팬오션 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 5,150원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 5,150원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 5,450.31원
장기 EMA: 4,987.36원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,414원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,414원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,414원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,414원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 5,828원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 5,828원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 5,828원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 5,828원
매수가: 3,865원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 5,828원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [팬오션] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 028670.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,887원 → 6,050원
종가: 3,827원 → 5,150원
최고 종가: 7,603원
최저 종가: 1,789원
평균 종가: 4,321원
평균 거래량: 4,093,305주
전체 기간 수익률: 34.58%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.59초
조합당 평균: 1.79ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 29 6% 91.67% 72 29 3,833,446원
2 5 31 6% 89.14% 72 30 3,782,853원
3 17 57 0% 86.07% 23 0 3,721,404원
4 5 29 5% 85.78% 72 31 3,715,521원
5 18 56 0% 85.72% 21 0 3,714,308원
6 16 59 0% 85.71% 23 0 3,714,160원
7 5 32 6% 85.28% 72 30 3,705,624원
8 19 54 0% 84.65% 21 0 3,692,929원
9 20 52 0% 84.16% 21 0 3,683,103원
10 18 55 0% 83.75% 23 0 3,675,064원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 17 5 18
장기(long) 29 31 57 29 56
손절(stop_loss) 6% 6% 0% 5% 0%
수익률 91.67% 89.14% 86.07% 85.78% 85.72%
거래횟수 72회 72회 23회 72회 21회
손절발동 29회 30회 0회 31회 0회
최종자산 3,833,446원 3,782,853원 3,721,404원 3,715,521원 3,714,308원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 29
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 91.67%
최종 자산 가치: 3,833,446원
총 거래 횟수: 72회
손절 발동: 29회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=29, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.87년
전략 최종 수익률: 91.67%
Buy & Hold 수익률: 48.94%
초과 수익률: 42.73%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 11.71%
벤치마크 CAGR: 7.02%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.43
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -36.76%
벤치마크 MDD: -61.24%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 36회
수익 거래: 17회
손실 거래: 19회
승률 (Win Rate): 47.22%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 9.63%
평균 손실 (손실 거래): -4.44%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.17
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 5,150원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 5,450.31원
장기 EMA: 4,987.36원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,414원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,414원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,414원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,414원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 5,828원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 5,828원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 5,828원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 5,828원
매수가: 3,865원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 5,828원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 36건의 완결된 거래 (총 72개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-17 🔴 매수 2,797원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-04 🔵 매도 2,797원 📉 손실 0.00% + 0원 2,000,000원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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2 2020-05-14 🔴 매수 2,849원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
2 2020-06-12 🔵 매도 3,110원 📈 수익 9.19% + 183,708원 2,183,708원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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3 2020-08-12 🔴 매수 3,213원 - - 2,183,708원 🚀 골든크로스
3 2020-08-20 🔵 매도 2,964원 📉 손실 -7.74% -168,950원 2,014,758원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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4 2020-10-05 🔴 매수 3,278원 - - 2,014,758원 🚀 골든크로스
4 2020-10-16 🔵 매도 3,089원 📉 손실 -5.76% -115,900원 1,898,858원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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5 2020-11-09 🔴 매수 3,621원 - - 1,898,858원 🚀 골든크로스
5 2020-11-13 🔵 매도 3,625원 📈 수익 0.12% + 2,248원 1,901,106원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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6 2021-02-15 🔴 매수 4,266원 - - 1,901,106원 🚀 골든크로스
