자이에스앤디 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 4,100원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 4,100원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,488.60원
장기 EMA: 4,432.63원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,484원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,484원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,484원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,484원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,446원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,446원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,446원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,446원
매수가: 4,216원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,446원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [자이에스앤디] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 317400.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,486원 → 4,495원
종가: 4,564원 → 4,100원
최고 종가: 11,041원
최저 종가: 2,216원
평균 종가: 5,532원
평균 거래량: 160,312주
전체 기간 수익률: -10.16%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 8.79초
조합당 평균: 1.25ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 10 21 6% 174.97% 56 17 5,499,431원
2 7 24 6% 173.05% 68 17 5,460,973원
3 5 24 6% 172.70% 82 19 5,454,061원
4 8 21 6% 164.27% 66 18 5,285,477원
5 7 25 6% 161.54% 64 17 5,230,823원
6 8 22 6% 157.92% 66 18 5,158,411원
7 5 28 6% 155.00% 74 16 5,100,076원
8 9 22 6% 154.21% 62 17 5,084,225원
9 7 23 6% 152.20% 70 18 5,044,053원
10 6 21 6% 151.69% 86 19 5,033,708원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 10 7 5 8 7
장기(long) 21 24 24 21 25
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 174.97% 173.05% 172.70% 164.27% 161.54%
거래횟수 56회 68회 82회 66회 64회
손절발동 17회 17회 19회 18회 17회
최종자산 5,499,431원 5,460,973원 5,454,061원 5,285,477원 5,230,823원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 10
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 174.97%
최종 자산 가치: 5,499,431원
총 거래 횟수: 56회
손절 발동: 17회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=10, long=21, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 174.97%
Buy & Hold 수익률: -12.82%
초과 수익률: 187.79%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 18.68%
벤치마크 CAGR: -2.30%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.73
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -33.48%
벤치마크 MDD: -74.90%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 28회
수익 거래: 10회
손실 거래: 18회
승률 (Win Rate): 35.71%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 19.49%
평균 손실 (손실 거래): -3.48%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.59
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 4,100원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,488.60원
장기 EMA: 4,432.63원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,484원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,484원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,484원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,484원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,446원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,446원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,446원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,446원
매수가: 4,216원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,446원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 28건의 완결된 거래 (총 56개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-16 🔴 매수 3,264원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-23 🔵 매도 4,966원 📈 수익 52.13% + 1,041,456원 3,041,456원 ✂️ 손절 (68일 보유)
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2 2020-07-28 🔴 매수 4,966원 - - 3,041,456원 🚀 골든크로스
2 2020-08-10 🔵 매도 5,894원 📈 수익 18.69% + 568,067원 3,609,522원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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3 2020-10-21 🔴 매수 6,343원 - - 3,609,522원 🚀 골든크로스
3 2021-01-20 🔵 매도 10,375원 📈 수익 63.57% + 2,294,348원 5,903,871원 ✂️ 손절 (91일 보유)
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4 2021-03-17 🔴 매수 9,709원 - - 5,903,871원 🚀 골든크로스
4 2021-03-22 🔵 매도 9,125원 📉 손실 -6.02% -355,419원 5,548,452원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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5 2021-04-29 🔴 매수 9,461원 - - 5,548,452원 🚀 골든크로스
5 2021-05-12 🔵 매도 8,831원 📉 손실 -6.67% -369,621원 5,178,831원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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6 2021-06-15 🔴 매수 9,083원 - - 5,178,831원 🚀 골든크로스
6 2021-07-21 🔵 매도 8,957원 📉 손실 -1.39% -71,906원 5,106,926원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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7 2021-07-29 🔴 매수 9,209원 - - 5,106,926원 🚀 골든크로스
7 2021-07-30 🔵 매도 8,999원 📉 손실 -2.28% -116,478원 4,990,447원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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8 2021-10-28 🔴 매수 8,074원 - - 4,990,447원 🚀 골든크로스
8 2021-11-16 🔵 매도 7,830원 📉 손실 -3.02% -150,725원 4,839,722원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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9 2021-12-08 🔴 매수 7,939원 - - 4,839,722원 🚀 골든크로스
