코리안리 트레이딩 시그널
코리안리 트레이딩 시그널
코리안리 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 12,360원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 12,360원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 13,440.07원
장기 EMA: 12,220.32원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 7,537원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 7,537원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 7,537원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 7,537원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 13,383원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 13,383원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 13,383원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 13,383원
매수가: 11,690원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 13,383원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [코리안리] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-03-04
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003690.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,887원 → 13,320원
종가: 3,835원 → 12,360원
최고 종가: 14,390원
최저 종가: 2,397원
평균 종가: 5,585원
평균 거래량: 431,926주
전체 기간 수익률: 222.28%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.29초
조합당 평균: 1.46ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6 60 7% 222.53% 42 12 6,450,548원
2 5 54 7% 222.30% 42 11 6,446,043원
3 6 57 7% 218.09% 42 12 6,361,729원
4 5 55 7% 216.47% 42 12 6,329,382원
5 5 56 7% 215.62% 42 12 6,312,469원
6 5 57 7% 215.62% 42 12 6,312,469원
7 5 58 7% 215.62% 42 12 6,312,469원
8 6 58 7% 214.42% 42 12 6,288,463원
9 7 57 7% 214.19% 38 12 6,283,837원
10 6 59 7% 214.09% 42 12 6,281,752원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 6 5 6 5 5
장기(long) 60 54 57 55 56
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 222.53% 222.30% 218.09% 216.47% 215.62%
거래횟수 42회 42회 42회 42회 42회
손절발동 12회 11회 12회 12회 12회
최종자산 6,450,548원 6,446,043원 6,361,729원 6,329,382원 6,312,469원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 6
장기(long_window): 60
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 222.53%
최종 자산 가치: 6,450,548원
총 거래 횟수: 42회
손절 발동: 12회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=6, long=60, stop_loss=7%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.75년
전략 최종 수익률: 222.53%
Buy & Hold 수익률: 295.57%
초과 수익률: -73.04%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 22.59%
벤치마크 CAGR: 27.02%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.99
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -14.84%
벤치마크 MDD: -34.52%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 10회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 47.62%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 15.15%
평균 손실 (손실 거래): -1.81%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 8.39
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 12,360원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 13,440.07원
장기 EMA: 12,220.32원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 7,537원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 7,537원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 7,537원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 7,537원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 13,383원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 13,383원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 13,383원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 13,383원
매수가: 11,690원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 13,383원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-20 🔴 매수 3,467원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-27 🔵 매도 3,364원 📉 손실 -2.96% -59,171원 1,940,829원 ✂️ 손절 (37일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-09-15 🔴 매수 3,236원 - - 1,940,829원 🚀 골든크로스
2 2021-01-05 🔵 매도 3,497원 📈 수익 8.07% + 156,399원 2,097,228원 ✂️ 손절 (112일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2021-01-21 🔴 매수 3,434원 - - 2,097,228원 🚀 골든크로스
3 2021-01-22 🔵 매도 3,411원 📉 손실 -0.66% -13,780원 2,083,447원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2021-01-25 🔴 매수 3,488원 - - 2,083,447원 🚀 골든크로스
4 2021-01-29 🔵 매도 3,361원 📉 손실 -3.63% -75,525원 2,007,922원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2021-02-05 🔴 매수 3,479원 - - 2,007,922원 🚀 골든크로스
5 2021-06-15 🔵 매도 4,166원 📈 수익 19.74% + 396,258원 2,404,180원 ✂️ 손절 (130일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-09-01 🔴 매수 4,256원 - - 2,404,180원 🚀 골든크로스
6 2021-09-10 🔵 매도 4,206원 📉 손실 -1.17% -28,030원 2,376,150원 💀 데드크로스 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-09-16 🔴 매수 4,279원 - - 2,376,150원 🚀 골든크로스
7 2021-09-23 🔵 매도 4,197원 📉 손실 -1.90% -45,136원 2,331,014원 💀 데드크로스 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-09-28 🔴 매수 4,288원 - - 2,331,014원 🚀 골든크로스
8 2021-11-10 🔵 매도 4,256원 📉 손실 -0.74% -17,173원 2,313,840원 ✂️ 손절 (43일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-11-15 🔴 매수 4,405원 - - 2,313,840원 🚀 골든크로스
9 2021-11-30 🔵 매도 4,206원 📉 손실 -4.51% -104,369원 2,209,471원 💀 데드크로스 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-12-29 🔴 매수 4,401원 - - 2,209,471원 🚀 골든크로스
10 2022-02-15 🔵 매도 4,716원 📈 수익 7.17% + 158,307원 2,367,778원 ✂️ 손절 (48일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2022-03-23 🔴 매수 4,726원 - - 2,367,778원 🚀 골든크로스
11 2022-05-03 🔵 매도 4,668원 📉 손실 -1.21% -28,726원 2,339,052원 💀 데드크로스 (41일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-11-22 🔴 매수 3,765원 - - 2,339,052원 🚀 골든크로스
12 2023-03-14 🔵 매도 4,576원 📈 수익 21.53% + 503,457원 2,842,510원 ✂️ 손절 (112일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2023-04-19 🔴 매수 4,552원 - - 2,842,510원 🚀 골든크로스
13 2023-05-26 🔵 매도 4,497원 📉 손실 -1.20% -34,173원 2,808,337원 💀 데드크로스 (37일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2023-08-11 🔴 매수 4,363원 - - 2,808,337원 🚀 골든크로스
14 2023-12-08 🔵 매도 5,498원 📈 수익 26.03% + 730,089원 3,538,426원 ✂️ 손절 (119일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2024-01-29 🔴 매수 5,403원 - - 3,538,426원 🚀 골든크로스