6 2021-03-09 🔵 매도 5,037원 📈 수익 18.09% + 343,368원 2,244,474원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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7 2021-04-16 🔴 매수 5,497원 - - 2,244,474원 🚀 골든크로스
7 2021-05-03 🔵 매도 6,086원 📈 수익 10.73% + 240,536원 2,485,010원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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8 2021-05-25 🔴 매수 6,173원 - - 2,485,010원 🚀 골든크로스
8 2021-05-31 🔵 매도 5,904원 📉 손실 -4.35% -108,043원 2,376,966원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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9 2021-06-15 🔴 매수 5,982원 - - 2,376,966원 🚀 골든크로스
9 2021-07-06 🔵 매도 7,101원 📈 수익 18.70% + 444,007원 2,820,974원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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10 2021-08-17 🔴 매수 6,667원 - - 2,820,974원 🚀 골든크로스
10 2021-09-02 🔵 매도 6,719원 📈 수익 0.78% + 22,004원 2,842,978원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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11 2022-01-05 🔴 매수 4,955원 - - 2,842,978원 🚀 골든크로스
11 2022-01-14 🔵 매도 4,761원 📉 손실 -3.92% -111,346원 2,731,632원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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12 2022-02-10 🔴 매수 5,291원 - - 2,731,632원 🚀 골든크로스
12 2022-03-18 🔵 매도 6,236원 📈 수익 17.86% + 487,676원 3,219,307원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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13 2022-04-20 🔴 매수 5,936원 - - 3,219,307원 🚀 골든크로스
13 2022-04-25 🔵 매도 5,688원 📉 손실 -4.17% -134,047원 3,085,261원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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14 2022-05-02 🔴 매수 6,103원 - - 3,085,261원 🚀 골든크로스
14 2022-05-30 🔵 매도 6,633원 📈 수익 8.68% + 267,633원 3,352,894원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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15 2022-09-21 🔴 매수 4,840원 - - 3,352,894원 🚀 골든크로스
15 2022-09-23 🔵 매도 4,567원 📉 손실 -5.66% -189,481원 3,163,414원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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16 2022-11-10 🔴 매수 4,231원 - - 3,163,414원 🚀 골든크로스
16 2022-11-21 🔵 매도 4,522원 📈 수익 6.89% + 217,737원 3,381,151원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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17 2023-01-11 🔴 매수 4,965원 - - 3,381,151원 🚀 골든크로스
17 2023-01-12 🔵 매도 4,902원 📉 손실 -1.28% -43,128원 3,338,023원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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18 2023-01-13 🔴 매수 5,346원 - - 3,338,023원 🚀 골든크로스
18 2023-03-07 🔵 매도 5,663원 📈 수익 5.93% + 197,880원 3,535,903원 ✂️ 손절 (53일 보유)
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19 2023-04-14 🔴 매수 5,445원 - - 3,535,903원 🚀 골든크로스
19 2023-04-24 🔵 매도 5,291원 📉 손실 -2.83% -99,964원 3,435,939원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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20 2023-06-14 🔴 매수 4,820원 - - 3,435,939원 🚀 골든크로스
20 2023-06-23 🔵 매도 4,630원 📉 손실 -3.95% -135,472원 3,300,467원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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21 2023-09-18 🔴 매수 4,177원 - - 3,300,467원 🚀 골든크로스
21 2023-10-05 🔵 매도 4,254원 📈 수익 1.84% + 60,841원 3,361,308원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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22 2023-11-07 🔴 매수 4,113원 - - 3,361,308원 🚀 골든크로스
22 2023-11-14 🔵 매도 3,819원 📉 손실 -7.16% -240,577원 3,120,731원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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23 2023-11-30 🔴 매수 4,100원 - - 3,120,731원 🚀 골든크로스
23 2023-12-06 🔵 매도 3,959원 📉 손실 -3.43% -106,872원 3,013,859원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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24 2023-12-18 🔴 매수 4,127원 - - 3,013,859원 🚀 골든크로스
24 2023-12-19 🔵 매도 3,710원 📉 손실 -10.10% -304,249원 2,709,609원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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25 2024-02-07 🔴 매수 4,020원 - - 2,709,609원 🚀 골든크로스
25 2024-03-07 🔵 매도 4,219원 📈 수익 4.96% + 134,382원 2,843,992원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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26 2024-05-07 🔴 매수 3,918원 - - 2,843,992원 🚀 골든크로스
26 2024-05-16 🔵 매도 4,117원 📈 수익 5.09% + 144,550원 2,988,542원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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27 2024-05-28 🔴 매수 4,025원 - - 2,988,542원 🚀 골든크로스
27 2024-05-30 🔵 매도 3,904원 📉 손실 -3.00% -89,452원 2,899,090원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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28 2024-06-03 🔴 매수 4,136원 - - 2,899,090원 🚀 골든크로스
