한국수출포장공업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 2,985원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 2,985원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,150.88원
장기 EMA: 3,164.66원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 3,130원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 3,130원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 3,130원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 3,130원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,055원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,055원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,055원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,055원
매수가: 2,886원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,055원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한국수출포장공업] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002200.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,678원 → 3,100원
종가: 1,717원 → 2,985원
최고 종가: 3,437원
최저 종가: 1,122원
평균 종가: 2,413원
평균 거래량: 175,933주
전체 기간 수익률: 73.89%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.02초
조합당 평균: 1.56ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 27 6% 176.33% 40 13 5,526,616원
2 10 29 6% 176.29% 40 13 5,525,786원
3 12 26 6% 166.04% 40 14 5,320,739원
4 11 28 6% 165.60% 38 13 5,312,020원
5 14 23 6% 162.18% 40 14 5,243,650원
6 10 30 6% 158.49% 40 12 5,169,820원
7 9 32 6% 156.20% 40 12 5,123,935원
8 10 28 6% 152.82% 46 13 5,056,416원
9 11 27 7% 151.85% 40 10 5,036,920원
10 10 29 7% 151.82% 40 10 5,036,384원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 10 12 11 14
장기(long) 27 29 26 28 23
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 176.33% 176.29% 166.04% 165.60% 162.18%
거래횟수 40회 40회 40회 38회 40회
손절발동 13회 13회 14회 13회 14회
최종자산 5,526,616원 5,525,786원 5,320,739원 5,312,020원 5,243,650원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 27
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 176.33%
최종 자산 가치: 5,526,616원
총 거래 횟수: 40회
손절 발동: 13회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=27, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.88년
전략 최종 수익률: 176.33%
Buy & Hold 수익률: 70.11%
초과 수익률: 106.23%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 18.87%
벤치마크 CAGR: 9.45%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.91
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -17.43%
벤치마크 MDD: -43.91%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 20회
수익 거래: 13회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 65.00%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 9.83%
평균 손실 (손실 거래): -2.48%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.95
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 2,985원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,150.88원
장기 EMA: 3,164.66원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 3,130원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 3,130원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 3,130원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 3,130원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,055원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,055원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,055원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,055원
매수가: 2,886원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,055원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 20건의 완결된 거래 (총 40개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-14 🔴 매수 1,491원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-07-03 🔵 매도 1,627원 📈 수익 9.12% + 182,329원 2,182,329원 💀 데드크로스 (80일 보유)
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2 2020-10-12 🔴 매수 1,576원 - - 2,182,329원 🚀 골든크로스
2 2020-12-01 🔵 매도 1,954원 📈 수익 23.99% + 523,364원 2,705,693원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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3 2021-03-25 🔴 매수 2,060원 - - 2,705,693원 🚀 골든크로스
3 2021-05-27 🔵 매도 2,221원 📈 수익 7.84% + 212,020원 2,917,712원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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4 2021-06-28 🔴 매수 2,317원 - - 2,917,712원 🚀 골든크로스
4 2021-07-22 🔵 매도 2,549원 📈 수익 9.98% + 291,214원 3,208,926원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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5 2021-12-29 🔴 매수 2,298원 - - 3,208,926원 🚀 골든크로스
5 2022-01-21 🔵 매도 2,230원 📉 손실 -2.93% -93,967원 3,114,959원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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6 2022-03-21 🔴 매수 2,181원 - - 3,114,959원 🚀 골든크로스
6 2022-05-24 🔵 매도 2,248원 📈 수익 3.09% + 96,121원 3,211,080원 ✂️ 손절 (64일 보유)
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7 2022-08-02 🔴 매수 2,087원 - - 3,211,080원 🚀 골든크로스
7 2022-09-28 🔵 매도 2,194원 📈 수익 5.16% + 165,641원 3,376,721원 ✂️ 손절 (57일 보유)
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8 2022-10-19 🔴 매수 2,275원 - - 3,376,721원 🚀 골든크로스
8 2022-12-12 🔵 매도 2,742원 📈 수익 20.51% + 692,574원 4,069,295원 ✂️ 손절 (54일 보유)
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9 2022-12-26 🔴 매수 2,612원 - - 4,069,295원 🚀 골든크로스
9 2023-02-27 🔵 매도 3,137원 📈 수익 20.12% + 818,847원 4,888,141원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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10 2023-03-29 🔴 매수 3,156원 - - 4,888,141원 🚀 골든크로스
10 2023-04-05 🔵 매도 3,216원 📈 수익 1.90% + 92,845원 4,980,986원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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11 2023-08-22 🔴 매수 2,782원 - - 4,980,986원 🚀 골든크로스
11 2023-09-14 🔵 매도 2,676원 📉 손실 -3.81% -189,943원 4,791,043원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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12 2023-11-16 🔴 매수 2,690원 - - 4,791,043원 🚀 골든크로스
12 2023-11-29 🔵 매도 2,824원 📈 수익 4.97% + 238,289원 5,029,332원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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13 2024-02-06 🔴 매수 2,908원 - - 5,029,332원 🚀 골든크로스
13 2024-03-07 🔵 매도 2,785원 📉 손실 -4.23% -212,923원 4,816,409원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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14 2024-07-18 🔴 매수 2,472원 - - 4,816,409원 🚀 골든크로스
