크라운제과 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 8,250원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 8,250원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 8,669.60원
장기 EMA: 8,677.58원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 8,350원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 8,350원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 8,350원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 8,350원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 8,357원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 8,357원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 8,357원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 8,357원
매수가: 8,880원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 8,357원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [크라운제과] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 264900.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 7,253원 → 8,610원
종가: 7,211원 → 8,250원
최고 종가: 14,424원
최저 종가: 4,198원
평균 종가: 8,205원
평균 거래량: 117,264주
전체 기간 수익률: 14.41%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.00초
조합당 평균: 1.28ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 16 52 6% 121.22% 24 9 4,424,329원
2 16 52 5% 120.52% 24 10 4,410,380원
3 17 49 6% 117.37% 24 9 4,347,358원
4 16 51 6% 116.90% 24 9 4,338,031원
5 17 49 5% 116.58% 24 10 4,331,677원
6 17 51 6% 116.42% 24 9 4,328,407원
7 15 54 6% 116.42% 24 9 4,328,386원
8 16 51 5% 116.09% 24 10 4,321,774원
9 15 54 5% 115.62% 24 10 4,312,495원
10 17 51 5% 115.52% 24 10 4,310,401원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 16 16 17 16 17
장기(long) 52 52 49 51 49
손절(stop_loss) 6% 5% 6% 6% 5%
수익률 121.22% 120.52% 117.37% 116.90% 116.58%
거래횟수 24회 24회 24회 24회 24회
손절발동 9회 10회 9회 9회 10회
최종자산 4,424,329원 4,410,380원 4,347,358원 4,338,031원 4,331,677원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 16
장기(long_window): 52
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 121.22%
최종 자산 가치: 4,424,329원
총 거래 횟수: 24회
손절 발동: 9회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=16, long=52, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.78년
전략 최종 수익률: 121.22%
Buy & Hold 수익률: 96.51%
초과 수익률: 24.70%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 14.72%
벤치마크 CAGR: 12.39%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.58
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -21.83%
벤치마크 MDD: -52.30%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 12회
수익 거래: 5회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 41.67%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 23.28%
평균 손실 (손실 거래): -3.43%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.80
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 8,250원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 8,669.60원
장기 EMA: 8,677.58원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 8,350원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 8,350원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 8,350원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 8,350원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 8,357원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 8,357원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 8,357원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 8,357원
매수가: 8,880원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 8,357원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 12건의 완결된 거래 (총 24개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-24 🔴 매수 6,285원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 🔵 매도 7,770원 📈 수익 23.64% + 472,435원 2,472,435원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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2 2020-11-19 🔴 매수 7,236원 - - 2,472,435원 🚀 골든크로스
2 2021-02-04 🔵 매도 8,800원 📈 수익 21.61% + 533,320원 3,005,754원 ✂️ 손절 (77일 보유)
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3 2022-03-24 🔴 매수 8,521원 - - 3,005,754원 🚀 골든크로스
3 2022-04-21 🔵 매도 11,246원 📈 수익 31.99% + 959,382원 3,965,136원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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4 2022-08-08 🔴 매수 8,644원 - - 3,965,136원 🚀 골든크로스
4 2022-08-23 🔵 매도 8,115원 📉 손실 -6.12% -242,386원 3,722,750원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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5 2022-12-02 🔴 매수 7,550원 - - 3,722,750원 🚀 골든크로스
5 2023-03-14 🔵 매도 7,513원 📉 손실 -0.49% -18,294원 3,704,456원 ✂️ 손절 (102일 보유)
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6 2023-05-10 🔴 매수 8,076원 - - 3,704,456원 🚀 골든크로스
6 2023-07-19 🔵 매도 7,849원 📉 손실 -2.81% -103,896원 3,600,560원 ✂️ 손절 (70일 보유)