28 2024-06-07 🔵 매도 3,969원 📉 손실 -4.04% -116,846원 2,782,244원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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29 2024-09-25 🔴 매수 3,533원 - - 2,782,244원 🚀 골든크로스
29 2024-10-04 🔵 매도 3,403원 📉 손실 -3.67% -102,175원 2,680,069원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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30 2024-11-19 🔴 매수 3,362원 - - 2,680,069원 🚀 골든크로스
30 2024-11-29 🔵 매도 3,204원 📉 손실 -4.69% -125,646원 2,554,423원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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31 2025-01-06 🔴 매수 3,317원 - - 2,554,423원 🚀 골든크로스
31 2025-01-23 🔵 매도 3,178원 📉 손실 -4.20% -107,222원 2,447,201원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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32 2025-02-11 🔴 매수 3,269원 - - 2,447,201원 🚀 골든크로스
32 2025-03-12 🔵 매도 3,543원 📈 수익 8.38% + 204,991원 2,652,192원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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33 2025-05-12 🔴 매수 3,346원 - - 2,652,192원 🚀 골든크로스
33 2025-06-26 🔵 매도 3,659원 📈 수익 9.34% + 247,513원 2,899,705원 ✂️ 손절 (45일 보유)
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34 2025-09-10 🔴 매수 3,928원 - - 2,899,705원 🚀 골든크로스
34 2025-09-23 🔵 매도 3,755원 📉 손실 -4.41% -127,737원 2,771,968원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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35 2025-12-01 🔴 매수 3,789원 - - 2,771,968원 🚀 골든크로스
35 2025-12-09 🔵 매도 3,933원 📈 수익 3.81% + 105,438원 2,877,406원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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36 2025-12-29 🔴 매수 3,865원 - - 2,877,406원 🚀 골든크로스
36 2026-03-04 🔵 매도 5,150원 📈 수익 33.25% + 956,040원 3,833,446원 ✂️ 손절 (65일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,833,446원
총 수익금: 1,833,446원
총 수익률: 91.67%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 36건 (매수 36회 + 매도 36회)
최고 수익 거래: 33.25%
최악 손실 거래: -10.10%
평균 보유 기간: 16.3일
최장 보유 기간: 65일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.64%
수익률 표준편차: 9.09%
매도 사유:
✂️ 손절: 29회 (80.6%)
💀 데드크로스: 7회 (19.4%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 1건 ( 2.8%) █
-10% ~ -5% 4건 ( 11.1%) █████
-5% ~ 0% 14건 ( 38.9%) ███████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 13.9%) ██████
5% ~ 10% 7건 ( 19.4%) █████████
> 10% 5건 ( 13.9%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,797원 🚀 골든크로스
1 2020-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,797원 ✂️ 손절
2 2020-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,849원 🚀 골든크로스
2 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,110원 ✂️ 손절
3 2020-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,213원 🚀 골든크로스
3 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,964원 ✂️ 손절
4 2020-10-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,278원 🚀 골든크로스
4 2020-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,089원 ✂️ 손절
5 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,621원 🚀 골든크로스
5 2020-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,625원 ✂️ 손절
6 2021-02-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,266원 🚀 골든크로스
6 2021-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 5,037원 ✂️ 손절
7 2021-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,497원 🚀 골든크로스
7 2021-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 6,086원 ✂️ 손절
8 2021-05-25 현금 ➜ 주식 (매수) 6,173원 🚀 골든크로스
8 2021-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 5,904원 💀 데드크로스
9 2021-06-15 현금 ➜ 주식 (매수) 5,982원 🚀 골든크로스
9 2021-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 7,101원 ✂️ 손절
10 2021-08-17 현금 ➜ 주식 (매수) 6,667원 🚀 골든크로스
10 2021-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 6,719원 ✂️ 손절
11 2022-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,955원 🚀 골든크로스
11 2022-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,761원 ✂️ 손절
12 2022-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,291원 🚀 골든크로스
12 2022-03-18 주식 ➜ 현금 (매도) 6,236원 ✂️ 손절
13 2022-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 5,936원 🚀 골든크로스
13 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 5,688원 💀 데드크로스
14 2022-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 6,103원 🚀 골든크로스
14 2022-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 6,633원 ✂️ 손절
15 2022-09-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,840원 🚀 골든크로스
15 2022-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,567원 💀 데드크로스
16 2022-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,231원 🚀 골든크로스
16 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,522원 ✂️ 손절
17 2023-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,965원 🚀 골든크로스
