풍산 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 112,100원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 112,100원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 117,287.27원
장기 EMA: 116,029.40원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 106,635원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 106,635원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 106,635원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 106,635원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 118,846원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 118,846원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 118,846원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 118,846원
매수가: 130,600원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 118,846원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [풍산] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 103140.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 20,100원 → 152,200원
종가: 19,844원 → 112,100원
최고 종가: 165,000원
최저 종가: 11,753원
평균 종가: 44,777원
평균 거래량: 311,130주
전체 기간 수익률: 464.90%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.44초
조합당 평균: 1.34ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 35 9% 500.51% 58 23 12,010,288원
2 6 33 9% 495.67% 60 23 11,913,306원
3 6 34 9% 495.67% 60 23 11,913,306원
4 6 29 9% 489.64% 68 23 11,792,898원
5 6 31 9% 489.15% 62 23 11,783,034원
6 6 30 9% 488.86% 66 23 11,777,194원
7 6 32 9% 475.59% 62 23 11,511,707원
8 5 36 9% 470.73% 64 23 11,414,685원
9 5 30 9% 470.23% 74 23 11,404,501원
10 6 36 9% 461.38% 60 23 11,227,551원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 6 6 6 6
장기(long) 35 33 34 29 31
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 9%
수익률 500.51% 495.67% 495.67% 489.64% 489.15%
거래횟수 58회 60회 60회 68회 62회
손절발동 23회 23회 23회 23회 23회
최종자산 12,010,288원 11,913,306원 11,913,306원 11,792,898원 11,783,034원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 35
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 500.51%
최종 자산 가치: 12,010,288원
총 거래 횟수: 58회
손절 발동: 23회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=35, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.85년
전략 최종 수익률: 500.51%
Buy & Hold 수익률: 532.79%
초과 수익률: -32.28%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 35.86%
벤치마크 CAGR: 37.08%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.97
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -26.83%
벤치마크 MDD: -48.58%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 12회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 41.38%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 29.16%
평균 손실 (손실 거래): -5.30%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.51
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 112,100원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 117,287.27원
장기 EMA: 116,029.40원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 106,635원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 106,635원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 106,635원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 106,635원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 118,846원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 118,846원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 118,846원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 118,846원
매수가: 130,600원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 118,846원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-17 🔴 매수 16,565원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-04 🔵 매도 16,693원 📈 수익 0.77% + 15,330원 2,015,330원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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2 2020-05-19 🔴 매수 17,545원 - - 2,015,330원 🚀 골든크로스
2 2020-06-15 🔵 매도 16,991원 📉 손실 -3.16% -63,110원 1,952,220원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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3 2020-06-30 🔴 매수 18,609원 - - 1,952,220원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 🔵 매도 20,270원 📈 수익 8.92% + 172,722원 2,124,943원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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4 2020-09-08 🔴 매수 20,909원 - - 2,124,943원 🚀 골든크로스
4 2020-09-24 🔵 매도 19,802원 📉 손실 -5.30% -111,827원 2,013,116원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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5 2020-10-05 🔴 매수 21,292원 - - 2,013,116원 🚀 골든크로스
5 2020-10-30 🔵 매도 20,824원 📉 손실 -2.20% -44,032원 1,969,083원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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6 2020-11-05 🔴 매수 21,675원 - - 1,969,083원 🚀 골든크로스
6 2021-03-10 🔵 매도 28,435원 📈 수익 31.18% + 608,346원 2,577,429원 ✂️ 손절 (125일 보유)
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7 2021-03-29 🔴 매수 28,740원 - - 2,577,429원 🚀 골든크로스
7 2021-05-17 🔵 매도 37,144원 📈 수익 29.24% + 747,973원 3,325,402원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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8 2021-07-23 🔴 매수 34,139원 - - 3,325,402원 🚀 골든크로스
8 2021-08-09 🔵 매도 32,833원 📉 손실 -3.83% -126,716원 3,198,686원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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9 2021-12-29 🔴 매수 28,240원 - - 3,198,686원 🚀 골든크로스
