한국내화 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 1,970원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 1,970원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,078.87원
장기 EMA: 2,079.60원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 1,985원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 1,985원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 1,985원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 1,985원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,912원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,912원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,912원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,912원
매수가: 2,120원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,912원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한국내화] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 010040.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,652원 → 2,070원
종가: 3,716원 → 1,970원
최고 종가: 4,708원
최저 종가: 1,638원
평균 종가: 2,935원
평균 거래량: 321,755주
전체 기간 수익률: -46.98%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.11초
조합당 평균: 1.72ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 41 10% 109.93% 22 4 4,198,680원
2 20 42 10% 105.14% 24 4 4,102,743원
3 19 43 10% 103.45% 26 4 4,068,965원
4 19 42 10% 101.32% 28 4 4,026,449원
5 19 44 10% 100.30% 26 4 4,006,023원
6 20 40 10% 99.91% 24 4 3,998,149원
7 20 39 10% 97.58% 26 4 3,951,543원
8 16 48 10% 97.14% 28 4 3,942,812원
9 18 44 10% 96.34% 30 4 3,926,761원
10 16 47 10% 96.13% 28 4 3,922,520원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 20 19 19 19
장기(long) 41 42 43 42 44
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 109.93% 105.14% 103.45% 101.32% 100.30%
거래횟수 22회 24회 26회 28회 26회
손절발동 4회 4회 4회 4회 4회
최종자산 4,198,680원 4,102,743원 4,068,965원 4,026,449원 4,006,023원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 41
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 109.93%
최종 자산 가치: 4,198,680원
총 거래 횟수: 22회
손절 발동: 4회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=41, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.83년
전략 최종 수익률: 109.93%
Buy & Hold 수익률: -35.67%
초과 수익률: 145.61%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 13.58%
벤치마크 CAGR: -7.29%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.51
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -20.93%
벤치마크 MDD: -59.52%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 11회
수익 거래: 6회
손실 거래: 5회
승률 (Win Rate): 54.55%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 17.54%
평균 손실 (손실 거래): -3.76%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.67
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 1,970원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,078.87원
장기 EMA: 2,079.60원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 1,985원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 1,985원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 1,985원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 1,985원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,912원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,912원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,912원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,912원
매수가: 2,120원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,912원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 11건의 완결된 거래 (총 22개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-22 🔴 매수 3,131원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-08 🔵 매도 3,580원 📈 수익 14.35% + 286,571원 2,286,571원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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2 2020-10-15 🔴 매수 3,072원 - - 2,286,571원 🚀 골든크로스
2 2020-10-19 🔵 매도 2,945원 📉 손실 -4.14% -94,516원 2,192,055원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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3 2020-11-23 🔴 매수 2,999원 - - 2,192,055원 🚀 골든크로스
3 2021-01-18 🔵 매도 3,531원 📈 수익 17.73% + 388,098원 2,580,153원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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4 2021-03-24 🔴 매수 3,650원 - - 2,580,153원 🚀 골든크로스
4 2021-05-14 🔵 매도 4,199원 📈 수익 15.06% + 387,960원 2,968,112원 ✂️ 손절 (51일 보유)
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5 2022-03-15 🔴 매수 3,192원 - - 2,968,112원 🚀 골든크로스
5 2022-06-10 🔵 매도 3,404원 📈 수익 6.67% + 197,672원 3,165,784원 💀 데드크로스 (87일 보유)
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6 2022-11-22 🔴 매수 2,701원 - - 3,165,784원 🚀 골든크로스
