케이티 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 54,900원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 54,900원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 61,871.76원
장기 EMA: 57,868.25원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 35,601원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 35,601원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 35,601원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 35,601원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 62,143원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 62,143원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 62,143원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 62,143원
매수가: 49,953원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 62,143원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [케이티] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 030200.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 19,570원 → 61,200원
종가: 19,388원 → 54,900원
최고 종가: 68,289원
최저 종가: 12,816원
평균 종가: 31,025원
평균 거래량: 836,743주
전체 기간 수익률: 183.16%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.43초
조합당 평균: 2.05ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 46 9% 242.33% 28 4 6,846,567원
2 6 47 9% 241.48% 30 4 6,829,630원
3 7 44 9% 239.80% 26 4 6,796,085원
4 6 46 9% 237.26% 28 4 6,745,196원
5 7 46 10% 237.10% 28 4 6,741,906원
6 7 46 0% 237.09% 27 0 6,741,766원
7 6 47 0% 236.88% 29 0 6,737,611원
8 6 47 10% 236.66% 30 4 6,733,183원
9 7 45 9% 236.35% 26 4 6,726,949원
10 6 44 0% 235.85% 27 0 6,717,025원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 6 7 6 7
장기(long) 46 47 44 46 46
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 10%
수익률 242.33% 241.48% 239.80% 237.26% 237.10%
거래횟수 28회 30회 26회 28회 28회
손절발동 4회 4회 4회 4회 4회
최종자산 6,846,567원 6,829,630원 6,796,085원 6,745,196원 6,741,906원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 46
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 242.33%
최종 자산 가치: 6,846,567원
총 거래 횟수: 28회
손절 발동: 4회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=46, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.81년
전략 최종 수익률: 242.33%
Buy & Hold 수익률: 230.87%
초과 수익률: 11.45%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 23.61%
벤치마크 CAGR: 22.89%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.01
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -19.52%
벤치마크 MDD: -22.76%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 14회
수익 거래: 6회
손실 거래: 8회
승률 (Win Rate): 42.86%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 26.19%
평균 손실 (손실 거래): -1.72%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 15.23
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 54,900원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 61,871.76원
장기 EMA: 57,868.25원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 35,601원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 35,601원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 35,601원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 35,601원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 62,143원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 62,143원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 62,143원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 62,143원
매수가: 49,953원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 62,143원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 14건의 완결된 거래 (총 28개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-21 🔴 매수 16,556원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 🔵 매도 16,484원 📉 손실 -0.44% -8,713원 1,991,287원 ✂️ 손절 (55일 보유)
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2 2020-06-23 🔴 매수 17,427원 - - 1,991,287원 🚀 골든크로스
2 2020-06-24 🔵 매도 17,282원 📉 손실 -0.83% -16,556원 1,974,731원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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3 2020-07-03 🔴 매수 17,573원 - - 1,974,731원 🚀 골든크로스
3 2020-07-27 🔵 매도 17,137원 📉 손실 -2.48% -48,797원 1,925,934원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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4 2020-08-10 🔴 매수 17,754원 - - 1,925,934원 🚀 골든크로스
4 2020-08-27 🔵 매도 17,282원 📉 손실 -2.66% -50,975원 1,874,958원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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5 2020-11-12 🔴 매수 17,137원 - - 1,874,958원 🚀 골든크로스
5 2021-08-24 🔵 매도 24,996원 📈 수익 45.86% + 856,588원 2,731,547원 💀 데드크로스 (285일 보유)
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6 2021-12-16 🔴 매수 24,344원 - - 2,731,547원 🚀 골든크로스
6 2022-09-02 🔵 매도 29,836원 📈 수익 22.56% + 615,076원 3,346,623원 💀 데드크로스 (260일 보유)
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7 2022-10-31 🔴 매수 29,795원 - - 3,346,623원 🚀 골든크로스
7 2022-11-01 🔵 매도 29,103원 📉 손실 -2.32% -77,499원 3,269,124원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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8 2022-11-04 🔴 매수 29,714원 - - 3,269,124원 🚀 골든크로스
8 2022-12-19 🔵 매도 29,347원 📉 손실 -1.23% -40,297원 3,228,827원 💀 데드크로스 (45일 보유)