9 2022-01-25 🔵 매도 26,936원 📉 손실 -4.62% -147,360원 3,051,325원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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10 2022-02-14 🔴 매수 29,364원 - - 3,051,325원 🚀 골든크로스
10 2022-04-07 🔵 매도 28,869원 📉 손실 -1.68% -50,949원 3,000,377원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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11 2022-04-14 🔴 매수 30,039원 - - 3,000,377원 🚀 골든크로스
11 2022-04-26 🔵 매도 28,780원 📉 손실 -4.19% -124,651원 2,875,725원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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12 2022-07-29 🔴 매수 24,912원 - - 2,875,725원 🚀 골든크로스
12 2022-09-08 🔵 매도 25,632원 📈 수익 2.89% + 82,741원 2,958,466원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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13 2022-11-08 🔴 매수 24,777원 - - 2,958,466원 🚀 골든크로스
13 2023-05-12 🔵 매도 38,321원 📈 수익 54.66% + 1,611,646원 4,570,113원 ✂️ 손절 (185일 보유)
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14 2023-06-08 🔴 매수 38,460원 - - 4,570,113원 🚀 골든크로스
14 2023-07-06 🔵 매도 37,209원 📉 손실 -3.25% -147,630원 4,422,483원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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15 2023-09-14 🔴 매수 34,382원 - - 4,422,483원 🚀 골든크로스
15 2023-09-22 🔵 매도 33,177원 📉 손실 -3.50% -154,210원 4,268,273원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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16 2023-10-31 🔴 매수 33,316원 - - 4,268,273원 🚀 골든크로스
16 2023-11-29 🔵 매도 32,714원 📉 손실 -1.81% -77,105원 4,191,168원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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17 2023-12-01 🔴 매수 34,104원 - - 4,191,168원 🚀 골든크로스
17 2024-01-17 🔵 매도 34,562원 📈 수익 1.34% + 55,919원 4,247,088원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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18 2024-01-24 🔴 매수 35,805원 - - 4,247,088원 🚀 골든크로스
18 2024-05-22 🔵 매도 66,065원 📈 수익 84.51% + 3,570,676원 7,817,764원 ✂️ 손절 (119일 보유)
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19 2024-06-25 🔴 매수 61,189원 - - 7,817,764원 🚀 골든크로스
19 2024-07-18 🔵 매도 59,468원 📉 손실 -2.81% -218,561원 7,599,203원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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20 2024-08-27 🔴 매수 62,050원 - - 7,599,203원 🚀 골든크로스
20 2024-09-09 🔵 매도 54,019원 📉 손실 -12.94% -979,792원 6,619,411원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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21 2024-09-30 🔴 매수 58,608원 - - 6,619,411원 🚀 골든크로스
21 2024-11-05 🔵 매도 62,050원 📈 수익 5.87% + 385,492원 7,004,903원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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22 2025-01-17 🔴 매수 53,541원 - - 7,004,903원 🚀 골든크로스
22 2025-02-03 🔵 매도 48,951원 📉 손실 -8.57% -596,595원 6,408,308원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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23 2025-02-07 🔴 매수 52,584원 - - 6,408,308원 🚀 골든크로스
23 2025-03-28 🔵 매도 61,600원 📈 수익 17.14% + 1,090,880원 7,499,188원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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24 2025-05-02 🔴 매수 58,900원 - - 7,499,188원 🚀 골든크로스
24 2025-05-13 🔵 매도 58,400원 📉 손실 -0.85% -63,500원 7,435,688원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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25 2025-05-23 🔴 매수 61,600원 - - 7,435,688원 🚀 골든크로스
25 2025-07-01 🔵 매도 123,700원 📈 수익 100.81% + 7,452,000원 14,887,688원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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26 2025-09-15 🔴 매수 130,500원 - - 14,887,688원 🚀 골든크로스
26 2025-09-23 🔵 매도 123,200원 📉 손실 -5.59% -832,200원 14,055,488원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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27 2025-10-01 🔴 매수 132,300원 - - 14,055,488원 🚀 골든크로스
27 2025-10-17 🔵 매도 117,000원 📉 손실 -11.56% -1,621,800원 12,433,688원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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28 2025-12-26 🔴 매수 105,800원 - - 12,433,688원 🚀 골든크로스
28 2026-01-22 🔵 매도 119,100원 📈 수익 12.57% + 1,556,100원 13,989,788원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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29 2026-03-03 🔴 매수 130,600원 - - 13,989,788원 🚀 골든크로스
29 2026-03-04 🔵 매도 112,100원 📉 손실 -14.17% -1,979,500원 12,010,288원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 12,010,288원
총 수익금: 10,010,288원
총 수익률: 500.51%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 100.81%
최악 손실 거래: -14.17%
평균 보유 기간: 38.4일
최장 보유 기간: 185일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.81%
수익률 표준편차: 26.98%
매도 사유:
✂️ 손절: 23회 (79.3%)
💀 데드크로스: 6회 (20.7%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 3건 ( 10.3%) █████
-10% ~ -5% 3건 ( 10.3%) █████
-5% ~ 0% 11건 ( 37.9%) ██████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 10.3%) █████
5% ~ 10% 2건 ( 6.9%) ███
> 10% 7건 ( 24.1%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 16,565원 🚀 골든크로스
1 2020-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 16,693원 ✂️ 손절
2 2020-05-19 현금 ➜ 주식 (매수) 17,545원 🚀 골든크로스
2 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 16,991원 ✂️ 손절