6 2022-12-26 🔵 매도 2,641원 📉 손실 -2.23% -70,416원 3,095,368원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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7 2023-01-26 🔴 매수 2,759원 - - 3,095,368원 🚀 골든크로스
7 2023-05-04 🔵 매도 4,013원 📈 수익 45.49% + 1,407,794원 4,503,162원 ✂️ 손절 (98일 보유)
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8 2023-11-21 🔴 매수 2,923원 - - 4,503,162원 🚀 골든크로스
8 2024-03-05 🔵 매도 2,834원 📉 손실 -3.05% -137,392원 4,365,770원 💀 데드크로스 (105일 보유)
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9 2025-01-02 🔴 매수 2,170원 - - 4,365,770원 🚀 골든크로스
9 2025-03-27 🔵 매도 2,120원 📉 손실 -2.30% -100,550원 4,265,220원 💀 데드크로스 (84일 보유)
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10 2025-04-09 🔴 매수 2,190원 - - 4,265,220원 🚀 골든크로스
10 2025-08-04 🔵 매도 2,320원 📈 수익 5.94% + 253,110원 4,518,330원 💀 데드크로스 (117일 보유)
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11 2026-02-12 🔴 매수 2,120원 - - 4,518,330원 🚀 골든크로스
11 2026-03-04 🔵 매도 1,970원 📉 손실 -7.08% -319,650원 4,198,680원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,198,680원
총 수익금: 2,198,680원
총 수익률: 109.93%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 11건 (매수 11회 + 매도 11회)
최고 수익 거래: 45.49%
최악 손실 거래: -7.08%
평균 보유 기간: 63.9일
최장 보유 기간: 117일
최단 보유 기간: 4일
중간 수익률 (Median): 5.94%
수익률 표준편차: 14.47%
매도 사유:
✂️ 손절: 4회 (36.4%)
💀 데드크로스: 7회 (63.6%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 9.1%) ████
-5% ~ 0% 4건 ( 36.4%) ██████████████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 2건 ( 18.2%) █████████
> 10% 4건 ( 36.4%) ██████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,131원 🚀 골든크로스
1 2020-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,580원 ✂️ 손절
2 2020-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,072원 🚀 골든크로스
2 2020-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,945원 💀 데드크로스
3 2020-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,999원 🚀 골든크로스
3 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,531원 ✂️ 손절
4 2021-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,650원 🚀 골든크로스
4 2021-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,199원 ✂️ 손절
5 2022-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,192원 🚀 골든크로스
5 2022-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,404원 💀 데드크로스
6 2022-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,701원 🚀 골든크로스
6 2022-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,641원 💀 데드크로스
7 2023-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,759원 🚀 골든크로스
7 2023-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,013원 ✂️ 손절
8 2023-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,923원 🚀 골든크로스
8 2024-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,834원 💀 데드크로스
9 2025-01-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,170원 🚀 골든크로스
9 2025-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,120원 💀 데드크로스
10 2025-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,190원 🚀 골든크로스
10 2025-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,320원 💀 데드크로스
11 2026-02-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,120원 🚀 골든크로스
11 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,970원 💀 데드크로스
총 22회의 포지션 변화 (매수 11회 + 매도 11회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 4.21%
중간값(Median): 1.33%
최고 수익률: 109.93%
최저 수익률: -39.85%
수익률 범위: 149.78%
수익률 표준편차: 21.17%
25% 분위수: -11.36%
75% 분위수: 16.33%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,693개 (52.5%)
음수 수익률 조합: 3,347개 (47.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -46.98%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 2,501개
20% 이상 수익: 1,386개
30% 이상 수익: 653개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.6회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 94회
최소 거래 횟수: 20회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -9.36% (2,200개 조합)
10~14: 평균 5.22% (2,200개 조합)
15~19: 평균 14.24% (2,200개 조합)
20~20: 평균 16.78% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -7.01% (1,584개 조합)
30~39: 평균 3.64% (1,760개 조합)
40~49: 평균 10.69% (1,760개 조합)
50~59: 평균 8.36% (1,760개 조합)
60~60: 평균 4.42% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 646개 ( 9.2%) ████
-20~-10% 1,292개 ( 18.4%) █████████
-10~0% 1,409개 ( 20.0%) ██████████
0~10% 1,192개 ( 16.9%) ████████
10~20% 1,115개 ( 15.8%) ███████
20~30% 733개 ( 10.4%) █████
30~40% 298개 ( 4.2%) ██
40~50% 123개 ( 1.7%)
> 50% 232개 ( 3.3%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [한국내화] 분석 요약
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회사명: 한국내화
종목코드: 010040
시장: 코스피
Yahoo 티커: 010040.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=41, 손절=10%
최종 수익률: 109.93%
총 거래 횟수: 22회
최종 자산: 4,198,680원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.