17 2023-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 4,902원 💀 데드크로스
18 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 5,346원 🚀 골든크로스
18 2023-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 5,663원 ✂️ 손절
19 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,445원 🚀 골든크로스
19 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,291원 ✂️ 손절
20 2023-06-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,820원 🚀 골든크로스
20 2023-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,630원 ✂️ 손절
21 2023-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,177원 🚀 골든크로스
21 2023-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,254원 ✂️ 손절
22 2023-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,113원 🚀 골든크로스
22 2023-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,819원 ✂️ 손절
23 2023-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 4,100원 🚀 골든크로스
23 2023-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,959원 ✂️ 손절
24 2023-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,127원 🚀 골든크로스
24 2023-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,710원 ✂️ 손절
25 2024-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,020원 🚀 골든크로스
25 2024-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,219원 ✂️ 손절
26 2024-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,918원 🚀 골든크로스
26 2024-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,117원 ✂️ 손절
27 2024-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,025원 🚀 골든크로스
27 2024-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,904원 💀 데드크로스
28 2024-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,136원 🚀 골든크로스
28 2024-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,969원 💀 데드크로스
29 2024-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 3,533원 🚀 골든크로스
29 2024-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,403원 ✂️ 손절
30 2024-11-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,362원 🚀 골든크로스
30 2024-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,204원 💀 데드크로스
31 2025-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,317원 🚀 골든크로스
31 2025-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,178원 ✂️ 손절
32 2025-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,269원 🚀 골든크로스
32 2025-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,543원 ✂️ 손절
33 2025-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,346원 🚀 골든크로스
33 2025-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,659원 ✂️ 손절
34 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,928원 🚀 골든크로스
34 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,755원 ✂️ 손절
35 2025-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 3,789원 🚀 골든크로스
35 2025-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,933원 ✂️ 손절
36 2025-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,865원 🚀 골든크로스
36 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 5,150원 ✂️ 손절
총 72회의 포지션 변화 (매수 36회 + 매도 36회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -21.48%
중간값(Median): -26.96%
최고 수익률: 91.67%
최저 수익률: -67.12%
수익률 범위: 158.79%
수익률 표준편차: 27.04%
25% 분위수: -40.07%
75% 분위수: -10.51%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,246개 (17.7%)
음수 수익률 조합: 5,794개 (82.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 34.58%
벤치마크 초과: 382개
10% 이상 수익: 884개
20% 이상 수익: 628개
30% 이상 수익: 457개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.3회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 106회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -9.37% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -30.64% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -24.68% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -20.24% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -18.85% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -27.13% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -23.54% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -16.79% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -14.89% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4,425개 ( 62.9%) ███████████████████████████████
-20~-10% 877개 ( 12.5%) ██████
-10~0% 492개 ( 7.0%) ███
0~10% 362개 ( 5.1%) ██
10~20% 256개 ( 3.6%) █
20~30% 171개 ( 2.4%) █
30~40% 181개 ( 2.6%) █
40~50% 110개 ( 1.6%)
> 50% 166개 ( 2.4%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [팬오션] 분석 요약
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회사명: 팬오션
종목코드: 028670
시장: 코스피
Yahoo 티커: 028670.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=29, 손절=6%
최종 수익률: 91.67%
총 거래 횟수: 72회
최종 자산: 3,833,446원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.