14 2024-07-26 🔵 매도 2,406원 📉 손실 -2.68% -129,173원 4,687,237원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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15 2024-08-28 🔴 매수 2,368원 - - 4,687,237원 🚀 골든크로스
15 2025-02-07 🔵 매도 2,618원 📈 수익 10.54% + 494,051원 5,181,287원 ✂️ 손절 (163일 보유)
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16 2025-03-12 🔴 매수 2,676원 - - 5,181,287원 🚀 골든크로스
16 2025-03-31 🔵 매도 2,613원 📉 손실 -2.37% -122,631원 5,058,657원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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17 2025-04-22 🔴 매수 2,681원 - - 5,058,657원 🚀 골든크로스
17 2025-07-23 🔵 매도 2,871원 📈 수익 7.09% + 358,576원 5,417,233원 💀 데드크로스 (92일 보유)
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18 2025-09-16 🔴 매수 2,857원 - - 5,417,233원 🚀 골든크로스
18 2025-09-30 🔵 매도 2,823원 📉 손실 -1.19% -64,701원 5,352,532원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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19 2025-10-10 🔴 매수 2,847원 - - 5,352,532원 🚀 골든크로스
19 2025-10-13 🔵 매도 2,842원 📉 손실 -0.17% -9,165원 5,343,367원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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20 2025-11-11 🔴 매수 2,886원 - - 5,343,367원 🚀 골든크로스
20 2026-03-04 🔵 매도 2,985원 📈 수익 3.43% + 183,249원 5,526,616원 ✂️ 손절 (113일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,526,616원
총 수익금: 3,526,616원
총 수익률: 176.33%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 20건 (매수 20회 + 매도 20회)
최고 수익 거래: 23.99%
최악 손실 거래: -4.23%
평균 보유 기간: 48.1일
최장 보유 기간: 163일
최단 보유 기간: 3일
중간 수익률 (Median): 4.20%
수익률 표준편차: 8.15%
매도 사유:
✂️ 손절: 13회 (65.0%)
💀 데드크로스: 7회 (35.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 7건 ( 35.0%) █████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 20.0%) ██████████
5% ~ 10% 5건 ( 25.0%) ████████████
> 10% 4건 ( 20.0%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,491원 🚀 골든크로스
1 2020-07-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,627원 💀 데드크로스
2 2020-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,576원 🚀 골든크로스
2 2020-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 1,954원 ✂️ 손절
3 2021-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,060원 🚀 골든크로스
3 2021-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,221원 ✂️ 손절
4 2021-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,317원 🚀 골든크로스
4 2021-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,549원 ✂️ 손절
5 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 2,298원 🚀 골든크로스
5 2022-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,230원 💀 데드크로스
6 2022-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,181원 🚀 골든크로스
6 2022-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,248원 ✂️ 손절
7 2022-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,087원 🚀 골든크로스
7 2022-09-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,194원 ✂️ 손절
8 2022-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,275원 🚀 골든크로스
8 2022-12-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,742원 ✂️ 손절
9 2022-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,612원 🚀 골든크로스
9 2023-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,137원 ✂️ 손절
10 2023-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,156원 🚀 골든크로스
10 2023-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,216원 ✂️ 손절
11 2023-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,782원 🚀 골든크로스
11 2023-09-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,676원 ✂️ 손절
12 2023-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,690원 🚀 골든크로스
12 2023-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,824원 ✂️ 손절
13 2024-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,908원 🚀 골든크로스
13 2024-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 2,785원 ✂️ 손절
14 2024-07-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,472원 🚀 골든크로스
14 2024-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,406원 💀 데드크로스
15 2024-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,368원 🚀 골든크로스
15 2025-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 2,618원 ✂️ 손절
16 2025-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,676원 🚀 골든크로스
16 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 2,613원 💀 데드크로스
17 2025-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,681원 🚀 골든크로스
17 2025-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,871원 💀 데드크로스
18 2025-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,857원 🚀 골든크로스
18 2025-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,823원 💀 데드크로스
19 2025-10-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,847원 🚀 골든크로스
19 2025-10-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,842원 💀 데드크로스
20 2025-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,886원 🚀 골든크로스
20 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,985원 ✂️ 손절
총 40회의 포지션 변화 (매수 20회 + 매도 20회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 47.82%
중간값(Median): 47.24%
최고 수익률: 176.33%
최저 수익률: -9.36%
수익률 범위: 185.69%
수익률 표준편차: 28.69%
25% 분위수: 25.10%
75% 분위수: 64.70%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,956개 (98.8%)
음수 수익률 조합: 84개 (1.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 73.89%
벤치마크 초과: 1,144개
10% 이상 수익: 6,361개
20% 이상 수익: 5,705개
30% 이상 수익: 4,983개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 37.6회
중간 거래 횟수: 34회
최대 거래 횟수: 80회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 52.59% (2,200개 조합)
10~14: 평균 51.64% (2,200개 조합)
15~19: 평균 41.92% (2,200개 조합)
20~20: 평균 34.40% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 64.33% (1,584개 조합)
30~39: 평균 57.26% (1,760개 조합)
40~49: 평균 40.26% (1,760개 조합)
50~59: 평균 32.77% (1,760개 조합)
60~60: 평균 31.04% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 84개 ( 1.2%)
0~10% 595개 ( 8.5%) ████
10~20% 656개 ( 9.3%) ████
20~30% 722개 ( 10.3%) █████
30~40% 735개 ( 10.4%) █████
40~50% 1,047개 ( 14.9%) ███████
> 50% 3,201개 ( 45.5%) ██████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한국수출포장공업] 분석 요약
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회사명: 한국수출포장공업
종목코드: 002200
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002200.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=27, 손절=6%
최종 수익률: 176.33%
총 거래 횟수: 40회
최종 자산: 5,526,616원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.