종근당홀딩스 트레이딩 시그널
종근당홀딩스 트레이딩 시그널
종근당홀딩스 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 47,650원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 47,650원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 51,272.41원
장기 EMA: 50,077.84원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 31,723원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 31,723원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 31,723원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 31,723원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 49,404원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 49,404원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 49,404원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 49,404원
매수가: 49,850원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 49,404원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [종근당홀딩스] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-03-04
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001630.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 90,325원 → 49,800원
종가: 90,774원 → 47,650원
최고 종가: 124,927원
최저 종가: 41,150원
평균 종가: 66,733원
평균 거래량: 22,757주
전체 기간 수익률: -47.51%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.26초
조합당 평균: 1.32ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 15 39 8% 16.78% 32 8 2,335,669원
2 15 40 8% 16.54% 32 8 2,330,867원
3 20 30 8% 15.83% 32 8 2,316,687원
4 19 32 8% 15.26% 32 8 2,305,299원
5 18 33 8% 14.98% 32 8 2,299,603원
6 19 28 8% 14.65% 34 8 2,293,078원
7 20 27 8% 14.65% 34 8 2,293,078원
8 17 35 8% 13.87% 32 8 2,277,426원
9 16 35 8% 12.99% 34 8 2,259,739원
10 16 36 8% 12.48% 34 8 2,249,680원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 15 15 20 19 18
장기(long) 39 40 30 32 33
손절(stop_loss) 8% 8% 8% 8% 8%
수익률 16.78% 16.54% 15.83% 15.26% 14.98%
거래횟수 32회 32회 32회 32회 32회
손절발동 8회 8회 8회 8회 8회
최종자산 2,335,669원 2,330,867원 2,316,687원 2,305,299원 2,299,603원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 15
장기(long_window): 39
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 16.78%
최종 자산 가치: 2,335,669원
총 거래 횟수: 32회
손절 발동: 8회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=15, long=39, stop_loss=8%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.83년
전략 최종 수익률: 16.78%
Buy & Hold 수익률: -51.80%
초과 수익률: 68.59%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 2.70%
벤치마크 CAGR: -11.76%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.07
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -30.96%
벤치마크 MDD: -67.06%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 16회
수익 거래: 5회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 31.25%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 10.69%
평균 손실 (손실 거래): -3.07%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.48
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 47,650원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 51,272.41원
장기 EMA: 50,077.84원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 31,723원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 31,723원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 31,723원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 31,723원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 49,404원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 49,404원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 49,404원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 49,404원
매수가: 49,850원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 49,404원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 16건의 완결된 거래 (총 32개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-08 🔴 매수 93,920원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-20 🔵 매도 108,749원 📈 수익 15.79% + 311,419원 2,311,419원 ✂️ 손절 (42일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-07-28 🔴 매수 110,547원 - - 2,311,419원 🚀 골든크로스
2 2020-08-06 🔵 매도 114,142원 📈 수익 3.25% + 71,900원 2,383,319원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-11-30 🔴 매수 99,762원 - - 2,383,319원 🚀 골든크로스
3 2020-12-23 🔵 매도 111,446원 📈 수익 11.71% + 268,728원 2,652,047원 ✂️ 손절 (23일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2021-04-19 🔴 매수 100,930원 - - 2,652,047원 🚀 골든크로스
4 2021-06-22 🔵 매도 97,293원 📉 손실 -3.60% -94,565원 2,557,482원 💀 데드크로스 (64일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2021-07-01 🔴 매수 100,020원 - - 2,557,482원 🚀 골든크로스
5 2021-07-09 🔵 매도 96,838원 📉 손실 -3.18% -79,562원 2,477,921원 💀 데드크로스 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2022-03-30 🔴 매수 66,109원 - - 2,477,921원 🚀 골든크로스
6 2022-04-27 🔵 매도 64,627원 📉 손실 -2.24% -54,813원 2,423,108원 💀 데드크로스 (28일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2022-08-09 🔴 매수 56,757원 - - 2,423,108원 🚀 골든크로스
7 2022-08-31 🔵 매도 55,368원 📉 손실 -2.45% -58,332원 2,364,776원 💀 데드크로스 (22일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2022-11-17 🔴 매수 50,924원 - - 2,364,776원 🚀 골든크로스
8 2023-01-05 🔵 매도 49,363원 📉 손실 -3.07% -71,805원 2,292,971원 💀 데드크로스 (49일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2023-01-17 🔴 매수 51,452원 - - 2,292,971원 🚀 골든크로스
9 2023-02-28 🔵 매도 51,262원 📉 손실 -0.37% -8,354원 2,284,617원 💀 데드크로스 (42일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2023-03-03 🔴 매수 52,021원 - - 2,284,617원 🚀 골든크로스
10 2023-03-14 🔵 매도 49,363원 📉 손실 -5.11% -114,295원 2,170,322원 💀 데드크로스 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2023-08-02 🔴 매수 48,224원 - - 2,170,322원 🚀 골든크로스
