종근당 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 81,500원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 81,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 90,859.49원
장기 EMA: 88,357.23원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 43,614원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 43,614원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 43,614원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 43,614원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 88,907원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 88,907원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 88,907원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 88,907원
매수가: 86,700원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 88,907원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [종근당] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 185750.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 73,031원 → 89,400원
종가: 71,235원 → 81,500원
최고 종가: 195,299원
최저 종가: 45,869원
평균 종가: 91,529원
평균 거래량: 102,596주
전체 기간 수익률: 14.41%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.49초
조합당 평균: 1.35ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 18 50 9% 117.80% 22 7 4,356,031원
2 18 50 10% 117.24% 22 7 4,344,889원
3 17 51 9% 116.06% 24 7 4,321,231원
4 17 51 10% 115.56% 24 7 4,311,189원
5 18 50 0% 114.67% 21 0 4,293,317원
6 18 49 9% 114.37% 24 7 4,287,349원
7 17 52 9% 114.08% 22 7 4,281,631원
8 18 49 10% 113.63% 24 7 4,272,692원
9 17 52 10% 113.12% 22 7 4,262,389원
10 17 51 0% 113.02% 23 0 4,260,417원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 18 18 17 17 18
장기(long) 50 50 51 51 50
손절(stop_loss) 9% 10% 9% 10% 0%
수익률 117.80% 117.24% 116.06% 115.56% 114.67%
거래횟수 22회 22회 24회 24회 21회
손절발동 7회 7회 7회 7회 0회
최종자산 4,356,031원 4,344,889원 4,321,231원 4,311,189원 4,293,317원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 18
장기(long_window): 50
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 117.80%
최종 자산 가치: 4,356,031원
총 거래 횟수: 22회
손절 발동: 7회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=18, long=50, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.79년
전략 최종 수익률: 117.80%
Buy & Hold 수익률: 46.00%
초과 수익률: 71.80%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 14.39%
벤치마크 CAGR: 6.76%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.52
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -26.20%
벤치마크 MDD: -68.75%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 11회
수익 거래: 6회
손실 거래: 5회
승률 (Win Rate): 54.55%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 19.71%
평균 손실 (손실 거래): -4.53%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.35
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 81,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 90,859.49원
장기 EMA: 88,357.23원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 43,614원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 43,614원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 43,614원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 43,614원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 88,907원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 88,907원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 88,907원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 88,907원
매수가: 86,700원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 88,907원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 11건의 완결된 거래 (총 22개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-17 🔴 매수 68,018원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-18 🔵 매도 94,282원 📈 수익 38.61% + 761,666원 2,761,666원 ✂️ 손절 (62일 보유)
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2 2020-11-23 🔴 매수 127,206원 - - 2,761,666원 🚀 골든크로스
2 2020-12-23 🔵 매도 167,613원 📈 수익 31.76% + 848,540원 3,610,206원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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3 2022-08-11 🔴 매수 76,498원 - - 3,610,206원 🚀 골든크로스
3 2022-08-19 🔵 매도 74,492원 📉 손실 -2.62% -94,306원 3,515,900원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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4 2022-11-10 🔴 매수 70,562원 - - 3,515,900원 🚀 골든크로스
4 2023-02-21 🔵 매도 72,294원 📈 수익 2.45% + 84,843원 3,600,743원 💀 데드크로스 (103일 보유)
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5 2023-04-11 🔴 매수 74,958원 - - 3,600,743원 🚀 골든크로스
5 2023-06-27 🔵 매도 73,892원 📉 손실 -1.42% -51,156원 3,549,587원 💀 데드크로스 (77일 보유)
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6 2023-08-14 🔴 매수 76,557원 - - 3,549,587원 🚀 골든크로스
6 2023-11-13 🔵 매도 103,733원 📈 수익 35.50% + 1,250,129원 4,799,716원 ✂️ 손절 (91일 보유)
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7 2024-07-15 🔴 매수 101,498원 - - 4,799,716원 🚀 골든크로스