9 2021-12-14 🔵 매도 8,074원 📈 수익 1.69% + 81,948원 4,921,670원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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10 2021-12-29 🔴 매수 8,077원 - - 4,921,670원 🚀 골든크로스
10 2022-01-19 🔵 매도 7,836원 📉 손실 -2.98% -146,518원 4,775,151원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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11 2022-02-08 🔴 매수 8,086원 - - 4,775,151원 🚀 골든크로스
11 2022-02-11 🔵 매도 7,854원 📉 손실 -2.87% -136,878원 4,638,273원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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12 2022-03-11 🔴 매수 8,335원 - - 4,638,273원 🚀 골든크로스
12 2022-04-05 🔵 매도 8,025원 📉 손실 -3.71% -171,987원 4,466,286원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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13 2022-07-26 🔴 매수 6,178원 - - 4,466,286원 🚀 골든크로스
13 2022-07-29 🔵 매도 6,805원 📈 수익 10.15% + 452,875원 4,919,161원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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14 2022-11-17 🔴 매수 5,491원 - - 4,919,161원 🚀 골든크로스
14 2022-11-18 🔵 매도 5,413원 📉 손실 -1.41% -69,213원 4,849,948원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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15 2022-12-01 🔴 매수 5,688원 - - 4,849,948원 🚀 골든크로스
15 2022-12-12 🔵 매도 5,379원 📉 손실 -5.44% -263,548원 4,586,400원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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16 2022-12-28 🔴 매수 5,564원 - - 4,586,400원 🚀 골든크로스
16 2023-01-03 🔵 매도 5,149원 📉 손실 -7.46% -341,813원 4,244,587원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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17 2023-01-09 🔴 매수 5,492원 - - 4,244,587원 🚀 골든크로스
17 2023-02-06 🔵 매도 5,717원 📈 수익 4.11% + 174,044원 4,418,631원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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18 2023-04-04 🔴 매수 5,952원 - - 4,418,631원 🚀 골든크로스
18 2023-04-06 🔵 매도 5,690원 📉 손실 -4.39% -194,046원 4,224,586원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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19 2023-04-28 🔴 매수 6,069원 - - 4,224,586원 🚀 골든크로스
19 2023-05-16 🔵 매도 6,412원 📈 수익 5.65% + 238,504원 4,463,090원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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20 2023-11-15 🔴 매수 4,581원 - - 4,463,090원 🚀 골든크로스
20 2024-01-08 🔵 매도 4,488원 📉 손실 -2.02% -90,288원 4,372,802원 💀 데드크로스 (54일 보유)
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21 2024-05-17 🔴 매수 4,080원 - - 4,372,802원 🚀 골든크로스
21 2024-07-24 🔵 매도 4,363원 📈 수익 6.94% + 303,236원 4,676,038원 ✂️ 손절 (68일 보유)
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22 2024-08-16 🔴 매수 4,409원 - - 4,676,038원 🚀 골든크로스
22 2024-08-26 🔵 매도 4,238원 📉 손실 -3.89% -182,041원 4,493,997원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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23 2025-02-17 🔴 매수 3,105원 - - 4,493,997원 🚀 골든크로스
23 2025-03-04 🔵 매도 3,092원 📉 손실 -0.43% -19,161원 4,474,836원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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24 2025-04-16 🔴 매수 3,208원 - - 4,474,836원 🚀 골든크로스
24 2025-06-13 🔵 매도 3,572원 📈 수익 11.33% + 506,682원 4,981,518원 ✂️ 손절 (58일 보유)
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25 2025-07-10 🔴 매수 3,562원 - - 4,981,518원 🚀 골든크로스
25 2025-07-25 🔵 매도 3,451원 📉 손실 -3.13% -155,829원 4,825,689원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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26 2025-09-10 🔴 매수 3,431원 - - 4,825,689원 🚀 골든크로스
26 2025-09-18 🔵 매도 3,334원 📉 손실 -2.82% -136,278원 4,689,411원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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27 2025-11-06 🔴 매수 3,552원 - - 4,689,411원 🚀 골든크로스
27 2025-12-24 🔵 매도 4,284원 📈 수익 20.60% + 965,966원 5,655,377원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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28 2026-02-03 🔴 매수 4,216원 - - 5,655,377원 🚀 골든크로스
28 2026-03-04 🔵 매도 4,100원 📉 손실 -2.76% -155,946원 5,499,431원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,499,431원
총 수익금: 3,499,431원
총 수익률: 174.97%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 28건 (매수 28회 + 매도 28회)
최고 수익 거래: 63.57%
최악 손실 거래: -7.46%
평균 보유 기간: 24.1일
최장 보유 기간: 91일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -2.15%
수익률 표준편차: 16.39%
매도 사유:
✂️ 손절: 17회 (60.7%)
💀 데드크로스: 11회 (39.3%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 14.3%) ███████
-5% ~ 0% 14건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 7.1%) ███
5% ~ 10% 2건 ( 7.1%) ███
> 10% 6건 ( 21.4%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,264원 🚀 골든크로스
1 2020-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,966원 ✂️ 손절
2 2020-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,966원 🚀 골든크로스
2 2020-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,894원 ✂️ 손절
3 2020-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 6,343원 🚀 골든크로스