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9 2023-01-18 🔴 매수 30,033원 - - 3,228,827원 🚀 골든크로스
9 2023-02-07 🔵 매도 29,516원 📉 손실 -1.72% -55,246원 3,173,580원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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10 2023-05-10 🔴 매수 26,978원 - - 3,173,580원 🚀 골든크로스
10 2023-06-07 🔵 매도 26,418원 📉 손실 -2.07% -65,444원 3,108,137원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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11 2023-08-02 🔴 매수 26,375원 - - 3,108,137원 🚀 골든크로스
11 2024-02-27 🔵 매도 34,705원 📈 수익 31.58% + 974,587원 4,082,724원 ✂️ 손절 (209일 보유)
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12 2024-05-14 🔴 매수 33,730원 - - 4,082,724원 🚀 골든크로스
12 2024-12-09 🔵 매도 41,944원 📈 수익 24.35% + 993,930원 5,076,654원 ✂️ 손절 (209일 보유)
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13 2025-01-16 🔴 매수 42,465원 - - 5,076,654원 🚀 골든크로스
13 2025-09-01 🔵 매도 52,183원 📈 수익 22.89% + 1,156,525원 6,233,179원 💀 데드크로스 (228일 보유)
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14 2025-11-27 🔴 매수 49,953원 - - 6,233,179원 🚀 골든크로스
14 2026-03-04 🔵 매도 54,900원 📈 수익 9.90% + 613,388원 6,846,567원 ✂️ 손절 (97일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,846,567원
총 수익금: 4,846,567원
총 수익률: 242.33%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 14건 (매수 14회 + 매도 14회)
최고 수익 거래: 45.86%
최악 손실 거래: -2.66%
평균 보유 기간: 105.6일
최장 보유 기간: 285일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.64%
수익률 표준편차: 15.55%
매도 사유:
✂️ 손절: 4회 (28.6%)
💀 데드크로스: 10회 (71.4%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 8건 ( 57.1%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 1건 ( 7.1%) ███
> 10% 5건 ( 35.7%) █████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 16,556원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 16,484원 ✂️ 손절
2 2020-06-23 현금 ➜ 주식 (매수) 17,427원 🚀 골든크로스
2 2020-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 17,282원 💀 데드크로스
3 2020-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 17,573원 🚀 골든크로스
3 2020-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 17,137원 💀 데드크로스
4 2020-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 17,754원 🚀 골든크로스
4 2020-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 17,282원 💀 데드크로스
5 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 17,137원 🚀 골든크로스
5 2021-08-24 주식 ➜ 현금 (매도) 24,996원 💀 데드크로스
6 2021-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 24,344원 🚀 골든크로스
6 2022-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 29,836원 💀 데드크로스
7 2022-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 29,795원 🚀 골든크로스
7 2022-11-01 주식 ➜ 현금 (매도) 29,103원 💀 데드크로스
8 2022-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 29,714원 🚀 골든크로스
8 2022-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 29,347원 💀 데드크로스
9 2023-01-18 현금 ➜ 주식 (매수) 30,033원 🚀 골든크로스
9 2023-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 29,516원 💀 데드크로스
10 2023-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 26,978원 🚀 골든크로스
10 2023-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 26,418원 💀 데드크로스
11 2023-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 26,375원 🚀 골든크로스
11 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 34,705원 ✂️ 손절
12 2024-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 33,730원 🚀 골든크로스
12 2024-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 41,944원 ✂️ 손절
13 2025-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 42,465원 🚀 골든크로스
13 2025-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 52,183원 💀 데드크로스
14 2025-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 49,953원 🚀 골든크로스
14 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 54,900원 ✂️ 손절
총 28회의 포지션 변화 (매수 14회 + 매도 14회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 84.19%
중간값(Median): 77.27%
최고 수익률: 242.33%
최저 수익률: -10.90%
수익률 범위: 253.23%
수익률 표준편차: 69.64%
25% 분위수: 10.49%
75% 분위수: 143.86%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,290개 (89.3%)
음수 수익률 조합: 750개 (10.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 183.16%
벤치마크 초과: 702개
10% 이상 수익: 5,305개
20% 이상 수익: 4,959개
30% 이상 수익: 4,810개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 29.5회
중간 거래 횟수: 26회
최대 거래 횟수: 78회
최소 거래 횟수: 17회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 100.69% (2,200개 조합)
10~14: 평균 80.92% (2,200개 조합)
15~19: 평균 73.62% (2,200개 조합)
20~20: 평균 70.82% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 97.15% (1,584개 조합)
30~39: 평균 90.25% (1,760개 조합)
40~49: 평균 82.23% (1,760개 조합)
50~59: 평균 70.26% (1,760개 조합)
60~60: 평균 65.81% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 2개 ( 0.0%)
-10~0% 748개 ( 10.6%) █████
0~10% 985개 ( 14.0%) ██████
10~20% 346개 ( 4.9%) ██
20~30% 149개 ( 2.1%) █
30~40% 217개 ( 3.1%) █
40~50% 371개 ( 5.3%) ██
> 50% 4,222개 ( 60.0%) █████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [케이티] 분석 요약
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회사명: 케이티
종목코드: 030200
시장: 코스피
Yahoo 티커: 030200.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=46, 손절=9%
최종 수익률: 242.33%
총 거래 횟수: 28회
최종 자산: 6,846,567원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.