 🔵 매도 11,110원 📉 손실 -4.53% -140,645원 2,977,185원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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24 2023-01-27 🔴 매수 11,123원 - - 2,977,185원 🚀 골든크로스
24 2023-02-24 🔵 매도 11,211원 📈 수익 0.78% + 23,283원 3,000,468원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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25 2023-03-28 🔴 매수 11,821원 - - 3,000,468원 🚀 골든크로스
25 2023-04-07 🔵 매도 11,327원 📉 손실 -4.18% -125,023원 2,875,446원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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26 2023-06-02 🔴 매수 11,017원 - - 2,875,446원 🚀 골든크로스
26 2023-06-23 🔵 매도 11,385원 📈 수익 3.34% + 96,100원 2,971,546원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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27 2023-07-04 🔴 매수 11,589원 - - 2,971,546원 🚀 골든크로스
27 2023-07-27 🔵 매도 13,042원 📈 수익 12.54% + 372,075원 3,343,620원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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28 2023-08-31 🔴 매수 14,040원 - - 3,343,620원 🚀 골든크로스
28 2023-09-05 🔵 매도 13,245원 📉 손실 -5.66% -189,099원 3,154,521원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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29 2023-11-07 🔴 매수 11,811원 - - 3,154,521원 🚀 골든크로스
29 2023-11-08 🔵 매도 11,434원 📉 손실 -3.20% -100,896원 3,053,625원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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30 2023-11-21 🔴 매수 11,627원 - - 3,053,625원 🚀 골든크로스
30 2023-12-07 🔵 매도 11,346원 📉 손실 -2.42% -73,620원 2,980,005원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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31 2024-03-15 🔴 매수 10,371원 - - 2,980,005원 🚀 골든크로스
31 2024-04-12 🔵 매도 10,293원 📉 손실 -0.75% -22,464원 2,957,541원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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32 2024-04-19 🔴 매수 10,625원 - - 2,957,541원 🚀 골든크로스
32 2024-05-17 🔵 매도 10,753원 📈 수익 1.20% + 35,359원 2,992,900원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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33 2024-06-25 🔴 매수 10,479원 - - 2,992,900원 🚀 골든크로스
33 2024-06-26 🔵 매도 10,391원 📉 손실 -0.84% -25,096원 2,967,804원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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34 2024-06-27 🔴 매수 10,469원 - - 2,967,804원 🚀 골든크로스
34 2024-07-03 🔵 매도 10,293원 📉 손실 -1.68% -49,840원 2,917,964원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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35 2024-07-10 🔴 매수 10,606원 - - 2,917,964원 🚀 골든크로스
35 2024-08-02 🔵 매도 11,770원 📈 수익 10.98% + 320,182원 3,238,146원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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36 2024-11-08 🔴 매수 10,802원 - - 3,238,146원 🚀 골든크로스
36 2024-11-13 🔵 매도 10,459원 📉 손실 -3.17% -102,390원 3,135,756원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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37 2024-11-22 🔴 매수 11,144원 - - 3,135,756원 🚀 골든크로스
37 2024-11-29 🔵 매도 10,400원 📉 손실 -6.67% -208,948원 2,926,808원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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38 2024-12-18 🔴 매수 10,537원 - - 2,926,808원 🚀 골든크로스
38 2025-01-31 🔵 매도 13,739원 📈 수익 30.38% + 886,722원 3,813,531원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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39 2025-04-03 🔴 매수 16,381원 - - 3,813,531원 🚀 골든크로스
39 2025-05-12 🔵 매도 19,598원 📈 수익 19.64% + 746,316원 4,559,847원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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40 2025-07-16 🔴 매수 25,042원 - - 4,559,847원 🚀 골든크로스
40 2025-08-14 🔵 매도 30,239원 📈 수익 20.75% + 945,762원 5,505,609원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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41 2025-09-30 🔴 매수 32,367원 - - 5,505,609원 🚀 골든크로스
41 2025-10-16 🔵 매도 35,732원 📈 수익 10.40% + 572,109원 6,077,718원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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42 2025-12-12 🔴 매수 29,843원 - - 6,077,718원 🚀 골든크로스
42 2025-12-24 🔵 매도 31,476원 📈 수익 5.47% + 331,537원 6,409,255원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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43 2026-01-08 🔴 매수 31,400원 - - 6,409,255원 🚀 골든크로스
