케이티스카이라이프 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 4,860원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 4,860원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 5,073.06원
장기 EMA: 5,046.44원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,431원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,431원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,431원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,431원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,873원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,873원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,873원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,873원
매수가: 5,200원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,873원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [케이티스카이라이프] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 053210.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 6,799원 → 4,990원
종가: 6,807원 → 4,860원
최고 종가: 9,531원
최저 종가: 3,711원
평균 종가: 6,217원
평균 거래량: 87,647주
전체 기간 수익률: -28.60%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.72초
조합당 평균: 1.38ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 16 35 7% 4.93% 36 9 2,098,558원
2 15 37 7% 4.70% 36 9 2,093,996원
3 17 32 7% 4.28% 36 9 2,085,646원
4 17 31 7% 4.28% 36 9 2,085,646원
5 16 33 7% 4.28% 36 9 2,085,646원
6 15 36 7% 3.83% 36 9 2,076,525원
7 18 32 7% 3.77% 36 9 2,075,376원
8 16 34 7% 3.71% 36 9 2,074,135원
9 18 31 7% 3.52% 38 9 2,070,374원
10 6 52 7% 3.51% 48 8 2,070,171원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 16 15 17 17 16
장기(long) 35 37 32 31 33
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 4.93% 4.70% 4.28% 4.28% 4.28%
거래횟수 36회 36회 36회 36회 36회
손절발동 9회 9회 9회 9회 9회
최종자산 2,098,558원 2,093,996원 2,085,646원 2,085,646원 2,085,646원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 16
장기(long_window): 35
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 4.93%
최종 자산 가치: 2,098,558원
총 거래 횟수: 36회
손절 발동: 9회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=16, long=35, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.85년
전략 최종 수익률: 4.93%
Buy & Hold 수익률: -23.05%
초과 수익률: 27.97%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 0.83%
벤치마크 CAGR: -4.38%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): -0.08
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -35.34%
벤치마크 MDD: -55.15%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 18회
수익 거래: 5회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 27.78%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 11.91%
평균 손실 (손실 거래): -3.75%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.18
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 4,860원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 5,073.06원
장기 EMA: 5,046.44원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,431원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,431원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,431원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,431원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,873원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,873원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,873원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,873원
매수가: 5,200원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,873원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 18건의 완결된 거래 (총 36개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-21 🔴 매수 5,528원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-28 🔵 매도 6,697원 📈 수익 21.16% + 422,199원 2,422,199원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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2 2020-07-24 🔴 매수 6,682원 - - 2,422,199원 🚀 골든크로스
2 2020-08-14 🔵 매도 7,095원 📈 수익 6.18% + 149,590원 2,571,790원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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3 2021-01-13 🔴 매수 7,268원 - - 2,571,790원 🚀 골든크로스
3 2021-01-20 🔵 매도 7,033원 📉 손실 -3.24% -83,038원 2,488,751원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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4 2021-01-25 🔴 매수 7,187원 - - 2,488,751원 🚀 골든크로스
4 2021-02-08 🔵 매도 6,952원 📉 손실 -3.27% -81,392원 2,407,359원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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5 2021-04-01 🔴 매수 7,065원 - - 2,407,359원 🚀 골든크로스
5 2021-07-28 🔵 매도 8,761원 📈 수익 24.00% + 576,410원 2,983,770원 ✂️ 손절 (118일 보유)
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6 2022-03-24 🔴 매수 7,458원 - - 2,983,770원 🚀 골든크로스
6 2022-06-10 🔵 매도 7,584원 📈 수익 1.69% + 50,562원 3,034,332원 💀 데드크로스 (78일 보유)
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7 2022-07-14 🔴 매수 7,980원 - - 3,034,332원 🚀 골든크로스
7 2022-07-18 🔵 매도 7,509원 📉 손실 -5.91% -179,328원 2,855,005원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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8 2022-11-23 🔴 매수 7,163원 - - 2,855,005원 🚀 골든크로스
8 2023-01-02 🔵 매도 6,947원 📉 손실 -3.02% -86,146원 2,768,859원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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9 2023-12-04 🔴 매수 5,357원 - - 2,768,859원 🚀 골든크로스
9 2024-01-16 🔵 매도 5,306원 📉 손실 -0.96% -26,460원 2,742,399원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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10 2024-02-07 🔴 매수 5,390원 - - 2,742,399원 🚀 골든크로스
10 2024-02-27 🔵 매도 5,194원 📉 손실 -3.63% -99,301원 2,643,098원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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11 2024-10-10 🔴 매수 4,701원 - - 2,643,098원 🚀 골든크로스
11 2024-11-12 🔵 매도 4,482원 📉 손실 -4.65% -122,935원 2,520,163원 💀 데드크로스 (33일 보유)
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12 2024-12-20 🔴 매수 4,612원 - - 2,520,163원 🚀 골든크로스
12 2025-01-15 🔵 매도 4,435원 📉 손실 -3.84% -96,786원 2,423,378원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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13 2025-02-20 🔴 매수 4,550원 - - 2,423,378원 🚀 골든크로스