7 2024-09-05 🔵 매도 106,013원 📈 수익 4.45% + 212,214원 5,011,931원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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8 2025-05-22 🔴 매수 81,900원 - - 5,011,931원 🚀 골든크로스
8 2025-07-30 🔵 매도 86,400원 📈 수익 5.49% + 274,500원 5,286,431원 ✂️ 손절 (69일 보유)
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9 2025-09-18 🔴 매수 89,500원 - - 5,286,431원 🚀 골든크로스
9 2025-09-26 🔵 매도 79,800원 📉 손실 -10.84% -572,300원 4,714,131원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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10 2025-11-04 🔴 매수 84,500원 - - 4,714,131원 🚀 골든크로스
10 2026-01-07 🔵 매도 83,000원 📉 손실 -1.78% -82,500원 4,631,631원 💀 데드크로스 (64일 보유)
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11 2026-01-27 🔴 매수 86,700원 - - 4,631,631원 🚀 골든크로스
11 2026-03-04 🔵 매도 81,500원 📉 손실 -6.00% -275,600원 4,356,031원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,356,031원
총 수익금: 2,356,031원
총 수익률: 117.80%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 11건 (매수 11회 + 매도 11회)
최고 수익 거래: 38.61%
최악 손실 거래: -10.84%
평균 보유 기간: 54.5일
최장 보유 기간: 103일
최단 보유 기간: 8일
중간 수익률 (Median): 2.45%
수익률 표준편차: 16.92%
매도 사유:
✂️ 손절: 7회 (63.6%)
💀 데드크로스: 4회 (36.4%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 9.1%) ████
-10% ~ -5% 1건 ( 9.1%) ████
-5% ~ 0% 3건 ( 27.3%) █████████████
0% ~ 5% 2건 ( 18.2%) █████████
5% ~ 10% 1건 ( 9.1%) ████
> 10% 3건 ( 27.3%) █████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 68,018원 🚀 골든크로스
1 2020-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 94,282원 ✂️ 손절
2 2020-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 127,206원 🚀 골든크로스
2 2020-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 167,613원 ✂️ 손절
3 2022-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 76,498원 🚀 골든크로스
3 2022-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 74,492원 💀 데드크로스
4 2022-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 70,562원 🚀 골든크로스
4 2023-02-21 주식 ➜ 현금 (매도) 72,294원 💀 데드크로스
5 2023-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 74,958원 🚀 골든크로스
5 2023-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 73,892원 💀 데드크로스
6 2023-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 76,557원 🚀 골든크로스
6 2023-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 103,733원 ✂️ 손절
7 2024-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 101,498원 🚀 골든크로스
7 2024-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 106,013원 ✂️ 손절
8 2025-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 81,900원 🚀 골든크로스
8 2025-07-30 주식 ➜ 현금 (매도) 86,400원 ✂️ 손절
9 2025-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 89,500원 🚀 골든크로스
9 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 79,800원 ✂️ 손절
10 2025-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 84,500원 🚀 골든크로스
10 2026-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 83,000원 💀 데드크로스
11 2026-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 86,700원 🚀 골든크로스
11 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 81,500원 ✂️ 손절
총 22회의 포지션 변화 (매수 11회 + 매도 11회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -7.30%
중간값(Median): -19.38%
최고 수익률: 117.80%
최저 수익률: -50.68%
수익률 범위: 168.48%
수익률 표준편차: 32.86%
25% 분위수: -28.99%
75% 분위수: 1.20%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,829개 (26.0%)
음수 수익률 조합: 5,211개 (74.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 14.41%
벤치마크 초과: 1,406개
10% 이상 수익: 1,466개
20% 이상 수익: 1,292개
30% 이상 수익: 1,114개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 39.6회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -14.58% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -11.81% (2,200개 조합)
15~19: 평균 2.06% (2,200개 조합)
20~20: 평균 4.88% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -12.07% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -10.68% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -3.13% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -4.05% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -4.86% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3,430개 ( 48.7%) ████████████████████████
-20~-10% 1,123개 ( 16.0%) ███████
-10~0% 658개 ( 9.3%) ████
0~10% 363개 ( 5.2%) ██
10~20% 174개 ( 2.5%) █
20~30% 178개 ( 2.5%) █
30~40% 241개 ( 3.4%) █
40~50% 284개 ( 4.0%) ██
> 50% 589개 ( 8.4%) ████
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✅ 분석 완료!
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📝 [종근당] 분석 요약
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회사명: 종근당
종목코드: 185750
시장: 코스피
Yahoo 티커: 185750.KS
최적 파라미터: 단기=18, 장기=50, 손절=9%
최종 수익률: 117.80%
총 거래 횟수: 22회
최종 자산: 4,356,031원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.