43 2026-01-14 🔵 매도 36,100원 📈 수익 14.97% + 958,800원 7,368,055원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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44 2026-02-04 🔴 매수 34,900원 - - 7,368,055원 🚀 골든크로스
44 2026-03-04 🔵 매도 36,300원 📈 수익 4.01% + 295,400원 7,663,455원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,663,455원
총 수익금: 5,663,455원
총 수익률: 283.17%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 44건 (매수 44회 + 매도 44회)
최고 수익 거래: 30.38%
최악 손실 거래: -6.67%
평균 보유 기간: 16.5일
최장 보유 기간: 61일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 0.01%
수익률 표준편차: 8.94%
매도 사유:
✂️ 손절: 32회 (72.7%)
💀 데드크로스: 12회 (27.3%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 9.1%) ████
-5% ~ 0% 18건 ( 40.9%) ████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 15.9%) ███████
5% ~ 10% 6건 ( 13.6%) ██████
> 10% 9건 ( 20.5%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 7,469원 🚀 골든크로스
1 2020-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 8,102원 ✂️ 손절
2 2020-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 5,681원 🚀 골든크로스
2 2020-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 7,357원 ✂️ 손절
3 2020-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,422원 🚀 골든크로스
3 2020-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,757원 ✂️ 손절
4 2020-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 8,614원 🚀 골든크로스
4 2020-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 9,220원 ✂️ 손절
5 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 9,229원 🚀 골든크로스
5 2020-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 9,033원 ✂️ 손절
6 2020-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 9,294원 🚀 골든크로스
6 2020-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 10,104원 ✂️ 손절
7 2021-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 11,047원 🚀 골든크로스
7 2021-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 10,858원 💀 데드크로스
8 2021-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 11,661원 🚀 골든크로스
8 2021-04-23 주식 ➜ 현금 (매도) 11,283원 💀 데드크로스
9 2021-04-26 현금 ➜ 주식 (매수) 11,850원 🚀 골든크로스
9 2021-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 11,330원 ✂️ 손절
10 2021-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 11,944원 🚀 골든크로스
10 2021-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 11,330원 ✂️ 손절
11 2021-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 11,378원 🚀 골든크로스
11 2021-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 11,189원 💀 데드크로스
12 2021-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 11,283원 🚀 골든크로스
12 2021-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 11,094원 💀 데드크로스
13 2021-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 10,433원 🚀 골든크로스
13 2021-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 11,378원 ✂️ 손절
14 2021-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 10,481원 🚀 골든크로스
14 2021-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 10,008원 💀 데드크로스
15 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 10,296원 🚀 골든크로스
15 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 10,918원 ✂️ 손절
16 2022-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 10,918원 🚀 골든크로스
16 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 11,206원 ✂️ 손절
17 2022-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 12,068원 🚀 골든크로스
17 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 12,594원 ✂️ 손절
18 2022-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 12,690원 🚀 골든크로스
18 2022-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 12,355원 ✂️ 손절
19 2022-06-21 현금 ➜ 주식 (매수) 13,600원 🚀 골든크로스
19 2022-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 12,834원 ✂️ 손절
20 2022-07-25 현금 ➜ 주식 (매수) 12,642원 🚀 골든크로스
20 2022-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 13,935원 ✂️ 손절
21 2022-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 11,254원 🚀 골든크로스
21 2022-11-09 주식 ➜ 현금 (매도) 10,823원 💀 데드크로스
22 2022-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 11,589원 🚀 골든크로스
22 2022-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 11,254원 ✂️ 손절
23 2022-12-06 현금 ➜ 주식 (매수) 11,637원 🚀 골든크로스
23 2022-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 11,110원 💀 데드크로스
24 2023-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 11,123원 🚀 골든크로스
24 2023-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 11,211원 ✂️ 손절
25 2023-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 11,821원 🚀 골든크로스
