태경케미컬 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 7,000원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 7,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 7,734.50원
장기 EMA: 7,748.99원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 7,338원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 7,338원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 7,338원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 7,338원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [태경케미컬] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 006890.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,743원 → 7,510원
종가: 4,770원 → 7,000원
최고 종가: 19,345원
최저 종가: 3,553원
평균 종가: 11,178원
평균 거래량: 312,049주
전체 기간 수익률: 46.75%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.69초
조합당 평균: 1.66ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 19 34 0% 167.58% 26 0 5,351,555원
2 20 33 0% 163.68% 26 0 5,273,670원
3 20 35 0% 162.01% 24 0 5,240,138원
4 20 34 0% 161.76% 26 0 5,235,176원
5 20 36 0% 159.79% 22 0 5,195,732원
6 18 39 0% 158.55% 24 0 5,170,959원
7 20 59 10% 158.11% 24 7 5,162,261원
8 19 35 0% 156.68% 26 0 5,133,694원
9 19 37 0% 156.37% 24 0 5,127,431원
10 19 60 10% 156.33% 26 7 5,126,568원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 19 20 20 20 20
장기(long) 34 33 35 34 36
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 167.58% 163.68% 162.01% 161.76% 159.79%
거래횟수 26회 26회 24회 26회 22회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 5,351,555원 5,273,670원 5,240,138원 5,235,176원 5,195,732원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 19
장기(long_window): 34
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 167.58%
최종 자산 가치: 5,351,555원
총 거래 횟수: 26회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=19, long=34, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.85년
전략 최종 수익률: 167.58%
Buy & Hold 수익률: 46.48%
초과 수익률: 121.10%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 18.31%
벤치마크 CAGR: 6.74%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.54
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -37.27%
벤치마크 MDD: -63.81%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 13회
수익 거래: 7회
손실 거래: 6회
승률 (Win Rate): 53.85%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 23.51%
평균 손실 (손실 거래): -6.17%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.81
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 7,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 7,734.50원
장기 EMA: 7,748.99원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 7,338원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 7,338원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 7,338원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 7,338원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 13건의 완결된 거래 (총 26개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-17 🔴 매수 4,436원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-10-21 🔵 매도 7,520원 📈 수익 69.51% + 1,387,683원 3,387,683원 💀 데드크로스 (187일 보유)
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2 2020-11-10 🔴 매수 9,197원 - - 3,387,683원 🚀 골든크로스
2 2021-02-25 🔵 매도 12,805원 📈 수익 39.23% + 1,327,748원 4,715,431원 💀 데드크로스 (107일 보유)
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3 2021-04-19 🔴 매수 13,080원 - - 4,715,431원 🚀 골든크로스
3 2021-08-17 🔵 매도 14,452원 📈 수익 10.49% + 493,913원 5,209,344원 💀 데드크로스 (120일 보유)
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4 2022-02-17 🔴 매수 11,455원 - - 5,209,344원 🚀 골든크로스
4 2022-06-16 🔵 매도 14,249원 📈 수익 24.39% + 1,268,444원 6,477,788원 💀 데드크로스 (119일 보유)
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5 2023-01-12 🔴 매수 10,768원 - - 6,477,788원 🚀 골든크로스
5 2023-05-26 🔵 매도 12,514원 📈 수익 16.21% + 1,049,129원 7,526,917원 💀 데드크로스 (134일 보유)
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6 2023-06-19 🔴 매수 14,762원 - - 7,526,917원 🚀 골든크로스
6 2023-07-21 🔵 매도 13,415원 📉 손실 -9.13% -685,713원 6,841,204원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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7 2023-07-24 🔴 매수 14,051원 - - 6,841,204원 🚀 골든크로스
7 2023-08-11 🔵 매도 13,111원 📉 손실 -6.68% -456,466원 6,384,738원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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8 2023-11-14 🔴 매수 12,267원 - - 6,384,738원 🚀 골든크로스
8 2024-01-26 🔵 매도 12,537원 📈 수익 2.20% + 140,412원 6,525,150원 💀 데드크로스 (73일 보유)
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9 2024-02-02 🔴 매수 12,884원 - - 6,525,150원 🚀 골든크로스
9 2024-03-07 🔵 매도 12,604원 📉 손실 -2.17% -141,296원 6,383,854원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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10 2024-04-01 🔴 매수 13,134원 - - 6,383,854원 🚀 골든크로스