3 2020-06-30 현금 ➜ 주식 (매수) 18,609원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 20,270원 ✂️ 손절
4 2020-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 20,909원 🚀 골든크로스
4 2020-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 19,802원 ✂️ 손절
5 2020-10-05 현금 ➜ 주식 (매수) 21,292원 🚀 골든크로스
5 2020-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 20,824원 ✂️ 손절
6 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 21,675원 🚀 골든크로스
6 2021-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 28,435원 ✂️ 손절
7 2021-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 28,740원 🚀 골든크로스
7 2021-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 37,144원 ✂️ 손절
8 2021-07-23 현금 ➜ 주식 (매수) 34,139원 🚀 골든크로스
8 2021-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 32,833원 💀 데드크로스
9 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 28,240원 🚀 골든크로스
9 2022-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 26,936원 ✂️ 손절
10 2022-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 29,364원 🚀 골든크로스
10 2022-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 28,869원 ✂️ 손절
11 2022-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 30,039원 🚀 골든크로스
11 2022-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 28,780원 💀 데드크로스
12 2022-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 24,912원 🚀 골든크로스
12 2022-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 25,632원 ✂️ 손절
13 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 24,777원 🚀 골든크로스
13 2023-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 38,321원 ✂️ 손절
14 2023-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 38,460원 🚀 골든크로스
14 2023-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 37,209원 ✂️ 손절
15 2023-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 34,382원 🚀 골든크로스
15 2023-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 33,177원 💀 데드크로스
16 2023-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 33,316원 🚀 골든크로스
16 2023-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 32,714원 💀 데드크로스
17 2023-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 34,104원 🚀 골든크로스
17 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 34,562원 💀 데드크로스
18 2024-01-24 현금 ➜ 주식 (매수) 35,805원 🚀 골든크로스
18 2024-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 66,065원 ✂️ 손절
19 2024-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 61,189원 🚀 골든크로스
19 2024-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 59,468원 ✂️ 손절
20 2024-08-27 현금 ➜ 주식 (매수) 62,050원 🚀 골든크로스
20 2024-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 54,019원 ✂️ 손절
21 2024-09-30 현금 ➜ 주식 (매수) 58,608원 🚀 골든크로스
21 2024-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 62,050원 ✂️ 손절
22 2025-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 53,541원 🚀 골든크로스
22 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 48,951원 💀 데드크로스
23 2025-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 52,584원 🚀 골든크로스
23 2025-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 61,600원 ✂️ 손절
24 2025-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 58,900원 🚀 골든크로스
24 2025-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 58,400원 ✂️ 손절
25 2025-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 61,600원 🚀 골든크로스
25 2025-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 123,700원 ✂️ 손절
26 2025-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 130,500원 🚀 골든크로스
26 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 123,200원 ✂️ 손절
27 2025-10-01 현금 ➜ 주식 (매수) 132,300원 🚀 골든크로스
27 2025-10-17 주식 ➜ 현금 (매도) 117,000원 ✂️ 손절
28 2025-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 105,800원 🚀 골든크로스
28 2026-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 119,100원 ✂️ 손절
29 2026-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 130,600원 🚀 골든크로스
29 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 112,100원 ✂️ 손절
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 41.04%
중간값(Median): -1.82%
최고 수익률: 500.51%
최저 수익률: -44.02%
수익률 범위: 544.53%
수익률 표준편차: 90.05%
25% 분위수: -16.14%
75% 분위수: 69.39%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,369개 (47.9%)
음수 수익률 조합: 3,671개 (52.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 464.90%
벤치마크 초과: 9개
10% 이상 수익: 2,826개
20% 이상 수익: 2,601개
30% 이상 수익: 2,445개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.8회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 74.99% (2,200개 조합)
10~14: 평균 29.93% (2,200개 조합)
15~19: 평균 22.67% (2,200개 조합)
20~20: 평균 18.71% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 67.97% (1,584개 조합)
30~39: 평균 37.81% (1,760개 조합)
40~49: 평균 30.32% (1,760개 조합)
50~59: 평균 31.43% (1,760개 조합)
60~60: 평균 34.26% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,262개 ( 17.9%) ████████
-20~-10% 1,341개 ( 19.0%) █████████
-10~0% 1,068개 ( 15.2%) ███████
0~10% 543개 ( 7.7%) ███
10~20% 225개 ( 3.2%) █
20~30% 156개 ( 2.2%) █
30~40% 142개 ( 2.0%) █
40~50% 147개 ( 2.1%) █
> 50% 2,156개 ( 30.6%) ███████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [풍산] 분석 요약
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회사명: 풍산
종목코드: 103140
시장: 코스피
Yahoo 티커: 103140.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=35, 손절=9%
최종 수익률: 500.51%
총 거래 횟수: 58회
최종 자산: 12,010,288원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.