25 2023-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 11,327원 ✂️ 손절
26 2023-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 11,017원 🚀 골든크로스
26 2023-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 11,385원 ✂️ 손절
27 2023-07-04 현금 ➜ 주식 (매수) 11,589원 🚀 골든크로스
27 2023-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 13,042원 ✂️ 손절
28 2023-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 14,040원 🚀 골든크로스
28 2023-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 13,245원 ✂️ 손절
29 2023-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 11,811원 🚀 골든크로스
29 2023-11-08 주식 ➜ 현금 (매도) 11,434원 💀 데드크로스
30 2023-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 11,627원 🚀 골든크로스
30 2023-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 11,346원 ✂️ 손절
31 2024-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 10,371원 🚀 골든크로스
31 2024-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 10,293원 💀 데드크로스
32 2024-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 10,625원 🚀 골든크로스
32 2024-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 10,753원 ✂️ 손절
33 2024-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 10,479원 🚀 골든크로스
33 2024-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 10,391원 💀 데드크로스
34 2024-06-27 현금 ➜ 주식 (매수) 10,469원 🚀 골든크로스
34 2024-07-03 주식 ➜ 현금 (매도) 10,293원 💀 데드크로스
35 2024-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 10,606원 🚀 골든크로스
35 2024-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 11,770원 ✂️ 손절
36 2024-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 10,802원 🚀 골든크로스
36 2024-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 10,459원 💀 데드크로스
37 2024-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 11,144원 🚀 골든크로스
37 2024-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 10,400원 ✂️ 손절
38 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 10,537원 🚀 골든크로스
38 2025-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 13,739원 ✂️ 손절
39 2025-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 16,381원 🚀 골든크로스
39 2025-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 19,598원 ✂️ 손절
40 2025-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 25,042원 🚀 골든크로스
40 2025-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 30,239원 ✂️ 손절
41 2025-09-30 현금 ➜ 주식 (매수) 32,367원 🚀 골든크로스
41 2025-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 35,732원 ✂️ 손절
42 2025-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 29,843원 🚀 골든크로스
42 2025-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 31,476원 ✂️ 손절
43 2026-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 31,400원 🚀 골든크로스
43 2026-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 36,100원 ✂️ 손절
44 2026-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 34,900원 🚀 골든크로스
44 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 36,300원 ✂️ 손절
총 88회의 포지션 변화 (매수 44회 + 매도 44회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 43.39%
중간값(Median): 24.51%
최고 수익률: 283.17%
최저 수익률: -35.53%
수익률 범위: 318.70%
수익률 표준편차: 54.50%
25% 분위수: 3.62%
75% 분위수: 73.34%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,486개 (77.9%)
음수 수익률 조합: 1,554개 (22.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 399.73%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 4,735개
20% 이상 수익: 3,811개
30% 이상 수익: 3,279개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.6회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 92회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 81.28% (2,200개 조합)
10~14: 평균 37.10% (2,200개 조합)
15~19: 평균 17.81% (2,200개 조합)
20~20: 평균 13.22% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 73.51% (1,584개 조합)
30~39: 평균 45.70% (1,760개 조합)
40~49: 평균 35.37% (1,760개 조합)
50~59: 평균 24.13% (1,760개 조합)
60~60: 평균 21.92% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 246개 ( 3.5%) █
-20~-10% 567개 ( 8.1%) ████
-10~0% 741개 ( 10.5%) █████
0~10% 751개 ( 10.7%) █████
10~20% 924개 ( 13.1%) ██████
20~30% 532개 ( 7.6%) ███
30~40% 410개 ( 5.8%) ██
40~50% 368개 ( 5.2%) ██
> 50% 2,501개 ( 35.5%) █████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한국카본] 분석 요약
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회사명: 한국카본
종목코드: 017960
시장: 코스피
Yahoo 티커: 017960.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=22, 손절=5%
최종 수익률: 283.17%
총 거래 횟수: 88회
최종 자산: 7,663,455원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.