코람코라이프인프라리츠 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 4,310원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 4,310원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,539.15원
장기 EMA: 4,536.90원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,038원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,038원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,038원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,038원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,380원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,380원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,380원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,380원
매수가: 4,300원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,380원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [코람코라이프인프라리츠] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 357120.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,345개 행
실제 기간: 2020-08-31 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,173원 → 4,525원
종가: 3,130원 → 4,310원
최고 종가: 5,436원
최저 종가: 3,100원
평균 종가: 4,163원
평균 거래량: 125,545주
전체 기간 수익률: 37.70%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 8.43초
조합당 평균: 1.20ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 22 6% 66.51% 34 3 3,330,178원
2 11 33 6% 65.15% 36 3 3,303,094원
3 11 34 6% 65.11% 32 3 3,302,178원
4 20 21 6% 64.61% 34 3 3,292,191원
5 20 23 6% 64.48% 30 3 3,289,698원
6 19 24 6% 64.48% 30 3 3,289,698원
7 13 30 6% 64.23% 30 3 3,284,645원
8 13 31 6% 63.64% 30 3 3,272,779원
9 19 22 6% 63.38% 34 3 3,267,538원
10 12 32 6% 63.25% 32 3 3,264,925원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 11 11 20 20
장기(long) 22 33 34 21 23
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 66.51% 65.15% 65.11% 64.61% 64.48%
거래횟수 34회 36회 32회 34회 30회
손절발동 3회 3회 3회 3회 3회
최종자산 3,330,178원 3,303,094원 3,302,178원 3,292,191원 3,289,698원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 66.51%
최종 자산 가치: 3,330,178원
총 거래 횟수: 34회
손절 발동: 3회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=22, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.25년
전략 최종 수익률: 66.51%
Buy & Hold 수익률: 36.26%
초과 수익률: 30.24%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 10.21%
벤치마크 CAGR: 6.08%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.69
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -18.93%
벤치마크 MDD: -39.72%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 17회
수익 거래: 8회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 47.06%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 9.71%
평균 손실 (손실 거래): -2.32%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.19
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 4,310원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,539.15원
장기 EMA: 4,536.90원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,038원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,038원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,038원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,038원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,380원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,380원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,380원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,380원
매수가: 4,300원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,380원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 17건의 완결된 거래 (총 34개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-10-06 🔴 매수 3,163원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-01-13 🔵 매도 3,239원 📈 수익 2.41% + 48,219원 2,048,219원 💀 데드크로스 (99일 보유)
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2 2021-02-18 🔴 매수 3,253원 - - 2,048,219원 🚀 골든크로스
2 2021-08-02 🔵 매도 4,177원 📈 수익 28.41% + 581,276원 2,629,495원 💀 데드크로스 (165일 보유)
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3 2021-09-03 🔴 매수 4,289원 - - 2,629,495원 🚀 골든크로스
3 2021-12-22 🔵 매도 4,667원 📈 수익 8.81% + 231,685원 2,861,180원 💀 데드크로스 (110일 보유)
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4 2021-12-23 🔴 매수 4,740원 - - 2,861,180원 🚀 골든크로스
4 2022-01-26 🔵 매도 4,637원 📉 손실 -2.16% -61,846원 2,799,334원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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5 2022-02-11 🔴 매수 4,821원 - - 2,799,334원 🚀 골든크로스
5 2022-05-04 🔵 매도 5,108원 📈 수익 5.96% + 166,726원 2,966,061원 ✂️ 손절 (82일 보유)
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6 2022-11-16 🔴 매수 3,796원 - - 2,966,061원 🚀 골든크로스
6 2023-02-14 🔵 매도 4,151원 📈 수익 9.34% + 276,954원 3,243,015원 💀 데드크로스 (90일 보유)
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7 2023-04-27 🔴 매수 4,048원 - - 3,243,015원 🚀 골든크로스
7 2023-08-03 🔵 매도 4,519원 📈 수익 11.63% + 377,079원 3,620,094원 💀 데드크로스 (98일 보유)
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8 2023-09-05 🔴 매수 4,560원 - - 3,620,094원 🚀 골든크로스
8 2023-10-10 🔵 매도 4,437원 📉 손실 -2.70% -97,728원 3,522,366원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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9 2023-11-14 🔴 매수 4,519원 - - 3,522,366원 🚀 골든크로스
9 2023-12-05 🔵 매도 4,451원 📉 손실 -1.50% -52,816원 3,469,549원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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10 2023-12-13 🔴 매수 4,527원 - - 3,469,549원 🚀 골든크로스
10 2023-12-18 🔵 매도 4,358원 📉 손실 -3.75% -129,883원 3,339,666원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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11 2024-03-11 🔴 매수 4,273원 - - 3,339,666원 🚀 골든크로스
11 2024-04-15 🔵 매도 4,197원 📉 손실 -1.79% -59,592원 3,280,075원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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12 2024-07-17 🔴 매수 4,177원 - - 3,280,075원 🚀 골든크로스