15 2024-06-14 🔵 매도 6,004원 📈 수익 11.12% + 393,050원 3,931,476원 💀 데드크로스 (137일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2024-06-20 🔴 매수 6,239원 - - 3,931,476원 🚀 골든크로스
16 2024-06-24 🔵 매도 6,122원 📉 손실 -1.88% -73,786원 3,857,690원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2024-06-27 🔴 매수 6,207원 - - 3,857,690원 🚀 골든크로스
17 2024-09-11 🔵 매도 6,410원 📈 수익 3.27% + 126,069원 3,983,759원 ✂️ 손절 (76일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2024-10-04 🔴 매수 6,598원 - - 3,983,759원 🚀 골든크로스
18 2024-12-05 🔵 매도 7,393원 📈 수익 12.05% + 479,300원 4,463,058원 ✂️ 손절 (62일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2025-04-14 🔴 매수 7,670원 - - 4,463,058원 🚀 골든크로스
19 2025-07-28 🔵 매도 10,490원 📈 수익 36.77% + 1,638,420원 6,101,478원 ✂️ 손절 (105일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2025-11-06 🔴 매수 11,130원 - - 6,101,478원 🚀 골든크로스
20 2025-11-21 🔵 매도 11,130원 📉 손실 0.00% + 0원 6,101,478원 ✂️ 손절 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2026-01-29 🔴 매수 11,690원 - - 6,101,478원 🚀 골든크로스
21 2026-03-04 🔵 매도 12,360원 📈 수익 5.73% + 349,070원 6,450,548원 ✂️ 손절 (34일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,450,548원
총 수익금: 4,450,548원
총 수익률: 222.53%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 36.77%
최악 손실 거래: -4.51%
평균 보유 기간: 54.7일
최장 보유 기간: 137일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 11.00%
매도 사유:
✂️ 손절: 12회 (57.1%)
💀 데드크로스: 9회 (42.9%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 11건 ( 52.4%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 4.8%) ██
5% ~ 10% 3건 ( 14.3%) ███████
> 10% 6건 ( 28.6%) ██████████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,467원 🚀 골든크로스
1 2020-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,364원 ✂️ 손절
2 2020-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,236원 🚀 골든크로스
2 2021-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,497원 ✂️ 손절
3 2021-01-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,434원 🚀 골든크로스
3 2021-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,411원 💀 데드크로스
4 2021-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 3,488원 🚀 골든크로스
4 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,361원 💀 데드크로스
5 2021-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,479원 🚀 골든크로스
5 2021-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,166원 ✂️ 손절
6 2021-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 4,256원 🚀 골든크로스
6 2021-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,206원 💀 데드크로스
7 2021-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,279원 🚀 골든크로스
7 2021-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,197원 💀 데드크로스
8 2021-09-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,288원 🚀 골든크로스
8 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,256원 ✂️ 손절
9 2021-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,405원 🚀 골든크로스
9 2021-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,206원 💀 데드크로스
10 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 4,401원 🚀 골든크로스
10 2022-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,716원 ✂️ 손절
11 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,726원 🚀 골든크로스
11 2022-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 4,668원 💀 데드크로스
12 2022-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,765원 🚀 골든크로스
12 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,576원 ✂️ 손절
13 2023-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 4,552원 🚀 골든크로스
13 2023-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,497원 💀 데드크로스
14 2023-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,363원 🚀 골든크로스
14 2023-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 5,498원 ✂️ 손절
15 2024-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 5,403원 🚀 골든크로스
15 2024-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 6,004원 💀 데드크로스
16 2024-06-20 현금 ➜ 주식 (매수) 6,239원 🚀 골든크로스
16 2024-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 6,122원 💀 데드크로스
17 2024-06-27 현금 ➜ 주식 (매수) 6,207원 🚀 골든크로스
17 2024-09-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,410원 ✂️ 손절
18 2024-10-04 현금 ➜ 주식 (매수) 6,598원 🚀 골든크로스
18 2024-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 7,393원 ✂️ 손절
19 2025-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,670원 🚀 골든크로스
19 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 10,490원 ✂️ 손절
20 2025-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 11,130원 🚀 골든크로스
20 2025-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 11,130원 ✂️ 손절
21 2026-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 11,690원 🚀 골든크로스
21 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 12,360원 ✂️ 손절
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 106.22%
중간값(Median): 116.84%
최고 수익률: 222.53%
최저 수익률: -13.58%
수익률 범위: 236.11%
수익률 표준편차: 51.57%
25% 분위수: 81.34%
75% 분위수: 143.99%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 6,766개 (96.1%)
음수 수익률 조합: 274개 (3.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 222.28%
벤치마크 초과: 2개
10% 이상 수익: 6,575개
20% 이상 수익: 6,352개
30% 이상 수익: 6,182개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 40.1회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 84회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 116.02% (2,200개 조합)
10~14: 평균 109.06% (2,200개 조합)
15~19: 평균 97.57% (2,200개 조합)
20~20: 평균 86.26% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 120.93% (1,584개 조합)
30~39: 평균 102.38% (1,760개 조합)
40~49: 평균 101.50% (1,760개 조합)
50~59: 평균 102.38% (1,760개 조합)
60~60: 평균 97.79% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 19개 ( 0.3%)
-10~0% 255개 ( 3.6%) █
0~10% 191개 ( 2.7%) █
10~20% 223개 ( 3.2%) █
20~30% 170개 ( 2.4%) █
30~40% 318개 ( 4.5%) ██
40~50% 179개 ( 2.5%) █
> 50% 5,685개 ( 80.8%) ████████████████████████████████████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [코리안리] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 코리안리
종목코드: 003690
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003690.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=60, 손절=7%
최종 수익률: 222.53%
총 거래 횟수: 42회
최종 자산: 6,450,548원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.