13 2025-03-07 🔵 매도 4,430원 📉 손실 -2.64% -63,840원 2,359,538원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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14 2025-03-25 🔴 매수 4,500원 - - 2,359,538원 🚀 골든크로스
14 2025-04-03 🔵 매도 4,415원 📉 손실 -1.89% -44,540원 2,314,998원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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15 2025-05-07 🔴 매수 4,535원 - - 2,314,998원 🚀 골든크로스
15 2025-05-16 🔵 매도 4,375원 📉 손실 -3.53% -81,600원 2,233,398원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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16 2025-05-28 🔴 매수 4,600원 - - 2,233,398원 🚀 골든크로스
16 2025-07-29 🔵 매도 4,900원 📈 수익 6.52% + 145,500원 2,378,898원 ✂️ 손절 (62일 보유)
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17 2025-11-11 🔴 매수 5,330원 - - 2,378,898원 🚀 골든크로스
17 2025-12-30 🔵 매도 5,030원 📉 손실 -5.63% -133,800원 2,245,098원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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18 2026-02-13 🔴 매수 5,200원 - - 2,245,098원 🚀 골든크로스
18 2026-03-04 🔵 매도 4,860원 📉 손실 -6.54% -146,540원 2,098,558원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,098,558원
총 수익금: 98,558원
총 수익률: 4.93%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 18건 (매수 18회 + 매도 18회)
최고 수익 거래: 24.00%
최악 손실 거래: -6.54%
평균 보유 기간: 33.6일
최장 보유 기간: 118일
최단 보유 기간: 4일
중간 수익률 (Median): -3.13%
수익률 표준편차: 8.54%
매도 사유:
✂️ 손절: 9회 (50.0%)
💀 데드크로스: 9회 (50.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 16.7%) ████████
-5% ~ 0% 10건 ( 55.6%) ███████████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 5.6%) ██
5% ~ 10% 2건 ( 11.1%) █████
> 10% 2건 ( 11.1%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 5,528원 🚀 골든크로스
1 2020-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 6,697원 ✂️ 손절
2 2020-07-24 현금 ➜ 주식 (매수) 6,682원 🚀 골든크로스
2 2020-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 7,095원 ✂️ 손절
3 2021-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 7,268원 🚀 골든크로스
3 2021-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 7,033원 💀 데드크로스
4 2021-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 7,187원 🚀 골든크로스
4 2021-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 6,952원 💀 데드크로스
5 2021-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 7,065원 🚀 골든크로스
5 2021-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 8,761원 ✂️ 손절
6 2022-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 7,458원 🚀 골든크로스
6 2022-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 7,584원 💀 데드크로스
7 2022-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,980원 🚀 골든크로스
7 2022-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 7,509원 ✂️ 손절
8 2022-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 7,163원 🚀 골든크로스
8 2023-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 6,947원 ✂️ 손절
9 2023-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 5,357원 🚀 골든크로스
9 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 5,306원 💀 데드크로스
10 2024-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,390원 🚀 골든크로스
10 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,194원 💀 데드크로스
11 2024-10-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,701원 🚀 골든크로스
11 2024-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 4,482원 💀 데드크로스
12 2024-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 4,612원 🚀 골든크로스
12 2025-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,435원 ✂️ 손절
13 2025-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 4,550원 🚀 골든크로스
13 2025-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,430원 💀 데드크로스
14 2025-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 4,500원 🚀 골든크로스
14 2025-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 4,415원 💀 데드크로스
15 2025-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,535원 🚀 골든크로스
15 2025-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,375원 💀 데드크로스
16 2025-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,600원 🚀 골든크로스
16 2025-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 4,900원 ✂️ 손절
17 2025-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 5,330원 🚀 골든크로스
17 2025-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 5,030원 ✂️ 손절
18 2026-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 5,200원 🚀 골든크로스
18 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,860원 ✂️ 손절
총 36회의 포지션 변화 (매수 18회 + 매도 18회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -14.17%
중간값(Median): -13.59%
최고 수익률: 4.93%
최저 수익률: -42.67%
수익률 범위: 47.60%
수익률 표준편차: 7.26%
25% 분위수: -18.61%
75% 분위수: -9.12%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 107개 (1.5%)
음수 수익률 조합: 6,933개 (98.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -28.60%
벤치마크 초과: 6,794개
10% 이상 수익: 0개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.8회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 92회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -13.60% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -13.77% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -14.61% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -16.83% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -11.79% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -12.86% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -14.83% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -16.56% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -18.29% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,381개 ( 19.6%) █████████
-20~-10% 3,563개 ( 50.6%) █████████████████████████
-10~0% 1,989개 ( 28.3%) ██████████████
0~10% 107개 ( 1.5%)
10~20% 0개 ( 0.0%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [케이티스카이라이프] 분석 요약
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회사명: 케이티스카이라이프
종목코드: 053210
시장: 코스피
Yahoo 티커: 053210.KS
최적 파라미터: 단기=16, 장기=35, 손절=7%
최종 수익률: 4.93%
총 거래 횟수: 36회
최종 자산: 2,098,558원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.