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7 2023-09-01 🔴 매수 7,822원 - - 3,600,560원 🚀 골든크로스
7 2023-09-13 🔵 매도 7,713원 📉 손실 -1.39% -50,088원 3,550,472원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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8 2023-11-20 🔴 매수 7,785원 - - 3,550,472원 🚀 골든크로스
8 2024-01-18 🔵 매도 7,536원 📉 손실 -3.21% -113,854원 3,436,617원 💀 데드크로스 (59일 보유)
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9 2024-02-02 🔴 매수 7,844원 - - 3,436,617원 🚀 골든크로스
9 2024-04-09 🔵 매도 7,620원 📉 손실 -2.86% -98,282원 3,338,335원 💀 데드크로스 (67일 보유)
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10 2024-05-09 🔴 매수 7,713원 - - 3,338,335원 🚀 골든크로스
10 2024-06-20 🔵 매도 9,621원 📈 수익 24.73% + 823,956원 4,162,291원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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11 2025-02-12 🔴 매수 7,663원 - - 4,162,291원 🚀 골든크로스
11 2025-10-01 🔵 매도 8,768원 📈 수익 14.41% + 599,719원 4,762,009원 ✂️ 손절 (231일 보유)
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12 2026-02-23 🔴 매수 8,880원 - - 4,762,009원 🚀 골든크로스
12 2026-03-04 🔵 매도 8,250원 📉 손실 -7.09% -337,680원 4,424,329원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,424,329원
총 수익금: 2,424,329원
총 수익률: 121.22%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 12건 (매수 12회 + 매도 12회)
최고 수익 거래: 31.99%
최악 손실 거래: -7.09%
평균 보유 기간: 63.3일
최장 보유 기간: 231일
최단 보유 기간: 9일
중간 수익률 (Median): -0.94%
수익률 표준편차: 13.76%
매도 사유:
✂️ 손절: 9회 (75.0%)
💀 데드크로스: 3회 (25.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 16.7%) ████████
-5% ~ 0% 5건 ( 41.7%) ████████████████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 5건 ( 41.7%) ████████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 6,285원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 7,770원 ✂️ 손절
2 2020-11-19 현금 ➜ 주식 (매수) 7,236원 🚀 골든크로스
2 2021-02-04 주식 ➜ 현금 (매도) 8,800원 ✂️ 손절
3 2022-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 8,521원 🚀 골든크로스
3 2022-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 11,246원 ✂️ 손절
4 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 8,644원 🚀 골든크로스
4 2022-08-23 주식 ➜ 현금 (매도) 8,115원 ✂️ 손절
5 2022-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 7,550원 🚀 골든크로스
5 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 7,513원 ✂️ 손절
6 2023-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 8,076원 🚀 골든크로스
6 2023-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 7,849원 ✂️ 손절
7 2023-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 7,822원 🚀 골든크로스
7 2023-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 7,713원 💀 데드크로스
8 2023-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 7,785원 🚀 골든크로스
8 2024-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 7,536원 💀 데드크로스
9 2024-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 7,844원 🚀 골든크로스
9 2024-04-09 주식 ➜ 현금 (매도) 7,620원 💀 데드크로스
10 2024-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 7,713원 🚀 골든크로스
10 2024-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 9,621원 ✂️ 손절
11 2025-02-12 현금 ➜ 주식 (매수) 7,663원 🚀 골든크로스
11 2025-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 8,768원 ✂️ 손절
12 2026-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 8,880원 🚀 골든크로스
12 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 8,250원 ✂️ 손절
총 24회의 포지션 변화 (매수 12회 + 매도 12회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 15.51%
중간값(Median): 13.79%
최고 수익률: 121.22%
최저 수익률: -58.31%
수익률 범위: 179.53%
수익률 표준편차: 38.02%
25% 분위수: -16.68%
75% 분위수: 42.27%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,642개 (65.9%)
음수 수익률 조합: 2,398개 (34.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 14.41%
벤치마크 초과: 3,469개
10% 이상 수익: 3,802개
20% 이상 수익: 3,078개
30% 이상 수익: 2,442개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.8회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -2.91% (2,200개 조합)
10~14: 평균 13.46% (2,200개 조합)
15~19: 평균 31.67% (2,200개 조합)
20~20: 평균 37.03% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 12.46% (1,584개 조합)
30~39: 평균 6.30% (1,760개 조합)
40~49: 평균 15.63% (1,760개 조합)
50~59: 평균 26.26% (1,760개 조합)
60~60: 평균 26.21% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,661개 ( 23.6%) ███████████
-20~-10% 284개 ( 4.0%) ██
-10~0% 453개 ( 6.4%) ███
0~10% 840개 ( 11.9%) █████
10~20% 724개 ( 10.3%) █████
20~30% 636개 ( 9.0%) ████
30~40% 548개 ( 7.8%) ███
40~50% 502개 ( 7.1%) ███
> 50% 1,392개 ( 19.8%) █████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [크라운제과] 분석 요약
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회사명: 크라운제과
종목코드: 264900
시장: 코스피
Yahoo 티커: 264900.KS
최적 파라미터: 단기=16, 장기=52, 손절=6%
최종 수익률: 121.22%
총 거래 횟수: 24회
최종 자산: 4,424,329원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.