11 2023-09-07 🔵 매도 47,749원 📉 손실 -0.98% -21,359원 2,148,963원 ✂️ 손절 (36일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2023-11-06 🔴 매수 53,350원 - - 2,148,963원 🚀 골든크로스
12 2024-05-14 🔵 매도 58,524원 📈 수익 9.70% + 206,969원 2,355,931원 💀 데드크로스 (190일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2024-08-28 🔴 매수 55,900원 - - 2,355,931원 🚀 골든크로스
13 2024-10-25 🔵 매도 53,955원 📉 손실 -3.48% -81,662원 2,274,269원 ✂️ 손절 (58일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2025-04-23 🔴 매수 45,750원 - - 2,274,269원 🚀 골든크로스
14 2025-06-23 🔵 매도 51,700원 📈 수익 13.01% + 291,550원 2,565,819원 ✂️ 손절 (61일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2025-11-18 🔴 매수 47,700원 - - 2,565,819원 🚀 골든크로스
15 2026-01-02 🔵 매도 45,350원 📉 손실 -4.93% -124,550원 2,441,269원 ✂️ 손절 (45일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2026-01-28 🔴 매수 49,850원 - - 2,441,269원 🚀 골든크로스
16 2026-03-04 🔵 매도 47,650원 📉 손실 -4.41% -105,600원 2,335,669원 ✂️ 손절 (35일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,335,669원
총 수익금: 335,669원
총 수익률: 16.78%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 16건 (매수 16회 + 매도 16회)
최고 수익 거래: 15.79%
최악 손실 거래: -5.11%
평균 보유 기간: 45.2일
최장 보유 기간: 190일
최단 보유 기간: 8일
중간 수익률 (Median): -2.34%
수익률 표준편차: 6.90%
매도 사유:
✂️ 손절: 8회 (50.0%)
💀 데드크로스: 8회 (50.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 6.2%) ███
-5% ~ 0% 10건 ( 62.5%) ███████████████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 6.2%) ███
5% ~ 10% 1건 ( 6.2%) ███
> 10% 3건 ( 18.8%) █████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 93,920원 🚀 골든크로스
1 2020-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 108,749원 ✂️ 손절
2 2020-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 110,547원 🚀 골든크로스
2 2020-08-06 주식 ➜ 현금 (매도) 114,142원 ✂️ 손절
3 2020-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 99,762원 🚀 골든크로스
3 2020-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 111,446원 ✂️ 손절
4 2021-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 100,930원 🚀 골든크로스
4 2021-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 97,293원 💀 데드크로스
5 2021-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 100,020원 🚀 골든크로스
5 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 96,838원 💀 데드크로스
6 2022-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 66,109원 🚀 골든크로스
6 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 64,627원 💀 데드크로스
7 2022-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 56,757원 🚀 골든크로스
7 2022-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 55,368원 💀 데드크로스
8 2022-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 50,924원 🚀 골든크로스
8 2023-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 49,363원 💀 데드크로스
9 2023-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 51,452원 🚀 골든크로스
9 2023-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 51,262원 💀 데드크로스
10 2023-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 52,021원 🚀 골든크로스
10 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 49,363원 💀 데드크로스
11 2023-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 48,224원 🚀 골든크로스
11 2023-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 47,749원 ✂️ 손절
12 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 53,350원 🚀 골든크로스
12 2024-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 58,524원 💀 데드크로스
13 2024-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 55,900원 🚀 골든크로스
13 2024-10-25 주식 ➜ 현금 (매도) 53,955원 ✂️ 손절
14 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 45,750원 🚀 골든크로스
14 2025-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 51,700원 ✂️ 손절
15 2025-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 47,700원 🚀 골든크로스
15 2026-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 45,350원 ✂️ 손절
16 2026-01-28 현금 ➜ 주식 (매수) 49,850원 🚀 골든크로스
16 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 47,650원 ✂️ 손절
총 32회의 포지션 변화 (매수 16회 + 매도 16회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: -26.13%
중간값(Median): -26.92%
최고 수익률: 16.78%
최저 수익률: -60.51%
수익률 범위: 77.29%
수익률 표준편차: 14.33%
25% 분위수: -36.54%
75% 분위수: -15.45%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 259개 (3.7%)
음수 수익률 조합: 6,781개 (96.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -47.51%
벤치마크 초과: 6,627개
10% 이상 수익: 18개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 41.2회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 76회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -37.63% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -24.77% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -17.68% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -17.60% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -37.42% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -24.18% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -21.54% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -22.74% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -23.72% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 4,715개 ( 67.0%) █████████████████████████████████
-20~-10% 1,283개 ( 18.2%) █████████
-10~0% 783개 ( 11.1%) █████
0~10% 241개 ( 3.4%) █
10~20% 18개 ( 0.3%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [종근당홀딩스] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 종근당홀딩스
종목코드: 001630
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001630.KS
최적 파라미터: 단기=15, 장기=39, 손절=8%
최종 수익률: 16.78%
총 거래 횟수: 32회
최종 자산: 2,335,669원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.