일진홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 7,640원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 7,640원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 8,314.42원
장기 EMA: 8,019.21원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 146원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 146원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 146원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 146원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 8,499원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 8,499원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 8,499원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 8,499원
매수가: 7,450원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 8,499원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [일진홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 015860.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,305원 → 8,670원
종가: 4,297원 → 7,640원
최고 종가: 9,340원
최저 종가: 1,617원
평균 종가: 4,532원
평균 거래량: 651,398주
전체 기간 수익률: 77.81%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 21.01초
조합당 평균: 2.98ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 19 32 9% 381.99% 30 11 9,639,839원
2 18 32 9% 380.05% 30 11 9,600,932원
3 20 31 9% 376.03% 30 11 9,520,662원
4 15 38 9% 373.88% 32 11 9,477,589원
5 17 35 9% 373.37% 32 11 9,467,499원
6 16 37 9% 372.96% 32 11 9,459,215원
7 18 33 9% 371.16% 30 11 9,423,274원
8 17 33 9% 370.51% 30 11 9,410,211원
9 16 35 9% 369.90% 32 11 9,398,088원
10 19 31 9% 368.39% 30 11 9,367,736원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 19 18 20 15 17
장기(long) 32 32 31 38 35
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 9%
수익률 381.99% 380.05% 376.03% 373.88% 373.37%
거래횟수 30회 30회 30회 32회 32회
손절발동 11회 11회 11회 11회 11회
최종자산 9,639,839원 9,600,932원 9,520,662원 9,477,589원 9,467,499원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 19
장기(long_window): 32
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 381.99%
최종 자산 가치: 9,639,839원
총 거래 횟수: 30회
손절 발동: 11회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=19, long=32, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.86년
전략 최종 수익률: 381.99%
Buy & Hold 수익률: 97.14%
초과 수익률: 284.85%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 30.78%
벤치마크 CAGR: 12.28%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.93
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -20.39%
벤치마크 MDD: -58.29%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 15회
수익 거래: 10회
손실 거래: 5회
승률 (Win Rate): 66.67%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 19.48%
평균 손실 (손실 거래): -2.21%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 8.80
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 7,640원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 8,314.42원
장기 EMA: 8,019.21원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 146원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 146원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 146원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 146원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 8,499원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 8,499원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 8,499원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 8,499원
매수가: 7,450원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 8,499원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 15건의 완결된 거래 (총 30개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-22 🔴 매수 3,093원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-07-28 🔵 매도 4,084원 📈 수익 32.05% + 640,314원 2,640,314원 ✂️ 손절 (97일 보유)
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2 2020-11-23 🔴 매수 4,331원 - - 2,640,314원 🚀 골든크로스
2 2021-01-26 🔵 매도 5,815원 📈 수익 34.28% + 904,140원 3,544,455원 ✂️ 손절 (64일 보유)
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3 2021-04-16 🔴 매수 4,706원 - - 3,544,455원 🚀 골든크로스
3 2021-07-09 🔵 매도 4,793원 📈 수익 1.84% + 65,259원 3,609,713원 ✂️ 손절 (84일 보유)
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4 2021-08-25 🔴 매수 5,555원 - - 3,609,713원 🚀 골든크로스
4 2021-09-02 🔵 매도 6,361원 📈 수익 14.51% + 523,089원 4,132,802원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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5 2022-03-22 🔴 매수 4,444원 - - 4,132,802원 🚀 골든크로스
5 2022-04-18 🔵 매도 5,334원 📈 수익 20.04% + 828,175원 4,960,978원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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6 2023-01-17 🔴 매수 3,820원 - - 4,960,978원 🚀 골든크로스
6 2023-04-26 🔵 매도 4,181원 📈 수익 9.44% + 468,268원 5,429,245원 ✂️ 손절 (99일 보유)
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7 2023-06-07 🔴 매수 4,375원 - - 5,429,245원 🚀 골든크로스
7 2023-07-12 🔵 매도 4,301원 📉 손실 -1.69% -91,762원 5,337,483원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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8 2023-12-15 🔴 매수 3,617원 - - 5,337,483원 🚀 골든크로스
8 2024-01-30 🔵 매도 3,573원 📉 손실 -1.22% -64,918원 5,272,565원 💀 데드크로스 (46일 보유)
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9 2024-02-01 🔴 매수 3,808원 - - 5,272,565원 🚀 골든크로스
9 2024-04-16 🔵 매도 3,866원 📈 수익 1.52% + 79,862원 5,352,428원 ✂️ 손절 (75일 보유)
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10 2024-05-03 🔴 매수 4,092원 - - 5,352,428원 🚀 골든크로스