10 2024-07-03 🔵 매도 12,672원 📉 손실 -3.52% -224,625원 6,159,229원 💀 데드크로스 (93일 보유)
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11 2024-12-19 🔴 매수 10,765원 - - 6,159,229원 🚀 골든크로스
11 2025-04-07 🔵 매도 11,037원 📈 수익 2.52% + 155,373원 6,314,602원 💀 데드크로스 (109일 보유)
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12 2025-04-15 🔴 매수 11,575원 - - 6,314,602원 🚀 골든크로스
12 2025-05-21 🔵 매도 11,350원 📉 손실 -1.94% -122,648원 6,191,955원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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13 2026-02-23 🔴 매수 8,100원 - - 6,191,955원 🚀 골든크로스
13 2026-03-04 🔵 매도 7,000원 📉 손실 -13.58% -840,400원 5,351,555원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,351,555원
총 수익금: 3,351,555원
총 수익률: 167.58%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 13건 (매수 13회 + 매도 13회)
최고 수익 거래: 69.51%
최악 손실 거래: -13.58%
평균 보유 기간: 82.4일
최장 보유 기간: 187일
최단 보유 기간: 9일
중간 수익률 (Median): 2.20%
수익률 표준편차: 22.24%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 13회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 7.7%) ███
-10% ~ -5% 2건 ( 15.4%) ███████
-5% ~ 0% 3건 ( 23.1%) ███████████
0% ~ 5% 2건 ( 15.4%) ███████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 5건 ( 38.5%) ███████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,436원 🚀 골든크로스
1 2020-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 7,520원 💀 데드크로스
2 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 9,197원 🚀 골든크로스
2 2021-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 12,805원 💀 데드크로스
3 2021-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 13,080원 🚀 골든크로스
3 2021-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 14,452원 💀 데드크로스
4 2022-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 11,455원 🚀 골든크로스
4 2022-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 14,249원 💀 데드크로스
5 2023-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 10,768원 🚀 골든크로스
5 2023-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 12,514원 💀 데드크로스
6 2023-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 14,762원 🚀 골든크로스
6 2023-07-21 주식 ➜ 현금 (매도) 13,415원 💀 데드크로스
7 2023-07-24 현금 ➜ 주식 (매수) 14,051원 🚀 골든크로스
7 2023-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 13,111원 💀 데드크로스
8 2023-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 12,267원 🚀 골든크로스
8 2024-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 12,537원 💀 데드크로스
9 2024-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 12,884원 🚀 골든크로스
9 2024-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 12,604원 💀 데드크로스
10 2024-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 13,134원 🚀 골든크로스
10 2024-07-03 주식 ➜ 현금 (매도) 12,672원 💀 데드크로스
11 2024-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 10,765원 🚀 골든크로스
11 2025-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 11,037원 💀 데드크로스
12 2025-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 11,575원 🚀 골든크로스
12 2025-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 11,350원 💀 데드크로스
13 2026-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 8,100원 🚀 골든크로스
13 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 7,000원 💀 데드크로스
총 26회의 포지션 변화 (매수 13회 + 매도 13회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 26.73%
중간값(Median): 14.63%
최고 수익률: 167.58%
최저 수익률: -53.75%
수익률 범위: 221.33%
수익률 표준편차: 41.89%
25% 분위수: -4.18%
75% 분위수: 55.41%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,956개 (70.4%)
음수 수익률 조합: 2,084개 (29.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 46.75%
벤치마크 초과: 2,009개
10% 이상 수익: 3,947개
20% 이상 수익: 3,129개
30% 이상 수익: 2,696개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.8회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 94회
최소 거래 횟수: 20회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 9.11% (2,200개 조합)
10~14: 평균 24.73% (2,200개 조합)
15~19: 평균 41.17% (2,200개 조합)
20~20: 평균 52.62% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -8.46% (1,584개 조합)
30~39: 평균 15.69% (1,760개 조합)
40~49: 평균 40.42% (1,760개 조합)
50~59: 평균 52.52% (1,760개 조합)
60~60: 평균 58.97% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 712개 ( 10.1%) █████
-20~-10% 690개 ( 9.8%) ████
-10~0% 682개 ( 9.7%) ████
0~10% 1,009개 ( 14.3%) ███████
10~20% 818개 ( 11.6%) █████
20~30% 433개 ( 6.2%) ███
30~40% 469개 ( 6.7%) ███
40~50% 290개 ( 4.1%) ██
> 50% 1,937개 ( 27.5%) █████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [태경케미컬] 분석 요약
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회사명: 태경케미컬
종목코드: 006890
시장: 코스피
Yahoo 티커: 006890.KS
최적 파라미터: 단기=19, 장기=34, 손절=0%
최종 수익률: 167.58%
총 거래 횟수: 26회
최종 자산: 5,351,555원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.