3 2021-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 10,375원 ✂️ 손절
4 2021-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 9,709원 🚀 골든크로스
4 2021-03-22 주식 ➜ 현금 (매도) 9,125원 ✂️ 손절
5 2021-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 9,461원 🚀 골든크로스
5 2021-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 8,831원 ✂️ 손절
6 2021-06-15 현금 ➜ 주식 (매수) 9,083원 🚀 골든크로스
6 2021-07-21 주식 ➜ 현금 (매도) 8,957원 💀 데드크로스
7 2021-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 9,209원 🚀 골든크로스
7 2021-07-30 주식 ➜ 현금 (매도) 8,999원 💀 데드크로스
8 2021-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 8,074원 🚀 골든크로스
8 2021-11-16 주식 ➜ 현금 (매도) 7,830원 💀 데드크로스
9 2021-12-08 현금 ➜ 주식 (매수) 7,939원 🚀 골든크로스
9 2021-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 8,074원 ✂️ 손절
10 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 8,077원 🚀 골든크로스
10 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 7,836원 ✂️ 손절
11 2022-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 8,086원 🚀 골든크로스
11 2022-02-11 주식 ➜ 현금 (매도) 7,854원 💀 데드크로스
12 2022-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 8,335원 🚀 골든크로스
12 2022-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 8,025원 💀 데드크로스
13 2022-07-26 현금 ➜ 주식 (매수) 6,178원 🚀 골든크로스
13 2022-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 6,805원 ✂️ 손절
14 2022-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 5,491원 🚀 골든크로스
14 2022-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,413원 💀 데드크로스
15 2022-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 5,688원 🚀 골든크로스
15 2022-12-12 주식 ➜ 현금 (매도) 5,379원 💀 데드크로스
16 2022-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 5,564원 🚀 골든크로스
16 2023-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 5,149원 ✂️ 손절
17 2023-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 5,492원 🚀 골든크로스
17 2023-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 5,717원 ✂️ 손절
18 2023-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 5,952원 🚀 골든크로스
18 2023-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 5,690원 💀 데드크로스
19 2023-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 6,069원 🚀 골든크로스
19 2023-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 6,412원 ✂️ 손절
20 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,581원 🚀 골든크로스
20 2024-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,488원 💀 데드크로스
21 2024-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,080원 🚀 골든크로스
21 2024-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,363원 ✂️ 손절
22 2024-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,409원 🚀 골든크로스
22 2024-08-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,238원 💀 데드크로스
23 2025-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,105원 🚀 골든크로스
23 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,092원 ✂️ 손절
24 2025-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,208원 🚀 골든크로스
24 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,572원 ✂️ 손절
25 2025-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,562원 🚀 골든크로스
25 2025-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,451원 ✂️ 손절
26 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,431원 🚀 골든크로스
26 2025-09-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,334원 💀 데드크로스
27 2025-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,552원 🚀 골든크로스
27 2025-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,284원 ✂️ 손절
28 2026-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,216원 🚀 골든크로스
28 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,100원 ✂️ 손절
총 56회의 포지션 변화 (매수 28회 + 매도 28회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 2.67%
중간값(Median): -0.91%
최고 수익률: 174.97%
최저 수익률: -34.76%
수익률 범위: 209.73%
수익률 표준편차: 24.30%
25% 분위수: -15.00%
75% 분위수: 15.53%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,404개 (48.4%)
음수 수익률 조합: 3,636개 (51.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -10.16%
벤치마크 초과: 4,580개
10% 이상 수익: 2,319개
20% 이상 수익: 1,384개
30% 이상 수익: 762개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.0회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 5.61% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -1.80% (2,200개 조합)
15~19: 평균 3.14% (2,200개 조합)
20~20: 평균 8.03% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 11.13% (1,584개 조합)
30~39: 평균 0.95% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -0.98% (1,760개 조합)
50~59: 평균 0.49% (1,760개 조합)
60~60: 평균 2.12% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,172개 ( 16.6%) ████████
-20~-10% 1,314개 ( 18.7%) █████████
-10~0% 1,150개 ( 16.3%) ████████
0~10% 1,085개 ( 15.4%) ███████
10~20% 935개 ( 13.3%) ██████
20~30% 622개 ( 8.8%) ████
30~40% 355개 ( 5.0%) ██
40~50% 158개 ( 2.2%) █
> 50% 249개 ( 3.5%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [자이에스앤디] 분석 요약
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회사명: 자이에스앤디
종목코드: 317400
시장: 코스피
Yahoo 티커: 317400.KS
최적 파라미터: 단기=10, 장기=21, 손절=6%
최종 수익률: 174.97%
총 거래 횟수: 56회
최종 자산: 5,499,431원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.