12 2024-08-05 🔵 매도 4,080원 📉 손실 -2.31% -75,848원 3,204,227원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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13 2024-09-25 🔴 매수 4,177원 - - 3,204,227원 🚀 골든크로스
13 2024-09-26 🔵 매도 4,137원 📉 손실 -0.95% -30,317원 3,173,910원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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14 2024-10-15 🔴 매수 4,291원 - - 3,173,910원 🚀 골든크로스
14 2024-10-29 🔵 매도 4,115원 📉 손실 -4.09% -129,824원 3,044,086원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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15 2025-02-20 🔴 매수 3,834원 - - 3,044,086원 🚀 골든크로스
15 2025-08-12 🔵 매도 4,252원 📈 수익 10.92% + 332,462원 3,376,549원 💀 데드크로스 (173일 보유)
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16 2025-09-16 🔴 매수 4,238원 - - 3,376,549원 🚀 골든크로스
16 2025-10-20 🔵 매도 4,170원 📉 손실 -1.59% -53,727원 3,322,822원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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17 2025-11-11 🔴 매수 4,300원 - - 3,322,822원 🚀 골든크로스
17 2026-03-04 🔵 매도 4,310원 📈 수익 0.22% + 7,356원 3,330,178원 ✂️ 손절 (113일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,330,178원
총 수익금: 1,330,178원
총 수익률: 66.51%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 17건 (매수 17회 + 매도 17회)
최고 수익 거래: 28.41%
최악 손실 거래: -4.09%
평균 보유 기간: 66.4일
최장 보유 기간: 173일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.95%
수익률 표준편차: 8.17%
매도 사유:
✂️ 손절: 3회 (17.6%)
💀 데드크로스: 14회 (82.4%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 9건 ( 52.9%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 11.8%) █████
5% ~ 10% 3건 ( 17.6%) ████████
> 10% 3건 ( 17.6%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,163원 🚀 골든크로스
1 2021-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,239원 💀 데드크로스
2 2021-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,253원 🚀 골든크로스
2 2021-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,177원 💀 데드크로스
3 2021-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,289원 🚀 골든크로스
3 2021-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,667원 💀 데드크로스
4 2021-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,740원 🚀 골든크로스
4 2022-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,637원 💀 데드크로스
5 2022-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,821원 🚀 골든크로스
5 2022-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 5,108원 ✂️ 손절
6 2022-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,796원 🚀 골든크로스
6 2023-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,151원 💀 데드크로스
7 2023-04-27 현금 ➜ 주식 (매수) 4,048원 🚀 골든크로스
7 2023-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 4,519원 💀 데드크로스
8 2023-09-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,560원 🚀 골든크로스
8 2023-10-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,437원 💀 데드크로스
9 2023-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,519원 🚀 골든크로스
9 2023-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,451원 💀 데드크로스
10 2023-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 4,527원 🚀 골든크로스
10 2023-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,358원 💀 데드크로스
11 2024-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,273원 🚀 골든크로스
11 2024-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,197원 💀 데드크로스
12 2024-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,177원 🚀 골든크로스
12 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,080원 ✂️ 손절
13 2024-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 4,177원 🚀 골든크로스
13 2024-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,137원 💀 데드크로스
14 2024-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,291원 🚀 골든크로스
14 2024-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 4,115원 💀 데드크로스
15 2025-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,834원 🚀 골든크로스
15 2025-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 4,252원 💀 데드크로스
16 2025-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,238원 🚀 골든크로스
16 2025-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 4,170원 💀 데드크로스
17 2025-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,300원 🚀 골든크로스
17 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,310원 ✂️ 손절
총 34회의 포지션 변화 (매수 17회 + 매도 17회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 34.07%
중간값(Median): 34.52%
최고 수익률: 66.51%
최저 수익률: -0.34%
수익률 범위: 66.85%
수익률 표준편차: 10.25%
25% 분위수: 26.96%
75% 분위수: 41.44%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 7,038개 (100.0%)
음수 수익률 조합: 2개 (0.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 37.70%
벤치마크 초과: 2,740개
10% 이상 수익: 6,957개
20% 이상 수익: 6,405개
30% 이상 수익: 4,588개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 37.5회
중간 거래 횟수: 32회
최대 거래 횟수: 74회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 36.26% (2,200개 조합)
10~14: 평균 35.41% (2,200개 조합)
15~19: 평균 31.42% (2,200개 조합)
20~20: 평균 29.64% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 37.81% (1,584개 조합)
30~39: 평균 39.44% (1,760개 조합)
40~49: 평균 33.50% (1,760개 조합)
50~59: 평균 26.77% (1,760개 조합)
60~60: 평균 25.43% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 2개 ( 0.0%)
0~10% 81개 ( 1.2%)
10~20% 552개 ( 7.8%) ███
20~30% 1,817개 ( 25.8%) ████████████
30~40% 2,403개 ( 34.1%) █████████████████
40~50% 1,838개 ( 26.1%) █████████████
> 50% 347개 ( 4.9%) ██
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✅ 분석 완료!
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📝 [코람코라이프인프라리츠] 분석 요약
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회사명: 코람코라이프인프라리츠
종목코드: 357120
시장: 코스피
Yahoo 티커: 357120.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=22, 손절=6%
최종 수익률: 66.51%
총 거래 횟수: 34회
최종 자산: 3,330,178원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.