10 2024-06-07 🔵 매도 4,063원 📉 손실 -0.71% -37,710원 5,314,718원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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11 2024-10-22 🔴 매수 3,857원 - - 5,314,718원 🚀 골든크로스
11 2024-11-21 🔵 매도 3,631원 📉 손실 -5.86% -311,438원 5,003,279원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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12 2024-12-27 🔴 매수 3,750원 - - 5,003,279원 🚀 골든크로스
12 2025-03-06 🔵 매도 3,690원 📉 손실 -1.60% -80,040원 4,923,239원 💀 데드크로스 (69일 보유)
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13 2025-04-24 🔴 매수 3,750원 - - 4,923,239원 🚀 골든크로스
13 2025-07-22 🔵 매도 5,880원 📈 수익 56.80% + 2,794,560원 7,717,799원 ✂️ 손절 (89일 보유)
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14 2025-10-14 🔴 매수 6,100원 - - 7,717,799원 🚀 골든크로스
14 2025-11-25 🔵 매도 7,430원 📈 수익 21.80% + 1,682,450원 9,400,249원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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15 2026-01-23 🔴 매수 7,450원 - - 9,400,249원 🚀 골든크로스
15 2026-03-04 🔵 매도 7,640원 📈 수익 2.55% + 239,590원 9,639,839원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 9,639,839원
총 수익금: 7,639,839원
총 수익률: 381.99%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 15건 (매수 15회 + 매도 15회)
최고 수익 거래: 56.80%
최악 손실 거래: -5.86%
평균 보유 기간: 56.0일
최장 보유 기간: 99일
최단 보유 기간: 8일
중간 수익률 (Median): 2.55%
수익률 표준편차: 17.14%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (73.3%)
💀 데드크로스: 4회 (26.7%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 6.7%) ███
-5% ~ 0% 4건 ( 26.7%) █████████████
0% ~ 5% 3건 ( 20.0%) ██████████
5% ~ 10% 1건 ( 6.7%) ███
> 10% 6건 ( 40.0%) ████████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,093원 🚀 골든크로스
1 2020-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,084원 ✂️ 손절
2 2020-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,331원 🚀 골든크로스
2 2021-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 5,815원 ✂️ 손절
3 2021-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,706원 🚀 골든크로스
3 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,793원 ✂️ 손절
4 2021-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 5,555원 🚀 골든크로스
4 2021-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 6,361원 ✂️ 손절
5 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 4,444원 🚀 골든크로스
5 2022-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,334원 ✂️ 손절
6 2023-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,820원 🚀 골든크로스
6 2023-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,181원 ✂️ 손절
7 2023-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,375원 🚀 골든크로스
7 2023-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 4,301원 💀 데드크로스
8 2023-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,617원 🚀 골든크로스
8 2024-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,573원 💀 데드크로스
9 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 3,808원 🚀 골든크로스
9 2024-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,866원 ✂️ 손절
10 2024-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,092원 🚀 골든크로스
10 2024-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,063원 ✂️ 손절
11 2024-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,857원 🚀 골든크로스
11 2024-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,631원 💀 데드크로스
12 2024-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,750원 🚀 골든크로스
12 2025-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,690원 💀 데드크로스
13 2025-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,750원 🚀 골든크로스
13 2025-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 5,880원 ✂️ 손절
14 2025-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 6,100원 🚀 골든크로스
14 2025-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 7,430원 ✂️ 손절
15 2026-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 7,450원 🚀 골든크로스
15 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 7,640원 ✂️ 손절
총 30회의 포지션 변화 (매수 15회 + 매도 15회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 151.70%
중간값(Median): 133.88%
최고 수익률: 381.99%
최저 수익률: 9.32%
수익률 범위: 372.67%
수익률 표준편차: 75.96%
25% 분위수: 102.00%
75% 분위수: 188.46%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 7,040개 (100.0%)
음수 수익률 조합: 0개 (0.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 77.81%
벤치마크 초과: 6,084개
10% 이상 수익: 7,039개
20% 이상 수익: 7,020개
30% 이상 수익: 6,914개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 42.7회
중간 거래 횟수: 39회
최대 거래 횟수: 88회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 126.44% (2,200개 조합)
10~14: 평균 161.11% (2,200개 조합)
15~19: 평균 166.09% (2,200개 조합)
20~20: 평균 158.95% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 130.95% (1,584개 조합)
30~39: 평균 153.11% (1,760개 조합)
40~49: 평균 158.18% (1,760개 조합)
50~59: 평균 161.76% (1,760개 조합)
60~60: 평균 158.82% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 0개 ( 0.0%)
0~10% 1개 ( 0.0%)
10~20% 19개 ( 0.3%)
20~30% 106개 ( 1.5%)
30~40% 138개 ( 2.0%)
40~50% 104개 ( 1.5%)
> 50% 6,672개 ( 94.8%) ███████████████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [일진홀딩스] 분석 요약
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회사명: 일진홀딩스
종목코드: 015860
시장: 코스피
Yahoo 티커: 015860.KS
최적 파라미터: 단기=19, 장기=32, 손절=9%
최종 수익률: 381.99%
총 거래 횟수: 30회
최종 자산: 9,639,839원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.